检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：王洪波山东大学

学位级别：硕士

自20世纪70年代以来,随着金融业务的全球化程度越来越高和去监管化进程的不断推进,国际银行业面临的风险种类也越来越多,若不建立起有效的资本管理系统,银行体系的稳定性势必会受到严重的冲击。在这样的背景下,银行管理的重点逐渐由传... 详细信息

自20世纪70年代以来,随着金融业务的全球化程度越来越高和去监管化进程的不断推进,国际银行业面临的风险种类也越来越多,若不建立起有效的资本管理系统,银行体系的稳定性势必会受到严重的冲击。在这样的背景下,银行管理的重点逐渐由传统的资产负债管理过渡为以风险优化为主旨的全面风险管理。此时,银行更加注重资本管理和价值管理,资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题。就目前来看,国内商业银行尚处于经济资本管理的初级阶段,与国外先进银行还存在着较大差距。本文以经济资本为研究对象,全面系统的研究了国际先进银行与我国商业银行的经济资本管理的实践情况。通过对比,找出了我国商业银行经济资本管理存在的问题和不足之处。最后借鉴国际经验,结合我国商业银行的实际,提出了加强和完善我国商业银行经济资本管理体系的建议。本文的研究思路是：第一章,导言。本章主要介绍了选题的依据,并在综述国内外相关研究成果的基础上提出了本文要研究的内容。第二章,商业银行经济资本管理的理论基础。主要介绍了经济资本理论和经济资本管理理论,前者包括经济资本的内涵、计量、作用以及与其他资本的比较,后者包括经济资本管理的基本原理、内涵、主要内容、应用范围和作用。第三章,国际先进银行经济资本管理的实践及经验。首先介绍了国际先进银行经济资本管理的发展概述,接着详细介绍了摩根大通银行、美国银行、花旗银行、汇丰银行、荷兰银行和德意志银行六家先进银行经济资本管理的现状,最后得出国际先进银行经济资本管理的经验。第四章,我国银行经济资本管理的实践分析。首先介绍了我国银行经济资本管理的发展概况,接着介绍了泰安市某商业银行经济资本应用现状,最后给出了我国银行经济资本管理实践中存在的问题：1、对经济资本管理理念认识不够深刻；2、经济资本管理的组织机构尚待改进；3、经济资本约束机制的建设相对落后；4、经济资本的计量结果不够精确；5、经济资本管理信息系统不够完善；6、经济资本的绩效考核体系不尽科学。第五章,完善我国商业银行经济资本管理的策略建议。主要针对第四章发现的问题提出了有针对性的建议：1、加强学习,全面树立经济资本管理理念；2、借鉴国外先进经验再造矩阵式组织结构；3、建立稳定有效的经济资本约束长效机制；4、建立健全科学的经济资本计量方法；5、加强经济资本管理信息系统的建设；6、建立科学的经济资本绩效考核体系。

关键词：经济资本经济资本管理实践及经验策略建议

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经济资本管理——理念和价值观的转变

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农村金融研究 2006年第10期 9-11页

商业银行有两种基本属性:首先是银行,在提供信用中介服务的同时承担着风险,为维护安全必须要管理好风险;其次是企业,其经营目的是为股东创造投资回报,必须要实现利润.

关键词：经济资本管理理念价值观信用中介服务商业银行投资回报实现利润基本属性风险经营目维护企业股东安全

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经济资本管理在我国商业银行经营中的应用

经济资本管理在我国商业银行经营中的应用

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作者：杜泽昱厦门大学

学位级别：硕士

商业银行作为特殊的经营货币和风险的企业，资本是其业务发展和风险管理的前提和基础。近年来，在国际银行业的资本管理实践中，已逐步实现了从监管资本到经济资本的深化。经济资本管理理论的提出和体系的建立，是商业银行按照巴塞尔新... 详细信息

