检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：康聪山东大学

学位级别：硕士

在金融市场高速发展,金融产品极大丰富的今天,衍生产品的交易受到越来越多投资者的欢迎。交易市场上除了人们广为熟知的欧式期权、美式期权之外,还涌现出大量的新型期权,其中一类非常重要的新型期权便是路径相关期权。顾名思义,其价值... 详细信息

在金融市场高速发展,金融产品极大丰富的今天,衍生产品的交易受到越来越多投资者的欢迎。交易市场上除了人们广为熟知的欧式期权、美式期权之外,还涌现出大量的新型期权,其中一类非常重要的新型期权便是路径相关期权。顾名思义,其价值依赖于标的资产在期权有效期内的价格。路径相关期权分为强路径相关期权和弱路径相关期权,而其中最重要的分别是亚式期权和障碍期权。对于路径相关期权,蒙特卡罗方法能够模拟出标的资产完整的价格路径,因而是一种很不错的定价方法。但是蒙特卡罗模拟方法通常有较大的波动方差,影响模拟的精度。为了减少模拟误差,人们提出了方差减少技术,包括控制变量技术、对偶变量技术、分层抽样技术、重要性抽样技术、条件蒙特卡罗技术等。方差减少技术能够有效的减少模拟方法,提高模拟精度。另外,作为蒙特卡罗方法的改进,人们用低偏差序列代替伪随机数序列进行模拟,产生了新的模拟方法——拟蒙特卡罗模拟。蒙特卡罗模拟相对于其他方法的一个优势便是高维情形下的稳定性,解决了“维度的灾难”。而拟蒙特卡罗模拟相对与蒙特卡罗模拟的改进在高维的期权定价问题中仍然适用。本文主要进行两个方面的工作：一是用蒙特卡罗方法对障碍期权进行模拟定价,并选择了方差减少技术中的重要性抽样技术和条件蒙特卡罗技术应用于障碍期权,达到减少方差的目的。二是对于拟蒙特卡罗方法,比较分析了Halton序列和Sobol序列,并将这两种序列应用于不同维度下的几何平均亚式期权的定价,通过数值实验比较分析拟蒙特卡罗在高维情形下的适用性。

关键词：障碍期权亚式期权蒙特卡罗模拟重要性抽样条件蒙特卡罗拟蒙特卡罗模拟

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蒙特卡罗模拟甲烷气体的放电特性

蒙特卡罗模拟甲烷气体的放电特性

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作者：李伟娜大连交通大学

学位级别：硕士

由气体放电生成的等离子体,在各个领域得到广泛的应用。在电子器件的制造领域,液晶显示器和大规模集成电路的制造广泛采用等离子体技术。在地球环境保护方面,等离子体技术也越来越吸引科研人员的持续关注。全球各国的科学家们正在研究... 详细信息

由气体放电生成的等离子体,在各个领域得到广泛的应用。在电子器件的制造领域,液晶显示器和大规模集成电路的制造广泛采用等离子体技术。在地球环境保护方面,等离子体技术也越来越吸引科研人员的持续关注。全球各国的科学家们正在研究如何在有毒化学制剂的处理、生活垃圾和废水废气的处理等环保问题上利用等离子体技术来寻找解决方案。在能源开发领域,化石能源日益枯竭,世界各国科研人员正在积极开展国际合作,在通过利用超高密度、超高温等离子体来实现核聚变发电的问题上共同努力。气体放电等离子体技术在国民经济的各个领域显示了极大应用潜力和发展前景。气体放电等离子体可以从实验研究和理论与数值模拟两方面进行。实验方法一般是建立各种装置,采用仪器手段对装置中产生的等离子体进行测量；数值模拟则是建立气体放电模型,在大容量的计算机上,用大量粒子来模拟气体放电中等离子体的运动。数值模拟一般采用波尔兹曼方程分析和蒙特卡罗仿真法,波尔兹曼方程一般用于研究非平衡状态下的电子分布,而且求解过程非常复杂。蒙特卡罗仿真法则无此限制,可用于研究平衡和非平衡状态的气体放电过程。本文介绍了均匀电场作用下气体放电的基本理论,包括气体放电中带电粒子的产生和消失机制,汤逊理论和流注理论,气体放电中发生的弹性碰撞和非弹性碰撞以及气体放电的几种形式。建立了气体放电的蒙特卡罗仿真模型,模拟了甲烷气体放电中电子的运动过程,求出了各个电子漂移速度,有效电离系数α等电子崩参数,通过反复计算和对碰撞截面的修正,从而确定了一组较准确的甲烷气体碰撞截面。通过与实验数据对比发现,各个电子漂移速度根据测量方法的不同有较大差异,选择正确的测量方法至关重要。本文计算所得数据与之前研究学者的实验和仿真数据对比,有较好的一致性,验证了本文建立的甲烷气体放电模型的正确性。

