检索结果-内蒙古大学图书馆

科学技术与工程 2007年第22期7卷 5890-5892,5901页

作者：段玉波刘建辉李凉大庆石油学院大庆163318 大庆油田自动化仪表责任有限公司大庆163318

变电站的风险评估工作对整个电网的安全运行有着非常重要的意义。通过对一个典型变电主接线电路的分析,对变电站的停运、在修、正常工作几个工作状态采用蒙特卡罗模拟法进行元件失效建模。着重研究了系统的连通性、状态切换等几个问题,... 详细信息

变电站的风险评估工作对整个电网的安全运行有着非常重要的意义。通过对一个典型变电主接线电路的分析,对变电站的停运、在修、正常工作几个工作状态采用蒙特卡罗模拟法进行元件失效建模。着重研究了系统的连通性、状态切换等几个问题,并结合电网模型对状态枚举算法提出了优化策略。

关键词：蒙特卡罗模拟法电力系统风险评估失效模型

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金融风险管理的VaR方法及其应用

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时代金融 2012年第5X期 136-136页

作者：何弟西南财经大学金融学院四川成都611130

近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金... 详细信息

近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可。文章主要对VaR模型的概念、VaR模型的计算方法和VaR模型的应用进行了介绍,并借助于Excel、Matlab、SAS等软件,通过实例,详细介绍了VaR模型的两种计算方法,即历史模拟法和蒙特卡罗模拟法;另外,也借助该实例,阐述了VaR模型在风险度量和业绩评价中的实际运用。

关键词：金融风险管理 VaR 历史模拟法蒙特卡罗模拟法业绩评价

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商业银行汇率风险VaR的测算

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东方企业文化 2012年第13期 208-208页

作者：胡益军南京财经大学

一、VaR模型的概述***模型的概念VaR准确定义为:某一置信度下,某资产未来某段时期可能产生的最大损失,用数学公式写成:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P—资产价值损失大于可能损失上限的概率,;ΔP—某一金融资产在一定持有期Δt的价值... 详细信息

一、VaR模型的概述***模型的概念VaR准确定义为:某一置信度下,某资产未来某段时期可能产生的最大损失,用数学公式写成:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P—资产价值损失大于可能损失上限的概率,;ΔP—某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额;VaR—给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限

关键词： VaR 上限置信度置信水平蒙特卡罗模拟法银行金融机构

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含风电场的电力系统充裕度评估

含风电场的电力系统充裕度评估

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作者：郭婧太原理工大学

学位级别：硕士

随着世界范围内能源危机的日趋严重和环境污染的日益恶化,世界各国都开始积极开发利用新能源。风能由于其清洁、无污染和可再生的优点越来越受到人们的重视。风力发电的运行成本较低,发电过程中不需要借助任何燃料,无污染,且操作简单易... 详细信息

随着世界范围内能源危机的日趋严重和环境污染的日益恶化,世界各国都开始积极开发利用新能源。风能由于其清洁、无污染和可再生的优点越来越受到人们的重视。风力发电的运行成本较低,发电过程中不需要借助任何燃料,无污染,且操作简单易于实现,成为了常规能源最主要的一种替代形式。由于风能是随机的,具有间歇性,将大规模的风电场并入电网后一定会对电网的安全可靠运行带来影响,因此,对并网风电场充裕度的评估成为了重要的研究课题之一。本文在考虑风能的随机性、机组的强迫停运、山体的地形特性以及尾流效应影响的前提下,通过建立风电场的可靠性模型,采用蒙特卡罗模拟法对风电场的充裕度进行了评估,并提出二次插值法理论对风电场的最优分布进行了研究。本文的主要内容和研究成果如下： (1)论述了蒙特卡罗模拟法的理论原理、方法特点和分类,研究了解析法、非序贯蒙特卡罗模拟法和序贯蒙特卡罗模拟法各自的优缺点以及适用范围,通过使用非序贯和序贯蒙特卡罗模拟方法,计算了某小型系统的可靠性指标,并分析了计算结果。结果表明：序贯蒙特卡罗模拟法能更精确地评估电力系统的可靠性。 (2)根据风速随机分布的特点,建立了风速的Weibull概率模型,重点研究了平均风速和标准差法、最小二乘法、平均风速和最大风速法以及最大似然法等Weibull参数估计方法的算法原理,并分别利用这四种方法估算了Weibull参数c和k的值以及一些风能特性指标。通过将得到的估算值与实测值进行比较,说明了使用平均风速和标准差法得到的Weibull概率模型能更好地拟合本文中用到的实际风速。 (3)建立了风电场的发电可靠性模型,同时考虑了风向的随机变化,机组的随机停运,负荷的时序变化,山体地形特性以及尾流效应的影响,并针对某一实际的风电场布局分析计算了不同情况下风电场的输出功率。分析表明,山体地形特性和尾流效应均对风电场的输出功率有显著的影响,是风电场可靠性评估中必须要考虑的因素。 (4)根据风电场的场动态分析理论,分析研究了风电机组的最优分布问题,提出了计算最优偏移距离的二次插值法,实现了MATLAB算法编程,仿真计算了风电场分别在原始分布和最优分布下的输出功率和可靠性指标。计算结果表明,最优分布可以减小尾流效应,增大风电场的输出功率,从而为提高风电场的供电可靠性做出贡献。

