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  • 1 篇 时滞

机构

  • 2 篇 福建师范大学
  • 1 篇 福建省分析数学及...

作者

  • 2 篇 陈玲
  • 1 篇 chen ling
  • 1 篇 陈密
  • 1 篇 chen mi

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=联合指数效用"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
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基于保险公司和再保险公司双方视角下的投资-再保险问题
基于保险公司和再保险公司双方视角下的投资-再保险问题
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作者: 陈玲 福建师范大学
学位级别:硕士
保险风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,国内外学者对最优投资-再保险问题进行了大量的研究,并且做出了丰富的成果.现有的文献中,大多站在保险公司的角度来研究最优再保险策略且没有考虑时间滞后问题,然而在实际中... 详细信息
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时滞条件下带有平方根因子过程的最优投资-再保险
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兰州文理学院学报(自然科学版) 2022年 第6期36卷 8-15,20页
作者: 陈玲 陈密 福建师范大学数学与统计学院 福建福州350117 福建省分析数学及应用重点实验室 福建福州350117
基于保险人和再保险人双方视角,研究了具有时滞的最优投资-超额损失再保险问题.风险资产价格过程由平方根随机因子模型刻画,优化目标为最大化保险人和再保险人终端财富联合期望指数效用.通过解HJB方程,得到最优投资-再保险策略和最优值... 详细信息
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