检索结果-内蒙古大学图书馆

中国矿业大学学报 2009年第2期38卷 290-296页

作者：邓国和王彪彪湖南大学数学博士后流动站湖南长沙410082 广西师范大学数学科学学院广西桂林541004

由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.... 详细信息

由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.应用随机分析理论方法推导出几何平均的FFSA看涨期权价格的显示解,以此期权价格作为控制变量建立了算术平均的FFSA看涨期权定价的蒙特卡罗模拟算法.通过具体计算实例,分析了模型参数以及时间窗宽等因素对期权价格的影响.结果表明:带控制变量的模拟法在解决亚式期权定价,以及提高计算精度方面有重要作用.

关键词：远期生效亚式期权蒙特卡罗模拟方差减少技术

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专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术

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财经论丛 2011年第2期 53-60页

作者：马俊海张秀峰浙江大学城市学院商学院浙江杭州310011 长城证券杭州营业部浙江杭州310012

专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问... 详细信息

专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。

关键词：专利定价实物期权蒙特卡罗模拟对偶变量技术

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基于蒙特卡罗模拟的农用地土壤健康风险评价

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环境工程 2021年第2期39卷 147-152页

作者：方晴冼萍蒙政成广西大学资源环境与材料学院南宁530004

为科学合理地评价农用地土壤健康风险,基于USEPA的环境风险评价体系,针对我国农用地土壤污染特征,建立农用地土壤健康风险评价模型,并引入蒙特卡罗模拟降低风险评价结果的不确定性。区域农用地土壤重金属的健康风险评价结果表明,该农用... 详细信息

为科学合理地评价农用地土壤健康风险,基于USEPA的环境风险评价体系,针对我国农用地土壤污染特征,建立农用地土壤健康风险评价模型,并引入蒙特卡罗模拟降低风险评价结果的不确定性。区域农用地土壤重金属的健康风险评价结果表明,该农用地造成的总致癌风险CR服从对数正态分布,为(2.898±2.425)×10^(-4),总危害指数HQ服从对数正态分布,为15.775±13.797;确定土壤的优先控制污染物为As,优先控制暴露途径为经口摄入。该模型适用于农用地多项污染物对人体的健康风险评价,并能得到优先控制因子和优先控制暴露途径等关键信息。

关键词：农用地健康风险评价蒙特卡罗模拟重金属砷

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CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法

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系统工程 2011年第11期29卷 15-21页

作者：吴恒煜朱福敏王鹏龚金国华南理工大学工商管理学院广东广州510640 西南财经大学经济信息工程学院四川成都611130 西南财经大学金融学院四川成都611130 西南财经大学统计学院四川成都611130

为了提高纯跳跃CGM Y模型期权定价精度,在恒生指数期权市场比较数值计算和蒙特卡罗模拟两种技术。结果显示:数值计算比模拟方法更加快捷,但不适用于虚值期权定价;传统蒙特卡罗模拟方法在虚值范围内定价较为准确,但效率低下;引入复数合... 详细信息

为了提高纯跳跃CGM Y模型期权定价精度,在恒生指数期权市场比较数值计算和蒙特卡罗模拟两种技术。结果显示:数值计算比模拟方法更加快捷,但不适用于虚值期权定价;传统蒙特卡罗模拟方法在虚值范围内定价较为准确,但效率低下;引入复数合流超几何函数的新模拟方法在保持精度不变的同时极大提高了计算效率,同时可避免模型参数限制、规避死循环。

关键词： CGMY过程傅立叶数值计算蒙特卡罗模拟虚值期权复数合流超几何函数

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空间ZISF的估计及蒙特卡罗模拟

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统计与信息论坛 2017年第5期32卷 3-9页

作者：蒋青嬗韩兆洲暨南大学经济学院广东广州510632

在随机前沿模型中引入空间效应和技术无效率项的非连续性并构建了空间零无效率随机前沿模型,使用极大似然估计和JLMS方法得出参数和技术效率的估计。蒙特卡罗模拟表明:(1)逆似然比检验能以较高的准确率识别真实模型;(2)本方法在参数估... 详细信息

在随机前沿模型中引入空间效应和技术无效率项的非连续性并构建了空间零无效率随机前沿模型,使用极大似然估计和JLMS方法得出参数和技术效率的估计。蒙特卡罗模拟表明:(1)逆似然比检验能以较高的准确率识别真实模型;(2)本方法在参数估计和技术效率的估计两方面均表现较好;(3)若真实模型为空间零无效率随机前沿模型但误用了空间随机前沿模型,参数估计和技术效率的估计两方面均表现较差。空间零无效率随机前沿模型有其存在的必要性。

关键词：空间ZISF 零无效率极大似然估计逆似然比检验蒙特卡罗模拟

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认股权证定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术

