检索结果-内蒙古大学图书馆

中国流通经济 2012年第9期26卷 104-109页

作者：郭莹莹中国政法大学商学院北京市100088

全球金融危机爆发以来,美元持续贬值引起国际原材料价格上涨和国际资本流动扩大。在全球流动性泛滥的背景下,我国通货膨胀屡创新高。文章从美元贬值导致的国际原材料价格波动、国内外利率因素、人民币预期升值三个角度,分别结合国内经... 详细信息

全球金融危机爆发以来,美元持续贬值引起国际原材料价格上涨和国际资本流动扩大。在全球流动性泛滥的背景下,我国通货膨胀屡创新高。文章从美元贬值导致的国际原材料价格波动、国内外利率因素、人民币预期升值三个角度,分别结合国内经济增长,探讨了国际因素对我国通货膨胀的影响。研究发现,国内经济的过热增长是我国通货膨胀的主导因素,但外部冲击特别是国际原油价格对我国通货膨胀的影响也不容忽视。我国不完善的汇率和利率机制,推动了外部因素对我国通货膨胀的冲击,国际因素对我国工业领域通货膨胀的影响相对消费领域而言偏高。

关键词：美元贬值通货膨胀结构向量自回归模型脉冲响应方差分解

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基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别

基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别

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作者：张二华上海财经大学

学位级别：博士

SVAR模型是经济研究领域中非常重要的研究方法，SVAR模型是否得以正确识别对其在宏观经济理论检验以及政策效应分析领域的应用来说至关重要，而SVAR模型的识别主要是通过直接或间接对同期变量系数矩阵施加相应的识别条件得以实现。基于... 详细信息

SVAR模型是经济研究领域中非常重要的研究方法，SVAR模型是否得以正确识别对其在宏观经济理论检验以及政策效应分析领域的应用来说至关重要，而SVAR模型的识别主要是通过直接或间接对同期变量系数矩阵施加相应的识别条件得以实现。基于图方法的SVAR模型识别是一种数据驱动的识别方法，其主要是基于数据本身而非假设得到SVAR模型的正确识别条件，近十年来在实证分析方面得到了较为广泛的应用，但是，该方法的理论基础方面的研究仍有待深入。文章首先从理论角度论证了基于图方法来构建SVAR模型识别条件的可行性，然后将这一方法拓展到基于动态因果结构推断的情形，使SVAR模型识别条件的构建得以建立在更为广泛的信息基础之上，并得到了一系列重要结论。\n 首先，文章对相关概念予以了严格界定，并证明:在满足递归结构假设条件下，SVAR模型与线性动态Markov因果结构模型是相同的数据生成过程，且SVAR模型中的同期变量系数矩阵结构与同期变量间Markov因果结构之间存在特定的对应关系;其次，文章还证明:给定真实的数据生成过程为线性动态Markov因果结构模型，从数据出发，利用现有的IC、SGS、PC等因果结构推断算法可以对同期变量间Markov因果结构作出正确推断，且这一结论不依赖于变量服从联合高斯分布;再次，文章从理论上论证了基于同期变量间Markov因果结构推断来构建SVAR模型识别条件的可行性，并给出该方法下SVAR模型识别的充要条件，Monte Carlo模拟结果也显示:在扰动项服从不同分布条件下，同期变量间Markov因果结构推断在构建正确的SVAR模型识别条件方面均有着非常好的表现，且这一方法下SVAR模型识别的充要条件也得到了Monte Carlo模拟结果的有力支持;此外，由于时间因素可以为因果结构推断提供重要信息，文章将基于同期变量间Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件，拓展到基于动态因果结构推断，在此基础上给出了基于动态Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的具体算法，并论证了该算法条件下SVAR模型识别的充要条件。与基于同期变量间Markov因果结构推断的SVAR模型识别相比，基于动态Markov因果结构推断的SVAR模型识别可以使SVAR模型得以完全识别的情形得到有效拓展，Monte Carlo模拟结果也较好的支持了这一结论;最后，文章将基于动态Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的方法应用于实证分析，以美国相关经济数据为基础，分析了货币供应量M2在以利率为主导的货币政策传导机制中的作用，得到了与已有实证研究明显不同的结论，但是这一结论却与相关经济理论保持了高度的一致。\n 因此，文章的贡献主要体现在以下两个方面:一是，文章从理论角度证明了基于同期变量间Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性，并将这一方法拓展到变量服从非高斯分布情形;二是，构建了基于动态Markov因果结构推断的SVAR模型识别的具体算法，有效拓展了SVAR模型得以完全识别的情形。

关键词：结构向量自回归模型模型识别有向无环图 Markov因果结构模型因果结构推断宏观经济

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我国现行汇率制度下实际汇率的波动因素分析 ——基于结构向量自回归模型和扩展的脉冲响应函数分析

我国现行汇率制度下实际汇率的波动因素分析 ——基于结构向量自...

