检索结果-内蒙古大学图书馆

我国基金尤其是开放式证券投资基金近年来发展迅速，投资群体、投资规模不断扩大，市场影响力逐步加深。这些迅速壮大的基金尤其是开放式基金不得不面临的问题是如何当我国基金市场对外开放后在全球范围内有效地实现基金资产的保值增值，如何进行基金的风险防范和管理。在我国基金诞生之时国外全新的风险管理工具在险价值（VaR）不断发展壮大起来，现已经成为金融资产的风险管理的主流工具，可以说它的确立是风险管理领域的一次革命，开创了全面风险管理的新时代。文章利用VaR度量当前我国开放式证券投资基金风险值水平，具体使用指数移动平均法、历史模拟法和蒙特卡罗法分别以20天、250天和20天作为时间窗口度量未来一天每支样本基金的潜在损失值，并以2011年1月至2012年9月共21个月作为检验考察每个模型的有效性;另外以GARCH模型计算某一只基金组合的VaR并模型的有效性。最终发现：1、样本基金存在严重的尖峰厚尾性;大部分样本基金不存在ARCH效应。2、基金光大保德信量化核心（360001）等多只基金的风险价值在整个样本基金中相对较大;不能从投资类型来判断基金风险值大小。3、置信水平的选择对模型的有效性有一定的影响。4、使用GARCH-VaR计算出组合在置信度95%和99%的风险价值分别为3.111%和4.400%，该模型在95%置信度下检验结果不显著;5、从模型在样本基金的优劣性看蒙特卡罗模拟法较其他两种方法更优。基于上述结论，投资者或基金公司在使用分析法预测基金的VaR值时要假设与经验分布趋势较一致的分布，对GARCH模型也不能盲目使用;基金公司要考虑选择基金的风险值计算最优模型，增强风险预测的可靠性，加强对旗下各基金组合风险度量与监测，做好风险防范与管理。

关键词：证券投资基金 VaR 历史模拟法蒙特卡罗模拟法

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美罗培南在脓毒症及脓毒症休克患者中的PK/PD研究

美罗培南在脓毒症及脓毒症休克患者中的PK/PD研究

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作者：牛莎苏州大学

学位级别：硕士

目的：测定美罗培南在脓毒症和脓毒症休克患者中不同时间的血药浓度，确定美罗培南在脓毒症及脓毒症休克患者中对革兰氏阴性杆菌达到%T>MIC和%T>4MIC的值及达标概率（PTAs）。探讨脓毒症及脓毒症休克患者病理生理学的变化对美罗... 详细信息

目的：测定美罗培南在脓毒症和脓毒症休克患者中不同时间的血药浓度，确定美罗培南在脓毒症及脓毒症休克患者中对革兰氏阴性杆菌达到%T>MIC和%T>4MIC的值及达标概率（PTAs）。探讨脓毒症及脓毒症休克患者病理生理学的变化对美罗培南药代动力学的影响。方法：选取呼吸重症监护病房（RICU）中10例脓毒症和脓毒症休克患者，在诊断早期按美罗培南1g/2小时延长输注法的点滴模型给药；进行连续血药浓度监测，由高效液相色谱法(HPLC)测定美罗培南给药前和给药后0.25h、0.5h、1h、2h、4h、6h和8h的血药浓度；按人口学资料中APACHEⅡ评分把10例患者分成轻度和重度脓毒症两组，把测得的时间-血药浓度数据输入药代动力学（PK）软件Winnonlin5.2求出各例患者的药代动力学参数，使用Crystal Ball软件按PK/PD模型进行蒙特卡罗模拟（MCS）计算美罗培南%T>MIC和%T>4MIC的值及达标概（PTAs）。结果： 1.10例患者平均药代动力学参数分别为曲线下面积（AUC）112.48±27.47,血浆半衰期（T1/2）2.06±0.64,清除率（CL）9.44±2.27，峰浓度（Cmax）21.00±3.20，表观分布容积（Vd）26.15±3.86；其中轻度脓毒症组药代动力学参数分别为139.08±10.02，2.67±0.16，7.22±0.56，23.51±2.51，27.93±3.14；重度组结果分别为85.87±4.05，1.44±0.24，11.66±0.54，18.48±1.85，24.38±3.12。 2.目标值为血药浓度高出革兰氏阴性杆菌MIC的时间比例(T>MIC，由欧洲委员会定义药敏测试EUCAST))。当MIC分别为0.5、1、2、4、8ug/ml时，10例患者总体平均%T>MIC（%）值分别为174.44±54.58、149.17±45.59、123.11±39.40、97.68±31.31、71.50±22.99，轻度脓毒症组分别为240.02±15.08、206.56±12.80、173.01±10.89、139.37±8.84、105.46±7.22，重度脓毒症组分别为117.52±18.97、99.76±15.84、80.96±12.43、63.62±10.33、45.18±7.39；用蒙特卡罗模拟10000例患者达标概率（PTAs），总体组不同MIC值分别为100%，100%，100%，100%，95.3%；轻度组达标概率分别为100%、100%、100%、100%、100%；重度组分别为100%、100%、100%、99.8%、74.4%。 3.目标值为4倍革兰氏阴性杆菌MIC的时间比例(T>4×MIC)。当MIC分别为0.5、1、2、4、8ug/ml时，10例患者的平均%T>4MIC（%）值分别为124.04±39.02，99.83±32.01，73.26±24.67，46.97±16.87，14.85±8.31；轻度脓毒症组分别为172.19±11.51、138.88±8.79、105.57±7.41、71.70±5.59、36.93±4.37；重度脓毒症组分别为81.77±13.20、63.31±10.34、45.37±7.07、26.70±4.33、6.82±1.75；患者达标概率（PTAs）总体组不同MIC值分别为100%，99.7%，96.0%，62.5%，0.93%；轻度组达标概率分别为100%、100%、100%、100%、24.5%；重度组分别为100%、99.8%、75.7%、0.9%、0.0%。结论： 1.脓毒症和脓毒症休克患者病理生理的变化改变了美罗培南的药代动力学和药效学，从而美罗培南的剂量得重新调整； 2.评价药效学的参数T>MIC和T>4MIC之间有明显差异，在脓毒症患者中，使用T>4MIC评价疗效可能会得到更好的临床治愈率和细菌清除率，建议使用T>4MIC做为评价重症患者的药效学参数。 3.轻度组和重度组的药代动力学有明显差异，当MIC=4ug/ml时,重度组达标率仅26.70±4.33，重度脓毒症需要加大药物剂量或/和增加药物给药次数。当MIC=8ug/ml时无论轻重组均不能达标，需加大药物剂量或/和增加药物给药次数。

