检索结果-内蒙古大学图书馆

管理学报 2010年第8期7卷 1171-1174页

作者：贾新明田澎浙江外国语学院国际工商管理学院上海交通大学安泰经济与管理学院

归纳了在顾客满意度指数的相关研究中经常使用模特卡罗模拟研究方法的原因,提出使用蒙特卡罗模拟方法进行顾客满意度指数相关研究的一般过程。其中,模拟的设计过程尤其是有代表性模型的选择和总体参数的设定是决定整个模拟研究成功与否... 详细信息

归纳了在顾客满意度指数的相关研究中经常使用模特卡罗模拟研究方法的原因,提出使用蒙特卡罗模拟方法进行顾客满意度指数相关研究的一般过程。其中,模拟的设计过程尤其是有代表性模型的选择和总体参数的设定是决定整个模拟研究成功与否的关键要素。模拟过程必须以理论研究为出发点,并以对理论的验证为主要任务。最后,用一个具体实例对模拟的过程加以说明。

关键词：蒙特卡罗模拟法模拟过程顾客满意度指数

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提高岩土工程设计可靠性的有效措施

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建筑工程技术与设计 2018年第6期 572-572页

作者：李杰鹏广州市泰基工程技术有限公司广东省广州市510000

本文首先说明了岩土工程的特性，然后分析了岩土工程可靠性设计需要解决的问题，最后详细阐述了提高岩土工程设计可靠性的有效措施。

关键词：岩土工程设计可靠性蒙特卡罗模拟法一次二阶矩法

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蒙特卡罗模拟法在金融期权定价中的应用

蒙特卡罗模拟法在金融期权定价中的应用

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作者：徐保霞武汉理工大学

学位级别：硕士

随着全球经济一体化及金融市场的飞速发展，金融产品及其衍生品的出现也越来越多，在当前国际金融市场上较为人们熟知的是期权这一衍生产品，它也是人们广泛使用的一类金融工具和理财手段之一，期权有很多分类方式，常见的按照执行时间... 详细信息

随着全球经济一体化及金融市场的飞速发展，金融产品及其衍生品的出现也越来越多，在当前国际金融市场上较为人们熟知的是期权这一衍生产品，它也是人们广泛使用的一类金融工具和理财手段之一，期权有很多分类方式，常见的按照执行时间来划分的有欧式期权、美式期权，期权的定价也一直是金融工程、数理金融的热点问题之一，对于欧式期权的定价已日趋成熟，但由于美式期权无解析解这一特征，使得人们在美式期权定价的问题上采用了很多方法，蒙特卡罗模拟法便是其中的一种数值解法.\n 蒙特卡罗模拟法自1977年被Boyle用来模拟基于单一标的资产的欧式期权以来，在金融衍生产品的定价中发展越来越成熟，起到了十分重要的作用，本文首先介绍了蒙特卡罗模拟法的思想和期权定价原理，并将用蒙特卡罗模拟法模拟的欧式期权的价值与B-S公式做比较，来认证蒙特卡罗模拟法的科学性，还将蒙特卡罗模拟法与最小二乘法融合形成最小二乘蒙特卡罗模拟法，用于定价美式期权，给出了具体的实证分析过程.但由于蒙特卡罗模拟法会产生较大的波动方差，会直接影响模拟的精度，因此本文给出了两种蒙特卡罗模拟法的改进方法：方差缩减技术和拟蒙特卡罗模拟法，给出了两种常见的控制变量技术和对偶变量技术的方法，提高了蒙特卡罗模拟法的计算效率和运算精确度；还将低偏差序列引入模拟法中，用拟蒙特卡罗模拟法代替传统的蒙特卡罗模拟法对期权进行定价，最后通过实证分析比较并分析了各种方法的模拟结果.\n 本文的创新点有：\n 一、用蒙特卡罗模拟法对期权进行定价，并在Matlab软件上编写了相关程序来实现定价思想；\n 在对欧式期权的定价中引入了边际模拟价值，能更好的权衡模拟次数和计算精确度；\n 三、对各种改进后的蒙特卡罗模拟法都给出了具体的实证分析过程，对改进的结果进行了比较分析，证明其更加接近于期权的内在价值，

关键词：蒙特卡罗模拟法期权定价方差缩减技术低偏差序列

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蒙特卡罗模拟法在期权定价中的应用

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中国商界 2010年第5期 51-52页

作者：徐保震武汉理工大学理学院

在金融期权的定价尤其是对美式期权的定价中有很多数值方法。本文简要介绍了期权定价中标的资产的运动模型及其推广,并对欧式期权和美式期权分别用蒙特卡罗模拟法进行定价,并在Matlab中编程实现,在Excel软件中运行,给出了详细的实证分... 详细信息

