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机构

  • 4 篇 河南师范大学
  • 1 篇 重庆师范学院
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 华中师范大学
  • 1 篇 安徽工程大学
  • 1 篇 北京理工大学

作者

  • 4 篇 肖庆宪
  • 1 篇 sioofy khoojine ...
  • 1 篇 鲍品娟
  • 1 篇 张建海
  • 1 篇 zou hai-lei
  • 1 篇 费为银
  • 1 篇 郑祖康
  • 1 篇 胡慧敏
  • 1 篇 xiao qing-xian
  • 1 篇 邹海雷
  • 1 篇 fei wei-jin
  • 1 篇 hu hui-min
  • 1 篇 bao pin-juan
  • 1 篇 张静
  • 1 篇 武锡环

语言

  • 9 篇 中文
检索条件"主题词=股票价格过程"
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股票价格过程方差函数的统计推断
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引用
应用概率统计 2000年 第2期16卷 182-190页
作者： 肖庆宪 郑祖康 复旦大学统计运筹系 上海200433
本文讨论了股票价格过程方差函数的估计问题；给出了估计量的大样本性质．
来源： 评论
股票价格过程飘移系数的估计
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引用
河南师范大学学报（自然科学版） 1998年 第4期26卷 1-4页
作者： 肖庆宪 河南师范大学数学系
本文讨论了股票价格过程飘移系数的估计问题。
来源： 评论
股票价格过程期望收益率的估计
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引用
河南师范大学学报（自然科学版） 2001年 第1期29卷 27-30页
作者： 张建海 武锡环 河南师范大学数学与信息科学学院 河南新乡453002
:本文讨论了股票价格过程期望收益率的估计问题
来源： 评论
股票价格过程期望收益率的估计
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引用
渝西学院学报（自然科学版） 2003年 第2期2卷 50-52页
作者： 邹海雷 重庆师范学院数学与计算机科学系 重庆市400047
本文讨论了股票价格过程期望收益率的估计问题。
来源： 评论
有关期权定价模型的统计分析
有关期权定价模型的统计分析
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引用
作者： 张静 北京理工大学
学位级别：硕士
该文首先在文献[7]讨论的基础上,证明了股票收益率的波动X<,t>为连续过程和独立增量过程,从而证明了{X<,t>}是一个具有独立增量的零均值连续Gauss过程.
来源： 评论
Stock Price Modeling of Tencent and Baidu Companies, with Fractional Brownian Motion
Stock Price Modeling of Tencent and Baidu Companies, with Fr...
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引用
作者： SIOOFY KHOOJINE ARASH 华中师范大学
学位级别：硕士
本文建立了一个基于分式布朗运动的Black-Scholes模型研究股票价格,利用百度(BIDU)和腾讯(TCEHY)两个信息技术公司的股票价格真实数据进行了实证分析和随机模拟。本文对比了传统的基于布朗运动的模型,采用一种新的方法——由分式布朗运... 详细信息
来源： 评论
衍生证券的定价理论
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引用
河南师范大学学报（自然科学版） 1999年 第2期27卷 1-6页
作者： 肖庆宪 河南师范大学数学系 河南新乡453002
:本文对衍生证券的定价理论进行了论述.
来源： 评论
部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究
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引用
大学数学 2010年 第5期26卷 112-116页
作者： 鲍品娟 费为银 胡慧敏 安徽工程大学数理学院 安徽芜湖241000
考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.
来源： 评论
变系数Black-Scholes模型的统计推断
变系数Black-Scholes模型的统计推断
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引用
99’管理科学学术会议
作者： 肖庆宪 河南师范大学经管系
本文讨论了变系数Blach-Scholes模型中波动率函数的估计问题,给出了期权价格的估计量。
来源： 评论
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