检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：赵文斌中国地质大学（武汉）

学位级别：硕士

本文通过对自然边坡，特别是三峡库区边坡的大量野外调查，深入分析了影响边坡的岩土体参数特征，并结合实际做了大量的基础试验。利用多元统计分析的基本理论对岩土体参数进行了合理的取舍，并将符合实际的岩土体参数应用于边坡的可靠... 详细信息

本文通过对自然边坡，特别是三峡库区边坡的大量野外调查，深入分析了影响边坡的岩土体参数特征，并结合实际做了大量的基础试验。利用多元统计分析的基本理论对岩土体参数进行了合理的取舍，并将符合实际的岩土体参数应用于边坡的可靠性设计及边坡稳定性评价工作，结果表明本文选取的岩土体参数以及利用多元统计分析的基本理论进行边坡稳定性评价及可靠性设计工作，是可行的。\n 基于传统的可靠性理论建立了功能函数。对边坡分析的整体法思路作了改进，并运用条分法，进行了边坡可靠性设计。设计结果对边坡可靠性设计指标的选取具有一定的借鉴意义。收集了巴东、秭归范围内典型边(滑)坡进行野外地质、环境地质和工程地质调查资料，采取滑带土样品测定了岩土体的物理指标、颗粒组成、直剪强度指标和三轴强度指标。详细分析了钻孔土样的物理力学指标的变化特点，以原状土样的试验结果为依据，对钻孔土样干密度和天然密度作了修正。对岩土体强度指标的检验分析表明，强度指标概型服从正态分布。对比分析表明岩土体强度指标、中值的概型，都采用正态分布较为合适。\n 基于MFC编制了可视化程序，系统构建了蒙特卡罗模拟模型，对边坡稳定性进行了模拟，模拟结果表明狮子包边坡处于不稳定状态，与工程实际相吻合。而如果利用传统的安全系数法进行边坡稳定性分析，边坡就处于不稳定状态。利用可视化程序进行了抗滑桩可性设计，给出了安全系数的变异性与各参数变异性之间的关系，随着γ<,t>、c、ψ、d，h变异系数值增大，安全系数变异性增大，其中安全系数的变异性受h、γ<,t>、d 的变异性影响比较敏感。安全系数是边坡可靠性设计中最重要的因素之一。突破常规经验，本文对边坡设计中的安全系数的分布形态进行了检验。从而为边坡可靠性设计中的方差、变异系数等参数的选取提供了必要的理论依据。基于计算分位数的公式，得到样本相应的200个分位数qi，效概率计算结果的影响显著。用SPSS软件作Q-Q图。结果表明，安全系数的正态假设是比较合理的。\n 运用蒙特卡罗法进行随机过程模拟，抽样次数、参数概型和可靠性分析方法对可靠度计算结果存在不同程度的影响。通过一系列的抽样试验以及材料分析表明，超过3000次后，抽样次数对失效概率的影响减小，误差趋于稳定，可达到工程应用的要求。

关键词：蒙特卡罗模拟法可靠性设计失效概率边坡稳定性抗滑桩

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投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析

投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析

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作者：史雅茹重庆大学

学位级别：硕士

金融市场风险管理是金融实务界、学术界和监管当局的重大课题和任务。VaR和CVaR已成为当今金融评估的重要参数。本文分别运用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和最优化方法研究了VaR和CVaR在投资组合中的应用问题。本文引言部分概括了VaR和C... 详细信息

金融市场风险管理是金融实务界、学术界和监管当局的重大课题和任务。VaR和CVaR已成为当今金融评估的重要参数。本文分别运用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和最优化方法研究了VaR和CVaR在投资组合中的应用问题。本文引言部分概括了VaR和CVaR产生的背景。文章第二部分运用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法对包含期权的投资组合的VaR计算方法作了详细的研究与实证分析。文章第三部分研究了三个问题:首先,讨论了正态分布情形下有风险资产组合的均值-CVaR模型,并与经典的均值-方差模型进行了对比研究,给出了有效前沿的表述和经济含义;其次,在正态分布情形下的均值-CVaR模型中引入了无风险资产,推导出了含有无风险资产的均值-CVaR模型的有效前沿;再次,讨论了Laplace分布情形下有风险资产组合的均值-CVaR模型,推导出了有效前沿并给出了其经济含义,最后,对上述三个问题分别给出了实例进行论证。

关键词： VaR CVaR 历史模拟法蒙特卡罗模拟法均值-CVaR

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含风力发电的发输配电系统可靠性综合评估

含风力发电的发输配电系统可靠性综合评估

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作者：彭鹄重庆大学

学位级别：硕士

本文结合国家自然科学基金资助项目“配电网络最优切换免疫模型和算法研究(No.50307015)”对含风力发电的发输配电系统进行了可靠性综合评估。随着能源需求的日益增长与新能源的不断开发和利用,风能作为可再生清洁能源越来越受人们的重... 详细信息

