检索结果-内蒙古大学图书馆

科学学与科学技术管理 2011年第4期32卷 72-77页

作者：唐国华南京大学经济学院南京210000 南京审计学院经济系南京211815

基于1980—2007年的宏观数据,运用结构var模型研究了我国技术创新的动态就业效应。研究结果表明,技术创新与就业增长率呈反向变动的关系,并且在技术创新的初期,就业破坏效应占据主导地位;在中期,就业创造效应占据主导地位;在长期,技术... 详细信息

基于1980—2007年的宏观数据,运用结构var模型研究了我国技术创新的动态就业效应。研究结果表明,技术创新与就业增长率呈反向变动的关系,并且在技术创新的初期,就业破坏效应占据主导地位;在中期,就业创造效应占据主导地位;在长期,技术创新的就业效应趋近于零。

关键词：技术创新就业效应结构var模型

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基于结构var模型的金融发展与收入分配关系研究

基于结构VAR模型的金融发展与收入分配关系研究

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作者：张全达浙江财经大学

学位级别：硕士

改革开放以来，伴随着经济的高速增长，我国收入分配状况迅速恶化，收入分配差距的不断扩大不仅影响到社会的和谐稳定，并且不利于我国经济的转型升级，收入分配差距问题日益成为社会各界关注的焦点。金融是经济的核心，金融发展对收入... 详细信息

改革开放以来，伴随着经济的高速增长，我国收入分配状况迅速恶化，收入分配差距的不断扩大不仅影响到社会的和谐稳定，并且不利于我国经济的转型升级，收入分配差距问题日益成为社会各界关注的焦点。金融是经济的核心，金融发展对收入分配差距的影响不容忽视，国外学者对两者关系的研究表明，两者之间存在紧密的联系，大量实证研究显示金融发展促进了经济发展，提供了更多的就业机会，缩小了收入分配差距。我国的金融改革已经到了关键阶段，全方位、多层次的金融市场体系正逐步建立，在此过程中是否会带来收入分配差距的扩大或缩小有助于正确认识并及时调整相关政策。目前，国内对于金融发展与收入分配差距之间关系的研究尚处于起步阶段，本文基于此展开研究，以期能从宏观金融发展的角度提出相关意见与建议，在促进金融合理健康发展的同时缩小收入分配差距。首先，本文回顾了金融发展与收入分配理论的各自历史发展脉络，并重点概述了国内外学者关于金融发展与收入分配关系的三种观点：金融发展与收入分配差距服从倒“U”型关系；金融发展缩小收入分配差距；金融发展扩大收入分配差距。与此同时，对国内外学者展开的关于金融发展与收入分配关系的实证研究进行了总结。其次，本文从金融发展规模、金融发展效率等方面考察了我国金融发展的现状，从城乡居民收入差距、地区收入差距与行业收入差距等几方面分析了我国收入分配的状况，从而为理论与实证模型的构建奠定了基础。然后，本文基于我国当前的金融发展与收入分配现状，构建了一般均衡理论模型分析金融发展对于收入分配差距的影响。该模型检验了由金融发展所带来的金融体系的变化，如何通过投资渠道影响收入分配。研究结果表明，金融发展状态与初始社会经济状态共同决定了长短期内的收入分配与总产出。在不完全金融市场条件下，初始财富少于一定数量的个体在长短期内在金融上受到压抑。在短期，相较于完全金融市场下的情况，由于不完全金融市场条件下存在的所有投资机会未能被充分利用，这就导致了较低的经济发展速度。在长期，经济体将经历平均增长率的下滑，同时金融状况上的两极分化将加剧。接着，本文基于我国1978-2013年的相关历史数据建立了结构var模型，并对模型进行了稳定性检验与参数估计。基于该模型，本文进行了协整检验、脉冲响应函数分析与方差分析，从实证角度探讨了金融发展对于收入分配的影响。研究结果显示，无论是金融发展规模还是金融发展效率，两者与收入分配差距之间存在长期协整关系。就金融发展规模而言，其在短期内会拉大收入分配差距，在中长期中，其对于收入分配差距的影响逐渐由略微缩小转为略微扩大；就金融发展效率而言，其在整个观测期内对收入分配差距都起到了缩小的作用，并且该作用是逐渐弱化的。最后，本文在总结相关结论的基础上，从金融发展的角度提出了相关的政策建议以缩小收入分配差距，一是促进金融发展规模的健康发展，促进金融资源城乡间的合理配置；二是提高金融发展效率，发展多层次的农村金融体系，加大对“三农”的支持力度；三是加强对中小企业的融资支持，通过中小企业为农村居民提供更多的就业体会，提高其收入水平以缩小收入分配差距。

