检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：康景翔中原大學

学位级别：碩士

过去两年来，美国次级房贷的风暴横扫全球金融体系，使得整个房屋产业经历巨大灾劫，举凡贷款人违约还款、股市狂泻、多家经营大型房贷银行面临倒闭与裁员，蝴蝶效应至今未休，因此引发本文想去探究次级房贷风暴後的风险值(Value-at-Ri... 详细信息

过去两年来，美国次级房贷的风暴横扫全球金融体系，使得整个房屋产业经历巨大灾劫，举凡贷款人违约还款、股市狂泻、多家经营大型房贷银行面临倒闭与裁员，蝴蝶效应至今未休，因此引发本文想去探究次级房贷风暴後的风险值(Value-at-Risk)评估，以期盼各家公司与投资人企业能有更佳的风险管理。本研究采取五项风险值方法来评估次级房贷风暴，分别为历史模拟法、拔靴法、蒙地卡罗模拟法、GARCH法与EGARCH法，研究上着眼於全球金融体系，故本篇论文采用市场上十二项主要股票指数与十四项专门汇率指标，并经由综合性分析得出次级房贷风暴期间较为配适良好的风险值结果。本篇研究发现GARCH法与EGARCH法在股票市场上优於其他三种风险值模拟方法，但是，在汇率市场上，EGARCH法却无法得出较为配适的结果，这表示在汇率市场上，市场上不对称讯息的传递(好消息与坏消息)并没有显着的差异，然而本篇研究异质变异有探究的必要性，因此对於後续的研究，因为考量到次级房贷风暴影响范围太过庞大，故对於厚尾的模拟评估，可以采取极值理论与其他型态的GARCH法，并且可以加入多面向的金融指标以进行研究。

关键词：指數型一般化自我迴歸條件異質變異蒙地卡羅模擬法歷史模擬法拔靴法一般化自我迴歸條件異質變異

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溶離率試驗機率之統計評估

溶離率試驗機率之統計評估

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作者：黃孟陽臺灣大學

学位级别：碩士

溶离率指的是药锭或胶囊类药物在人体内溶解的百分率，此一特性会直接影响到药物中的有效成分释出及人体吸收率。故在每一批药品出厂时，都必须检验其溶离率是否符合在药典中所注册之溶离率。USP/NF(United States Pharmacopeia and Nat... 详细信息

溶离率指的是药锭或胶囊类药物在人体内溶解的百分率，此一特性会直接影响到药物中的有效成分释出及人体吸收率。故在每一批药品出厂时，都必须检验其溶离率是否符合在药典中所注册之溶离率。USP/NF(United States Pharmacopeia and National Formulary)提供了一个三阶段式的溶离率试验流程，用以检验一批药物的溶离率是否符合要求。药物生产者在将药物产品送检之前，可先抽一份样本，用以估计该批药物通过溶离检验。但由於在USP/NF的溶离率试验流程中，其三阶段皆不独立，且各阶段中也同时要求平均值要保持在标准值之上以及淘汰劣质品的条件。这些彼此不独立的检验条件，造成了通过机率的估算式难以用明确的式子表达。在过去的文献中，除了对於通过机率给予一个下界估计值，也有在限定条件下，直接对通过机率给於一个近似的估计方法。在本论文中，借由蒙地卡罗的大量模拟法，将需要讨论之参数范围做适当的切割，把所有的通过机率精确的估算出来。并将模拟结果制成表格，提供使用者一个明确容易的方法来得到药品通过溶离率检验机率之估计值。

关键词： USP/NF溶離率檢驗通過檢驗之機率三階段不獨立之試驗流程蒙地卡羅模擬法

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考量攻击综效下云端网路存活度最大化之研究

考量攻击综效下云端网路存活度最大化之研究

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作者：萧维文国立台湾大学

学位级别：硕士

现今许多组织与企业透过网路科技提供使用者各种服务，因此网路已然成为日常生活中所不可或缺的元素，透过网路，我们可以和朋友沟通、购物…等，但若企业未妥善保管顾客资料或是持续对于漏洞进行修补，则会让企业带来许多困扰甚至失去... 详细信息

