检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：罗梦悦复旦大学

学位级别：硕士

对分级基金进行准确估值具有十分重要的理论意义和实践意义。本文通过对分级基金基本概念及分类的介绍,以及对国内外分级基金发展及研究现状的综述,引入了目前分级基金估值最常用的两种方法：B-S期权定价法和蒙特卡罗数值模拟法。本文选... 详细信息

对分级基金进行准确估值具有十分重要的理论意义和实践意义。本文通过对分级基金基本概念及分类的介绍,以及对国内外分级基金发展及研究现状的综述,引入了目前分级基金估值最常用的两种方法：B-S期权定价法和蒙特卡罗数值模拟法。本文选择SHIBOR年利率作为利率参数,以各分级基金所跟踪指数作为标的资产,并测算出标的资产的历史波动率,对目前国内部分股票指数型分级基金进行估值。文章着重选取了国投瑞银沪深300分级、国联安双禧中证100分级和银华深圳100分级三只分级基金进行深入研究,对估值结果与基金净值和市场交易价格的差异大小和可能原因进行分析,旨在选择适合不同类型分级基金的最优估值方法。结果显示,B-S期权定价法虽然适用范围十分有限,但估值结果非常贴近实际,效果良好；而用蒙特卡罗模拟法定价波动较大,适用于收益波动的A类份额以及B类份额,不适用于收益固定的A类份额。

关键词：分级基金估值方法 B-S期权定价法蒙特卡罗模拟法

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基于风险理论的电力系统实时运行安全生产评估

基于风险理论的电力系统实时运行安全生产评估

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作者：芦震华北电力大学

学位级别：硕士

随着电力系统规模、容量、输送距离的日益增大,电力系统的运行可靠性问题日益突出,尤其是传统的可靠性评估只能反映使系统运行的长期可靠性水平,无法准确预测电网短期内发生故障的可能性和严重程度,因此有必要研究短期的风险评估理论,... 详细信息

随着电力系统规模、容量、输送距离的日益增大,电力系统的运行可靠性问题日益突出,尤其是传统的可靠性评估只能反映使系统运行的长期可靠性水平,无法准确预测电网短期内发生故障的可能性和严重程度,因此有必要研究短期的风险评估理论,满足电力系统短期可靠性评估的需要。本文首先介绍了传统长期可靠性评估的元件模型,结合系统运行可靠性评估的特点,提出了元件时间相依的实时可靠性模型,即基于马尔柯夫过程的元件瞬时状态概率；基于实时运行条件对元件的停运因素进行了分析,并给出了基于停运因素实时停运率的计算表达式。然后详细介绍了电力系统可靠性评估过程中选择系统状态的方法：：状态枚举法和模拟法。二者的区别在于获得系统随机状态及其概率分布方法的不同。状态枚举法采用枚举故障状态的方式获取系统的随机状态,并通过解析法计算故障：状态的概率分布；模拟法通常指蒙特卡罗法,通过随机抽样获取系统的随机状态,基于样本统计随机状态发生的频率,进而估计系统随机状态的概率。接着介绍了系统状态分析的基本环节：系统的潮流计算、发电再调度和削减负荷理论,为系统的可靠性评估过程提供理沦基础。参照系统传统的可靠性指标,制定了评价系统运行可靠性的指标体系：期望切负荷指标、越限指标和系统的状态指标。这些指标可反映短期内系统发生故障的概率及故障的严重程度,完整描述了系统的实时运行风险水平。最后以IEEE-RTS79系统为具体算例验证了本文所提元件运行可靠性模型及运行可靠性指标的有效性,可描述系统的短期运行风险。

关键词：可靠性运行风险评估时变模型实时停运率蒙特卡罗模拟法可靠性指标

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考虑输电能力及输电阻塞的风电并网系统多区域协调调度

考虑输电能力及输电阻塞的风电并网系统多区域协调调度

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作者：李中成华中科技大学

学位级别：硕士

面对能源短缺和环境恶化的严峻形势，世界各国都在积极寻求发展可再生能源，风力发电以清洁经济、安全高效和可持续开发利用的优势得到大力发展。风电的大规模集中并网使电力系统调度面临严重的挑战，从多空间尺度研究新型的区域协调调... 详细信息