本文结合国家自然科学基金资助项目“配电网络最优切换免疫模型和算法研究(No.50307015)”对含风力发电的发输配电系统进行了可靠性综合评估。随着能源需求的日益增长与新能源的不断开发和利用,风能作为可再生清洁能源越来越受人们的重视,风力发电是新能源中最具有发展前景的一种发电方式。但风能具有随机性和间歇性特点,大规模风力发电并网后会对电力系统的安全稳定运行带来一定的影响。为研究风力发电对电力系统可靠性的影响,本文采用序贯蒙特卡罗模拟法,建立了风电场可靠性模型,充分考虑了风能随机性和间歇性,结合基于开关影响的配电网可靠性算法对含风力发电的发输配电系统可靠性进行综合评估。本文所做的主要工作如下所示: ①本文简单介绍了蒙特卡罗模拟法的基本思想以及蒙特卡罗模拟法的分类,详细介绍了序贯蒙特卡罗法的原理和特点,并应用该方法对RBTS系统进行了仿真计算。将该算法的计算结果与状态枚举法的计算结果相比较,验证了该算法的有效性和实用性。 ②根据文中开关对的定义提出了基于开关影响范围的复杂配电网可靠性评估顺流算法。该算法仅对原网络进行顺潮流搜索,确定开关对的影响范围以及开关对间父子关系矩阵,并采用稀疏技术存储这些关系矩阵。枚举故障时以开关对为单位,仅需对已知的开关对影响范围和开关对间父子关系矩阵进行遍历搜索即可形成系统的故障影响范围。由于系统中某开关对内的节点具有相同的节点故障类型,因此可进一步得到系统可靠性指标。 ③根据风能随机性和间歇性的特征,建立了符合风能特性的服从正态分布的随机概率模型。通过大量数据分析可知,该模型及其服从正态分布的随机数产生方法,符合一个地区风速正态分布的实际情况,并能较快速、准确地模拟一个仿真时间段内具有风能特性的随机风速。 ④根据风速模型,结合常规机组、线路和变压器等的状态模型以及负荷模型,建立了基于序贯蒙特卡罗仿真的风电场可靠性模型。将风电场可靠性模型与发输电组合系统相结合,对含风力发电的发输电组合系统可靠性进行评估,形成发输电组合系统可靠性指标;根据这些指标的计算建立了与配电系统相联节点的多状态机组等值模型,并采用基于开关的配电网可靠性算法计算风电场对发输配电系统可靠性的影响,实现发输配电系统的可靠性综合评估。 ⑤应用基于开关的配电网可靠性算法对RBTS系统以及实际的工程系统进行了仿真计算,证实了该算法的有效性和工程实用性;结合该算法对含风力发电的RBTS系统进行了序贯蒙特卡罗仿真计算,形成了发输电组合系统多状态机组等值参数,实现了对含风电场的发输配电系统可靠性综合评估,并分析了风电场穿透功率以及风速对系统可靠性的影响。

关键词：发输配电系统可靠性综合评估风力发电多状态机组蒙特卡罗模拟法

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基于VaR模型的商业银行利率风险研究

基于VaR模型的商业银行利率风险研究

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作者：李士元青岛大学

学位级别：硕士

在利率市场化过程中，利率变动已经成为金融市场的重要风险之一，为应对利率市场化所带来的负面影响，商业银行必须加强利率风险管理。目前国际流行的风险测量工具是VaR(Value at Risk)，VaR已发展成银行、非银行金融机构等各类组织风... 详细信息

在利率市场化过程中，利率变动已经成为金融市场的重要风险之一，为应对利率市场化所带来的负面影响，商业银行必须加强利率风险管理。目前国际流行的风险测量工具是VaR(Value at Risk)，VaR已发展成银行、非银行金融机构等各类组织风险度量的标准方法，广泛应用于商业银行经营管理中。本文回顾了有关利率风险管理的相关理论并进行了简要比较，重点介绍了利率风险管理的VaR方法，并选取2005年10月11号—2006年4月1号我国银行间同业拆借市场利率的一系列数据，对我国商业银行人民币业务的利率风险价值进行了实证研究。研究认为：考察期内，我国商业银行利率风险价值略有上升，同时，用Monte Carlo方法计算的VaR值作为我国同业拆借市场真实利率风险价值的估计是可行的。建议商业银行在利率市场化进程中，加快建立完善的信息系统，妥善利用VaR方法进行利率风险管理。

