检索结果-内蒙古大学图书馆

应用数学学报 1998年第3期21卷 428-436页

作者：秦永松赵林城中国科学技术大学统计与金融系合肥230026

Ｘ１，…，Ｘｍ；Ｙ１，…，Ｙｎ为独立随机样本，Ｘ，Ｘ１，…，Ｘｍ同分布，Ｘ－Ｆ，Ｆ（０）＝０，Ｙ，Ｙ１，…，Ｙｎｍ同分布，Ｙ的分布函数为Ｇ（ｙ）＝１／μ∫ｙω（ｔ，β）ｄＦ（ｔ），ｙ≥０，其中，β∈Ｒ，μ＝∫０＾∞ω... 详细信息

Ｘ１，…，Ｘｍ；Ｙ１，…，Ｙｎ为独立随机样本，Ｘ，Ｘ１，…，Ｘｍ同分布，Ｘ－Ｆ，Ｆ（０）＝０，Ｙ，Ｙ１，…，Ｙｎｍ同分布，Ｙ的分布函数为Ｇ（ｙ）＝１／μ∫ｙω（ｔ，β）ｄＦ（ｔ），ｙ≥０，其中，β∈Ｒ，μ＝∫０＾∞ω（ｔ，β）ｄＦ（ｔ），０〈μ，ω（ｔ，β）〈∞，Ｆ，μ和β均未知，ω（ｔ，β）的形式已知，设θ为一待估参数，且存在一已知函数ψ（Ｘ，θ）满足ＥＦψ（Ｘ，θ）＝０。

关键词：有偏模型统计泛函渐近分布经验似然估计

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固定效应部分线性单指标面板模型的惩罚经验似然估计

引用

应用概率统计 2019年第6期35卷 573-593页

作者：丁飞鹏江西师范大学数学与信息科学学院

结合二次推断函数法、滤子法和经验似然估计法,为个体内存在相关性的部分线性单指标固定效应面板模型建立了惩罚经验似然估计法.在一些正则条件下,推导了模型估计量的大样本性质,证明了所提出的经验似然比渐近于卡方分布.进一步,用Monte... 详细信息

结合二次推断函数法、滤子法和经验似然估计法,为个体内存在相关性的部分线性单指标固定效应面板模型建立了惩罚经验似然估计法.在一些正则条件下,推导了模型估计量的大样本性质,证明了所提出的经验似然比渐近于卡方分布.进一步,用Monte Carlo模拟和真实数据分析评价了估计方法在有限样本下的表现.

关键词：经验似然估计相关结构部分线性单指标面板模型

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基于经验似然估计的GARCH类模型及应用

基于经验似然估计的GARCH类模型及应用

引用

作者：杜艾馨华北电力大学(北京)

学位级别：硕士

股票波动率的变化中蕴含着预测走势、控制投资风险的关键信息,因此研究股票的波动率对减少非理性行为是非常有意义的。实际交易中,绝大多数股票收益率的波动都具有集群效应,而GARCH类模型能够合理表现残差序列的异方差性。相较于其他非... 详细信息

股票波动率的变化中蕴含着预测走势、控制投资风险的关键信息,因此研究股票的波动率对减少非理性行为是非常有意义的。实际交易中,绝大多数股票收益率的波动都具有集群效应,而GARCH类模型能够合理表现残差序列的异方差性。相较于其他非参数估计,经验似然估计构造的置信域由数据决定,统计推断精度更高。基于以上考虑,本文首先运用经验似然构造了 GARCH类模型参数的对数经验似然比函数,并分别证明了其渐近服从卡方分布。通过对数经验似然的渐近分布给出了各模型参数的估计区间。其次,通过数值模拟计算得到了各模型估计参数落入经验似然置信区间内的覆盖率,结果表明经验似然方法用于GARCH类模型的表现良好,其构造的置信区间是符合统计学原理的。最后,本文选取了符合GARCH类模型假设的2019年9月2日到2021年8月31日爱建集团股票每日收盘价作为样本数据。结合GARCH类模型的原理和特点,利用该数据分别拟合了 GARCH模型、GARCH-M模型和AR-GARCH模型。并采用经验似然构造的置信区间对拟合模型的估计参数进行假设检验,而后再利用通过经验似然检验的模型去预测下个月内交易日的波动率。通过对拟合和预测的结果进行评价分析可知,基于经验似然的GARCH类模型能够较好地预测股票波动率,且AR-GARCH模型的预测精度相对于GARCH模型和GARCH-M模型要更高。

关键词：集群效应 GARCH类模型经验似然估计卡方分布假设检验波动率预测

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单指标分位数回归模型的经验似然估计

单指标分位数回归模型的经验似然估计

引用

作者：刘璇西安工程大学

学位级别：硕士

在经济金融、生物统计、环境监测以及疾病诊断等领域的许多实际问题中,由于诸多影响,采集数据时会产生大量的缺失数据,这给问题的分析和解决带来很大的挑战,引起了众多统计学者的关注,进行了大量的研究.因而,有效地分析和处理缺失数据... 详细信息

在经济金融、生物统计、环境监测以及疾病诊断等领域的许多实际问题中,由于诸多影响,采集数据时会产生大量的缺失数据,这给问题的分析和解决带来很大的挑战,引起了众多统计学者的关注,进行了大量的研究.因而,有效地分析和处理缺失数据问题已经成为当前统计学领域的热点研究内容之一.另一方面,作为广义线性模型的推广,单指标回归模型被大量应用于上述实际问题中,是高维数据分析中一类常用的降维手段.本文主要研究在完整数据和缺失响应数据下单指标分位数回归模型的参数估计及大样本性质.主要的研究内容如下: (1)系统地研究并解决了单指标分位数回归模型的参数估计问题.首先,利用经验似然估计的方法,结合分位数回归模型,给出了单指标分位数回归模型的经验对数似然估计;其次,在适当的条件下,证明了所得估计的大样本性质;最后,通过模拟实验验证了所得估计的有效性. (2)研究并建立了缺失响应数据下单指标分位数回归模型及理论.首先,运用处理缺失数据的方法和经验似然方法,给出了响应数据缺失下的单指标分位数回归模型的经验似然估计;其次,在一定条件下证明了所得的经验对数似然比服从卡方分布,分位数经验似然估计服从渐近正态分布,最后,通过数值模拟研究验证了所得估计的有效性.

关键词：响应数据缺失单指标模型分位数回归经验似然估计渐近正态性

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φ混合样本下的经验似然估计