在金融期权的定价尤其是对美式期权的定价中有很多数值方法。本文简要介绍了期权定价中标的资产的运动模型及其推广,并对欧式期权和美式期权分别用蒙特卡罗模拟法进行定价,并在Matlab中编程实现,在Excel软件中运行,给出了详细的实证分析过程。

关键词：蒙特卡罗模拟法期权定价美式期权 Excel软件运动模型数值方法欧式期权金融期权分析过程标的资产编程实现 Matlab 运行实证

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宁夏回族自治区干旱灾害风险评估及适应对策研究

宁夏回族自治区干旱灾害风险评估及适应对策研究

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作者：谭春萍中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

学位级别：博士

宁夏回族自治区（简称宁夏地区）是中国西北主要的粮食生产区，但长期遭受干旱的威胁，是我国受旱率和成灾率最严重的省份之一，干旱灾害已对其农业生产和经济社会造成了严重影响。干旱变化、影响与未来演变趋势、旱灾风险评估（预估）... 详细信息

宁夏回族自治区（简称宁夏地区）是中国西北主要的粮食生产区，但长期遭受干旱的威胁，是我国受旱率和成灾率最严重的省份之一，干旱灾害已对其农业生产和经济社会造成了严重影响。干旱变化、影响与未来演变趋势、旱灾风险评估（预估）与干旱适应研究，有助于提升对干旱灾害变化的认知，加强基于风险评估的科学决策，建立干旱适应性管理体系。论文以干旱变化—影响—风险评估与预估—适应为主线，采用点面社会调查、半定量与模型定量研究的方法，解析了宁夏地区近几十年干旱的时空变化，从大气环流与区域气候两个层面，剖析了干旱变化的原因，从受灾人口、农作物受灾面积与直接经济损失三方面详细分析了旱灾对宁夏地区造成的影响。依据IPCC对风险的最新定义，运用经典的风险度量方法，通过构建干旱危险度与旱灾影响（或损失）的脆弱性曲线，采用概率分布函数与蒙特卡罗模拟法，定量评估了宁夏地区的旱灾风险。使用CMIP5的20个全球气候模式（GCM）输出的气温和降水量，在RCP情景下，对宁夏地区21世纪不同时段的气候变化、干旱危险度以及旱灾风险进行了预估。使用遥感、灌溉、经济社会统计资料与社会调查数据，从社会-生态系统（以下简称系统）对旱灾的敏感性、设防能力、应急能力、恢复能力、重建能力和再发展能力六个方面遴选评价指标，采用加权综合评价模型与熵权法，综合评价了宁夏地区系统对旱灾风险的防范适应能力；从感知强度角度，分析了宁夏地区公众对干旱的适应意识与适应能力状况，并采用模糊综合评价法综合评估了15种典型干旱措施的实施效果。总结了澳大利亚新南威尔士州的干旱适应措施与对策，并从制度、经济、管理等方面剖析了宁夏地区与新南威尔士州干旱适应政策与措施存在差异的原因，在此基础上，结合上述研究成果，提出了宁夏地区基于风险管理的未来旱灾风险适应框架与对策。1. 宁夏地区干旱变化及其影响总体上，1972~2011年宁夏地区干旱总体呈加重趋势，尤其是20世纪90年代之后，干旱的持续时间、发生强度和频率进一步增加，干旱的空间范围亦显著扩大，春季尤其显著。与1972~1991年相比，1992~2011年干旱平均持续时间、强度和频率，分别增大了1个月、0.15和36.1%。空间上，北部引黄灌区和中部干旱带的平均干旱持续时间大于南部山区；干旱强度由中部分别向南和向北递增；干旱频率自北向南递增。在大气环流层面，宁夏地区夏季干旱变化可能与北大西洋涛动密切相关；在区域气候层面，干旱加剧是气温显著升高与降水略有减少综合作用的结果，其中气温显著变暖是主因。在宁夏地区，干旱造成的影响呈加重趋势。1978～2010年，因旱受灾人口、农作物受灾面积和直接经济损失增速分别为28.78万人/10a、3.16万hm2/10a和8504.04万元/10a。空间上，旱灾的加重速度总体由中部向北、向南递减。2. 宁夏地区旱灾风险评估及未来情景预估1978~2011年，宁夏地区干旱发生的可能性总体在增大，因旱受灾人口、农作物受灾面积和农业直接经济损失风险均呈显著增大趋势。21世纪，宁夏地区气温将持续上升，降水量可能增加，总体气候可能变暖变湿，但干旱危险度仍可能呈增大趋势，不同RCP情景的危险度增速依次增大：RCP2.6<RCP4.5<RCP8.5。RCP8.5情景下干旱危险度的量级超出了历史时期的正常波动范围，这可能与气温的快速上升、降水的波动较大和标准化降水蒸散指数（SPEI）计算的时间累积效应等因素密切相关。在RCP2.6和RCP4.5情景下，预计21世纪宁夏地区因旱受灾人口风险、农作物受灾面积风险和农业直接经济损失风险将可能增大。21世纪近期（2016~2035年）将是旱灾风险增大最快的时期，中期（2046~2065年）次之。相较于RCP2.6情景的结果，RCP4.5情景下不同时段的干旱灾害风险将可能进一步增大。3. 宁夏地区社会?生态系统对旱灾风险的防范适应能力1981~2011年，宁夏地区社会?生态系统对旱灾风险的综合防范适应能力呈显著增强趋势，其中灾后适应能力增强对其起主要作用。尽管如此，该地区系统对旱灾风险的综合防范能力一般，具有中等及以下综合防范适应能力的地区占宁夏全区总面积的57.1%，这归因于系统对旱灾风险的应急能力、恢复能力、重建能力和再发展能力均比较低。2004~2011年，宁夏中等及以下应急能力区、恢复能力区、重建能力区和再发展能力区面积占比分别为62.0%、86.9%、68.3%和80.7%。空间上，宁夏地区旱灾风险的综合防范适应能力总体呈现自北向南减弱的分布格局。4. 宁夏地区干旱适应意识、适应措施及效果宁夏地区公众对干旱的适应意识总体较强；农户对干旱的适应能力较弱，而政府部门相对较强，已采取了“加强水利基础设施建设”和“建立综合防治和救助体系”等设防措施。宁夏全区共同主要采取了

