检索结果-内蒙古大学图书馆

中山大学学报（自然科学版） 2013年第6期52卷 30-33页

作者：杨鹏林祥西京学院基础部中南大学数学与统计学院

应用线性-二次控制的理论,研究了负债情形下投资者与市场之间的随机微分博弈。假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,市场是博弈的"虚拟"手,博弈中投资者是主导者。在投资者具有指数效用和幂效用下,求... 详细信息

应用线性-二次控制的理论,研究了负债情形下投资者与市场之间的随机微分博弈。假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,市场是博弈的"虚拟"手,博弈中投资者是主导者。在投资者具有指数效用和幂效用下,求得了最优投资组合策略、最优市场策略和值函数的显示解。并通过对结果的进一步分析,给出了在经济上的解释。

关键词：随机微分博弈线性-二次控制负债指数效用幂效用

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具有随机工资的养老金最优投资问题

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运筹学学报 2016年第1期20卷 19-30页

作者：杨鹏西京学院应用统计与理学系西安710123

在三种目标函数下,研究了具有随机工资的养老金最优投资问题.第一种是均值-方差准则,第二种基于效用的随机微分博弈,第三种基于均值-方差准则的随机微分博弈.随机微分博弈问题中博弈的双方为养老金计划投资者和金融市场,金融市场是博弈... 详细信息

在三种目标函数下,研究了具有随机工资的养老金最优投资问题.第一种是均值-方差准则,第二种基于效用的随机微分博弈,第三种基于均值-方差准则的随机微分博弈.随机微分博弈问题中博弈的双方为养老金计划投资者和金融市场,金融市场是博弈的虚拟手.应用线性二次控制理论求得了三种目标函数下的最优策略和值函数的显式解.

关键词：均值-方差准则随机微分博弈线性-二次控制指数效用投资

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基于再保险和投资的随机微分博弈

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数学杂志 2014年第4期34卷 779-786页

作者：杨鹏西京学院基础部陕西西安710123

本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.应用线性-二次控制的理论,在指数效用和幂效用下,求得了最优再保险策略、最优投资策略、最优市场策略和值函数的显示解,推广了文[8]的结果.通过本文的研究,当市场出现最坏的情况时,可以指导... 详细信息

本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.应用线性-二次控制的理论,在指数效用和幂效用下,求得了最优再保险策略、最优投资策略、最优市场策略和值函数的显示解,推广了文[8]的结果.通过本文的研究,当市场出现最坏的情况时,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身所获得的财富最大化.

关键词：随机微分博弈线性-二次控制指数效用幂效用

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随机利率下DC型养老金的随机微分博弈

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应用概率统计 2018年第5期34卷 441-449页

作者：杨鹏西京学院理学院西安710123 西安交通大学数学与统计学院西安710049

本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的"虚拟"手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大... 详细信息

本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的"虚拟"手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解.最后,解释了所研究的结果在经济上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响.

关键词： DC型养老金 Vasicek随机利率随机微分博弈幂效用线性-二次控制

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基于确定缴费型养老金最优投资的随机微分博弈

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四川师范大学学报（自然科学版） 2015年第2期38卷 194-200页

作者：杨鹏西京学院应用理学系陕西西安710123

研究2种情况下养老金的随机微分博弈:第一种情况是基于效用的随机微分博弈,第二种情况是基于均值-方差准则的随机微分博弈.对于第一种情况在指数效用和幂效用下,应用线性-二次控制理论得到最优投资、市场策略和值函数的显示解.对于第二... 详细信息

研究2种情况下养老金的随机微分博弈:第一种情况是基于效用的随机微分博弈,第二种情况是基于均值-方差准则的随机微分博弈.对于第一种情况在指数效用和幂效用下,应用线性-二次控制理论得到最优投资、市场策略和值函数的显示解.对于第二种情况,通过把原先的基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为无限制情况,应用线性-二次控制理论得到无限制情况下最优投资、市场策略和有效边界的显示解;进而得到原基于均值-方差准则的随机微分博弈的最优投资、市场策略和有效边界的显示解.通过研究,可以指导养老金计划者在金融市场出现最坏时进行合理投资使自身的财富最大化;也可以指导养老金计划者在金融市场出现最坏时进行合理投资,使自身获得一定的财富,而面临的风险最小.

关键词：均值-方差准则随机微分博弈线性-二次控制指数效用幂效用

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通货膨胀影响下基于随机微分博弈的最优再保险和投资

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应用概率统计 2016年第2期32卷 147-156页

作者：杨鹏西京学院应用统计与理学系西安710123

本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的"虚拟手"选择一个概率测度所代表的经济"环境"最大化保险公司考虑的最小化终值财富... 详细信息

本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的"虚拟手"选择一个概率测度所代表的经济"环境"最大化保险公司考虑的最小化终值财富的方差.通过保险公司和金融市场之间的这种双重博弈得到最优的投资组合.进行投资时考虑了通货膨胀的影响,通货膨胀的处理方式为:首先考虑通货膨胀对风险资产进行折算,然后再构造财富过程.通过把原先的基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为无限制情况,应用线性-二次控制理论得到了无限制情况下最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解;进而得到了原基于均值-方差准则的随机微分博弈的最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解.

关键词：均值-方差准则随机微分博弈线性-二次控制通货膨胀再保险投资

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基于均值-方差随机微分博弈的再保险和投资

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四川师范大学学报（自然科学版） 2016年第2期39卷 248-253页

作者：杨鹏刘琦西京学院应用统计与理学系陕西西安710123

研究均值-方差准则下具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司的目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最小.金融市场作为博弈的"虚拟手"目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使... 详细信息

研究均值-方差准则下具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司的目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最小.金融市场作为博弈的"虚拟手"目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最大,也就是研究保险公司和金融市场之间的二人零和随机微分博弈.通过把原先基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为一个辅助问题,应用线性-二次控制理论解决辅助问题,最终得到最优策略和有效边界的显式解.

关键词：均值-方差准则随机微分博弈线性-二次控制再保险投资

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基于随机微分博弈的负债型保险公司最优投资策略

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淮南师范学院学报 2015年第5期17卷 23-25页

作者：王丽霞李双东安徽大学江淮学院安徽合肥230601

在不确定的市场环境下,运用微分博弈理论,建立了带有负债的保险公司与市场的二人零和随机微分博弈风险模型。假定负债过程服从带漂移的布朗运动且与股票价格存在相关性,且保险公司以终值财富期望效用最大化为目标,研究保险公司的投资组... 详细信息

在不确定的市场环境下,运用微分博弈理论,建立了带有负债的保险公司与市场的二人零和随机微分博弈风险模型。假定负债过程服从带漂移的布朗运动且与股票价格存在相关性,且保险公司以终值财富期望效用最大化为目标,研究保险公司的投资组合优化问题。应用线性-二次控制方法,在指数效用下,给出保险公司的最优投资策略,市场策略,以及最优策略下终值财富的值函数。

关键词：负债随机微分博弈线性-二次控制指数效用

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