检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2014年第2期31卷 75-80页

作者：梁亚民韩君甘肃政法学院甘肃省统计学会兰州商学院统计学院

本文运用投入产出模型和结构向量自回归模型模拟房价波动对国民经济各部门、社会再生产各环节价格水平影响的结果表明:从横向上看,房价波动与各产业部门价格波动之间存在着较为稳定的正相关关系,且房价波动对国民经济各产业部门价格影... 详细信息

本文运用投入产出模型和结构向量自回归模型模拟房价波动对国民经济各部门、社会再生产各环节价格水平影响的结果表明:从横向上看,房价波动与各产业部门价格波动之间存在着较为稳定的正相关关系,且房价波动对国民经济各产业部门价格影响程度呈现出有规律的分布特征;从纵向上看,房价波动与生产环节和消费环节价格之间具有同向的变动特征,房价波动首先传导到生产环节,再由生产环节传导到消费环节。

关键词：房价波动投入产出模型结构向量自回归模型动态模拟

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宏观经济变动对房地产价格波动的影响分析——基于SVAR模型理论的实证研究

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价格理论与实践 2010年第7期 24-25页

作者：方燕北京工商大学经济学院

本文基于VAR模型理论,选取经济增长率和房屋销售价格指数两个测度指标,实证分析了宏观经济变动对房地产价格波动产生的影响。通过对SVAR模型进行方差分解分析得出宏观经济变动对房地产价格波动的影响远大于房地产价格波动对宏观经济变... 详细信息

本文基于VAR模型理论,选取经济增长率和房屋销售价格指数两个测度指标,实证分析了宏观经济变动对房地产价格波动产生的影响。通过对SVAR模型进行方差分解分析得出宏观经济变动对房地产价格波动的影响远大于房地产价格波动对宏观经济变动的影响,在此基础上对房地产市场的宏观调控提出了相应的对策建议。

关键词：宏观经济变动房地产价格波动结构向量自回归模型方差分解

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我国经济结构调整对国际收支差额的影响——基于消费、投资与外贸结构的分析

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经济经纬 2012年第2期29卷 27-31页

作者：徐仲昆肖继五西安交通大学经济与金融学院陕西西安710061

笔者利用SVAR与VEC模型研究发现,通过投资、消费、外贸结构调整对我国国际收支进行调节,在短期与长期存在差异性。短期结构调整的重点应放在提高城镇居民消费占比,适当扩大政府消费占比,有效抑制进出口增长速度等方面;长期调整的重点应... 详细信息

笔者利用SVAR与VEC模型研究发现,通过投资、消费、外贸结构调整对我国国际收支进行调节,在短期与长期存在差异性。短期结构调整的重点应放在提高城镇居民消费占比,适当扩大政府消费占比,有效抑制进出口增长速度等方面;长期调整的重点应集中于有效提高城镇与农村居民的消费占比上。由于我国消费和外贸结构调整对国际收支调节的作用突出,因此,需要通过显著提高居民收入水平,不断增强国内消费需求来改变消费、投资和外贸结构,以促进我国国际收支基本平衡的实现。

关键词：国际收支经济结构调整结构向量自回归模型向量误差修正模型

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我国产出缺口的关联性及脉冲响应分析

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统计与决策 2014年第19期30卷 141-144页

作者：潘海峰李志民安徽工程大学金融工程系安徽芜湖241000

文章基于X12季节调整和HP滤波方法,以1998年第一季度至2012年第一季度的数据为样本,对我国产出缺口和货币缺口的变动轨迹进行了研究;进一步结合Granger因果关系检验、结构向量自回归模型和脉冲响应函数,对利率、物价指数和货币缺口对产... 详细信息

文章基于X12季节调整和HP滤波方法,以1998年第一季度至2012年第一季度的数据为样本,对我国产出缺口和货币缺口的变动轨迹进行了研究;进一步结合Granger因果关系检验、结构向量自回归模型和脉冲响应函数,对利率、物价指数和货币缺口对产出缺口的影响进行了系统性分析。研究结果表明:货币缺口和产出缺口具有较强的关联性,利率、物价指数和货币缺口对产出缺口的脉冲响应均存在一定的时滞。