关键词：干旱灾害风险适应蒙特卡罗模拟法宁夏

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土壤源热泵竖直地埋管若干传热问题研究

土壤源热泵竖直地埋管若干传热问题研究

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作者：鲁芬豹武汉科技大学

学位级别：硕士

近年来,鉴于中国地少人多的国情,加之系统的节能、环保、高效等特征,地埋管地源热泵系统得到了越来越广泛的运用。本文针对竖直地埋管换热器传热问题进行了相关方面的研究。根据浙江某项目地源热泵热物性测试数据,提出一种针对极小样本... 详细信息

近年来,鉴于中国地少人多的国情,加之系统的节能、环保、高效等特征,地埋管地源热泵系统得到了越来越广泛的运用。本文针对竖直地埋管换热器传热问题进行了相关方面的研究。根据浙江某项目地源热泵热物性测试数据,提出一种针对极小样本试验虚拟增广样本的方法。再基于信息扩散原理,从虚拟增广样本和信息论的角度出发,充分利用虚拟样本,而不是先假设其服从某一经典概率分布,来求解样本信息扩散函数。利用K检验,验证所求正态扩散函数的正确性,从而证明所得正态信息概率密度函数更加符合岩土热物性参数的真实分布。基于地源热泵地埋管的可靠性设计方法,通过一个算例,在一定的失效概率下,分析了各随机因素单一变化时对竖直地埋管换热器管长计算的定量影响,最后归纳出各随机因素的实际影响以及各影响因素的主次关系。根据影响地埋管长随机因素的真实分布情况,提出在EXCEL环境下,应用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法,研究各随机变量同时变化时埋管长度的变化程度,通过成千上万次模拟试验,得到大量的管长样本,进而得到管长的概率分布。再结合算例,与确定性设计方法进行对比分析,根据系统的要求,可以得到不同保证率下的计算管长。利用TRNSYS软件模拟研究各影响因素对地埋管换热器换热效果的影响,找出各影响因素的主次关系,与理论计算结果进行对比。

关键词：地源热泵信息扩散原理可靠性分析蒙特卡罗模拟法 TRNSYS

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我国可转换债券的定价与风险管理

我国可转换债券的定价与风险管理

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作者：张先达苏州大学

学位级别：硕士

全球可转债市场主要集中在美国、日本、欧洲和亚洲的一些国家,可转债市场在美国、欧洲、日本和东南亚等国家和地区有的快速发展为这些国家和地区金融市场的繁荣和企业竞争力的提升起到了积极的推动作用。可转换债券不再是一种边缘或者... 详细信息