关键词：金融发展收入分配结构var模型收入差距

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中国货币政策区域效应差异及其原因研究——结构var模型下的实证分析

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广东金融学院学报 2006年第4期21卷 70-79页

作者：张晶山东财政学院金融系山东济南250014

对于中国这样一个地域广阔、经济发展日渐不平衡的国家来说更应该重视货币政策区域影响的差异问题。采用2000年4月至2005年12月期间的月度数据,运用结构var模型和脉冲响应函数,通过对中国东、中、西三大经济区域的货币政策效应的实证研... 详细信息

对于中国这样一个地域广阔、经济发展日渐不平衡的国家来说更应该重视货币政策区域影响的差异问题。采用2000年4月至2005年12月期间的月度数据,运用结构var模型和脉冲响应函数,通过对中国东、中、西三大经济区域的货币政策效应的实证研究表明,尽管货币政策对三大经济区域的影响方向相同,但是在影响程度以及滞后期的表现上仍然存在明显差异,区域间的产业结构、企业规模及产值构成等方面的差别能够在一定程度上给予解释。

关键词：货币政策区域效应结构var模型

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美国实施抑或退出量化宽松货币政策对中国通货膨胀之影响——基于扩展的结构var(Svar)模型估计法

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经济问题 2015年第7期 62-66页

作者：匡毅陈怡安中国人民大学经济学院北京100872 西南政法大学经济学院重庆410120

鉴于var模型实证分析的局限性,借鉴国际最新研究成本使用结构var（Svar）模型分析美国实施抑或退出量化宽松货币政策对中国通货膨胀的影响,对1990~2013年间的宏观统计数据进行平稳性检验和脉冲响应分析,认为美国量化宽松货币政策在短期... 详细信息

鉴于var模型实证分析的局限性,借鉴国际最新研究成本使用结构var（Svar）模型分析美国实施抑或退出量化宽松货币政策对中国通货膨胀的影响,对1990~2013年间的宏观统计数据进行平稳性检验和脉冲响应分析,认为美国量化宽松货币政策在短期对中国通货膨胀影响较大,但在长期这种影响会逐步下降并趋于稳定,美国量化宽松货币政策在短期内可以对中国产出起拉动作用,但从长期来看这种作用较小,外汇储备在短期内受美国宽松货币政策的影响较大,但对利率的影响较小。基于以上结论提出积极进行国际货币协调、扩大国际市场上人民币结算的范围及提高人民币国际地位等政策建议,以削弱美国量化宽松货币政策对中国经济的负面影响。

关键词：结构var模型宽松货币政策通货膨胀率

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人民币汇率对物价的不完全传导

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系统工程理论与实践 2017年第10期37卷 2512-2526页

作者：张兴华罗彪北京大学光华管理学院北京100871 中国科学技术大学管理学院合肥230026

自中国加入世贸组织以来,特别是2005年实行有管理的浮动汇率制度以来,经济开放度迅速增加,汇率对国内物价的影响也逐渐增强,汇率变动日益成为决定我国通货膨胀或通货紧缩的重要因素,因此,研究汇率变动对国内价格变动的传导率有重要意义... 详细信息

自中国加入世贸组织以来,特别是2005年实行有管理的浮动汇率制度以来,经济开放度迅速增加,汇率对国内物价的影响也逐渐增强,汇率变动日益成为决定我国通货膨胀或通货紧缩的重要因素,因此,研究汇率变动对国内价格变动的传导率有重要意义.运用结构var构建理论模型,结合2000至2013年的季度数据进行计量分析,研究发现:汇率变动对进口价格指数、生产者价格指数、消费者价格指数的传导率分别为0.41、0.32、0.11,这意味着人民币升值能够在一定程度上遏制通货膨胀;汇率变动对不同类别的消费者价格指数的传导率显著不同,人民币汇率变动对食品、衣着、居住价格指数的传导率较高,分别为0.15、0.24、0.15;对家庭设备、交通通讯、娱乐文化、医疗健康价格指数的传导率较低,分别为0.03、0.05、0.08、0.10;实体经济和货币政策对国内物价变动的影响要高于汇率变动的影响.