关键词：蒙特卡罗模拟甲烷气体气体放电等离子体电子崩参数

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蒙特卡罗模拟银行信用风险

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农村金融研究 2005年第4期 33-35页

作者：王霞陈彤罗然然

1993年,国际清算银行宣布,它有意引入一种针对市场风险的资本金要求.从那时起,在开发和检验在险价值(VAR,value at risk)方法方面的技术获得了长足的进步.基本上说,VAR模型是要在给定的置信区间(比如95%,97.5%,99%等)下衡量给定的资产... 详细信息

1993年,国际清算银行宣布,它有意引入一种针对市场风险的资本金要求.从那时起,在开发和检验在险价值(VAR,value at risk)方法方面的技术获得了长足的进步.基本上说,VAR模型是要在给定的置信区间(比如95%,97.5%,99%等)下衡量给定的资产或者负债在一段给定的时间内可能发生的最大损失.该技术并非为衡量市场风险而专有,它也为分析诸如信贷风险估值的模型化等问题提供了有用的基础.

关键词：蒙特卡罗模拟信用风险国际清算银行市场风险 1993年 VAR模型在险价值技术获得置信区间风险估值资本金模型化衡量负债资产信贷

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基于蒙特卡罗模拟法评价和优化拉莫三嗪儿童给药方案

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中国药学杂志 2019年第20期54卷 1706-1714页

作者：王鸣璐陶玉瑛李惟滔肇丽梅中国医科大学附属盛京医院药学部

目的依据抗癫痫药物药动学/药效学原理,应用蒙特卡罗模拟法评价和优化拉莫三嗪儿童给药方案。方法根据已公开发表的中国儿童拉莫三嗪群体药动学研究资料,比较拉莫三嗪用于2~12岁癫痫儿童的25种给药方案以及用于12岁以上癫痫儿童的33种... 详细信息

目的依据抗癫痫药物药动学/药效学原理,应用蒙特卡罗模拟法评价和优化拉莫三嗪儿童给药方案。方法根据已公开发表的中国儿童拉莫三嗪群体药动学研究资料,比较拉莫三嗪用于2~12岁癫痫儿童的25种给药方案以及用于12岁以上癫痫儿童的33种给药方案各运行蒙特卡罗模拟10000例次可能达到的稳态血药浓度(css)值及其概率分布(PTA),据此评价给药方案的合理性,并筛选出最优维持给药方案。结果在说明书及临床指南推荐剂量范围内,拉莫三嗪用于2~12岁癫痫儿童的9种给药方案中,共有6种维持期给药方案落在治疗窗内的PTA为80.54%~90.69%,超出治疗窗上限的PTA为0.41%~12.50%,css预测均值为4.62~9.28 mg·L^-1,为最优给药方案。在12岁以上癫痫儿童的15种给药方案中,共有11种给药方案落在治疗窗内的PTA为91.51%~100.00%,超出治疗窗上限的PTA为0.00%~8.49%,css预测均值为6.21~12.44 mg·L^-1,为最优给药方案。而拉莫三嗪(12.5、25、37.5 mg,bid和25、50 mg,qd)联合丙戊酸钠的5种超说明书给药方案分布于治疗窗内的PTA为100.00%,css预测均值为3.84~11.51 mg·L^-1,均优于说明书推荐剂量(100~200 mg·d^-1),临床可谨慎选用。结论拉莫三嗪依说明书给药可获得较满意的治疗效果,部分超说明书给药方案可达到治疗浓度。

关键词：拉莫三嗪癫痫儿童蒙特卡罗模拟剂量优化

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基于蒙特卡罗模拟的^(9)C重离子衰变产物对细胞损伤的分析

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中华放射医学与防护杂志 2024年第5期44卷 361-366页