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作者：冯金丽华中科技大学

学位级别：硕士

基于向量自回归模型、结构向量自回归模型和协整方程的误差调整模型的标准脉冲响应函数已广泛应用于经济变量波动因素分析中,这一分析方法有很强的现实意义。然而,这一方法是针对一个单位标准差的冲击得到的脉冲响应函数,其存在着不足... 详细信息

基于向量自回归模型、结构向量自回归模型和协整方程的误差调整模型的标准脉冲响应函数已广泛应用于经济变量波动因素分析中,这一分析方法有很强的现实意义。然而,这一方法是针对一个单位标准差的冲击得到的脉冲响应函数,其存在着不足之处。本文正是针对标准脉冲反应函数三个方面的不足进行扩展,基于结构向量自回归模型分别推导出了任意量冲击的脉冲响应函数和多个冲击同时发生的脉冲响应函数以及定点冲击的脉冲响应函数。在实证部分,本文应用该方法研究我国的汇率问题。本文选取1994年至2004年的实际汇率、相对生产力、相对价格三个变量,建立结构向量自回归模型,并在此基础上通过脉冲响应函数分析得到供给冲击、需求冲击和名义冲击对实际汇率的影响,并发现正向需求冲击会造成实际汇率的上升,人民币的贬值,由此联系我国目前内需不足的现状,从需求的角度提出缓解人民币升值压力的政策建议; 通过任意量冲击函数本文得到人民币受到等量的供给冲击、需求冲击和名义冲击作用时,在名义冲下实际汇率变化最大; 用定点冲击的方法来分析1997年亚洲金融危机对实际汇率的影响; 由方差分解得到实际汇率的主要预测误差是由名义冲击和需求冲击引起的,这与独立浮动汇率制度下的汇率得到的结论一致,但在我国名义冲击的贡献率相对较高,由此得出我国货币政策独立性受汇率制的的影响的结论,从而提出当前汇率制度改革的具体措施。结构向量自回归模型(简称SVAR)方法首先由Blanchard和Quah于1989年提出,他们通过对一般向量自回归模型(VAR)施加基于经济理论的长期限制性条件,从而减少了模型的待估参数,并识别出经济中的总需求冲击和总供给冲击。此后,人们对SVAR进行了深入的研究,并广泛用于分析实际冲击和货币冲击的传导机制。但目前国内对这种方法的研究和应用还不多见,而本文中运用的任意冲击量的脉冲响应函数分析以及定点冲击的分析方法,这在目前国内外的文献中都未曾出现过。

关键词：结构向量自回归模型任意量冲击的脉冲响应函数定点冲击的脉冲响应函数方差分解

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基于结构向量自回归模型的我国物价波动实证分析

基于结构向量自回归模型的我国物价波动实证分析

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作者：刘树德江西财经大学

学位级别：硕士

物价作为一个重要的宏观经济指标,与宏观经济运行有着密不可分的联系。物价是国民经济发展的晴雨表,其波动的幅度反映了经济运行过程中资源的稀缺程度,本质上是实物资源的配置问题。对物价波动的分析,实质上是对整个经济体系的分析。200... 详细信息