关键词：蒙特卡罗模拟法 Weibull概率分布山体地形对风速的影响尾流效应充裕度评估

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含风电场的电力系统充裕度评估

含风电场的电力系统充裕度评估

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作者：郭蜻太原理工大学

学位级别：硕士

随着世界范围内能源危机的日趋严重和环境污染的日益恶化，世界各国都开始积极开发利用新能源。风能由于其清洁、无污染和可再生的优点越来越受到人们的重视。风力发电的运行成本较低，发电过程中不需要借助任何燃料，无污染，且操作简... 详细信息

随着世界范围内能源危机的日趋严重和环境污染的日益恶化，世界各国都开始积极开发利用新能源。风能由于其清洁、无污染和可再生的优点越来越受到人们的重视。风力发电的运行成本较低，发电过程中不需要借助任何燃料，无污染，且操作简单易于实现，成为了常规能源最主要的一种替代形式。由于风能是随机的，具有间歇性，将大规模的风电场并入电网后一定会对电网的安全可靠运行带来影响，因此，对并网风电场充裕度的评估成为了重要的研究课题之一。本文在考虑风能的随机性、机组的强迫停运、山体的地形特性以及尾流效应影响的前提下，通过建立风电场的可靠性模型，采用蒙特卡罗模拟法对风电场的充裕度进行了评估，并提出二次插值法理论对风电场的最优分布进行了研究。\n 本文的主要内容和研究成果如下：\n (1)论述了蒙特卡罗模拟法的理论原理、方法特点和分类，研究了解析法、非序贯蒙特卡罗模拟法和序贯蒙特卡罗模拟法各自的优缺点以及适用范围，通过使用非序贯和序贯蒙特卡罗模拟方法，计算了某小型系统的可靠性指标，并分析了计算结果。结果表明：序贯蒙特卡罗模拟法能更精确地评估电力系统的可靠性。\n (2)根据风速随机分布的特点，建立了风速的Weibull概率模型，重点研究了平均风速和标准差法、最小二乘法、平均风速和最大风速法以及最大似然法等Weibull参数估计方法的算法原理，并分别利用这四种方法估算了WeibuIl参数c和k的值以及一些风能特性指标。通过将得到的估算值与实测值进行比较，说明了使用平均风速和标准差法得到的Weibull概率模型能更好地拟合本文中用到的实际风速。\n (3)建立了风电场的发电可靠性模型，同时考虑了风向的随机变化，机组的随机停运，负荷的时序变化，山体地形特性以及尾流效应的影响，并针对某一实际的风电场布局分析计算不同情况下风电场的输出功率。\n 分析表明，山体地形特性和尾流效应均对风电场的输电功率有显著的影响，是风电场可靠性评估中必须要考虑的因素。\n (4)根据风电场的场动态分析理论，分析研究了风电机组的最优分布问题，提出了计算最优偏移距离的二次插值法，实现了MATLAB算法编程，仿真计算了风电场分别在原始分布和最优分布下的输出功率和可靠性指标。计算结果表明，最优分布可以减小尾流效应，增大风电场的输出功率，从而为提高风电场的供电可靠性做出贡献。