关键词：商业银行利率风险管理 VaR 蒙特卡罗模拟法

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可转换债券风险价值衡量及影响因素分析

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金融纵横 2007年第9期 51-54页

作者：张凯苏大伟中央财经大学金融学院

可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。本文借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,并利用蒙特... 详细信息

可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。本文借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,并利用蒙特卡罗模拟法计算出招行转债的风险价值,最后通过建立计量经济学模型,对可转换债券风险价值的影响因素进行了分析。

关键词：可转换债券风险价值蒙特卡罗模拟法

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运用Mathematica软件包模拟M/M/1队列

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高等数学研究 2007年第4期10卷 96-98页

作者：刘献军河北师范大学数学与信息科学学院石家庄050016

运用Mathematica软件包模拟一个M/M/1队列问题,显现该软件包对于数学研究与教学的重要价值.通过对问题的分析制定模拟方案,利用计算机仿真形象地展示排队过程.其方法适用于一般队列问题.

关键词： M/M/1 Mathematica软件包蒙特卡罗模拟法

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管道疲劳寿命的可靠性分析

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管道技术与设备 2007年第6期 9-10页

作者：郝磊栾江峰辽宁石油化工大学机械工程学院辽宁抚顺113001

针对管道的疲劳失效分析,以概率论为基础,结合确定性的疲劳断裂力学估算方法,推导了管道的疲劳裂纹扩展寿命的计算公式。考虑到主要评定参数:初始裂纹尺寸、工况载荷、断裂韧性、机械强度、系数等的不确定性和随机性,应用蒙特卡罗模拟... 详细信息

针对管道的疲劳失效分析,以概率论为基础,结合确定性的疲劳断裂力学估算方法,推导了管道的疲劳裂纹扩展寿命的计算公式。考虑到主要评定参数:初始裂纹尺寸、工况载荷、断裂韧性、机械强度、系数等的不确定性和随机性,应用蒙特卡罗模拟法对这些具有某种特定分布的随机变量进行了随机抽样计算。并利用数值积分法编制了计算机程序,求出在一定可靠度和置信度下的疲劳寿命,并与理论计算方法求得的疲劳寿命进行了比较。还比较了不同初始裂纹尺寸和断裂韧性对疲劳寿命的影响,并给出了算例。分析结果表明:蒙特卡罗模拟法真实地反映评定参数客观存在的不确定性,克服了确定性评定方法的缺点,具有良好的工程指导意义。

关键词：管道蒙特卡罗模拟法可靠度疲劳寿命

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基于属性间偏好信息的评标方法

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工程建设与设计 2007年第3期 85-88页

作者：赵海沈小伟河海大学工程管理系南京210098 江苏省宏源电力建设监理有限公司南京210000

设计了评标的指标体系,通过运用蒙特卡罗模拟法对定性指标下的评价作了定量化处理,提出运用部分信息分析法来对属性间存在偏好信息的方案进行决策,并应用到评标中,列举了一个项目的评标方法。

关键词：偏好信息评标部分信息分析法蒙特卡罗模拟法

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可转换债券风险价值衡量及影响因素分析

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河南工程学院学报（社会科学版） 2007年第3期22卷 38-41页

作者：张凯苏大伟中央财经大学金融学院北京100081

可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,利用蒙特卡罗模... 详细信息

可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,利用蒙特卡罗模拟法可计算出可转换债券的风险价值,通过建立计量经济学模型,可对可转换债券风险价值的影响因素进行分析。

关键词：可转换债券风险价值蒙特卡罗模拟法

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用SPSS软件对工程造价进行风险分析

用SPSS软件对工程造价进行风险分析

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江苏省土木建筑学会工程管理专业委员会2006-2007年学术年会

作者：程坤闫光中国矿业大学江苏徐州 221008

工程造价数据库的建立实现了对原始技术资料数据的管理,但是要实现对建筑的工程造价进行预测,还必须对现有数据进行大量统计分析,总结出其中存在的统计规律,达到掌握工程造价变化规律的目的.在对数据进行分析的过程中,运用SPSS软件并结... 详细信息

工程造价数据库的建立实现了对原始技术资料数据的管理,但是要实现对建筑的工程造价进行预测,还必须对现有数据进行大量统计分析,总结出其中存在的统计规律,达到掌握工程造价变化规律的目的.在对数据进行分析的过程中,运用SPSS软件并结合蒙特卡罗模拟法,从工程实例的数据出发,确定各因素之间的相关性,并对相关性的大小进行检验;从共同影响一个变量的许多变量中,判断哪些因素的影响是显著的,并由此对未来工程造价的走向做出预测,并改进风险储备金的计算精度.

关键词： SPSS软件工程造价蒙特卡罗模拟法成本相关性

来源：评论

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