关键词：人民币汇率价格指数不完全传导结构var模型

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基于var和DAG的中国经济增长实证研究

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数理统计与管理 2009年第2期28卷 270-276页

作者：蔡风景李元王慧敏河海大学商学院江苏南京210098 温州大学数学与信息科学学院浙江温州325035 广州大学数学与信息科学学院广东广州510006

本文利用近年来新发展的DAG方法对我国的GDP、投资、消费和出口的因果关系进行研究.与以前的研究方法相比较,DAG方法可为宏观经济变量的结构var模型的过度识别提供限制,同时能给出经济变量的同期和动态因果关系.实证研究表明,投资和消... 详细信息

本文利用近年来新发展的DAG方法对我国的GDP、投资、消费和出口的因果关系进行研究.与以前的研究方法相比较,DAG方法可为宏观经济变量的结构var模型的过度识别提供限制,同时能给出经济变量的同期和动态因果关系.实证研究表明,投资和消费既是我国GDP增长的同期原因,又是经济增长的短期和长期原因,而且实证结论不支持我国的出口导向型经济增长假设.

关键词：有向非循环图因果关系结构var模型

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证券投资基金、资本市场及货币政策传导机制

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管理科学 2016年第3期29卷 136-147页

作者：黄国平李捷程寨华中国社会科学院金融研究所北京100028 中国保险行业协会北京100140 中国电子信息产业集团有限公司北京100846

从宏观和市场发展层面上,在Svar分析框架内,结合有向非循环图技术和Granger因果方法,对2006年至2015年中国证券投资基金与M2、M0、SHIBOR、股票、债券以及居民存款之间的联动关系进行分析,研究证券投资基金与股票、债券、居民存款等金... 详细信息

从宏观和市场发展层面上,在Svar分析框架内,结合有向非循环图技术和Granger因果方法,对2006年至2015年中国证券投资基金与M2、M0、SHIBOR、股票、债券以及居民存款之间的联动关系进行分析,研究证券投资基金与股票、债券、居民存款等金融市场和服务之间的因果联系以及证券投资基金发展对货币政策在资本市场的传导机制的影响效果。研究结果表明,股票与证券投资基金存在紧密的因果互动关系,但它们与其他变量之间还没形成有效联动,表明当前中国金融体系发展还不完善,市场还处于分割状态。相对于M0和M2,SHIBOR与金融市场中主要指标变量之间相关性更小,反映了中国以货币供应量作为主要中介目标的现状以及利率还未完全市场化的事实。股票与证券投资基金相互冲击较大,但与其他变量的互动作用较小,说明当前中国金融市场还不成熟,证券投资基金的投资渠道狭窄,扎堆于高风险股票类资本市场,加剧了股票市场剧烈波动和风险集中。M0、M2和SHIBOR的波动性对基金、债券和股票的冲击较小,同时,它们自身受基金和股票冲击也不大。但债券对M0具有较强冲击作用,说明当前的货币政策与资本市场相互影响较小,货币政策通过资产价格传导渠道影响资本市场的功能尚未发挥。将计入证券投资基金的广义货币M+2作为货币政策的中介目标,对改善货币政策对资本市场监测和调控效果不大,但对减小财政政策对货币政策冲击、提高中国货币政策执行稳定性和独立性有正面作用。尽管从Granger因果关系看,M+2没有提高货币政策与金融市场的互动效果,但从DAG因果关系看,它改善了货币政策与资本市场同期因果互动关系,从而提高了货币政策对资本市场的敏感性。

