检索结果-内蒙古大学图书馆

经济论坛 2018年第5期 100-105页

作者：任武南京财经大学金融学院

基于历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和GARCH-VAR法,以建设银行、工商银行和交通银行的交易数据为样本,采用stata12.0对日收盘价和日对数收益率进行分析,并计算不同置信度下的VAR值,对求得的VAR值进行准确性检验。结果表明,历史模拟法和蒙... 详细信息

基于历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和GARCH-VAR法,以建设银行、工商银行和交通银行的交易数据为样本,采用stata12.0对日收盘价和日对数收益率进行分析,并计算不同置信度下的VAR值,对求得的VAR值进行准确性检验。结果表明,历史模拟法和蒙特卡罗法都高估了风险,而GARCH-VAR法计算的结果更加准确。

关键词： VAR 历史模拟法蒙特卡罗模拟法 GARCH模型

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探讨基于蒙特卡罗模拟法的公路工程造价风险分析

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安徽建筑 2011年第2期18卷 172-173,169页

作者：余啸中国公路工程咨询集团有限公司武汉中咨路桥设计研究院有限公司湖北武汉430023

公路工程具有建设周期长、工程数量大等特点,建设期间受多种要素和条件影响,工程造价存在着各种风险性。文章根据我国公路工程的建设现状,在分析公路工程造价造价风险的特征和蒙特卡罗模拟法的特点基础上,阐述了运用蒙特卡罗模拟法分析... 详细信息

公路工程具有建设周期长、工程数量大等特点,建设期间受多种要素和条件影响,工程造价存在着各种风险性。文章根据我国公路工程的建设现状,在分析公路工程造价造价风险的特征和蒙特卡罗模拟法的特点基础上,阐述了运用蒙特卡罗模拟法分析公路工程造价风险的优势,提出了运用蒙特卡罗模拟法分析公路工程造价风险的一般步骤。论文将蒙特卡罗模拟法引入到公路工程造价风险评估中,为公路建设项目造价风险评估提供了一种新的方法,希望可以为今后公路项目造价风险管理与控制提供一些较有现实意义和指导作用的方法。

关键词：蒙特卡罗模拟法公路工程造价风险分析

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探讨基于蒙特卡罗模拟法的公路工程造价风险分析

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内蒙古公路与运输 2011年第2期 14-16页

作者：余啸怀华锋中国公路工程咨询集团有限公司武汉中咨路桥设计研究院有限公司湖北武汉430023

公路工程具有建设周期长、工程数量大等特点,建设期间受多种要素和条件影响,工程造价存在着各种风险性。文章根据我国公路工程的建设现状,在分析公路工程造价风险的特征和蒙特卡罗模拟法的特点基础上,阐述了运用蒙特卡罗模拟法分析公路... 详细信息

公路工程具有建设周期长、工程数量大等特点,建设期间受多种要素和条件影响,工程造价存在着各种风险性。文章根据我国公路工程的建设现状,在分析公路工程造价风险的特征和蒙特卡罗模拟法的特点基础上,阐述了运用蒙特卡罗模拟法分析公路工程造价风险的优势,提出了运用蒙特卡罗模拟法分析公路工程造价风险的一般步骤,并将蒙特卡罗模拟法引入到公路工程造价风险评估中,为公路建设项目造价风险评估提供了一种新的方法,希望可以为今后公路项目造价风险管理与控制提供一些较有现实意义和指导作用的方法。

关键词：蒙特卡罗模拟法公路工程造价风险分析

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基于核密度估计对VaR值计算方法的改进

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统计与决策 2017年第16期33卷 32-35页

作者：程子晋谷伟中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性... 详细信息

文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。

关键词： VaR值计算方法核密度估计蒙特卡罗模拟法四分位距

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含分布式电源的配电网电压暂降研究

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郑州大学学报（理学版） 2017年第1期49卷 108-113页

作者：蒋建东麻森郑州大学电气工程学院河南郑州450001

基于蒙特卡罗模拟方法运用EMTDC/PSCAD建立模型,包括分布式电源以不同接入位置、出力大小和控制方式并网的模型以及故障特征的随机模型.采用系统均方根值变化频次作为评价各节点电压暂降的指数.此方法结合一个中压配电网算例分析分布式... 详细信息

基于蒙特卡罗模拟方法运用EMTDC/PSCAD建立模型,包括分布式电源以不同接入位置、出力大小和控制方式并网的模型以及故障特征的随机模型.采用系统均方根值变化频次作为评价各节点电压暂降的指数.此方法结合一个中压配电网算例分析分布式电源在以上3个方面对电压暂降的影响.结果表明分布式电源的接入能够降低配电网电压暂降发生频次,改变接入位置、出力和控制方式均影响电压暂降的发生频次,这为分布式电源配置优化和缓解电压暂降提供依据.