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管理工程学报 2010年第3期24卷 75-81页

作者：马俊海王彦浙江财经学院金融学院浙江杭州310018

认股权证在国际金融市场上一直备受关注,在我国金融市场中也得到越来越多的应用,因此对其进行合理定价显得尤其重要。本文基于认股权证的期权特征分析和标的资产价格变化的随机波动率假设,运用蒙特卡罗模拟方法及其改进技术对认股权证... 详细信息

认股权证在国际金融市场上一直备受关注,在我国金融市场中也得到越来越多的应用,因此对其进行合理定价显得尤其重要。本文基于认股权证的期权特征分析和标的资产价格变化的随机波动率假设,运用蒙特卡罗模拟方法及其改进技术对认股权证定价问题进行研究与探讨,建立认股权证的蒙特卡罗模拟定价模型,并在此基础上以鞍钢权证为研究样本对我国认股权证定价问题进行实证研究。研究结论认为,基于诸如对偶变量等方差减少技术的蒙特卡罗模拟改进方法是解决认股权证定价问题的一种有效途径。

关键词：权证定价 GARCH模型蒙特卡罗模拟对偶变量控制变量

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存贷款利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟及其改进

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财经论丛 2010年第2期 64-70页

作者：刘凤琴马俊海戈晓菲浙江财经学院信息学院浙江杭州310018 浙江财经学院金融学院浙江杭州310018

银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包... 详细信息

银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包含在可提前偿付存贷款合约中的隐含期权问题进行研究;最后引进对偶变量方差减少技术,并以实证数据说明了其有效性。研究结论认为,基于诸如对偶变量等方差减少技术的蒙特卡罗模拟改进方法是解决银行存贷款隐含期权定价问题的一种有效途径。

关键词：跳跃扩散模型隐含期权蒙特卡罗模拟对偶变量技术

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股票收益率分布的核密度估计及蒙特卡罗模拟检验——基于涨跌停板制度推出前后数据的比较研究

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世界经济文汇 2010年第2期 46-55页

作者：刘红忠何文忠复旦大学金融研究院

利用预先设定好的分布形式对股票收益率进行拟合不可避免会产生模型设定误差,因此,本文利用核密度估计方法,以涨跌停板制度推出为界,对1992年5月21日—2009年6月30日期间的股票收益率分别进行了拟合和蒙特卡洛模拟检验。研究发现,使用... 详细信息

利用预先设定好的分布形式对股票收益率进行拟合不可避免会产生模型设定误差,因此,本文利用核密度估计方法,以涨跌停板制度推出为界,对1992年5月21日—2009年6月30日期间的股票收益率分别进行了拟合和蒙特卡洛模拟检验。研究发现,使用核密度估计技术很好地近似了真实股票收益率分布;并且,涨跌停板推出以后的股票收益率曲线比推出之前要尖,尾部更厚,对这一现象,本文从行为金融和市场微观结构角度进行了解释。

关键词：股票收益率核密度蒙特卡罗模拟涨跌停板

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细分群体佣金价值随机模型的蒙特卡罗模拟求解

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统计与决策 2015年第1期31卷 172-177页

作者：陈云潘彦上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200434

文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析... 详细信息

文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。

关键词：证券经纪业务客户价值心理细分随机模型 GARCH模型蒙特卡罗模拟

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放疗污染电子对皮肤细胞损伤的蒙特卡罗模拟研究

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原子核物理评论 2014年第2期31卷 210-217页

作者：熊桢宇林辉蔡金凤代玉美张拥军朱成成合肥工业大学电子科学与应用物理学院合肥230009 蚌埠医学院公共课程部安徽蚌埠233000

采用Geant4-DNA低能物理模型研究了污染电子在细胞DNA水平上的物理作用和能量沉积。利用密度聚类算法分析了损伤产额分布;并结合皮肤细胞辐射敏感性参数和临床表征剂量,探讨了低能电子对皮肤细胞的损伤特征。模拟发现,产生的DSB中约20%... 详细信息

采用Geant4-DNA低能物理模型研究了污染电子在细胞DNA水平上的物理作用和能量沉积。利用密度聚类算法分析了损伤产额分布;并结合皮肤细胞辐射敏感性参数和临床表征剂量,探讨了低能电子对皮肤细胞的损伤特征。模拟发现,产生的DSB中约20%是cDSB;DSB产额是SSB的约4%;损伤聚类包含的SSB一般3个,20 keV和100 keV电子也可造成5个SSB的聚类损伤;晚反应、高α值的组织更应注意防护低能电子辐射;由于LQ模型中剂量平方项的影响,cDSB损伤致死系数ε随入射电子数目的增加而增大。当105个电子入射时,ε的数值可较单个电子增大3%～15%。可通过调节直接电离损伤概率弥补间接损伤产额,研究细胞辐照损伤的内在机理。本工作建立的低能电子对细胞DNA的损伤模型及结果,可用于评价放疗中低能污染电子对皮肤细胞的损伤效应。

关键词：污染电子皮肤细胞蒙特卡罗模拟损伤产额

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