作者：张毅游士虎罗元强王志勇许聪凤金海洁张皓嘉洪卫甘家应胡银祥贵州医科大学附属医院肿瘤科贵阳550024 兰州大学核科学与技术学院兰州730000 贵州医科大学附属肿瘤医院放射物理技术室贵阳550004 贵州医科大学临床医学院肿瘤学教研室贵阳550025

目的探究^(9)C重离子治疗中因自身衰变产生的缓发粒子对细胞产生的辐射损伤和在单个V79中国仓鼠肺细胞模型上的微观剂量以及引起的生物学效应。方法采用蒙特卡罗程序模拟多种能量(3~10 MeV)α粒子在细胞(细胞半径R_(C)=10μm,细胞核半径... 详细信息

目的探究^(9)C重离子治疗中因自身衰变产生的缓发粒子对细胞产生的辐射损伤和在单个V79中国仓鼠肺细胞模型上的微观剂量以及引起的生物学效应。方法采用蒙特卡罗程序模拟多种能量(3~10 MeV)α粒子在细胞(细胞半径R_(C)=10μm,细胞核半径R_(N)=5μm)中的输运后细胞核内吸收剂量结果,并与医学内照射剂量(MIRD)方法S值(S_(N←N),S_(N←Cy),S_(N←CS))进行比较,证明该方法的可行性,最后使用蒙特卡罗方法模拟计算^(9)C重离子分别在V79细胞模型表面、细胞质内以及细胞核3种位置处衰变生成的缓发粒子(α粒子和质子)在靶中输运能量沉积情况及细胞生存率。结果蒙特卡罗模拟结果与MIRD方法S值进行比较,靶源组合从细胞核到细胞核S_(N←N)值的差异为1.91%~4.95%,细胞质到细胞核S_(N←Cy)为1.48%~5.11%,细胞表面到细胞核S_(N←CS)差异为-1.99%~0.80%,证明蒙特卡罗计算值与MIRD方法S值吻合较好(差异值均<6%)。当一个^(9)C离子在V79细胞模型表面衰变产生次级粒子进入细胞,细胞核内平均吸收剂量为10^(-2) Gy数量级,计算细胞生存率约为88%;衰变在细胞质中进行,计算细胞生存率约为80%;当碳离子直接进入细胞核中衰变,α粒子射程短并将大部分能量沉积在细胞中(细胞核内平均剂量0.1 Gy数量级),造成细胞损伤较大,细胞存活的概率约为53%。结论^(9)C离子自身衰变发射次级带电粒子,其中α粒子进入细胞核时对细胞造成的损伤较大,生物学效应明显。

关键词： ^(9)C重离子缓发粒子蒙特卡罗模拟细胞生存率

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蒙特卡罗模拟与层次分析法理论的应用研究

蒙特卡罗模拟与层次分析法理论的应用研究

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作者：郭富磊北京信息科技大学

学位级别：硕士

层次分析法是对一些较为复杂、较为模糊的问题做出决策的简易方法，特别适用于那些难于完全定量分析的问题。本文将在构建层次结构模型的基础上，利用定量分析的方法对层次模型当中可量化的因子进行分析，使模型具有定性和定量分析相结... 详细信息

层次分析法是对一些较为复杂、较为模糊的问题做出决策的简易方法，特别适用于那些难于完全定量分析的问题。本文将在构建层次结构模型的基础上，利用定量分析的方法对层次模型当中可量化的因子进行分析，使模型具有定性和定量分析相结合的特点。文章正文以电力企业财务管理维度为切入点，分步有序的展现了如何利用定量分析的方法实现对企业财务风险的决策分析。　　本文首先将构建电力企业的财务风险层次分析模型，在此基础上，对模型当中可量化分析的风险指标进行分析。通过对影响该指标的基本因子进行梳理，建立合适的定量分析模型。定量分析的过程，应用了一元线性回归模型的理论，以最小二乘法为基础，计算模型的回归系数，并对分析结果进行F-检验和T-检验。模型的分析和检验过程，通过运用SPSS统计软件，形成了风险因子间的判断矩阵，模型回归系数和检验结果等。在模型分析的基础上，本文利用蒙特卡罗模拟法，通过Crystal Ball统计工具模拟该风险因素的概率分布函数。概率分布函数将作为基础数据应用在层次分析模型当中，作为计量风险因素风险大小的依据。到此为止，本文实现了将定量分析的结果应用到层次分析模型当中，改善和优化层次分析模型的目的。

