检索结果-内蒙古大学图书馆

运筹与管理 2017年第8期26卷 157-166页

作者：方艳张元玺乔明哲上海对外经贸大学金融管理学院上海201620 上海财经大学统计与管理学院上海200433

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率... 详细信息

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。

关键词： B-S-M模型蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟上证50ETF期权 IGARCH模型

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贸易流量零值情况下引力模型估计方法的优化选择——来自蒙特卡罗模拟的证据

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数量经济技术经济研究 2011年第3期28卷 152-160页

作者：孙林浙江工业大学经贸管理学院

贸易流量大比例零值情况下的引力模型估计方法优化选择是目前研究的一个焦点。本研究利用蒙特卡罗模拟技术,分析了在不同异方差方案及贸易流量零值比例情况下,不同估计方法估计量的表现。研究结果表明,如果从"小国和距离遥远"... 详细信息

贸易流量大比例零值情况下的引力模型估计方法优化选择是目前研究的一个焦点。本研究利用蒙特卡罗模拟技术,分析了在不同异方差方案及贸易流量零值比例情况下,不同估计方法估计量的表现。研究结果表明,如果从"小国和距离遥远"及随机性这两种更实际的角度模拟,产生贸易流量零值,在同方差条件下,普通最小二乘法是最优估计方法;而在另外三种异方差方案下,非线性最小二乘估计比其他估计方法表现更好。这个结论不因贸易流量零值比例的变化而改变。

关键词：引力模型零值蒙特卡罗模拟

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醋酸水溶液汽液非接触相平衡的蒙特卡罗模拟研究

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计算机与应用化学 2008年第2期25卷 185-188页

作者：蒲亮缪强张志炳李雪徐红兰南京大学化学化工学院江苏南京210093

采用蒙特卡罗分子模拟法,在吉布斯系综中抽样,对纯组份水和醋酸,以及醋酸水溶液模拟计算汽液平衡共存线。纯组份水SPC/E模型的模拟结果与实验数据相当一致,纯组份醋酸OPLS-UA模型计算的饱和蒸汽压偏低、沸点偏高。对于双组份混合物,液... 详细信息

采用蒙特卡罗分子模拟法,在吉布斯系综中抽样,对纯组份水和醋酸,以及醋酸水溶液模拟计算汽液平衡共存线。纯组份水SPC/E模型的模拟结果与实验数据相当一致,纯组份醋酸OPLS-UA模型计算的饱和蒸汽压偏低、沸点偏高。对于双组份混合物,液相区的所有模拟点比较接近实验曲线,由于醋酸模型较简单,气相区只有在醋酸摩尔分数X_(HAc)处于中间值(0.5～0.7)时,模拟与实验数据才较为接近。

关键词：醋酸水汽液共存线吉布斯系综蒙特卡罗模拟

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激光在云层中传输的特性分析及蒙特卡罗模拟

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激光技术 2008年第5期32卷 477-479,489页

作者：杨虹杨小丽田永洪电子科技大学物理电子学院成都610054 电子科技大学计算机科学与工程学院成都610054

为了研究激光在云层中传输的多次散射特性,分析了传输过程中的功率损耗,并采用蒙特卡罗法模拟传输过程,得出时间展宽后的脉冲波形。结果表明,时间展宽后的脉冲具有陡峭的上升沿和指数形式的收尾;非对称因子、云层物理厚度、消光系数、... 详细信息

为了研究激光在云层中传输的多次散射特性,分析了传输过程中的功率损耗,并采用蒙特卡罗法模拟传输过程,得出时间展宽后的脉冲波形。结果表明,时间展宽后的脉冲具有陡峭的上升沿和指数形式的收尾;非对称因子、云层物理厚度、消光系数、接收视场角等对时间展宽都有影响,其中,非对称因子、云层物理厚度对时间展宽及时间延迟影响较大。

关键词：大气与海洋光学散射时间展宽蒙特卡罗模拟云层介质

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假设检验功效的蒙特卡罗模拟

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统计与决策 2012年第4期28卷 83-84页

作者：张建侠鞠银河南科技大学数学与统计学院河南洛阳471003 上海电机学院数理教学部上海200240

检验功效是评价检验法检验效果的重要指标,因而计算功效函数极为重要。文章先从假设检验两类错误的蒙特卡罗模拟入手,继而得到功效函数的蒙特卡罗模拟,最后以实例说明蒙特卡罗模拟是很好的功效函数数值展示的方法,这对难以得到功效函数... 详细信息

检验功效是评价检验法检验效果的重要指标,因而计算功效函数极为重要。文章先从假设检验两类错误的蒙特卡罗模拟入手,继而得到功效函数的蒙特卡罗模拟,最后以实例说明蒙特卡罗模拟是很好的功效函数数值展示的方法,这对难以得到功效函数显示表达式的统计分析尤其有重要意义。