关键词：蒙特卡罗模拟法 Weibull概率模型山体地形尾流效应并网风电场充裕度评估风能发电

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地区电网运行风险评估

地区电网运行风险评估

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作者：张云晓浙江大学

学位级别：硕士

地区电网是国家电网的重要组成部分,是大电网和用户之间的接口,它和人民的生活息息相关,保证地区电网的安全稳定运行非常重要。本文基于风险原理,提出对地区电网进行运行风险评估,并且开发了地区电网风险预警及辅助决策系统,并对某地区... 详细信息

地区电网是国家电网的重要组成部分,是大电网和用户之间的接口,它和人民的生活息息相关,保证地区电网的安全稳定运行非常重要。本文基于风险原理,提出对地区电网进行运行风险评估,并且开发了地区电网风险预警及辅助决策系统,并对某地区电网进行运行风险评估。实现了实时以及对未来持续时段不同运行方式不同负荷水平下的电网风险量化评估,并给出辅助决策信息。本文在对状态枚举法和蒙特卡罗模拟法分析对比的基础上,结合地区电网的实际情况,确定采用状态枚举法进行风险评估。在建立元件停运模型时,结合设备状态评估,使得元件模型与实际情况更加吻合。在对电网进行静态安全分析时,考虑了地区电网中自动装置的动作,使得分析结果更加合理。

关键词：地区电网运行风险评估状态枚举法蒙特卡罗模拟法检修计划

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地区电网运行风除评估

地区电网运行风除评估

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作者：张云晓浙江大学

学位级别：硕士

地区电网是国家电网的重要组成部分，是大电网和用户之间的接口，它和人民的生活息息相关，保证地区电网的安全稳定运行非常重要。\n 本文基于风险原理，提出对地区电网进行运行风险评估，并且开发了地区电网风险预警及辅助决策系统... 详细信息

地区电网是国家电网的重要组成部分，是大电网和用户之间的接口，它和人民的生活息息相关，保证地区电网的安全稳定运行非常重要。\n 本文基于风险原理，提出对地区电网进行运行风险评估，并且开发了地区电网风险预警及辅助决策系统，并对某地区电网进行运行风险评估。实现了实时以及对未来持续时段不同运行方式不同负荷水平下的电网风险量化评估，并给出辅助决策信息。\n 本文在对状态枚举法和蒙特卡罗模拟法分析对比的基础上，结合地区电网的实际情况，确定采用状态枚举法进行风险评估。在建立元件停运模型时，结合设备状态评估，使得元件模型与实际情况更加吻合。在对电网进行静态安全分析时，考虑了地区电网中自动装置的动作，使得分析结果更加合理。

关键词：地区电网运行风险评估状态枚举法蒙特卡罗模拟法检修计划

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我国分级基金估值方法评价及其选择研究

我国分级基金估值方法评价及其选择研究

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作者：廖倩云南财经大学

学位级别：硕士

创新是基金公司和基金行业发展的源动力,因此,基金公司一直在对基金进行创新性研究。随着基金家族的不断丰富,又一种创新型的基金出现了,那就是——分级基金。分级基金最早出现在国外,而在我国出现不到四年的时间,所以我国分级基金的品... 详细信息