面对能源短缺和环境恶化的严峻形势，世界各国都在积极寻求发展可再生能源，风力发电以清洁经济、安全高效和可持续开发利用的优势得到大力发展。风电的大规模集中并网使电力系统调度面临严重的挑战，从多空间尺度研究新型的区域协调调度方法，以有效应对风电的波动性、随机性等不确定性因素，保证电网安全稳定、经济高效运行，并提高系统的风电消纳能力，具有非常重要的理论和工程应用价值。本文基于多空间尺度的联络线输送限制以及电量交易计划，主要研究考虑输电能力及输电阻塞的大规模风电并网系统的多区域协调调度模型与方法。首先分析了大规模风电场的短期出力Beta分布模型，并介绍了两种包含风电不确定性的电力系统数学分析方法：基于概率论的解析法和基于随机模拟的蒙特卡罗法，且采用拉丁超立方抽样法进行短期风电出力模拟。针对含风电不确定性的机会约束规划模型，推导了风电随机波动与线路潮流的线性关系及卷积运算，根据事先设定的置信水平把含随机变量的机会约束转化为相应的确定性等价惩罚函数并引入到目标函数中，之后采用粒子群优化算法进行求解。考虑电量交易计划，对含大规模风电场的电力系统的可用输电能力进行研究。首先基于连续潮流法，提出了线性预测关键约束的改进算法，并引入到交流潮流模型中形成扩展潮流方程求解电力系统确定性ATC，且推导了电力系统ATC对风电等节点的注入功率波动的灵敏度快速估算模型。在此基础上，结合风电并网系统的多维可视化注入功率空间，提出了一种采用分层类聚算法划分蒙特卡罗抽样样本，综合考虑发电机随机故障、线路随机故障、风电场风速、发电机出力和负荷波动等多种不确定因素的概率ATC快速计算方法，实时监视、动态更新区域电网间计及安全约束的联络断面极限传输容量。针对我国远距离、大规模、和高集中的风电开发模式所引发的输电阻塞问题进行研究，运用优化调度积留量法建立了一套合理的多区域协调调度方法。应用预测概率分布表示风电并网带来的不确定性，在前瞻约束中添加联络线潮流约束，首先判断最乐观情况下是否存在使输电断面h时刻不越限的的发电计划。如果存在，则t时刻的发电计划满足输电断面的前瞻约束；否则,就运用机会约束规划理论调整t时刻的发电计划，合理协调互联区域间的发电机出力，以及时消除电力系统的输电阻塞现象，最大限度地消纳风电。

关键词：风电消纳多时间尺度多空间尺度协调调度可用输电能力蒙特卡罗模拟法输电阻塞积留量法机会约束规划

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基于偏最小二乘法改进的CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试研究

基于偏最小二乘法改进的CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试...

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作者：徐麟复旦大学

学位级别：硕士

现如今银行业所需要处理的各类风险中,信用风险已成为最主要的一种,如何对信用风险进行监控和对其可能引发的危机进行预警是对银行本身和监管部门而言非常重要的课题.如果需要对信用风险进行识别和预防,最急需的是构建一个科学的度量系... 详细信息