现今许多组织与企业透过网路科技提供使用者各种服务，因此网路已然成为日常生活中所不可或缺的元素，透过网路，我们可以和朋友沟通、购物…等，但若企业未妥善保管顾客资料或是持续对于漏洞进行修补，则会让企业带来许多困扰甚至失去顾客的信心。从企业的角度，他们所面对的攻击者与骇客越来越强大，技术也越来越精进，例如：攻击者可以发动协同攻击，此种攻击方式会聚集一群攻击者以合作的方式攻击同一个目标节点，这类型的攻击可产生综效，因此较传统的攻击更具破坏力，且成功率更高。在本篇论文中，我们提出了一个与现实世界相当的综效模型，并且可以看到并非人越多就一定有越好的攻击效果。除了攻击方式不断演进外，资讯基础建设也同样在进步，云端运算是近几年最受关注的议题之一，除具多元化的特色外，企业也可用此种技术提供使用者多样化且弹性的服务，与更强大的运算能力。我们会将本篇论文的网路都模拟在云端的环境上。为了要让企业提供的服务不中断，在本篇论文中，我们采用了Local defense 和Migration两种防御机制。前者是当虚拟机器监视器察觉到所管控的虚拟机器被攻击者攻击时，他会对所有自己所管理的虚拟机器增加防御力，利用此方法可以有效的防堵攻击者的攻击。而Migration则是可以动态的将虚拟机器从一台实体伺服器搬移到另外一台实体伺服器中，以提高网路存活度。论文中可以发现，Migration相对于Local defense 有较好的防御效果。本篇论文的目标在于帮助企业找到一个有效的方法对抗多样的外部威胁，除了传统的防火墙、IDS与IPS…等防御措施外，也会利用上述所提到的两种防御策略来增加网路的存活度。此外，在有限的资源下，帮助企业或是防御方找到最佳的防御策略与资源分配方式来防御攻击者的入侵。本研究最后会使用数学规划合并Monte Carlo Simulation来解决此复杂与充满随机性的问题，让防御者用最有效的资源分配方式增加网路存活度。

关键词：协同攻击网路存活度攻击综效虚拟机器搬移资源分配最佳化数学归纳法蒙地卡罗模拟法

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巴黎选择权架构与跳跃扩散模型下之公司证券评价

巴黎选择权架构与跳跃扩散模型下之公司证券评价

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作者：张汶杰国立交通大学

学位级别：硕士

估计违约风险是定价公司债、交换合约与信用衍生性金融商品的一个关键因素。2007年全球金融风暴过后，企业的违约风险更加受到学术界与实务界的重视，特别像是有些公司原本营运状况良好，却受到金融风暴影响而突然发生破产危机，因此，... 详细信息

估计违约风险是定价公司债、交换合约与信用衍生性金融商品的一个关键因素。2007年全球金融风暴过后，企业的违约风险更加受到学术界与实务界的重视，特别像是有些公司原本营运状况良好，却受到金融风暴影响而突然发生破产危机，因此，如何能够准确的预测企业的违约风险比以往更受到重视。本篇研究提出一种新的架构来评价公司证券，以结构性信用风险模型为基础，加入了巴黎选择权的架构，并且以跳跃扩散模型 (Kou 2002) 来当作评价公司市场价值的模型，此模型较之前文献中的模型具有较弹性的参数设定，更符合实证上之需求。此外，我们并改善数值模拟方法以加快数值计算的速度，以此方法来估计公司债价值。

关键词：巴黎选择权跳跃扩散模型蒙地卡罗模拟法结构性信用风险模型

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可靠度分析應用於力學問題

可靠度分析應用於力學問題

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作者：阮文孟虎尾科技大學

学位级别：碩士

可靠度的目的是确保在规定的环境条件下，结构能充分地执行其预期的功能。本文提出了一种依据可靠度设计的机械问题。依据可靠度设计是很重要的，特点是降低故障发生的机率以获得最佳的设计。从扰动法技巧，二阶矩阵法和蒙地卡罗模拟法... 详细信息

可靠度的目的是确保在规定的环境条件下，结构能充分地执行其预期的功能。本文提出了一种依据可靠度设计的机械问题。依据可靠度设计是很重要的，特点是降低故障发生的机率以获得最佳的设计。从扰动法技巧，二阶矩阵法和蒙地卡罗模拟法,都是采用直接计算可靠度以及可靠性灵敏度的方法。原先随机变数的概率特徵条件被称为常态分配。在本论文中,可靠度和可靠性灵敏度分析,使用的各种方法,可以准确且快速的取得所有机械问题。

关键词：攝動方法可靠性穩健設計一次二階矩法蒙地卡羅模擬法可靠性靈敏度

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关于建筑工程替代构法经济效益风险评估模式的研究

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知识经济 2016年第11期 51-51页

作者：陈峥重庆市南滨路滨江旅游经济示范带开发建设管理委员会 400066

为了更有效掌握新式构法的使用成本、控制工程及生命周期中支出成本等不确定因素,本文欲拟一套提供决策者掌握工程投资经济效益风险的评估方法。研究首先根据国内现有建筑工程各部位构法的替代方案,完整经济效益评估后建立价值模型,即... 详细信息

为了更有效掌握新式构法的使用成本、控制工程及生命周期中支出成本等不确定因素,本文欲拟一套提供决策者掌握工程投资经济效益风险的评估方法。研究首先根据国内现有建筑工程各部位构法的替代方案,完整经济效益评估后建立价值模型,即应用蒙地卡罗模拟法,把不确定性资料以几率分配的形式,将价值模型做模拟运算,借此让决策者能了解并快速有效度量替代构法的经济效益与风险程度,以提供建筑工程决策单位在考量构法的替代方法时的参考依据。

关键词：蒙地卡罗模拟法替代构法经济效益风险

来源：评论

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