关键词：美罗培南脓毒症及脓毒症休克病理生理药代动力学/药效学蒙特卡罗模拟法

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我国可转换债券投资的风险价值计算研究

我国可转换债券投资的风险价值计算研究

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作者：钱小亮上海师范大学

学位级别：硕士

自从1973年B-S期权定价的数学模型出现以来，金融数学的研究已经得到蓬勃的发展，并取得了非常丰硕的研究成果，同时在国际上对期权定价以及其风险的度量研究也得到了不断的发展，但我国目前的研究还只是停留在传统的金融工具市场风险... 详细信息

自从1973年B-S期权定价的数学模型出现以来，金融数学的研究已经得到蓬勃的发展，并取得了非常丰硕的研究成果，同时在国际上对期权定价以及其风险的度量研究也得到了不断的发展，但我国目前的研究还只是停留在传统的金融工具市场风险的度量上，对金融衍生工具市场风险的度量，特别是期权类风险的度量的研究却很少。VaR (Value at Risk)模型作为一种新的风险管理模式和方法，近年来得到世界范围金融机构、金融监管机构和企业的广泛认可和应用。目前国内对这一方法的研究刚刚起步。因此，关于这方面的理论的应用都有待创新。本文首先介绍了B-S期权定价模型。然后介绍了计算可转换债券VaR的方法，包括方差-协方差法、历史模拟法和蒙特拉罗模拟法，介绍了本文中我国可转换债券VaR的计算方法设计，最后根据所选择样本的特点用上面三种方法对我国的几个可转换债券的样本进行实证。在研究方法上，本文主要采用了方差-协方差法、历史模拟法和蒙特拉罗模拟法以及B-S定价公式的泰勒展开式来估算可转换债券期权部分的VaR,并逐步提出自己的意见。对理论和实践具有一定的指导意义。通过实证我们最后发现：1.对股票收益率时间序列的描述性分析，发现它们基本都有着尖峰偏尾的特点。并且这些序列基本平稳，但是都没有ARCH效应。2.招商转债（125024）、锡业转债（125960）和巨轮转债（128031）的风险价值相对其他可转换债券来说比较大。通过观察可转换债券的标的股票股价的波动性，我们发现，这三支转债的标的股票股价的波动性比较大，从而我们推断股价的波动性与它们VaR有一定的相关性。3.置信水平的选择对模型的有效性有一定的影响。如选择在置信度为99%的情况下比选择在置信度为95%的水平下的结果要好。4.通过比较VaR与实际的损失比较，我们可以发现，不论在置信水平95%还是99%上对于大部分样本可转换债券历史模拟法要比其他两种方法计算出的VaR的绝对值大，EWMA次之，蒙特卡罗模拟法计算的VaR的绝对值最小，这表明历史模拟法可能相对高估了可转换债券未来的潜在损失，它与实际损益偏离较远。因此从这一角度考虑EWMA和蒙特卡罗模拟相对历史模拟法更优。