物价作为一个重要的宏观经济指标,与宏观经济运行有着密不可分的联系。物价是国民经济发展的晴雨表,其波动的幅度反映了经济运行过程中资源的稀缺程度,本质上是实物资源的配置问题。对物价波动的分析,实质上是对整个经济体系的分析。 2008年对中国来说,是极不寻常的一年。经济形势特别是价格形势发生了显著的变化,经济运行的一个鲜明特点就是暴热暴寒——经历了前所未有的“冰火两重天”:上半年CPI高达8%左右,整个经济已然被“烫伤”,进入了下半年,形势急剧逆转,物价下来了,烫伤没有了,但国内外需求急剧降温,整个经济又被“冻伤”了。并且2009年我国总需求进一步减弱。在这样的背景下,研究引起物价波动的因素显得尤为重要。我们不能总是等到事后再采取措施,这会使我们付出高昂的经济代价。当我们关注到物价出现变动时,往往已经丧失了最佳的治理时期。因此,有必要研究物价出现的新特点以及主要影响因素,为政府制定相应政策提供参考。本文所用方法主要是建立结构向量自回归模型(SVAR),既解决了在传统的经济计量方法(如联立方程模型等结构性方法)中无法严格解释变量之间的动态联系的不足,又解决了简化式向量自回归模型(VAR)无法解释变量之间当期相关关系的缺陷。对政府决策部门来说,产出缺口的大小及其变化是选择宏观经济政策方向与力度的重要指示器之一,因为它与失业和通货膨胀是紧密相联的。本文首先通过建立国内生产总值、通货膨胀率两变量结构向量自回归(SVAR)模型,估计出我国季度潜在产出和季度产出缺口,季度产出缺口能很好地反映我国社会总供需和经济周期的变化,也为接下来研究产出缺口对物价的影响做准备。接着本文首次运用结构向量自回归模型(SVAR)研究物价影响因素。研究了11个经济变量对物价的影响情况,较系统、全面的分析了物价影响因素。由于涉及到模型识别问题,本文建立两个结构向量自回归模型,一是包含8个国内指标的国内模型,主要研究国内相关因素对国内物价的影响;二是包含5个对外贸易指标的对外贸易模型,主要是研究对外贸易活动对国内物价的影响。两个模型都分别研究各相关变量与物价之间的格兰杰因果关系、静态关系以及动态关系,并且得出各因素对物价波动的相对贡献率。最后,在上述SVAR模型的基础上,研究了通货膨胀率对各经济变量任意冲击量的脉冲响应函数;此外在任意冲击量的基础上,研究多个经济变量冲击同时发生时通货膨胀率的脉冲响应函数。这些扩展标准脉冲响应函数的研究在物价研究中目前在国内还是国外是首次出现,可以为我国制定相应财政货币政策提供科学依据,并且具有更重要的现实指导意义。有些结论是有意义的,一是在我国,高投资并没有带来通货膨胀:二是短期内,农产品价格的上涨是会促进物价的上涨,但是在长期内,农产品价格的上涨不会导致成本推进型的通货膨胀;三是原材料燃料动力购进价格的上涨并没有带动物价的上涨,不是我国物价波动的主要影响因素;四是进口价格并没有带来物价的同向波动。

关键词：结构向量自回归模型物价波动脉冲响应函数

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对我国财政乘数的估计——基于结构向量自回归模型

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石河子大学学报（哲学社会科学版） 2015年第6期29卷 88-99页

作者：靳玉英张志栋上海财经大学国际工商管理学院上海200433 中国人民银行上海总部上海200120

该文运用结构向量自回归模型,采取Blanchard和Perotti(2002)的识别方法,在脉冲反应函数的基础上测算出我国的财政乘数,深入分析我国财政政策对产出和价格水平的影响。研究结果显示:增加政府支出和减税的产出乘数均为正,且大于1;在短期,... 详细信息

该文运用结构向量自回归模型,采取Blanchard和Perotti(2002)的识别方法,在脉冲反应函数的基础上测算出我国的财政乘数,深入分析我国财政政策对产出和价格水平的影响。研究结果显示:增加政府支出和减税的产出乘数均为正,且大于1;在短期,增加政府支出的经济刺激效应更显著,在长期,减税对产出的刺激效应更持久;考虑到进出口的影响,政府支出增加和减税都会在短期内减少净出口,但财政乘数变大,这意味着短期内的政府支出增加和减税对私人消费和投资产生挤入效应;财政基本盈余与价格水平呈负向关系,即扩张性财政政策令价格水平上升。

关键词：财政政策政府支出税收财政乘数结构向量自回归模型

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结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法

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数学杂志 2010年第2期30卷 373-380页

作者：魏岳嵩田铮西北工业大学应用数学系陕西西安710129 淮北煤炭师范学院数学系安徽淮北235000

本文研究了结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法.利用局部密度估计法以及Bootstrap方法,给出了时间序列链图模型的概念以及模型结构识别方法.模拟结果显示本方法能有效地识别结构向量自回归模型变量间的相依关系.

关键词：结构向量自回归模型链图模型条件独立 bootstrap方法

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结构VAR模型辨识的条件互信息图模型

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系统工程理论与实践 2007年第3期27卷 91-97页

作者：高伟田铮西北工业大学应用数学系西安710072

在结构向量自回归(VAR)模型辨识的图模型中引入信息论方法.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示时间序列不同时刻的随机变量,结点间的边表示随机变量之间存在的因果相依关系.提出了随机变量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.... 详细信息

在结构向量自回归(VAR)模型辨识的图模型中引入信息论方法.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示时间序列不同时刻的随机变量,结点间的边表示随机变量之间存在的因果相依关系.提出了随机变量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.图中边的存在性用基于线性条件互信息的枢轴量检验,枢轴量的显著性用置换检验决定.用统计分析的方法确定当前变量之间联系的方向,建立了有向非循环图.最后以模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.