关键词：产出缺口 HP 结构向量自回归模型 Granger检验脉冲响应

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基于SVAR模型的土地供给调控政策绩效研究

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统计与决策 2015年第6期31卷 114-116页

作者：黄凌翔范晓莉卢静刘戈天津城建大学天津300384 中国土地矿产法律事务中心北京100812

通过分析土地供给量与宏观经济诸多变量的互动机理,运用定性分析和结构向量自回归模型的方法来研究土地供给调控政策的绩效。研究结果显示,土地供给调控政策对宏观经济三个变量的影响均体现出明显的滞后性,其中对经济增长影响的滞后期... 详细信息

通过分析土地供给量与宏观经济诸多变量的互动机理,运用定性分析和结构向量自回归模型的方法来研究土地供给调控政策的绩效。研究结果显示,土地供给调控政策对宏观经济三个变量的影响均体现出明显的滞后性,其中对经济增长影响的滞后期主要表现为一个季度,对物价影响的滞后期主要表现为2年,对就业影响的滞后期主要表现为1年。而土地供给量受三个变量的影响差异很大,其中经济增长对土地供给量起到了正向促进作用,物价水平和就业增长率在第2季度以后均呈现负向影响效应。

关键词：土地供给调控宏观经济结构向量自回归模型

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“奥肯定理”中国有效性的实证研究

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统计与决策 2013年第8期29卷 143-146页

作者：居科伟王小利内蒙古工业大学管理学院呼和浩特010051

文章采用1980-2009年的时间序列数据构造结构向量自回归模型,分别从消费、投资、出口和GDP与我国就业人口的相互关系,实证研究了奥肯定律中国有效性问题。研究发现消费并不是影响经济增长和就业增加的主要因素,出口和投资虽然带动了经... 详细信息

文章采用1980-2009年的时间序列数据构造结构向量自回归模型,分别从消费、投资、出口和GDP与我国就业人口的相互关系,实证研究了奥肯定律中国有效性问题。研究发现消费并不是影响经济增长和就业增加的主要因素,出口和投资虽然带动了经济增长,在短期内可以刺激就业,但中长期却会抑制就业人员的增长。

关键词：奥肯定律就业人员增长结构向量自回归模型脉冲响应

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我国白糖产区各现货市场与期货市场价格关联性研究——基于SVAR模型

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金融发展研究 2015年第8期 24-31页

作者：李彦广西财经学院金融与保险学院广西南宁530003

研究国内各食糖主产区现货市场之间以及现货市场和期货市场的价格关系,有利于制糖相关企业和投资者了解期现套期保值交易中的差异化效果,更好地利用价格关联性规律进行操作。我国白糖期货和现货价格存在关联性,但两类市场发展的协调性... 详细信息

研究国内各食糖主产区现货市场之间以及现货市场和期货市场的价格关系,有利于制糖相关企业和投资者了解期现套期保值交易中的差异化效果,更好地利用价格关联性规律进行操作。我国白糖期货和现货价格存在关联性,但两类市场发展的协调性还有待完善。现货价格影响力主要取决于现货交易规模。期现价格的协调性受现货与期货套期保值交易的规模影响。因此应采取措施降低白糖主产区企业的期货交易成本,增加期货交易中套期保值的比例,限制和取消大宗商品电子交易市场开展基于现货的中远期交易。

关键词：白糖现货期货价格关联性结构向量自回归模型

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美国量化宽松货币政策对中国经济稳定状况的短期和长期冲击效应研究

美国量化宽松货币政策对中国经济稳定状况的短期和长期冲击效应研...

