检索结果-内蒙古大学图书馆

中国电机工程学报 2007年第25期27卷 6-12页

作者：戴先中张凯锋东南大学自动化学院江苏省南京市210096

在完整考虑实际电力系统中分层/递阶控制结构与元件的复杂非线性特征的基础上,建立了递阶电力系统的结构化模型。其结构化特征主要体现在递阶系统模型具有统一的变量定义(内、外接口变量的定义)和统一的形式(包括整体表示和分解表示),... 详细信息

在完整考虑实际电力系统中分层/递阶控制结构与元件的复杂非线性特征的基础上,建立了递阶电力系统的结构化模型。其结构化特征主要体现在递阶系统模型具有统一的变量定义(内、外接口变量的定义)和统一的形式(包括整体表示和分解表示),同时递阶系统的结构可根据实际需要灵活划分(即可将系统划分为主系统、子系统、第2代子系统,……,直至元件,并且可任意组合、重新划分)。此外,所建立的递阶系统模型还具有明显的结构自相似特性与数学模型自相似特性。为新一代递阶控制的结构与方法研究打下了坚实的基础。

关键词：电力系统递阶系统结构化模型自相似

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复杂电力系统的接口概念与结构化模型

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中国电机工程学报 2007年第7期27卷 7-12页

作者：戴先中张凯锋东南大学自动化学院江苏省南京市210096

针对电力系统这样一个特殊网络结构的复杂非线性大系统,首先从分析元件与电网之间的接口关系着手,给出了基于接口概念的元件分类方法,并定义了可灵活描述元件与电网之间接口关系的接口变量。接着建立了由动态微分方程与接口代数方程组... 详细信息

针对电力系统这样一个特殊网络结构的复杂非线性大系统,首先从分析元件与电网之间的接口关系着手,给出了基于接口概念的元件分类方法,并定义了可灵活描述元件与电网之间接口关系的接口变量。接着建立了由动态微分方程与接口代数方程组成的结构化模型。该结构化模型可完整描述元件的复杂非线性特征,具有微分-代数子系统的形式,可统一描述电力系统中的各类元件,同时其变量和方程个数可规范化确定。最后介绍了基于结构化模型设计元件非线性分散控制器的基本思路。

关键词：电力系统建模控制接口结构化模型

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结构化模型下的贷款违约互换定价

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高校应用数学学报（A辑） 2012年第2期27卷 146-156页

作者：戎嫣耘杨晓丽梁进同济大学数学系上海200092 中国农业银行上海分行上海201315

文中考虑贷款违约互换(LCDS)的定价模型.影响定价的两个主要因素早偿和违约分别用引入早偿强度和结构化方法来刻画.模型可转换为二维偏微分方程的定解问题,通过降维求其解给出了LCDS的保费的定价公式,并在此基础上给出数值算例.

关键词：贷款信用违约互换早偿违约结构化模型

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复杂电力系统的元件结构化模型分析与应用

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中国电机工程学报 2007年第13期27卷 24-28页

作者：张凯锋戴先中齐辉赵大伟东南大学自动化学院江苏省南京市210096

通过元件结构化模型中接口方程的分解、接口变量的分解以及接口变量的内在约束关系分析,给出了复杂电力大系统中元件结构化模型的多种表达形式,模型分析结果及多种表达形式的给出有助于深刻揭示电力系统元件的各种特征,同时也可方便元... 详细信息

通过元件结构化模型中接口方程的分解、接口变量的分解以及接口变量的内在约束关系分析,给出了复杂电力大系统中元件结构化模型的多种表达形式,模型分析结果及多种表达形式的给出有助于深刻揭示电力系统元件的各种特征,同时也可方便元件结构化模型的灵活使用;总结了元件结构化模型建立的一般步骤,并通过给出电力系统中一些典型元件(包括同步发电机组、HVDC系统、TCSC和UPFC)的结构化模型说明了元件结构化模型的普遍适用性。

关键词：电力系统建模元件结构化模型

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含控制器在内电力系统元件的完整结构化模型及其简化(Ⅰ):建模方法与同步发电机建模应用