商业银行作为特殊的经营货币和风险的企业，资本是其业务发展和风险管理的前提和基础。近年来，在国际银行业的资本管理实践中，已逐步实现了从监管资本到经济资本的深化。经济资本管理理论的提出和体系的建立，是商业银行按照巴塞尔新资本协议的指导理念和监管要求，加强资本管理，精确度量银行风险，将有限的资本有效地分配到银行的各项业务中以覆盖其风险，在尽可能满足监管要求的同时，实现业务的高效发展和股东价值最大化的最有效实践。研究经济资本管理在中国商业银行经营中的应用极具现实意义，它将在商业银行实现全面风险管理、建立科学合理的绩效考核体系以及加强贷款定价管理等方面发挥积极作用。本文从阐述经济资本管理的内涵入手，介绍了经济资本计量和配置的主要方法，重点分析了经济资本管理在中国商业银行经营管理中的实践运用，并结合中国商业银行实施经济资本管理的现状，对经济资本管理的未来发展方向进行探讨。\n 本文共分五个部分:\n 一、绪论。首先阐述了本文选题的背景及写作的意义;其次对国内外对商业银行经济资本管理的研究进行了文献综述;最后介绍了本文的研究方法、结构和创新。\n 二、商业银行经济资本与经济资本管理。介绍了经济资本、监管资本和账面资本的概念与关系，从商业银行风险和损失的角度阐述了经济资本和经济资本管理的内涵，介绍了经济资本管理的主要内容。\n 三、商业银行经济资本的计量和配置。依据《巴塞尔新资本协议》的有关规定及其推荐的方法，首先介绍了信用风险、市场风险和操作风险经济资本的计量方法;其次介绍了经济资本配置的六种主要方法。\n 四、经济资本管理在中国商业银行经营中的应用。首先阐述了商业银行实施经济资本管理的必要性和主要作用，介绍了某商业银行经济资本计量办法;其次从商业银行风险管理、绩效管理和定价管理三个方面分析经济资本管理在某商业银行经营管理中的应用。\n 五、中国商业银行经济资本管理的现状和未来发展方向。介绍中国商业银行实施经济资本管理的现状和存在的主要问题，从提高经济资本管理的认知和执行力、完善信息基础和绩效考核制度等方面提出了经济资本管理的未来发展方向。

关键词：商业银行经营策略经济资本管理风险控制

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经济资本管理及在我国银行业的应用研究

经济资本管理及在我国银行业的应用研究

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作者：李梅静华东师范大学

学位级别：硕士

现代商业银行的资本管理与风险管理息息相关。资本代表着商业银行的风险抵御能力，制约着商业银行资产扩张的速度和规模，并最终决定了商业银行的可持续发展能力。经济资本管理作为一种先进的资本管理方法，科学地实现了资本和风险的整... 详细信息

现代商业银行的资本管理与风险管理息息相关。资本代表着商业银行的风险抵御能力，制约着商业银行资产扩张的速度和规模，并最终决定了商业银行的可持续发展能力。经济资本管理作为一种先进的资本管理方法，科学地实现了资本和风险的整合，一定程度上已经成为国际银行业管理的基础和主轴，必将成为我国银行业发展的方向。本文从经济资本管理的内涵入手，介绍了经济资本管理的两条主线，进而对经济资本管理相对于传统资本管理方法的优势进行了分析;随后，从数量约束和质量约束两个方面对经济资本管理的内容和管理价值进行了集中的分析、论述;最后基于我国商业银行业的现状提出了我国现阶段应用经济资本管理方法的操作建议。本文共分五章。第一章指出了选题的现实意义，概述国内外相关研究，并指出本文的创新之处在于选题新颖、视角新颖以及与我国商业银行业实际情况的紧密结合。第二章介绍商业银行经济资本管理的内涵和从下至上、从上至下两条主线，并在此基础上将经济资本管理方法与传统的资本管理方法进行比较，指出经济资本管理的优势所在——内生的管理意义、价值管理理念以及安全和效益的完美统一，为后文将经济资本管理引入我国商业银行业的建议打下基础;第三章和第四章着重论述经济资本管理的核心内容：经济资本量化和经济资本配置。指出前者的意义在于构成了经济资本管理中的数量约束，后者的意义在于构成了经济资本管理中的质量约束，并对这两种约束的实现途径和作用机制进行了具体的分析。这两章集中体现了经济资本管理体系的管理价值。第五章从数据和理论两个方面对我国商业银行业资本管理现状进行描述和分析，指出经济资本管理方法是我国商业银行的必然选择，并基于现实提出我国商业银行业引入经济资本管理体系的操作建议。

关键词：经济资本经济资本管理监管资本风险调整资本收益率(RAROC)