全球可转债市场主要集中在美国、日本、欧洲和亚洲的一些国家,可转债市场在美国、欧洲、日本和东南亚等国家和地区有的快速发展为这些国家和地区金融市场的繁荣和企业竞争力的提升起到了积极的推动作用。可转换债券不再是一种边缘或者奇异的金融产品,而是进入了资本市场的主流,发行可转换债券已成为企业重要的筹资方式之一。我国可转债市场目前并不成熟,发行债券的公司和可转债的投资者对可转债的理论价格和风险度量缺乏清晰全面的了解,这种情况很有可能造成金融风险,甚至对我国的可转债市场造成重大损失。所以在关于可转债的一系列金融活动中,非常有必要对可转债的理论价值、风险来源以及风险的整体度量等有正确的认识。首先,论文对可转换债券的内涵和特性进行了全面分析,并对可转换债券的合约条款进行了抽样化处理,确定了对可转换债券的定价思路。分析发现影响可转债价格的因素主要在于合约条款中的转股条款、转股价格修正条款、赎回条款和回售条款,因此在定价过程中需要考虑这些主要因素。对比三叉树模拟法本文发现蒙特卡罗模拟法在本文对可转债债券定价中更符合实际。本文以以我国格力转债为例,对可转换债券的定价进行了实证分析,并对模型定价结果和格力转债真实价格先后进行收益率双样本方差F-检验和收益率双样本等方差t-检验,通过假设检验证明了本文模型定价结果与格力转债真实价格不存在显著异常。在此基础上,论文介绍了希腊值对于可转换债券风险的度量,并进一步引入了风险价值量VaR来刻画可转换债券的整体风险。论文将可转换债券的定价和风险度量统一起来,详细介绍了模型构建的基本流程和关键技术,包括到期收益率转即期收益率、现金流映射,Cholesky分解;结合蒙特卡罗模拟法,给出了可转换债券VaR测度的计算模型。最后,论文仍然以我国格力转债为例,对可转换债券的VaR风险度量进行了实证分析,并对模型VaR计算结果进行回顾测试,主要是进行失效率检验和似然比检验的测试,测试结果显示在95%的置信水平情况下,模型显著有效。

关键词：可转换债券蒙特卡罗模拟法定价风险价值量VaR

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交直流混合发输电系统可靠性快速评估方法研究

交直流混合发输电系统可靠性快速评估方法研究

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作者：郭振斌华北电力大学

学位级别：硕士

交直流互联大电网可以实现电能的集约高效开发和远距离输送,促进电网互联,能够实现能源资源的高效配置。未来我国将形成大规模“西电东送、北电南送”的电力流,特高压交直流互联大电网的格局将基本形成。因此研究直流系统对整个电力系... 详细信息

交直流互联大电网可以实现电能的集约高效开发和远距离输送,促进电网互联,能够实现能源资源的高效配置。未来我国将形成大规模“西电东送、北电南送”的电力流,特高压交直流互联大电网的格局将基本形成。因此研究直流系统对整个电力系统的影响,以及对整个交直流混合发输电系统的可靠性进行快速评估将具有非常重要的意义。通过结合我国电网网架结构的实际情况,系统的研究了交直流混合发输电系统的可靠性评估方法。首先基于马尔可夫过程理论的频率与持续时间法,针对直流输电系统接线方式及结构的不同分别根据其设备的运行特点对直流输电系统划分为规模较小的几个子系统以减少其维数并分别针对各个子系统建立起状态空间转移图,再将相同运行容量的状态进行归并的到等效后的各个子系统的状态空间转移图,最后将各子系统进行整合得到最终的整个直流输电系统的状态空间转移图。最终建立了单十二脉及双十二脉直流输电系统的可靠性评估模型,并通过计算进行了对比分析。以状态持续时间抽样法作为可靠性模拟的基本方法,通过分析直流系统与交流系统连接方式及特点,建立了系统的交直流混合发输电系统的可靠性评估方法。同时针对目前可靠性评估方法在应用于大规模电网可靠性评估时评估时间长、计算速度慢的问题,提出了基于环辐网解耦算法的大电网可靠性快速评估方法。该方法能够通过对电网进行拓扑分析,将电网分解为无源辐射网及有源环网,然后针对不同的电网结构选择更为优化的方法进行可靠性评估。最后通过算例进行仿真计算,验证了可靠性评估方法的有效性。