关键词：蒙特卡罗模拟层次分析法电力企业财务管理决策分析

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石英β剂量的蒙特卡罗模拟

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核技术 2012年第3期35卷 185-188页

作者：陈少文黄龙朱德海唐强刘小伟东莞理工学院东莞523808 中山大学物理科学与技术学院广州510275

用蒙特卡罗方法对TL或OSL测定年代中用β源进行照射时石英样品的吸收剂量进行模拟,研究石英薄片样品厚度和石英单颗粒大小对吸收剂量的影响。模拟程序用EGSnrc/DOSRZnrc,圆柱形薄片样品直径0.97cm,厚度10–500μm,单颗粒大小60–300μm... 详细信息

用蒙特卡罗方法对TL或OSL测定年代中用β源进行照射时石英样品的吸收剂量进行模拟,研究石英薄片样品厚度和石英单颗粒大小对吸收剂量的影响。模拟程序用EGSnrc/DOSRZnrc,圆柱形薄片样品直径0.97cm,厚度10–500μm,单颗粒大小60–300μm。结果表明,吸收剂量与薄片样品的厚度有关,相对剂量的最大差异达10%;石英单颗粒中相对剂量随颗粒变小而增大,最大差异达19%。这些因素在测定年代过程中需加以考虑。

关键词：石英 β剂量蒙特卡罗模拟

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耦合变密度地下水流降阶模型与高斯过程的蒙特卡罗模拟

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水文地质工程地质 2024年第5期51卷 1-13页

作者：夏传安樊秀峰王浩简文彬福州大学紫金地质与矿业学院岩土与地质工程系福建福州350108 自然资源部丘陵山地地质灾害防治重点实验室福建福州350002 福建省地质灾害重点实验室福建福州350002

变密度地下水流系统受水力梯度和密度梯度共同驱动,非线性强,数值模型计算量大,尤其在开展不确定性分析时需要的计算成本很高。常规的数据驱动机器学习方法只能对点监测信息进行模拟分析,不能模拟整个地下水流系统。本研究发展了变密度... 详细信息

变密度地下水流系统受水力梯度和密度梯度共同驱动,非线性强,数值模型计算量大,尤其在开展不确定性分析时需要的计算成本很高。常规的数据驱动机器学习方法只能对点监测信息进行模拟分析,不能模拟整个地下水流系统。本研究发展了变密度地下水流降阶模型,利用高斯过程模型对降阶模型的数值误差进行修正组成耦合模型。耦合模型既能克服高斯过程只能模拟有限监测点信息的缺陷,又能提高降阶模型对监测点信息的模拟精度。考虑二维剖面变密度地下水流案例,将渗透系数场设定为空间随机变量,采用基于全阶模型(FSMC)、降阶模型(ROMC)和耦合模型(GP-ROMC)3种蒙特卡罗模拟方法进行不确定分析。研究结果表明:(1)ROMC能替代FSMC开展不确定性分析;(2)水头和盐度的平均相对二范误差与降阶模型维度的关系可用指数函数描述(决定性系数R2≥0.99);(3)GP-ROMC对监测点信息的模拟精度比ROMC高,GP-ROMC可有效修正降阶模型误差提高蒙特卡罗模拟的精度。研究成果可为地下水建模、不确定性分析、风险评估及参数反演等工作提供重要技术支撑。

关键词：地下水变密度地下水流降阶模型高斯过程蒙特卡罗模拟

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蒙特卡罗模拟在商业银行信用风险管理中的应用

蒙特卡罗模拟在商业银行信用风险管理中的应用

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作者：叶锋天津大学

学位级别：硕士

针对目前信用风险度量困难的难题,基于指导老师课题组在信用风险研究多年的基础成果,结合作者在学习研究信用风险的经验,该文在研究现代信用风险度量技术的基础上,提出蒙特卡罗模拟同现代信用风险度理技术结合起来,开创一种新的信用风... 详细信息