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经济资本管理研究——来自商业银行的视角

经济资本管理研究——来自商业银行的视角

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作者：施慧敏对外经济贸易大学

学位级别：硕士

经济资本是指在一定的容忍度下，覆盖潜在风险所需要的资本。经济资本既不是风险本身，也不是真实的资本。它是对应着风险的一种虚拟资本，随着企业承担风险的大小而变化。本文选取了在企业风险管理方面发展较为先进的商业银行作为立足... 详细信息

经济资本是指在一定的容忍度下，覆盖潜在风险所需要的资本。经济资本既不是风险本身，也不是真实的资本。它是对应着风险的一种虚拟资本，随着企业承担风险的大小而变化。本文选取了在企业风险管理方面发展较为先进的商业银行作为立足点，论述了以经济资本为核心，对企业进行风险管理的有效性。\n 论文的主体主要包括以下四个部分：\n 第一部分是全文的铺垫，主要包括第一章引言和第二章文献综述。引言介绍了这篇论文的选题动机和切入角度的选取，从现实出发，阐述从商业银行的视角研究经济资本有效性的原因，为之后的论述做好铺垫。然后，对近年来国内外的学者在商业银行运用经济资本进行管理的相关文献进行综述，同时简要地回顾了经济资本管理的历史发展沿革。\n 第二部分是经济资本管理的理论分析，主要是第三章经济资本管理的理论基础。这部分的重点在于阐述什么是经济资本管理，揭示了经济资本的概念和内涵，介绍了对经济资本进行管理的相关理论概念。\n 第三部分是经济资本在实践中的具体应用，包括第四章国外商业银行经济资本管理案例研究、第五章国内商业银行经济资本管理实践。这一部分主要论述为什么以及怎么样在商业银行中应用经济资本，也就是对经济资本进行管理。首先对国外商业银行如何对经济资本进行管理做研究，然后介绍国内商业银行的经济资本管理办法，通过这些案例详细说明了如何计量各种风险的经济资本和解释经济资本的成本，决定哪种业务活动产出价值，运用风险调整后的业绩指标来再次评价其投资策略并给予股东更高、更确定的长期回报。最后对经济资本管理面临的问题提出解决的途径，并指出经济资本管理未来发展趋势。\n 第四部分也就是第六章结论。国际上，商业银行以经济资本为核心进行全面风险管理已经成为必然的趋势；然而在国内，商业银行在实施经济资本管理时仍然面临着很多问题。我国商业银行应充分深化对经济资本管理的认识，建立有效的经济资本管理机制，改善风险管理技术，以便尽早与巴塞尔新资本协议的要求接轨，提高我国商业银行的风险管理能力。

关键词：经济资本管理风险管理商业银行投资策略

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经济资本管理在中国建设银行的应用研究

经济资本管理在中国建设银行的应用研究

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作者：苏军力中国人民大学

学位级别：硕士

银行业是与风险密切相关的行业，对风险的计量和控制构成了现代金融领域主要关注的课题。在银行风险管理的实践中，经济资本管理体系，自70年代诞生以来，日益成为国际银行业广泛关注的方法和手段。针对当前国内商业银行在经济资本管理... 详细信息

银行业是与风险密切相关的行业，对风险的计量和控制构成了现代金融领域主要关注的课题。在银行风险管理的实践中，经济资本管理体系，自70年代诞生以来，日益成为国际银行业广泛关注的方法和手段。针对当前国内商业银行在经济资本管理体系建设上正处于起步阶段，涉及该领域的理论和应用研究较少状况，本文通过理论与实践相结合的方法，在对经济资本管理理论研究的基础上，从经济资本的理论基础、管理内涵以及在资源配置上的应用等方面，全面论述了经济资本管理的目的、作用和内容。通过对中国建设银行应用经济资本管理的实践分析研究，进一步阐明了经济资本在银行管理中的明显优势作用和现实存在的主要问题，提出了未来中国建设银行在经济资本管理方面改进和发展的方向。

关键词：商业银行经济资本管理风险控制资源配置

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经济资本管理在商业银行的应用

经济资本管理在商业银行的应用

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作者：解冉中国人民大学

学位级别：硕士

资本管理已成为国际先进商业银行经营管理的核心，资本决定了商业银行经营规模扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力。经济资本管理作为资本管理的一项核心工具，为商业银行经营管理提供了科学的依据。\n 本文第一章主要研究了经济... 详细信息