关键词：交直流混合系统可靠性评估马尔可夫过程蒙特卡罗模拟法快速评估

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R公司通信网络优化项目的风险管理研究

R公司通信网络优化项目的风险管理研究

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作者：侯勇滨华南理工大学

学位级别：硕士

随着移动通信市场规模的不断壮大,通信技术也得到了前所未有的快速发展,移动通信网络的日常优化势在必行。通常,通信设备在正式交维后会面临无线环境、站点搬迁、用户行为、终端模式、设备扩减容等等外因影响,同时也会造成移动通信网络... 详细信息

随着移动通信市场规模的不断壮大,通信技术也得到了前所未有的快速发展,移动通信网络的日常优化势在必行。通常,通信设备在正式交维后会面临无线环境、站点搬迁、用户行为、终端模式、设备扩减容等等外因影响,同时也会造成移动通信网络资源利用率的下降,给网络质量及用户感知带来一定负面影响。近年来,通信网络优化技术在核心网、无线网、传输网全网络层面得到了广泛实践。R公司主营为电信运营商和设备商提供通信网络工程建设、网络维护、网络优化等技术服务,R公司的通信网络优化项目有别于其他类通信工程项目,项目实施中引入高性能移动信令采集设备,通过产品+服务的模式开展,从无线侧到核心侧进行全业务流的数据采集与分析,归类问题事件,最终为客户提供系统解决方案。R公司通信网络优化项目又是一个复杂的工程项目,其实施是一个周期长、投资多、内部结构复杂、外围涉及广泛的过程,实施中存在诸多风险因素。因此,R公司通信网络优化项目是高风险项目,迫切需要加强该类项目的风险管理。本文对R公司通信网络优化项目的风险管理进行深入探讨,针对通信网络优化项目的特点,结合参考文献及所学风险管理知识,对R公司通信网络优化项目提出了风险管理的具体方案。在风险识别与评价中运用层次分析法定量分析,围绕超高风险因素的应对,导入蒙特卡罗模拟。最终,通过有效的风险管理,项目顺利得以实施。R公司通信网络优化项目风险管理的成功运用,为后期同类通信网络优化项目的风险管理提供了参考数据和管理经验,同时总结和反省了同类项目风险管理中的不足和优点,对R公司同类项目的风险管理具有实际指导意义。

关键词：项目风险管理风险识别风险应对层次分析法蒙特卡罗模拟法

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含分布式电源的主动配电网概率潮流计算方法研究

含分布式电源的主动配电网概率潮流计算方法研究

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作者：杨红青北京交通大学

学位级别：硕士

近年来,随着分布式发电技术的发展,诸如太阳能光伏发电、风力发电等分布式电源以及电动汽车越来越多的接入到配电系统中。由于太阳光照强度和风速的随机变化,使分布式电源的出力随机波动,从而造成的系统电压越限等问题日益凸显。目前配... 详细信息

近年来,随着分布式发电技术的发展,诸如太阳能光伏发电、风力发电等分布式电源以及电动汽车越来越多的接入到配电系统中。由于太阳光照强度和风速的随机变化,使分布式电源的出力随机波动,从而造成的系统电压越限等问题日益凸显。目前配电网的潮流计算大多是采用前推回代等确定性潮流计算方法,然而随着众多出力随机波动的分布式电源接入,主动配电网的潮流计算从本质上变成了一个概率潮流计算,这就要求必须能给出电网状态如节点电压和支路功率的概率分布。本文基于目前分布式电源的研究现状,重点研究了分布式电源中的光伏发电、风力发电的随机出力对配电系统电压质量的影响。提出了一种用概率潮流来评估分布式电源接入主动配电网的最大渗透率和对系统电压影响的方法。建立了光伏发电、风力发电、电动汽车的概率模型,模型考虑了太阳能电池有功输出与光照强度、风力发电有功出力与风速、电动汽车充电功率需求与日行驶里程和起始充电时刻之间的关系,将模型引入IEEE37节点配电系统中进行概率潮流计算。概率潮流计算采用的是蒙特卡罗模拟法,对服从各种分布的分布式电源中的随机变量进行大规模抽样,对各组样本进行确定性潮流计算,得到电压的分布规律并进行统计得出各项指标。文中将光伏发电、风光发电、含电动汽车的配电网风光发电三种接入形式的仿真结果进行了对比,得出各种接入形式时分布式电源的最大渗透率。总结出不同类型、不同位置、不同渗透率的分布式电源接入主动配电网时的电压越限概率指标、电压合格率指标和电压最大值,分析分布式电源接入对主动配电网电压的影响,提出了配电网中提高分布式电源渗透率的方法,为分布式电源接入配电系统提供参考。

关键词：分布式电源主动配电网概率潮流蒙特卡罗模拟法 openDSS Matlab

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