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中国电机工程学报 2017年第15期37卷 3982-3992页

作者：戴先中张凯锋复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室(东南大学自动化学院) 江苏省南京市210096

现代电力系统中的各元件,如发电机与高压直流输电、柔性交流输电等电力电子装置,均安装有控制器,当进行区域控制或进行区域级仿真或分析时,需要含各元件控制器的完整区域模型。但完整区域模型非常复杂,因而迫切需要能对其合理简化,既能... 详细信息

现代电力系统中的各元件,如发电机与高压直流输电、柔性交流输电等电力电子装置,均安装有控制器,当进行区域控制或进行区域级仿真或分析时,需要含各元件控制器的完整区域模型。但完整区域模型非常复杂,因而迫切需要能对其合理简化,既能准确描述整个区域的主要动态特性,又能大大降低微分方程的阶数,降低模型的复杂性与非线性特性。而区域级模型简化的核心和重点又在于元件级模型的简化。该系列文章建立含控制器的元件完整结构化模型(微分–代数方程形式),并给出其简化方法。不同于传统的线性化等效或主导极点简化,提出的简化方法,在保证微分–代数系统性质、保留隐动态的前提下,大大降低微分方程阶数与复杂性,为实时控制提供合适的区域级(机电暂态)模型。该文给出元件完整与简化结构化模型的一般形式与规范化构造方法,建立含各种控制器(包括传统的解析与神经网络等非解析控制器)在内的同步发电机的完整结构化模型并做模型简化,简化模型与完整模型的仿真试验对比验证了简化方法的有效性。

关键词：结构化模型简化模型元件控制器微分-代数系统同步发电机

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结构化模型的实证研究--基于中国公司债的数据

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投资研究 2014年第5期33卷 34-49页

作者：解文增孙谦范龙振复旦大学管理学院复旦大学财务金融系

采用中国交易所的公司债的季度数据,本文实证研究了Merton(1974)、Longstaff和Schwardz(1995),Leland和Toft(1996)等结构化模型的定价能力。研究结果显示结构化模型整体上高估中国公司债价格,且三个模型高估公司债价格的百分比逐渐减少;... 详细信息

采用中国交易所的公司债的季度数据,本文实证研究了Merton(1974)、Longstaff和Schwardz(1995),Leland和Toft(1996)等结构化模型的定价能力。研究结果显示结构化模型整体上高估中国公司债价格,且三个模型高估公司债价格的百分比逐渐减少;t值检验和回归分析结果显示,市值杠杆比率、资产收益波动率和1年期国债收益波动率对结构化模型定价误差具有显著的影响。未来适合中国公司债的结构化模型应降低低杠杆比率和低资产波动率公司债的价格,而提高高杠杆比率和高资产波动率公司债的价格。

关键词：结构化模型公司债利差杠杆比率随机利率

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结构化模型下公司债券及信用衍生产品的定价研究

结构化模型下公司债券及信用衍生产品的定价研究

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作者：刘霞倩华东师范大学

学位级别：硕士

信用风险是当今金融领域一个十分重要的课题。信用风险管理的核心是违约债券的定价,信用衍生产品是20世纪90年代新兴的一类金融产品,它最大的特点是可以用来对冲信用风险。本文首先介绍了三种主要的定价信用风险的模型:结构化模型,... 详细信息

信用风险是当今金融领域一个十分重要的课题。信用风险管理的核心是违约债券的定价,信用衍生产品是20世纪90年代新兴的一类金融产品,它最大的特点是可以用来对冲信用风险。本文首先介绍了三种主要的定价信用风险的模型:结构化模型,约减形式模型及信用等级迁移模型。在结构化模型下,首先基于Merton的经典模型,在各种不同的假设条件下,与新型期权联系,定价贴现债券。对于息票债券,分别在常数利率和随机利率的情况下对于连续息票和离散息票债券建立了定价模型,对于公司价值的跳跃现象,用跳扩散随机过程建立了息票债券的模型,同时讨论了随机利率下永久息票债券的定价问题,并分析了破产费用和利息避税对公司价值产生的影响。最后,我们讨论了信用衍生产品中的两种代表产品—互换期权和信用违约互换。对于互换期权,在常数利率和随机利率假设下分别建立了定价模型;对于信用违约互换,分别求出了连续支付和离散支付的现金流,并在离散现金流支付下,定价了一篮子信用违约互换。