资本管理已成为国际先进商业银行经营管理的核心，资本决定了商业银行经营规模扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力。经济资本管理作为资本管理的一项核心工具，为商业银行经营管理提供了科学的依据。\n 本文第一章主要研究了经济资本管理应用于我国商业银行管理中的意义。经济资本管理能够促使商业银行自主地运用有限的资本，制约银行规模的无限扩张，通过RAROC或EVA等风险调整收益的办法来衡量利润中心的业绩，建立有效的资本约束机制，以此制约风险资产的过快扩张，促进银行业务结构、资产结构和资源的调整和配置。引入经济资本管理对我国的商业银行管理具有重要的意义，可以促进商业银行适应公司治理建设，引入资本约束机制;协调短期目标与长期利益;转变经营模式和增长方式;推动全面风险管理体系建设;建立科学的绩效评价体系。\n 第二章回顾了西方银行业资本管理理论的发展历程。以资本充足率为核心的巴塞尔协议是西方银行业资本管理理论的一项重要成果。从1975年9月库克协议的产生，到2006年正式实施的《新巴塞尔协议》，经历了30年的发展历程。至此，以资本管理为核心的巴塞尔协议逐步完成了在内容上由简单的现金流量、清偿能力等财务范畴的监管，向以资本管理为核心的，并借助于VaR、RAROC(Risk Adjust Return On Capital)、信用风险估值的内部评级法IRB(TheInternal Rating-Based Approach)等技术手段支持的、覆盖全面风险的资本监管体系转变。在此基础上提出了经济资本的概念和基本原理。根据巴塞尔协议，商业银行的风险可以划分为信用风险、市场风险和操作风险，因承担上述风险所带来的潜在损失可以分解为预期损失、非预期损失和异常损失。由此进一步引出经济资本的数量模型，得出经济资本对业务扩张的约束主要建立在通过对比分析不同分支机构和业务品种的经济增加值与经济资本回报率的基础上。\n 第三章探讨了经济资本配置的方法、经济资本总量计划编制流程和实务中经济资本的配置方式，并以此为基础研究了我国商业银行经济资本配置实践的现状。经济资本配置是商业银行价值管理决策的标准。常用的方法有:独立经济资本、边际经济资本和分散化经济资本。经济资本总量需求计划需要以业务发展计划等为基础编制，同时与以资本充足率为核心指标的账面资本管理紧密结合。实务中，经济资本在分支机构和业务品种间的配置方式有:以业务发展计划为基础配置经济资本;以业务发展、财务收支等计划为基础计算出的分支机构和业务品种EVA或RAROC需达到某一目标要求，如低于该要求，则对业务发展、财务收支等计划进行调整修正;对分支机构和业务品种的RAROC进行排序，优先选择RAROC相对较高的分支机构和业务品种配置经济资本，直至经济资本占用达到整体目标限额。目前国内主要商业银行如工、农、中、建以及部分股份制商业银行如招行、交行等已经开始研究、探索和实施经济资本管理。\n 第四章选用了招商银行经济资本配置应用的案例，以招商银行《2007年度经济资本管理方案》为基础，简要介绍了其经济资本管理的基本原则、计量方法、分配方式、营业费用配置和工资分配方法。从案例中分析得出了经济资本管理下商业银行经营行为变化的总体思路和我国银行业经济资本配置中的问题。问题主要包括资本配置的技术指标难以达到要求;受信息数据基础薄弱的制约，现阶段经济资本分配系数还不够精细;系数法下的总量控制，不利于经济资本在全行范围充分配置和高效使用;经济资本配置中的职责界定和相应的协调机制有待明晰和理顺;配置资本时仍存在相当多的平均主义色彩以及宏观调控对正常的经济资本配置的影响。总体看，经济资本配置受到我国商业银行现有风险计量水平的制约，并非是完全的科学配置，现阶段仍受到经营理念和体制机制的约束。\n 第五章是对经济资本应用中减值准备与资源配置这两个具体问题的研究。从我国《企业会计准则》和《国际财务报告准则》的要求看，主要采用个别评估和组合评估两种方法计量金融资产减值。概括准则对个别评估和组合评估的应用要求，可以看出:对于非重大贷款或在单项减值测试中不存在减值客观证据的资产，将信用风险特征类似的资产进行组合，采用组合评估法，按历史损失经验估算资产减值准备。而经济资本计量过程中，也利用了风险暴露、违约率和违约损失率等参数，使得减值准备计提数和经济资本计量数字之间存在交叉。在经济资本计量方面，与国内、国际会计准则对金融资产减值准备的计量要求之间存在着“协调”关系。对于资源配置问题，则主要探讨了分支机构是否可以合理配置业务资源和总机构业务布局对经济资本配置的影响。\n 第六章是本文的结论和建议。在以上分析的基础上提出了对于我国银行业经济资本配置的改进思路。通过探讨分析可以看出，经济资本在我国商业银行中的应用还处于分步实施