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作者：邱昶上海财经大学

学位级别：博士

美国2008年爆发的次贷危机,引发了国际金融市场上的震荡和恐慌,并逐步发展为致使世界各国损失惨重的全球性经济危机。次贷危机期间,美联储通过实施四轮量化宽松货币政策对恢复美国经济起到了积极作用,但同时也对他国经济产生了冲击效应... 详细信息

美国2008年爆发的次贷危机,引发了国际金融市场上的震荡和恐慌,并逐步发展为致使世界各国损失惨重的全球性经济危机。次贷危机期间,美联储通过实施四轮量化宽松货币政策对恢复美国经济起到了积极作用,但同时也对他国经济产生了冲击效应。考虑到中美经济贸易关系密切,作为全球两大经济体,如何从更综合与宏观的研究视角,整体性地看待美国货币政策对我国经济的冲击影响,以及如何科学评价新常态下我国的经济稳定状况,如何准确刻画在外部冲击影响下我国短期经济与长期趋势的背离情况,关系到能否准确刻画外国货币政策对我国经济的冲击效应,也关系到对我国经济增长状况是否稳定的合理研判,影响到我国宏观调控对策的及时性与有效性,具备重要理论价值与现实意义。本文主要研究了美国量化宽松货币政策对我国经济稳定状况的短期和长期冲击效应,根据凯恩斯的经济周期理论,考虑了宏观经济调控的四大主要目标和新常态下对经济平稳增长的要求,构建了中国经济稳定指数,可用于度量我国短期经济与长期趋势的背离情况,通过设定中国经济指数的临界线与边界线,划分出了4个用于判断我国经济稳定状况的阈值。在此基础上建立了基于事件研究法的计量模型和滚动回归分析模型,取2004年1月至2019年6月的美国货币政策指标和中国经济稳定指数进行建模,分别从短期与长期视角对美国量化宽松货币政策的冲击效应进行分析,并得到相关研究结论和对策建议。本文的创新点主要有以下三个方面:第一,通过构建中国经济稳定指数,为研究中国宏观经济周期波动和度量外部冲击影响提供了新的研究工具,从一个相对综合性的视角考察外部冲击对我国宏观经济稳定性的影响,来为我国宏观调控政策提供较为客观的数据支持,并为宏观决策者和投资者把握我国当前整体经济稳定状况和未来经济稳定走势提供参考依据。第二,在构建中国经济稳定指数的时候,在借鉴由Van den End(2006)提出的金融稳定状况指数FSCI的构建思路的基础上,本文引入了对“中国宏观经济调控主要目标”、“货币政策传导中起关键传导作用的指标”、以及“经济金融指标与经济整体发展水平适配度”三个方面因素的考量,在经济指标的选择上和指数构建方法上更贴近宏观政策调控希望实现的平稳效果。第三,本文把美国量化宽松货币政策对中国经济影响的讨论重点,放在了对中国经济稳定状况的影响方面,并分析了在美联储QE政策影响下我国短期经济与长期趋势的背离情况,更契合我国在新常态下愈发强调经济平稳增长重要性的主题背景。从美国量化宽松货币政策对中国经济稳定状况的短期冲击效应看,各轮量化宽松货币政策的冲击方向与同期中国经济稳定指数的变动方向大致相当,但每一轮量化宽松货币政策对中国经济稳定状况的实际影响相比上一轮均有所减弱,说明有其他因素对冲了美国后续量化宽松货币政策的冲击效应,而该因素很大可能便是同期中国的宏观调控对策,也间接证明了后续中国宏观调控对策的有效性。在次贷危机时期的多轮量化宽松货币政策里,中国经济稳定指数在美国首轮量化宽松货币政策的事件窗口期内波动幅度最大,说明该时期内中国经济发展状况较不稳定,美国量化宽松货币政策起到了加剧该不稳定变化的作用。从美国量化宽松货币政策对中国经济稳定指数的长期冲击效应看,数量型货币政策是加剧中国经济不稳定波动的主要因素,价格型货币政策对中国经济稳定状况的冲击效应集中在次贷危机之前。在数量型货币政策中,美联储回购美国国债对中国经济稳定状况的冲击能力较强,影响时段覆盖几乎整个次贷危机时期;美联储回购美国抵押支持债和美国联邦机构债对中国经济稳定指数的冲击能力较弱,影响时段也主要集中在次贷危机中期和后期。在美联储对我国经济的长期冲击过程中,回购各类债券对我国经济变量的影响关系也随时间发生变化,各类债券对我国经济的冲击效应和影响时段也有所不同。本文主要分为七个章节,主要从研究现状、理论模型、传导机制、及其影响等方面入手,研究了美国量化宽松货币政策的冲击效应对我国经济稳定状况造成的影响。第一章为绪论,主要讨论本文的研究背景意义、文献综述、研究设计和创新点,第二章对本文选用的模型理论和研究方法进行了简要介绍。在第三章中,本文分析了美国实施量化宽松货币政策的背景和具体步骤,为第六章的事件研究法提供了事件时点与区间的设置依据。本文还分析了美国再次实施量化宽松货币政策的必要性和政策环境,通过对经济现象的一般规律总结和对经验模型的量化验证,以及整理和归纳现有研究文献结论,笔者发现美国经济的过热风险较高,有较大可能进入衰退阶段,为使经济恢复美联储将不得不降低联邦基金利率,而目前美国名义利率位于2%～3%区间,利率政策可操作空间有限,因此美联储有较高可能性继续采用量化宽松货币政策。在第四章中,本文梳理了美国与中国的货币政策框架和使用到的货币政策工具,归纳出美国货币政策制定的总体目标与策略,理清了各类货币工具在实