针对目前信用风险度量困难的难题,基于指导老师课题组在信用风险研究多年的基础成果,结合作者在学习研究信用风险的经验,该文在研究现代信用风险度量技术的基础上,提出蒙特卡罗模拟同现代信用风险度理技术结合起来,开创一种新的信用风险度量改进方法.在该文的第一章中,该文简单的介绍选题的背景和研究意义,对不同阶段的信用风险管理方法进行了描述.提出该文所要研究的问题,对该文的创新点简单的一一说明.在该文的第二章中,我们分析了商业银行的风险形成根源,承受风险的种类,对商业银行的主要风险管理内容:信用风险进行了比较深入的分析,详细分析了信用风险的特点,信用风险管理的内容和管理过程.在该文的第三章中,我们详细具体的分析了当前信用风险管理的内容和层次,对不同阶段信用风险度量方法进行了详细的阐述和比较分析.为该文的研究内容提供主要理论支持.在该文的第四章中,也就该文的主要研究内容,我们详细阐述Monte Carlo模拟信用风险损失分布的应用原理,介绍了模拟分布-VaR的计算方法.在第五章中,我们验证了模拟方法在商业银行信用风险管理的具体应用.在第六章中,我们对文章的研究工作进行了总结,对信用风险度量技术的发展进行了展望.并对中国商业银行信用风险管理提出建议.

关键词：商业银行信用风险信用等级风险权重蒙特卡罗模拟受险价值经济资本

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蒙特卡罗模拟断层屏蔽单光子计算机成像

蒙特卡罗模拟断层屏蔽单光子计算机成像

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作者：张奇玮南京大学

学位级别：硕士

近年来，计算机技术的进步带动了各门学科的发展。在核医学领域中，以计算机作为数据存储和图象重建工具的SPECT成像技术也取得了长足的进步。分辨率和灵敏度是SPECT成像技术的两个重要参数，它们直接影响到探测时间和图像质量。高分辨... 详细信息

近年来，计算机技术的进步带动了各门学科的发展。在核医学领域中，以计算机作为数据存储和图象重建工具的SPECT成像技术也取得了长足的进步。分辨率和灵敏度是SPECT成像技术的两个重要参数，它们直接影响到探测时间和图像质量。高分辨率高灵敏度的SPECT是目前核医学影像领域的研究热点，它在临床诊断方面有着重要的意义。以往的研究工作已经证明，增加探头数目的多探头SPECT可提高灵敏度，减少探测时间；另一方面，改变SPECT的准直器也是提高灵敏度和分辨率的有效手段，针对小动物设计的MicroSPECT和Webb等人提出的旋转型平板准直器SPECT就在准直器方面做了改进，得到较为理想的结果。\n 本文在旋转型平板准直器SPECT的基础上，提出了断层屏蔽SPECT的物理模型，用平行铅板阵列取代传统的平行孔准直器，固定在闪烁体探测器表面，并与探测器成为一个整体环绕人体旋转。每两个平行铅板就形成了一个断层，断层内的放射源发出的γ光子由于铅板的屏蔽作用只会被该断层的探测器接收到。与传统的SPECT成像方法比较，在断层内取消屏蔽结构的断层屏蔽SPECT具有灵敏度高和数据获取速度快的特点，但也存在断层内计数曲线半宽度过大的不足。为了克服这一缺点，本文利用衰减层材料对γ射线的衰减作用，探讨了在平行铅板的每个断层内加入衰减层的情形，得到衰减型断层屏蔽SPECT的成像方法，上述两种SPECT的探测过程需要准直器与探测器同时转动，为简化机械驱动装置，本文又提出了圆环铅板断层屏蔽SPECT的物理模型，用圆环铅板阵列作准直器，在探测器旋转的过程中，圆环铅板可保持静止不动。\n 为了说明这三种SPECT物理模型的性能和实用价值，本文从理论的角度推导了它们的性能，如：断层内计数曲线的半宽度，灵敏度、轴向分辨率和信噪比，并用公式的形式表示出来，从中可看到这三种SPECT的灵敏度明显高于平行孔准直器SPECT，相应的信噪比也有大幅提高，而轴向分辨率基本相同。由于目前对这三种SPECT的研究还处在理论阶段，还无法在实验中验证它们的性能，本文采用MCNP程序模拟了三种SPECT的成像过程。MCNP是一种利用蒙特卡罗方法模拟计算光子、中子和电子输运方程的计算程序，在核医学领域的计算机模拟中已经得到了很好的应用。通过MCNP程序模拟得到的三种断层屏蔽SPECT成像数据，进行适当的变换就可得出SPECT性能的模拟值，可明显看到模拟值与理论值符合较好，也证实了这三种SPECT在灵敏度、信噪比方面的优越性。

关键词：核医学影像断层屏蔽单光子计算机成像蒙特卡罗模拟物理模型

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