关键词：可转换债券 B-S期权定价模型 VaR 方差-协方差法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

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应用蒙特卡罗模拟优化肾功能不全患者MRSA感染时万古霉素的给药方案

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中国新药杂志 2012年第3期21卷 335-338页

作者：王屏高笑舸张坚磊徐彦贵天津市第一中心医院药剂科天津市第一中心医院检验科

目的:根据抗菌药物PK/PD理论,采用蒙特卡罗模拟的手段,对肾功能不全患者万古霉素的给药方案进行优化。方法:收集已发表的万古霉素的药代动力学资料和我院万古霉素对甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)的MIC分布数据;设置AUC24 h/MIC>4... 详细信息

目的:根据抗菌药物PK/PD理论,采用蒙特卡罗模拟的手段,对肾功能不全患者万古霉素的给药方案进行优化。方法:收集已发表的万古霉素的药代动力学资料和我院万古霉素对甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)的MIC分布数据;设置AUC24 h/MIC>400,利用Crystal Ball软件模拟出5 000例患者的PTA和CFR。并与临床病例进行对照。结果:万古霉素能达到满意抗菌活性的最低剂量:对于肌酐清除率>80 ***-1的患者(A组),当MIC=0.5μ***-1时,给予万古霉素1 500 mg.d-1;当MIC=1μ***-1时,给予万古霉素2 500 mg.d-1;当MIC=2或4μ***-1时,即使给予万古霉素4 000 mg.d-1,也不能达到满意的抗菌活性。对于肌酐清除率在50～80 ***-1的患者,当MIC=0.5μ***-1时,给予万古霉素1 000mg.d-1,当MIC=1μ***-1时,给予万古霉素2 000 mg.d-1;当MIC=2或4μ***-1时,即使给予万古霉素2 000 mg.d-1,也不能达到满意的抗菌活性。对于肌酐清除率在10～50 ***-1的患者,只有在MIC=0.5μ***-1时给予750 mg.d-1,才能达到满意的抗菌活性;对于健康志愿者,当MIC=0.5μ***-1时,给予万古霉素2 000 mg.d-1,能达到满意的抗菌活性。临床结果与模拟结果基本一致。结论:蒙特卡罗模拟法把药代动力学和药效学结合起来,既考虑了不同个体对药物处置的差异性,又考虑了病原菌耐药性的差异,这样获得的给药方案将更合理,也更能提高临床治疗效果。

关键词：蒙特卡罗模拟法万古霉素甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌肾功能不全

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基于SMA的结构随机振动控制研究

基于SMA的结构随机振动控制研究

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作者：贾俊森河北工业大学

学位级别：硕士

超弹性形状记忆合金（shape memory alloy，简称SMA）因其独特的功能特性而成为结构振动被动控制的理想材料。目前，关于SMA阻尼器对结构振动控制研究多是在确定性荷载下进行，鲜有涉及随机振动激励环境。本文围绕SMA阻尼器控制结构随... 详细信息

超弹性形状记忆合金（shape memory alloy，简称SMA）因其独特的功能特性而成为结构振动被动控制的理想材料。目前，关于SMA阻尼器对结构振动控制研究多是在确定性荷载下进行，鲜有涉及随机振动激励环境。本文围绕SMA阻尼器控制结构随机振动展开理论研究，具有重要现实和理论意义。本文介绍了与随机振动相关的数学基础知识，分析了单自由度结构和多自由度结构随机振动反应。利用SMA的超弹性特性提出了一种新型SMA自复位阻尼器，建立了阻尼器基于Graesser本构模型的力-位移关系曲线，进而提出了简化的力学模型。利用等价线性化方法推导出了SMA阻尼器控制单自由度结构分别在白噪声和地震作用下的随机振动响应公式，并通过算例，将蒙特卡罗模拟法和等价线性化法计算结果相比较，证明等价线性化法的正确性。利用等价线性化方法推导出了SMA阻尼器控制多自由度结构在地震作用下的随机振动反应，验证了阻尼器的减震功效。

关键词： SMA阻尼器结构随机振动等价线性化法蒙特卡罗模拟法

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对债券利率风险分析工具的探索性改良

对债券利率风险分析工具的探索性改良

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作者：谭嘉恩广东外语外贸大学

学位级别：硕士

随着经济全球化、金融国际化和国内利率市场化，风险分析正成为金融投资领域的一颗新星。我国利率市场自上世纪90年代开始市场化步伐，并在此过程中取得了不少的突破。甚至可以预见，我国利率必将最终实现由市场供求共同决定。这带给我... 详细信息