关键词：美国量化宽松货币政策中国经济稳定状况冲击效应结构向量自回归模型事件研究法滚动回归模型

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绿化国民收入与人力资本投资模式再解读

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中国经济问题 2012年第1期 32-40,102页

作者：熊娜中国社会科学院北京100005

我国经济结构向环境友好、资源节约方向转变将影响人力资本投资模式。文中引入净国民收入资调整时,可持续经济比重上升,收入对人力资本的作用方向由负转正,人力资本投资决策由教育机会成本主导转变为收益主导,利于经济持续发展;但因当... 详细信息

我国经济结构向环境友好、资源节约方向转变将影响人力资本投资模式。文中引入净国民收入资调整时,可持续经济比重上升,收入对人力资本的作用方向由负转正,人力资本投资决策由教育机会成本主导转变为收益主导,利于经济持续发展;但因当前人力资本收益多由非可持续型经济提供,提高可持续经济占比将压缩劳动力需求,加剧劳动力供给的结构性过剩;上述困境可借助消费政策予以缓解,因消费对人力资本波动的影响力远大于收入。综上,推进经济结构调整,最小化其对劳动力市场的不良冲击,应降低消费支出的泡沫比。

关键词：净国民收入人力资本结构向量自回归模型

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我国股票市场投机泡沫研究

我国股票市场投机泡沫研究

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作者：陆红上海财经大学

学位级别：博士

投机泡沫与我们的生活密切相关。虽然易产生投机泡沫的资产类型很多，如艺术品、房地产、证券、货币等，但是与我们日常生活关系最紧密、规模也最大的投机泡沫主要集中在三个领域：一是股票，二是房地产，三是货币。所有在金融和经济史... 详细信息