关键词：电压暂降分布式电源蒙特卡罗模拟法配电网

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本期导读

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公路 2018年第6期 2页

以AC-20沥青混合料为例,分析了水对沥青混合料损伤的机理,采用单轴重复加载试验,研究了不同水处理模式下沥青混合料永久变形规律……水作用下基于单轴试验的沥青混合料高温性能研究(王元元等,P1)采用Jewell倾角计对施工常用滑模摊铺机... 详细信息

以AC-20沥青混合料为例,分析了水对沥青混合料损伤的机理,采用单轴重复加载试验,研究了不同水处理模式下沥青混合料永久变形规律……水作用下基于单轴试验的沥青混合料高温性能研究(王元元等,P1)采用Jewell倾角计对施工常用滑模摊铺机在不同工况下进行倾角测量,并对倾角半波长分布进行统计对比,得出其行进颠簸姿态的相关规律……水泥混凝土路面滑模摊铺机行进过程颠簸姿态研究(胡师杰等,P6)在楔形体稳定性分析中,由于结构面的抗剪强度参数的不确定性,因此将其作为模糊数,应用模糊数和模糊集理论,同时采用蒙

关键词：蒙特卡罗模拟法转向块物元模型模糊集理论沥青混合料减隔震支座滑模摊铺机关联性梁拱组合体系桥

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分布式电源对配电网电压暂降的影响

分布式电源对配电网电压暂降的影响

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作者：麻森郑州大学

学位级别：硕士

人类社会发展的脚步愈来愈快,对地球上各类自然能源如煤、石油等的消耗日益增多。那么发掘新的可供人们使用的资源,并且将其运用到发电系统中是现代社会的当务之急。分布式电源(DG)种类众多,在配电网中普遍应用的是利用风能的风力发电... 详细信息

人类社会发展的脚步愈来愈快,对地球上各类自然能源如煤、石油等的消耗日益增多。那么发掘新的可供人们使用的资源,并且将其运用到发电系统中是现代社会的当务之急。分布式电源(DG)种类众多,在配电网中普遍应用的是利用风能的风力发电和利用太阳能的光伏发电。在集中发电和大电网运行的基础上,现代电力系统正逐步向含有分布式电源的新型电网发展。然而,随着DG对配电网渗透率不断提高,电网的电压质量不可避免的受到影响,需要引起人们的重视。本文根据DG的发电特点叙述其并网后给系统电压质量带来影响的机理,之后对DG的三种并网方式和两种常用的分布式电源进行建模,并网方式主要有同步发电机并网,异步发电机并网和逆变器并网。风力发电模型主要由风速和风力机两大块组成,太阳能发电模型主要包括并网数学模型和逆变器控制方法。对DG并网理论分析后,本文对含分布式电源的配电网电压质量问题,以及分布式供电系统电压—功率特性展开讨论。对于电压暂降问题,文章列举了三类常用的电压暂降随机预估方法,并对比后选择蒙特卡罗模拟法。该方法需要建立故障特征的随机模型,其作用是用来产生随机的故障信息,从而对实际电力系统进行有效模拟。文章采取仿真的形式来研究配电网的电压暂降问题以及DG接入配电网是如何造成影响的。按照蒙特卡罗法在PSCAD软件中搭建模型,以一个27节点的中压配电网为测试对象,并考虑DG在不同类型、容量、接入位置和控制方式的情况下并网以及故障特征的随机模型,采取电压暂降评估指标即系统平均方均根值变化频率进行评估。仿真结果表明通过合理调整DG在以上四个方面的配置能够降低电压暂降的发生频次,这为DG在配电网中的配置优化和缓解配电网电压暂降提供理论依据。

关键词：分布式电源配电网蒙特卡罗模拟法电压暂降电压暂降指标

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基于模拟的广义矩估计理论及在整合风险管理中的应用

基于模拟的广义矩估计理论及在整合风险管理中的应用

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作者：梁少楠河南师范大学

学位级别：硕士

矩估计法是一种常用的简单有效的参数估计方法.矩估计法是用样本矩及满足样本矩的函数估计对应总体矩的一种方法,这种方法对总体分布的类型没有要求.在矩估计法的基础上,Hansen提出了对过度识别检验同样有效的广义矩估计法.这种方法要... 详细信息