创新是基金公司和基金行业发展的源动力,因此,基金公司一直在对基金进行创新性研究。随着基金家族的不断丰富,又一种创新型的基金出现了,那就是——分级基金。分级基金最早出现在国外,而在我国出现不到四年的时间,所以我国分级基金的品种很少,对分级基金的研究也就更少。目前,对分级基金进行研究的主要是劵商，通过研读劵商发布的研究报告，可以看出他们对分级基金的研究仅仅局限于对某一只分级基金的估值进行研究,他们选择的估值方法各异,从而得出的同一只分级基金的估值数据也存在着差异,只说明某一只分级基金在当前是否有投资价值,并没有较为系统地对分级基金的估值方法进行研究评价:哪种估值方法更为适合某一只分级基金。基于该背景,笔者选择对各类分级基金的估值方法进行研究,目的在于通过对比分析分级基金的不同估值方法,得出能够较为准确地对分级基金进行估值的方法,最终得到较为系统的结论,为分级基金的估值方法的选择提供了一定的理论基础。本文第一章绪论,主要介绍本文的研究背景、目的、意义、主要内容和研究方法,国内外分级基金目前的研究情况,以及在研究时存在的难点和创新点;第二章主要对分级基金进行介绍,以我国现有的几只分级基金为研究对象,通过对比得出不同分级基金的特点及在风险收益方面的差异,进而得到两种不同类别的分级基金;第三章通过分析,选择出了两种最为常用的分级基金估值方法——蒙特卡罗模拟法和Black—Scholes估值方法,并分别介绍这两种估值方法的基本原理、计算方法和计算步骤、影响因素以及在计算时需要注意的事项;第四章主要说明不同的估值方法可以对哪类的分级基金进行估值计算,以及如何运用上述两种估值方法对现有的分级基金进行估值;第五章通过上述估值方法得出分级基金在一段时间内的理论价值,与实际价格进行对比后,对分级基金的估值定价方法进行选择;第六章结论,总结说明适合不同类型分级基金的估值方法或是在某种情况下某一只分级基金更适合哪一种估值方法。

关键词：分级基金估值方法蒙特卡罗模拟法 Black-Scholes估值方法波动率

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VaR在股票挂钩型理财产品收益及风险度量中的应用

VaR在股票挂钩型理财产品收益及风险度量中的应用

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作者：张倩云南财经大学

学位级别：硕士

在金融全球化浪潮的大背景下,中资银行和外资银行纷纷涉足我国的理财产品市场,其中股票挂钩型理财产品占据了一定的比例。股票挂钩型理财产品是结构性理财产品的一种,其收益一部分固定,另一部分则根据挂钩股票、股票组合以及股价指数的... 详细信息

在金融全球化浪潮的大背景下,中资银行和外资银行纷纷涉足我国的理财产品市场,其中股票挂钩型理财产品占据了一定的比例。股票挂钩型理财产品是结构性理财产品的一种,其收益一部分固定,另一部分则根据挂钩股票、股票组合以及股价指数的表现而定。它最早出现于20世纪80年代的美国,后逐渐发展到欧洲和亚洲各国,在我国,它出现的时间并不长,但是发展非常迅速,其投资币种、挂钩方式、挂钩标的资产上市地、收益计算方式以及本息结算方式等等都出现了多元化的现象,可以说是“百家争鸣、百花齐放”。在欣喜这些产品为投资者理财提供了一条新的途径,为发行机构增加了中间业务收入之余,也由于其设计复杂、信息披露不完全以及条款苛刻等问题出现了许多零收益甚至负收益现象,由此引出了对这类产品的评价问题。 VaR的全称为Value at Risk,它于20世纪90年代诞生于***的风险管理实践中,自诞生之初就被广泛应用,现已成为国际金融市场风险管理的主流方法,其计算方法多种多样,主要有:历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和方差—协方差法等。本文用VaR来度量股票挂钩型理财产品的收益及风险尚属首次,VaR本是一个风险的量度,但是在计算VaR时往往需要先得到资产的收益率分布,因此求产品的VaR起到了一举两得的作用,既可以使投资者对理财产品的预期收益率有更准确的把握,又可以根据自身的风险承受能力来评价产品的风险。在现有对理财产品收益及风险评价方法匮乏的情况下,VaR方法提供了一种思路,这种思路既是对VaR方法应用领域的扩充,又是今后进一步研究的基石。本文通过理论研究与实证研究相结合的方法,共分五个章节对文章进行阐述: 第一章是绪论,主要阐述本文的研究背景和研究意义,国内外的研究动态,以及本文的研究思路和基本框架; 第二章和第三章是本文的理论部分,分别介绍股票挂钩型理财产品的兴起、发展历程、特征、分类以及基本要素和VaR的发展、定义、特征以及计算方法;第四章是本文的实证部分,从股票挂钩型理财产品的收益及风险的定性介绍入手,提出使用蒙特卡罗模拟法来进行实证部分的VaR计算,然后选取了三种不同收益特征的股票挂钩型理财产品,运用MATLAB编程,得出了收益率的概率分布,在此基础上获得了VaR值。经过实证分析,得出大多数理财产品是具有投资价值的,或者最起码可以获得机会收益率,即等同于资金的时间价值的收益。但是有少数的产品在设计时没有切实的从投资者的角度去考虑,因此最终出现零收益现象,如果再考虑机会收益,实为负收益,本章最后提出了运用VaR对理财产品进行评价也存在着一些误差; 第五章是本文的结论,是对以上四章内容的总结,并从发行主体、投资主体和当局不同角度提出了建议。