关键词：信用风险结构化模型公司债券信用差价信用衍生产品交换期权信用违约互换

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基于结构化模型的续贷政策对企业违约风险影响研究

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中国管理科学 2023年第12期31卷 329-339页

作者：黄祥钟邹长武高渊福州大学经济与管理学院福建福州350108 福建省金融科技创新重点实验室福建福州350108 福州大学数学与统计学院福建福州350108

本文将停贷冲击视为导致企业资产价值跳跃的现实因素,将续贷政策要素引入结构化信用风险模型中,通过数值模拟和实证分析考察了续贷政策变化对企业违约风险的影响。数值模拟结果表明,贷款期限越长、贷款利率越低、停贷损失越小、续贷成... 详细信息

本文将停贷冲击视为导致企业资产价值跳跃的现实因素,将续贷政策要素引入结构化信用风险模型中,通过数值模拟和实证分析考察了续贷政策变化对企业违约风险的影响。数值模拟结果表明,贷款期限越长、贷款利率越低、停贷损失越小、续贷成本越低,则企业违约门限值越低,企业违约风险越小。基于全国中小企业股份转让系统挂牌企业数据的实证分析验证了数值模拟结果。异质性分析表明,续贷政策要素对非国有企业有更加明显的影响;停贷损失对所有类型企业的违约风险都有显著影响。影响机制分析表明,续贷政策通过流动性和收益两个渠道影响企业违约风险。本文研究为我国续贷政策实施提供了一个理论解释,对推进宽货币向宽信用传导政策落地具有一定的启示。

关键词：无还本续贷违约风险结构化模型新三板

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信息噪音、结构化模型与银行违约概率度量

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管理科学学报 2007年第4期10卷 38-48页

作者：程功张维熊熊天津大学管理学院

研究在有噪音的信息环境下,银行如何利用结构化模型来预测违约概率问题.根据国内银行的信息获取机制,提出了一种新的信息噪音假设,并利用结构化模型原理建立了违约概率模型.模拟结果表明:(1)该模型的违约概率预测能力高于基本结构化模型... 详细信息

研究在有噪音的信息环境下,银行如何利用结构化模型来预测违约概率问题.根据国内银行的信息获取机制,提出了一种新的信息噪音假设,并利用结构化模型原理建立了违约概率模型.模拟结果表明:(1)该模型的违约概率预测能力高于基本结构化模型和Z′评分模型;(2)国内企业财务报表信息失真的现象较为严重,企业倾向于向银行夸大其信用实力.

关键词：结构化模型信息噪音违约概率

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基于结构化模型的企业短期融资券信用溢价研究

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证券市场导报 2006年第12期 62-67页

作者：李晓庆方大春郑垂勇河海大学商学院江苏南京210098

本文在使用外生给定的违约回收率代替隐含违约回收率对结构化模型中的信用溢价公式进行修正后,对我国上市企业短期融资券的信用溢价进行了实证研究。结果表明,目前上市企业短期融资券的信用溢价水平整体较低,但一些短期融资券信用溢价... 详细信息

本文在使用外生给定的违约回收率代替隐含违约回收率对结构化模型中的信用溢价公式进行修正后,对我国上市企业短期融资券的信用溢价进行了实证研究。结果表明,目前上市企业短期融资券的信用溢价水平整体较低,但一些短期融资券信用溢价的差异较为明显;模型计算得到的信用溢价与调整后的短期融资券发行利率存在一定正相关性,这种相关性在信用溢价较高时表现较为明显。

关键词：短期融资券信用溢价融资工具结构化模型

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