关键词：结构向量自回归模型图模型有向非循环图互信息线性条件互信息图

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基于SVAR模型的我国中药材价格影响因素实证研究

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中国药房 2021年第22期32卷 2695-2700页

作者：姜凤茹魏骅陶群山安徽中医药大学医药经济管理学院合肥230012

目的:探讨我国中药材价格波动的影响因素,为促进我国中药产业的健康发展提供参考。方法:基于1992-2019年的相关统计数据,构建结构向量自回归模型,经数据平稳性检验、协整关系检验、模型估计和稳定性检验后,综合运用脉冲响应函数和方差... 详细信息

目的:探讨我国中药材价格波动的影响因素,为促进我国中药产业的健康发展提供参考。方法:基于1992-2019年的相关统计数据,构建结构向量自回归模型,经数据平稳性检验、协整关系检验、模型估计和稳定性检验后,综合运用脉冲响应函数和方差分解分析方法,探讨供给、需求、种植生产成本和通货膨胀等4个方面的相关因素对我国中药材价格的影响。结果与结论:中药材价格、中药材种植面积、中成药产量、中药材市场成交额、中药材出口量、农业生产资料价格指数、居民消费价格指数之间存在长期的均衡关系,中药材价格对其自身的冲击和贡献率最大,其次是中药材种植面积、中药材出口量、农业生产资料价格指数,而中成药产量、中药材市场成交额和居民消费价格指数的影响力较弱。建议通过充分利用互联网信息技术、加强中药材价格监测预警,推进中药产业供给侧结构性改革,提高中药材种植科技水平、推进中药材规模化生产等措施来稳定中药材价格。

关键词：结构向量自回归模型中药材价格波动脉冲响应函数方差分解分析

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非金融企业总体金融化水平如何影响实业投资率?——基于中国上市公司的实证研究

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东北大学学报（社会科学版） 2021年第5期23卷 15-22页

作者：瞿真中国人民大学经济学院北京100086

以我国2008—2018年上市公司为研究样本,采用结构向量自回归模型(SVAR)实证检验了总体金融化水平对企业实业投资率的动态效应,并提出一个从利润角度衡量非金融企业总体金融化程度的新指标。研究结果表明:对于规模较小、融资约束较强的... 详细信息

以我国2008—2018年上市公司为研究样本,采用结构向量自回归模型(SVAR)实证检验了总体金融化水平对企业实业投资率的动态效应,并提出一个从利润角度衡量非金融企业总体金融化程度的新指标。研究结果表明:对于规模较小、融资约束较强的上市公司,金融化水平的提高会对企业的固定资产投资起到显著的挤出作用;而对于规模较大、融资约束较弱的上市公司,金融化水平对固定资产投资的挤出效应并不显著。

关键词：金融化企业投资结构向量自回归模型

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能源价格不确定性、固定资产投资与中国经济波动

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经济理论与经济管理 2017年第11期37卷 98-112页

作者：俞剑程冬郑文平中央财经大学经济学院邮政编码100081 范德比尔特大学经济系对外经济贸易大学国际经济贸易学院

本文采用贝叶斯结构向量自回归模型,利用2003—2016年中国宏观经济变量和煤炭与石油价格不确定性的季度数据考察了能源价格不确定性增加对中国经济波动的影响。研究发现:能源价格不确定性是影响中国经济波动的重要因素之一,它能够解释我... 详细信息

本文采用贝叶斯结构向量自回归模型,利用2003—2016年中国宏观经济变量和煤炭与石油价格不确定性的季度数据考察了能源价格不确定性增加对中国经济波动的影响。研究发现:能源价格不确定性是影响中国经济波动的重要因素之一,它能够解释我国10.75%的实际国内生产总值波动。同时,能源价格不确定性增加不仅会直接抑制中国的产出水平,而且还会通过降低固定资产投资来间接降低产出水平。高能源依赖度省份受到的抑制效应大于低能源依赖度省份。对此,中国政府会采取扩张的财政政策和货币政策来应对能源价格不确定性增加所带来的负面影响。本文提出,重视能源价格波动的风险冲击,降低传统能源消费依赖度,是规避能源价格不确定性冲击的根本途径。

关键词：能源价格不确定性贝叶斯估计结构向量自回归模型中国经济波动

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