矩估计法是一种常用的简单有效的参数估计方法.矩估计法是用样本矩及满足样本矩的函数估计对应总体矩的一种方法,这种方法对总体分布的类型没有要求.在矩估计法的基础上,Hansen提出了对过度识别检验同样有效的广义矩估计法.这种方法要求待估计的参数满足一些矩条件即可,是经典矩估计方法的拓展.虽然广义矩估计法有诸多优点,不过与经典矩估计法类似,广义矩估计法适用于大样本情形.当样本数据较少时,广义矩估计法已经不能对参数进行有效的估计,此时可以使用改进的基于模拟的广义矩估计方法对参数进行估计.理论表明,在一定条件下,模拟广义矩估计量具有一致性和渐近正态性.模拟广义矩估计法能够解决数据不足导致的估计量有误差这一问题.操作风险损失事件的发生,给金融业带来很大的隐患.一般情况下,虽然操作风险损失事件发生频率较低,但带来的损失却很大,即操作风险具有“低频率高损失”特性.而操作风险损失事件的数据较少,各类操作风险的损失分布函数又不尽相同,很难直接用常见的分布函数对操作风险损失的联合分布函数进行拟合.Efron提出的Bootstrap重复抽样法为解决操作风险数据不足问题提供了帮助.使用Bootstrap重复抽样法抽取原始数据,作为新的样本数据,然后根据需要对新得到的样本数据进行处理和分析研究.Copula函数的出现和使用,解决了操作风险损失的联合分布函数拟合问题.在分析操作风险损失的联合分布函数时,可以选取各种合适的Copula函数及边缘分布函数,构建所需要的各种各样的联合分布函数.在使用Copula函数构造联合分布函数时,需要估计Copula函数的参数,此时可以根据模拟广义矩估计方法估计参数.在估计出Copula函数的参数后,利用蒙特卡罗模拟法计算操作风险的损失.实证分析表明,模拟广义矩估计法可以有效地估计Copula函数的参数;不考虑各类操作风险之间的相关性,仅仅通过简单加总各类操作风险的损失作为总损失估计操作风险,会高估风险;运用Copula函数估计操作风险的损失是有效的.

关键词：模拟广义矩估计法操作风险损失 Copula函数蒙特卡罗模拟法

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互联网消费金融资产证券化定价研究

互联网消费金融资产证券化定价研究

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作者：宋娜思湖南大学

学位级别：硕士

互联网消费金融资产证券化是当今学界、业界关注的热点。互联网消费金融资产证券化作为盘活存量的重要工具,被互联网金融企业看作是融资的重要手段。通过将互联网消费金融资产证券化,企业不仅可以降低融资成本,增强社会资产的流动性,还... 详细信息

互联网消费金融资产证券化是当今学界、业界关注的热点。互联网消费金融资产证券化作为盘活存量的重要工具,被互联网金融企业看作是融资的重要手段。通过将互联网消费金融资产证券化,企业不仅可以降低融资成本,增强社会资产的流动性,还有助于企业实现资产脱表,从而达到风险隔离和破产保护的目的。如何进行产品模式的设计,并采用适当的方法对互联网消费金融资产证券化进行产品定价,是本文研究的关键和核心所在。本文以互联网消费金融应收账款为基础资产池进行资产证券化,运用案例分析法、理论与实证相结合、定性与定量相结合的方法,对我国互联网消费金融资产证券化进行深入的研究和分析,以京东白条应收账款债权资产支持专项计划为例,以基于蒙特卡罗模拟的期权调整利差法为定价方法进行实证检验,对利率水平进行1000次的模拟,在此基础上根据提前偿付模型求出现金流,利用期权调整利差法求出证券化产品的价格,这为我国互联网消费金融资产证券化的产品定价提供了理论依据。本文研究的主要内容包括三个方面:首先,对互联网消费金融资产证券化进行基本概述;其次,介绍适用于互联网消费金融资产证券化产品定价的主要模型,包括静态现金流折现法、期权调整利差法、蒙特卡罗模拟法,并对每一种方法的优缺点和适用范围进行分析;最后,对京东白条资产证券化产品定价进行实证分析。结果表明,基于蒙特卡罗模拟的期权调整利差法适用于我国互联网消费金融资产证券化的产品定价,伴随利率市场化的完全实现,该方法将会成为大势所趋。本文通过对互联网消费金融资产证券化产品定价方法进行深入研究和分析,并为其提供定价思路和模型;此外,通过将期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法相结合使得定价模型更趋完善,这是本文的创新点。希望本文对后续互联网消费金融资产证券化的产品定价活动提供一定的帮助和借鉴意义。

关键词：互联网消费金融资产证券化产品定价蒙特卡罗模拟法期权调整利差法

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电力系统小干扰稳定风险评估与仿真

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广东电力 2017年第8期30卷 80-86页

作者：胡剑锋闫济红陈中王俊杰南京南瑞继保电气有限公司江苏南京211102 上海思源弘瑞自动化有限公司上海201108 东南大学电气工程学院江苏南京210096

考虑风电接入、负荷波动等不确定因素,对电力系统小干扰稳定性进行风险评估。首先,建立风电和负荷的概率分布模型以研究小干扰概率稳定性;然后,采用蒙特卡罗方法在不同断面进行确定性小干扰稳定分析,形成关键振荡模式阻尼比概率密度函数... 详细信息

考虑风电接入、负荷波动等不确定因素,对电力系统小干扰稳定性进行风险评估。首先,建立风电和负荷的概率分布模型以研究小干扰概率稳定性;然后,采用蒙特卡罗方法在不同断面进行确定性小干扰稳定分析,形成关键振荡模式阻尼比概率密度函数,得到系统小干扰安全稳定运行的概率;在此基础上,提出一种基于阻尼比灵敏度的风险指标对系统进行风险评估;最后,以"两区四机"系统和2012年华东电网为算例对系统进行仿真和分析,所得结果验证了所提风险评估方法是可行和有效的。

关键词：小干扰概率稳定性风险评估风电并网负荷波动蒙特卡罗模拟法概率密度函数阻尼比灵敏度

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