随着经济全球化、金融国际化和国内利率市场化，风险分析正成为金融投资领域的一颗新星。我国利率市场自上世纪90年代开始市场化步伐，并在此过程中取得了不少的突破。甚至可以预见，我国利率必将最终实现由市场供求共同决定。这带给我国国债投资的，不仅是更多的机遇，还有更多的风险。利率风险是国债投资的最主要风险之一，如何有效测量、监控和处理国债的利率风险，对国债投资具有重大的意义。现有国内外对于商业银行利率风险的研究主要集中在利率期限结构、久期、凸度、缺口、隐含期权的利率风险，且大多数为理论探讨和模型推导，定量研究债券利率风险的比较少，再者,对于单一利率风险的度量实证研究也较少。现在的利率风险管理工具均因为各自本身的技术问题，难以全面而有效地适应市场发展的需要，为投资进行利率风险管理提供有效的支持。为此，本文着眼于银行间债券回购市场，同时整合敏感性利率缺口、久期-凸度和VAR三种主要工具，并应用混合正态分布、蒙特卡罗模拟法等原理，对我国银行间债券市场的隔夜回购利率和债券利率风险进行相关的实证分析，力求得出能有效测量国债利率风险的分析工具，帮助债券投资者有效管理利率风险，促进我国国债市场的进一步完善。

关键词：利率风险 VAR 蒙特卡罗模拟法混合正态分布

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基于偏差分析的前照灯区域尺寸链优化

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汽车工程师 2013年第2期 19-21页

作者：马振海李涛胡敏泛亚汽车技术中心有限公司

为了优化轿车前照灯区域尺寸链长及尺寸配合,更好地体现整车的设计水平和制造装配水平,文章介绍了三维偏差分析采用的蒙特卡罗模拟法算法及尺寸项目开发中的公差分配管理方法,实例分析了前照灯和发动机盖之间的装配偏差,优化了前照灯的... 详细信息

为了优化轿车前照灯区域尺寸链长及尺寸配合,更好地体现整车的设计水平和制造装配水平,文章介绍了三维偏差分析采用的蒙特卡罗模拟法算法及尺寸项目开发中的公差分配管理方法,实例分析了前照灯和发动机盖之间的装配偏差,优化了前照灯的定位方案。实践表明,借助偏差分析工具,对比研究零件定位方案,分析零件的偏差累积,以此来指导设计开发工作,可以提高设计稳健性,尤其在结构方案设计初期更具有指导意义。

关键词：偏差分析前照灯发动机盖蒙特卡罗模拟法

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应用蒙特卡罗模拟优化肾功能不全患者肠球菌感染时万古霉素的给药方案

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中国医院药学杂志 2012年第8期32卷 600-603页

作者：高笑舸王屏朱立勤任海霞天津医科大学天津300070 天津第一中心医院天津300192

目的:根据抗菌药物PK/PD理论,采用蒙特卡罗模拟的手段,对肾功能不全患者万古霉素治疗肠球菌感染的给药方案进行优化。方法:收集已发表的万古霉素的药动学资料和我院万古霉素对粪肠球菌和屎肠球菌的MIC分布数据;设置AUC24h/MIC>400,利... 详细信息

目的:根据抗菌药物PK/PD理论,采用蒙特卡罗模拟的手段,对肾功能不全患者万古霉素治疗肠球菌感染的给药方案进行优化。方法:收集已发表的万古霉素的药动学资料和我院万古霉素对粪肠球菌和屎肠球菌的MIC分布数据;设置AUC24h/MIC>400,利用Crystal Ball软件模拟出5 000个患者的PTA和CFR。结果:万古霉素能达到满意抗菌活性的最低剂量:对于肌酐清除率>80 ***-1的患者(A组),当MIC=0.5μ***-1时,给予万古霉素1 500 mg.d-1;当MIC=1μ***-1时,给予万古霉素2 500 mg.d-1。对于肌酐清除率在50～80 ***-1的患者,当MIC=0.5μ***-1时,给予万古霉素1 000 mg.d-1,当MIC=1μ***-1时,给予万古霉素2 000 mg.d-1。对于肌酐清除率在10～50 ***-1的患者,只有在MIC=0.5μ***-1时给予750 mg.d-1,才能达到满意的抗菌活性。结论:蒙特卡罗模拟法把药动学和药效学结合起来,既考虑了不同个体对药物处置的差异性,又考虑了病原菌耐药性的差异,这样获得的给药方案将更合理,也更能提高临床治疗效果。

关键词：蒙特卡罗模拟法万古霉素肌酐清除率肠球菌感染药动学药效学

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