关键词：商业银行经济资本管理合理配置经营战略

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商业银行经济资本管理应用的国际比较

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投资研究 2008年第7期27卷 24-30页

作者：刘宏海金凤中央财经大学建信租赁公司

经济资本是当代银行业顺应国际监管要求，超越资本监管要求而产生的一种全新管理理念，它能够引导银行实现风险防范和价值创造，作为重要管理工具在国际银行业得到了广泛应用。本文将在介绍经济资本概念及意义的基础上，对目前国际上银... 详细信息

经济资本是当代银行业顺应国际监管要求，超越资本监管要求而产生的一种全新管理理念，它能够引导银行实现风险防范和价值创造，作为重要管理工具在国际银行业得到了广泛应用。本文将在介绍经济资本概念及意义的基础上，对目前国际上银行应用经济资本的情况进行比较，并对中国银行业推进经济资本管理提出针对性建议。

关键词：经济资本管理国际比较商业银行应用国际银行业监管要求中国银行业管理理念

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我国商业银行信用风险经济资本管理研究

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青海社会科学 2021年第3期 119-127页

作者：刘林陈少晖福建师范大学福建师范大学经济学院福建师范大学财政金融系

随着我国金融机构改革步伐的加快,我国商业银行经济资本管理的重心逐渐从资产负债管理转变到风险计量与优化为核心的全面风险管理上。基于对我国商业银行信用风险经济资本管理现状的分析,提出在银行分支机构层面对经济资本实施限额管理... 详细信息

随着我国金融机构改革步伐的加快,我国商业银行经济资本管理的重心逐渐从资产负债管理转变到风险计量与优化为核心的全面风险管理上。基于对我国商业银行信用风险经济资本管理现状的分析,提出在银行分支机构层面对经济资本实施限额管理,并建立“交易市场”调剂限额余缺,强化资本对业务拓展和风险扩张的刚性约束。研究发现,限额管理模式可以调动商业银行基层分支机构加强资本管理的积极性,促进我国商业银行由高速发展向高质量发展转变。

关键词：商业银行经济资本管理限额管理市场交易

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管理创新与中小银行转型——新昌农村合作银行经济资本管理案例分析

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国际金融研究 2013年第8期 76-88页

作者：李广子曾刚中国社会科学院金融研究所银行研究室

中小银行如何转型是近期理论界和实务界关注的一个重点。与现有研究较多地关注业务层面的创新不同,本文强调了管理创新对中小银行转型的重要作用。本文以新昌农合行实施经济资本管理为例,考察了管理水平相对落后的中小银行如何进行管理... 详细信息

中小银行如何转型是近期理论界和实务界关注的一个重点。与现有研究较多地关注业务层面的创新不同,本文强调了管理创新对中小银行转型的重要作用。本文以新昌农合行实施经济资本管理为例,考察了管理水平相对落后的中小银行如何进行管理创新。研究发现,中小银行能够创造条件,在当前相对落后的管理水平下,利用先进的管理方法和管理技术,实施有效的管理创新。通过实施管理创新,中小银行在业务结构、资产质量、经营风险和盈利能力等方面都有明显改善。因此,管理创新是中小银行实施转型的一种有效手段。此外,本文还对中小银行实施管理创新的一些关键环节进行了总结,同时介绍了其他银行通过管理创新实施转型的一些经验。本文的研究对促进中小银行转型具有较高的参考价值。

关键词：管理创新经济资本管理中小银行风险 EVA

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