关键词：股票挂钩型理财产品结构性理财产品 VaR 蒙特卡罗模拟法

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高速电主轴的可靠性技术研究

高速电主轴的可靠性技术研究

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作者：张爱华陕西科技大学

学位级别：硕士

本文主要应用随机有限元方法，在确定性有限元分析的基础上，建立了高速电主轴的随机有限元分析理论模型；针对高速电主轴这一关键部件，搜集了电主轴常见的故障模式及原因，应用故障模式及影响分析的方法，分析出了电主轴的薄弱环节，... 详细信息

本文主要应用随机有限元方法，在确定性有限元分析的基础上，建立了高速电主轴的随机有限元分析理论模型；针对高速电主轴这一关键部件，搜集了电主轴常见的故障模式及原因，应用故障模式及影响分析的方法，分析出了电主轴的薄弱环节，进而确定了电主轴的可靠性设计与分析指标；利用ANSYS及模糊可靠度理论对电主轴进行了抗共振的可靠性分析；应用ANSYS对电主轴进行抗热变形的可靠性分析以及应用系统可靠性分析理论计算了总可靠度。最后，建立电主轴可靠性试验的平台，并对电主轴的平均寿命进行了评估。\n 介绍了可靠性基本理论及可靠度计算的常见方法，重点介绍了蒙特卡罗分析方法的基本原理及基于Neumann展开Monte-Carlo随机有限元的基本理论，为下面的ANSYS的概率分析模块奠定基础，同时也是本文的核心理论基础。\n 通过应用FMECA的分析方法，对电主轴的常见故障进行搜集整理，应用MATLAB中的统计工具箱，分析了高速电主轴的薄弱环节。\n 根据随机有限元方法的基本原理，建立了高速电主轴的固有频率的数字特征的理论模型，运用ANSYS软件中参数化设计语言与蒙特卡罗法相结合的随机有限元法研究高速电主轴抗共振的可靠性，以转子-轴承系统为对象，选择多种设计参数为随机变量，在设定的统计分布情况下进行电主轴避免共振的可靠性分析，通过模糊可靠性理论计算了高速电主轴抗共振的模糊可靠度。\n 根据随机有限元方法的基本原理及热分析有限元算法，建立了随机稳态温度场及随机热变形的理论模型，针对高速电主轴的温升及热变形的问题，以240XDJ24y型电主轴为例，计算了电主轴的热源的发热量及传热系数，通过建立电主轴的热结构有限元模型，将主轴材料的物理特性及热态性能参数视为随机变量，并应用将蒙特卡罗法和常规有限元法相结合的随机有限元法，利用ANSYS里的PDS分析模块，计算了电主轴的随机稳态温度场，并应用应力-强度干涉理论计算了电主轴热变形的可靠度。\n 最后，建立了电主轴可靠性试验平台，通过对主轴刀柄加载模拟实际工况，利用状态监测的手段监测电主轴的温升及振动信号，通过基于性能退化的方法处理监测的数据，计算了电主轴的伪失效寿命，采用半经验评估的方法计算了电主轴的平均寿命。

关键词：随机有限元蒙特卡罗模拟法可靠性实验高速电主轴

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