现如今银行业所需要处理的各类风险中,信用风险已成为最主要的一种,如何对信用风险进行监控和对其可能引发的危机进行预警是对银行本身和监管部门而言非常重要的课题.如果需要对信用风险进行识别和预防,最急需的是构建一个科学的度量系统.传统的信用风险评估方法是信用评级为主的定性模型,直至20世纪90年代后在计算机编程技术和现代金融工程方法的辅助之下,定量的信用风险度量模型才得以产生并迅速发展.本文首先对比了其中几个常用的信用风险度量模型,即：KMV模型、CreditRisk+模型、CreditMetricsTM模型及其改进版—贷款组合观点(CreditPortfo-lio View,简称CPV)模型相互之间的优劣.虽然方法论上各有千秋,但这四类模型的主要作用都是使用可观测数据对资产组合或整个金融体系的信贷资产面临的违约风险进行拟合,以期可以预知其未来的风险水平.但事实上,利用过去或现在的数据所计算出的违约风险都是基于过去或现在的市场现状情况下的,但现实世界中的金融市场瞬息万变,例如1997年亚洲金融风暴、2007年次贷危机这类影响巨大的金融危机很难通过历史数据预知,但一旦发生,就会使得以银行首当其冲的金融体系受到巨大冲击,因此对这种异常情况下自身可能受到的损失银行业及监管机构是必须考虑提前预防的,在这种情况下压力测试这样一个通过模拟经济受到冲击(主要是负面冲击)时的情景来计算风险如何变化的工具应运而生.本文通过比较认为CPV模型这样一个与宏观因素直接挂钩的模型对于用来进行压力测试比较实用,但是前人在建立宏观因素与违约概率的关系时一般所使用的似无关回归法在自变量之间存在线性相关关系时会使参数出现错误的估计,因此需要在选择宏观因素作为自变量时需要首先手工筛选相关性比较小的因素.就此本文提出使用偏最小二乘法来克服这个缺点,即用偏最小二乘法(PLS)代替原始模型中使用的似无关回归法(SUR),在使用蒙特卡罗法进行模拟的配合下建立压力测试模型,以期对信用风险在宏观经济在未来某一时刻受到可能的打击时的变化程度进行评估,但在尝试进行实证时遇到因变量—违约概率数据难以寻找的情况,虽然国内有学者尝试直接使用不良贷款率进行替换并进行实证,但本文通过分析认为这样的做法并不合理,而是借助不良贷款率生成了违约概率的样板数据进行了详尽的实证及压力测试的模拟,并对进一步提高模型精度提出了展望.

关键词：偏最小二乘法 CPV模型蒙特卡罗模拟法压力测试违约概率

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融资融券数量性风险管理指标的合理性分析——关于G证券公司的实证研究

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时代金融 2014年第11Z期 149-150页

作者：韩玉姝东北财经大学金融学院辽宁大连116025

由于融资融券具有杠杆性和做空机制等特点,我国证券公司在享有这一新利润增长点的同时也面临着很大风险。本文在对行业内具有代表性的G证券公司进行实证研究,采用蒙特卡罗模拟法计算浦发银行A股的Va R和L_Va R,并确定其折算率和保证金... 详细信息

由于融资融券具有杠杆性和做空机制等特点,我国证券公司在享有这一新利润增长点的同时也面临着很大风险。本文在对行业内具有代表性的G证券公司进行实证研究,采用蒙特卡罗模拟法计算浦发银行A股的Va R和L_Va R,并确定其折算率和保证金比例的理论值,最后与G证券公司实务中设定的指标进行对比后发现均远大于理论值。得出的结论是,目前我国开展融资融券业务的证券公司虽然能够有效控制融资融券业务的主要风险,但数量性风险管理指标的设定过于保守且缺乏灵活性,限制了资金的使用效率和利润空间。因此,权衡风险和收益,灵活制定风险管理指标是保证我国融资融券业务持续健康发展的关键。

关键词：融资融券 VAR(风险价值) 蒙特卡罗模拟法

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汇率风险下政企海外投资项目风险价值评估方法研究

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项目管理技术 2014年第12期12卷 19-23页

作者：鹿翠周广来河海大学商学院江苏南京211100

基于风险价值理论、AR-GARCH模型及蒙特卡罗模拟法构建了政企海外投资项目汇率风险价值模型。研究结果表明,该模型能有效解决残差序列{ηt}的尖峰厚尾性、非正态性以及拟合分布参数估计时带来的误差问题,经检验度量结果具有一定的可信... 详细信息

基于风险价值理论、AR-GARCH模型及蒙特卡罗模拟法构建了政企海外投资项目汇率风险价值模型。研究结果表明,该模型能有效解决残差序列{ηt}的尖峰厚尾性、非正态性以及拟合分布参数估计时带来的误差问题,经检验度量结果具有一定的可信度和精确度,并可以有效评估汇率风险下政企海外投资项目的风险价值,为管理者提供了可靠的决策依据。

关键词：汇率 AR-GARCH模型蒙特卡罗模拟法风险价值

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VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析

VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析

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第十六届中国管理科学学术年会

作者：贾馨云苏应生高春燕西南财经大学统计学院

本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR... 详细信息

本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR方法。在介绍了VaR的定义和基本概念的基础上,以上证A股指数、上证B股指数、深证A股指数、深证B股指数为成分股,以其交易数据作为样本数据,运用EVIEWS计量分析软件对四个指数的交易价格及对数收益率进行了分析,着重分析了VaR的三种获取方法:历史模拟法,方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法。然后以三种方法对上证A指、上证B指、深证A指、深证B指进行实证分析,得出各个指数的风险大小,为风险管理者和投资者提供投资建议。