投机泡沫与我们的生活密切相关。虽然易产生投机泡沫的资产类型很多，如艺术品、房地产、证券、货币等，但是与我们日常生活关系最紧密、规模也最大的投机泡沫主要集中在三个领域：一是股票，二是房地产，三是货币。所有在金融和经济史上留下痕迹的危机都集中在上述的三个领域。对于股票和房地产等具有内在价值的非货币性资产来说，泡沫体现为市场价格高于基础价值<\'①>的部分，对于货币资产而言，泡沫就是货币价格的变化，主要表现为通货膨胀。\n 在主流经济学领域中，虽然经济学者很早就关注到泡沫，但对泡沫进行系统性的理论研究相对较晚。由于缺乏足够的研究工具，早期对投机泡沫的研究主要运用描述和定性分析的方法，将投机泡沫产生的原因归结为投资者的非理性行为。此阶段的泡沫研究并未形成系统性的理论，也没有融入到主流经济学理论体系中去。Blanchard and Watson(1982)开创性地将理性预期引入到泡沫研究中，构建理性投机泡沫理论，从而将泡沫研究纳入到主流经济学体系中。他们认为，先前的部分经济学者夸大了泡沫，实际上，理性预期或者是理性行为并不意味着资产价格必然完全等于其基础价值，相反地，即使在标准的理性预期的框架下，资产价格仍然会出现偏离其基础价值的现象，导致了投机泡沫的产生。非理性投机泡沫理论是近年来兴起的行为金融学的重要内容之一，能够较好地解释投机泡沫产生的原因以及投机行为与投机泡沫之间的关系。\n 虽然我国股票市场成立时间不长，但是自1999年以来，围绕我国股票市场是否存在投机泡沫的争论从来没有停息过。本文选取我国股票市场的投机泡沫为研究对象，运用理性投机泡沫理沦以及非理性投机泡沫理论，系统性地对我国股市投机泡沫的存在性进行实证检验，并从投资者的投机心理和投机行为出发，阐明了我国股市投机泡沫产生的微脱机理，在此基础上，本文探讨了股市投机泡沫的政策含义。论文共6章，主要内容如下：\n 第一章为导论，介绍了论文的选题由来及其意义，明晰相关概念，并对国内外投机泡沫理论的研究动态进行综述性研究和评述。\n 第二章建立投机泡沫理论的研究框架。通过借鉴国内外已有的研究成果，我们分别在传统的理性预期框架下以及行为金融理论框架下建立投机泡沫模型，重点说明投机泡沫的存在性和生成机理。通过建立理性投机泡沫模型并运用数学工具对其进行推导，我们求解出理性泡沫解。理性投机泡沫模型只能描述泡沫的基本特征和持续的条件，而无法解释泡沫是如何生成的。与此相对应，非理性投机泡沫理论建立在行为金融理论框架下，能够很好地解释投机泡沫的产生原因和运行机制。非理性投机泡沫理论引入投资者的“非理性”分析，根据投机行为与泡沫之间的关系解释投机泡沫形成的原因，并注重分析投资者心理对投机决策的影响。其中，噪声交易者模型以及正反馈模型颇具有代表性。\n 第三章探讨投机泡沫的形成机理，尤其分析了我国股票市场上投机泡沫的成因。在我国，股市投机泡沫的存在有其制度原因，卖空约束、产品约束以及价格约束等使得我国的投机泡沫成为众多约束条件下的必然结果。从宏观经济层面看，长期以来稳定且快速增长的GDP与实际利率之间的差距为泡沫的产生以及膨胀提供了适宜的条件。从微观层面上看，国内投资者的政府依赖性心理偏差以及投资者的非理性行为使得我国更易出现投机泡沫。实际上，对于广大投资者来说，股票市场是新中国建国以来的新鲜事物，从了解到熟知需要一个过程，投资者更多地体现了一种非理性的投资行为。即便是机构投资者如基金，成立的时间也不长，理性投资理念尚未完全确立；信息披露制度以及各项交易制度也在逐步完善过程中。制度环境、宏观环境及微观层面均为孕育股市投机泡沫提供了适宜的条件。\n 第四章是实证研究的第一部分——对我国股市投机泡沫的存在性进行实证检验。在介绍国外有关泡沫存在性的直接检验方法和间接检验方法以后，根据数据的可获得性，我们分别选取两种方法对我国股市是否存在投机泡沫进行实证检验。首先，我们运用持续期依赖方法检验我国股市投机泡沫是否存在，这种方法回避了“如何确定股票基础价值”这一难点问题，仅通过股价指数在统计上的持续期依赖的性质来判断是否存在投机泡沫；另外，我们还构建由股价指数与工业增加值指数构成的双变量的结构向量自回归模型(Structural Vector AutoRegressionModel，简写为SVAR模型)，通过检验股票价格中由基础面因素决定的部分，间接验证我国股市投机泡沫是否存在。\n 第五章是实证研究的第二部分——对我国股市投机泡沫的产生原因进行实证检验。投机泡沫的产生有其相应的制度背景、宏观背景及微观基础。在本章中，我们主要考察在我国现有的制度背景和宏观条件下，投资者的投机心理以及投资者非理性行为在股市投机泡沫产生过程中的重要作用。我们首先构建我国股市A股相对

关键词：投机泡沫投机行为股票市场货币政策结构向量自回归模型

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