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文献类型

  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 随机违约边界
  • 1 篇 信用违约互换
  • 1 篇 风险管理
  • 1 篇 信用衍生定价
  • 1 篇 结构化信用模型
  • 1 篇 资产波动率

机构

  • 1 篇 北京大学

作者

  • 1 篇 刘相宜

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=结构化信用模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
随机违约边界结构化信用模型信用违约互换风险管理中的应用
随机违约边界结构化信用模型在信用违约互换风险管理中的应用
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作者: 刘相宜 北京大学
学位级别:硕士
本文考察了随机违约边界的结构化信用模型信用衍生定价和风险管理中的应用。由于结构化信用模型以期权定价技术为基础,因此可以借用期权定价思路对信用衍生品进行敏感性分析和风险对冲。本文在这一思路下对结构化信用模型的参数敏感... 详细信息
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