关键词：证券投资基金资本市场货币政策有向非循环图结构var模型

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粤港澳经济一体化的实证分析

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南方经济 2006年第12期35卷 84-93页

作者：陈军才白淑云广东商学院经贸与统计学院广州510320 广东商学院金融学院广州510320

本文运用HP滤波、迭代的相关分析、Granger因果检验、DAG技术、结构var模型、预测误差方差分解等方法分析了粤港澳经济增长和经济周期之间的联系,结果表明,在样本期内:粤港和粤澳之间经济增长和经济周期的同步性比港澳之间经济增长和经... 详细信息

本文运用HP滤波、迭代的相关分析、Granger因果检验、DAG技术、结构var模型、预测误差方差分解等方法分析了粤港澳经济增长和经济周期之间的联系,结果表明,在样本期内:粤港和粤澳之间经济增长和经济周期的同步性比港澳之间经济增长和经济周期的同步性弱,而且粤港和粤澳之间经济增长和经济周期的同步性正处于下降时期;粤港澳之间经济增长不存Granger因果联系;只有港澳之间经济波动存在显著的同期因果关系;粤港和粤澳经济波动的相互解释能力是有限的,它们比香港对澳门的解释能力差。

关键词：经济一体化 HP滤波、迭代相关结构var模型 DAG

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基于DAG方法的经济变量因果关系研究

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统计与信息论坛 2008年第9期23卷 28-31,48页

作者：蔡风景蔡周策李元河海大学商学院江苏南京210098 温州大学数学与信息科学学院浙江温州325035 广州大学数学与信息科学学院广东广州510006

经济变量因果关系研究一直是学术界讨论的焦点问题,以往的研究主要是通过Granger理论和方差分解分析变量间的动态因果关系,尽管Granger因果理论能够表明变量间短期因果关系动态,但却不能解释经济变量间的同期因果关系。在介绍并利用近... 详细信息

经济变量因果关系研究一直是学术界讨论的焦点问题,以往的研究主要是通过Granger理论和方差分解分析变量间的动态因果关系,尽管Granger因果理论能够表明变量间短期因果关系动态,但却不能解释经济变量间的同期因果关系。在介绍并利用近年来新发展的DAG方法基本理论和算法的基础上,对浙江省宏观经济变量的因果关系进行研究。实证研究表明:投资和出口既是浙江经济增长的同期原因,又是经济增长的短期和长期原因,而消费只是经济增长的长期原因。

关键词：有向非循环图因果关系结构var模型

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东亚货币合作可行性与中国的战略选择

东亚货币合作可行性与中国的战略选择

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作者：黄文云南财经大学

学位级别：硕士

经济全球化背景下，区域货币合作成为主流趋势。本文回顾了东亚货币合作可行性研究的相关文献及最优货币区理论发展历程。基于东亚地区的经济冲击指标，对东亚货币合作的可行性进行了分析，包括东亚地区各国经济波动的一致性、外部经济... 详细信息

经济全球化背景下，区域货币合作成为主流趋势。本文回顾了东亚货币合作可行性研究的相关文献及最优货币区理论发展历程。基于东亚地区的经济冲击指标，对东亚货币合作的可行性进行了分析，包括东亚地区各国经济波动的一致性、外部经济冲击的对称性这两个指标。在结构向量自回归模型中将经济冲击分解为供给冲击和需求冲击，采用1980-2010年样本数据区间进行分析，认为东亚经济体应进一步加强政策协调，东亚区域货币合作可以在次区域展开。同时，回顾了东亚货币合作进程，结合实证结果分析了东亚货币合作所面临的困难。本文分析了区域货币合作实践对东亚货币合作的启示，包括欧洲货币合作以及拉丁美洲的美元化。同时，分析了欧元区主权债务危机的发生所暴露出的欧元区制度弊端，认为区域货币合作不可能一蹴而就，需要稳步推进，需要各个经济体的共同推动。综合考虑多种因素，目前欧元模式不是东亚货币合作的理想模式。在主导货币区域化模式中，人民币有成为区域主导货币的可能。如果东亚地区开展多层次的货币安排，比较贴合目前东亚的实际情况。无论以哪种形式进行合作，都取决于东亚地区经济体的共识。本文还分析了东亚货币合作的具体措施。最后，在分析中国参与东亚货币合作意义的基础上，提出了中国所应采取的对策。中国应积极参与东亚货币合作。

关键词：东亚最优货币区理论区域货币合作结构var模型

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