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检索条件"主题词=蒙地卡罗模拟法"
66 条 记 录,以下是41-50 订阅
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銀行市場風險與適足資本之研究-內部模型
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台湾管理学刊 2003年 第1期3卷 75-99页
作者: 劉美纓 吳俊賢 吳壽山
本研究旨在依1996国际清算银行(BIS)所颁布新资本适足率的规范,以台湾特定大型银行的实际资产组合(包括固定收益证券、外汇资产以及权益证券)为样本,采用(1)变异数/共变异数(2)历史模拟(3)蒙地卡罗模拟法三种普遍被台湾外金融... 详细信息
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次貸風暴前後外匯匯率風險值之比較分析-以美元兌英鎊、歐元、日圓與新台幣為例
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企业管理学报 2012年 第93期 15-45页
作者: 許英麟 陳弘吉 徐孟資
本文旨在探讨次贷风暴对外汇市场风险值(value at risk, VaR)提列,运用不同风险值模型包括历史模拟蒙地卡罗模拟法、变异数-共变异数模拟与ARMA-GARCH模拟,计算美元兑英镑、欧元、日元与新台币在次贷风暴前後的风险值影响... 详细信息
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建立蒙地卡羅海上搜救模型進行搜救單位遲到時間之參數分析-以台灣東部海域為例
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危机管理学刊 2013年 第2期10卷 13-24页
作者: 王貴民 匡一忠 張家耀 沈瑞隆 黃鈞偉 高翊愷
台湾附近海域之高密度海上交通与海洋环境成为中度风险环境,海难事故年均超过300件,已凸显出海上救难的效率的重要性。海难发生时的天候通常不佳,因而救难船舰到达现场的迟到时间成为影响海上救难的最大因素之一。本研究之目的系针... 详细信息
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土壤液化之機率分析
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地工技术 2000年 第82期 43-56页
作者: 黃富國 陳正興
工程上惯常使用之土壤液化(soil liquefaction)潜能评估,系直接利用地震危害度分析所得之硬地盘最大地表加速度PGA值,及工址可能发生之最大地震规模Mu作分析,其结果往往过於保守,对於液化发生之机率未作评估。本研究利用蒙地卡... 详细信息
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探討於生態風險評估之不確定性
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科学与工程技术期刊 2006年 第1期2卷 49-60页
作者: 陳宜清 陳俊宏
「生态风险评估」是提供一个具有系统性及原则性之架构与方,能可靠预测生态反应之危机潜势,补强一般生物生态监测不够周延及达到全方面考量之缺陷。然而对於生态风险之估计是否可信则是评估有效与否之关键,风险评估结果之不确定性... 详细信息
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台灣重設型認購權證模式價與市價差異之實證研究
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交大管理学报 2006年 第1期26卷 87-117页
作者: 何怡滿 許溪南
重设型认购权证的特色在於当标的股价达到重设条件时,履约价可以被重设至一个较低的价格。本研究以台湾证券商所发行的重设型认购权证做为研究对象,探讨重设型认购权证模式价与市价的差异情形。首先以蒙地卡罗模拟法求算重设型认购权... 详细信息
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BOT案附屬事業放棄選擇權的價值
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住宅学报 2005年 第2期14卷 83-106页
作者: 黃劉乾 姜堯民
台湾外对BOT实质选择权之研究,大多集中於BOT主体事业所隐含之各种选择权价值,鲜少论及BOT附属事业之选择权价值。本文讨论附属事业的放弃选择权价值,发现如果忽略主体事业与附属事业之间的关系,会高估附属事业放弃选择权的价值。... 详细信息
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三因子BGM模型下匯率連動固定期利率交換商品之評價
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中国统计学报 2011年 第2期49卷 60-81页
作者: 廖四郎 楊繡碧 蔡宏彬
汇率连动固定期利率交换(Quanto Constant Maturity Swaps,以下简称Quanto CMS)商品可做爲管理国外利率交换利差风险的辅助工具。以往对Quanto CMS商品的评价通常是利用蒙地卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation)来模拟进行,但这样的... 详细信息
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柳杉疏伐減碳效果之成本效能與不確定性評估
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中华林学季刊 2011年 第2期44卷 207-215页
作者: 陳瑩達 鄭欽龍 陳重銘
利用疏伐促进森林之碳吸存及碳替代功能减缓二氧化碳排放是当前林业经营重要的议题。本研究以柳杉人工林爲例,应用蒙地卡罗模拟法分析不同疏伐作业减碳的成本效能。研究结果显示,疏伐後的减碳量高於不疏伐,且疏伐的强度与减碳量成正... 详细信息
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颱風時期水庫操作風險分析之研究-以石門水庫為例
台湾水利
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台湾水利 1999年 第4期47卷 32-40页
作者: 張斐章 李子倫
水库坝体之安全,除影响本身之功能及经济利益外,同时关系到下游地区人民生命财产之安全。因此,水库之操作应使水库之最高水位不致发生溢顶或危及结构物之安全爲首要。然实际防洪操作时,具多标的之水库除考量下游地区是否因涨潮而加... 详细信息
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