关键词：历史模拟法方差-协方差法蒙特卡罗模拟法证券市场风险管理

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基于扩展拉丁超立方采样的电力系统概率潮流计算

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中国电机工程学报 2013年第4期33卷 163-170,22页

作者：丁明王京景李生虎合肥工业大学电气与自动化工程学院安徽省合肥市230009

概率潮流分析中,拉丁超立方采样(Latin hypercubesampling,LHS)算法比简单蒙特卡罗仿真(Monte Carlosimulation,MCS)的效率要高,但是传统LHS(conventionalLHS,CLHS)算法采样数必须事先确定并且固定。针对现有CLHS技术的不足,提出了扩展拉丁超立方采样算法(Extended LHS,ELHS)并应用于概率潮流计算。扩展方法根据已有的N点LHS采样构造2N点LHS采样并保证扩展前后的相关性相近,在增加采样数的同时保留已有的潮流计算结果。由于采样数无法事先确定,因此提出了以扩展前后估计值变化量的相对值作为ELHS的实用化收敛判据。采用MCS、CLHS和ELHS方法分别对IEEE 30节点和IEEE 118节点系统进行概率潮流分析,所提出的方法能够在保证计算精度的前提下获得ELHS在不同采样数下的收敛趋势。算例结果证明了所提方法的高效性、精确性和易扩展性。

关键词：电力系统概率潮流相关性拉丁超立方采样扩展拉丁超立方采样蒙特卡罗模拟法

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单自由度超弹性SMA减振结构随机振动理论研究

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固体力学学报 2013年第5期34卷 493-500页

作者：任文杰贾俊森窦远明河北工业大学土木工程学院天津 300401 河北省土木工程技术研究中心天津300401

利用形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称SMA)丝的超弹性,提出了一种具有复位功能的SMA阻尼器.在SMA丝的Graesser本构模型基础上,建立了SMA阻尼器恢复力的常规模型,进而提出了其简化模型.采用随机等价线性化法建立了SMA阻尼器控制的... 详细信息

利用形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称SMA)丝的超弹性,提出了一种具有复位功能的SMA阻尼器.在SMA丝的Graesser本构模型基础上,建立了SMA阻尼器恢复力的常规模型,进而提出了其简化模型.采用随机等价线性化法建立了SMA阻尼器控制的单自由度结构在高斯白噪声激励下的随机振动理论.通过一算例,考虑不同激励谱密度和结构阻尼比:比较了随机振动理论和蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法计算的结构振动响应,证明了随机振动理论的有效性;说明了SMA阻尼器能提高结构的刚度和阻尼比,因而可有效抑制结构的振动.

关键词：超弹性形状记忆合金阻尼器恢复力模型随机振动随机等价线性化法蒙特卡罗模拟法

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含具有风速相关性风电场的发输电系统可靠性评估

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电力系统保护与控制 2013年第20期41卷 27-33页

作者：秦志龙李文沅熊小伏重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室重庆400044 BC Hydro公司加拿大温哥华V7X 1V5

提出了一种改进相关矩阵蒙特卡罗模拟法与拉丁超立方采样法相结合的多维相关风速抽样方法,并把该方法应用于含多个风电场的发输电系统可靠性评估。通过实际风速数据对模型的验证表明:提出的风速相关模型能够充分保持实际风速数据的概率... 详细信息

提出了一种改进相关矩阵蒙特卡罗模拟法与拉丁超立方采样法相结合的多维相关风速抽样方法,并把该方法应用于含多个风电场的发输电系统可靠性评估。通过实际风速数据对模型的验证表明:提出的风速相关模型能够充分保持实际风速数据的概率分布,基本统计量和相关特性。将该模型和方法应用到MRTS可靠性测试系统中,证明了该方法适用于含具有风速相关性的风电场的发输电系统可靠性评估。并通过算例,对风速相关性程度、风电场接入位置和风能渗透水平三个因素对含风电场的发输电系统可靠性的影响进行了分析。

关键词：发输电系统的可靠性评估蒙特卡罗模拟法风电场风速相关性拉丁超立方采样法

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