关键词：假设检验两类错误功效函数蒙特卡罗模拟

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X射线石墨空腔电离室壁修正因子的蒙特卡罗模拟

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计量学报 2016年第Z1期37卷 -页

作者：余继利方方吴金杰李婷成都理工大学四川成都610059中国计量科学研究院北京100029 成都理工大学四川成都610059 中国计量科学研究院北京100029

在250～600 kV X射线宽谱系列辐射质下,运用EGSnrc蒙特卡罗程序模拟计算3种不同结构石墨空腔电离室的壁修正因子.根据辐射质和光机参数使用BEAMnrc程序包模拟8组规范下辐射质的X射线注量谱,将模拟得到的相空间文件作为X射线源,运用EGSnr... 详细信息

在250～600 kV X射线宽谱系列辐射质下,运用EGSnrc蒙特卡罗程序模拟计算3种不同结构石墨空腔电离室的壁修正因子.根据辐射质和光机参数使用BEAMnrc程序包模拟8组规范下辐射质的X射线注量谱,将模拟得到的相空间文件作为X射线源,运用EGSnrcMP程序包中的cavity程序代码模拟计算得到石墨空腔电离室的壁修正因子.模拟结果表明:对于相同体积的球型电离室,收集极长的电离室其壁修正因子更大;对于收集极长度相同电离室,球柱球型电离室比球型电离室的壁修正因子数值大.并且当X射线能量增加时,电离室的壁修正因子都有减小的趋势.

关键词：计量学 X射线石墨空腔电离室壁修正因子蒙特卡罗模拟 EGSnrc

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氩辉光放电中离子轰击阴极的蒙特卡罗模拟

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计算物理 1993年第2期10卷 215-219页

作者：王德真宫野马腾才大连理工大学三束材料改性国家重点实验室大连116024

由蒙特卡罗方法模拟离子在氩直流辉光放电阴极位降区的运动,包括了离子与中性原子的电荷交换碰撞和弹性散射,得到了离子轰击阴极的能量分布和入射角分布。对于只考虑电荷交换碰撞的情形,比较了蒙特卡罗模拟结果和玻尔兹曼方程的解析结果... 详细信息

由蒙特卡罗方法模拟离子在氩直流辉光放电阴极位降区的运动,包括了离子与中性原子的电荷交换碰撞和弹性散射,得到了离子轰击阴极的能量分布和入射角分布。对于只考虑电荷交换碰撞的情形,比较了蒙特卡罗模拟结果和玻尔兹曼方程的解析结果,得到了完全相同的的离子轰击阴极的能量分布。模拟结果还表明绝大部分离子近于垂直入射阴极。

关键词：辉光放电能量分布蒙特卡罗模拟

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濒危植物核心种质取样比率的蒙特卡罗模拟研究

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浙江大学学报（农业与生命科学版） 2006年第4期32卷 455-459页

作者：李正宏邱英雄徐海明叶倩傅承新浙江大学生命科学学院植物系统进化与生物多样性实验室浙江杭州310029 浙江大学农学系浙江杭州310029

针对濒危植物明党参ISSR数据以及八角莲和夏蜡梅的等位酶数据,以多态位点数(A)、多态位点百分数(PPB)、居群内基因多样度(Hs)、群体总的基因多样度(Ht)、基因分化系数(Gst)以及捕获的基因位点数为主要遗传多样性指标,利用蒙特卡罗模拟... 详细信息

针对濒危植物明党参ISSR数据以及八角莲和夏蜡梅的等位酶数据,以多态位点数(A)、多态位点百分数(PPB)、居群内基因多样度(Hs)、群体总的基因多样度(Ht)、基因分化系数(Gst)以及捕获的基因位点数为主要遗传多样性指标,利用蒙特卡罗模拟抽样法在各抽样比例下重复抽样1000次,并构建了3个植物群体的基因捕获曲线与基因增量曲线.通过两种曲线的比较分析确定这3种濒危植物的最佳取样比例皆为25%,但这并不意味着其他植物的最佳抽样比也为25%.此时明党参的多态位点数为163,多态位点百分数为40.85%,基因多样度为0.2744;八角莲的多态位点数为12,多态位点百分数为32.43%,基因杂合度为0.1943;夏蜡梅的多态位点数为10,多态位点百分数为25%,基因杂合度为0.0638,其各项遗传多样性指标与保护总群体95%遗传信息的样本非常相近.这说明通过蒙特卡罗模拟抽样与基因捕获及增量曲线综合分析确定核心种质的最佳抽样比例客观合理、切实可行.

关键词：蒙特卡罗模拟取样策略遗传多样性基因捕获曲线基因增量曲线

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基于蒙特卡罗模拟的工程造价风险评估

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统计与决策 2013年第15期29卷 81-83页

作者：任传普河南大学工商管理学院河南开封475004

文章以工程造价风险为研究对象,从主观风险和客观风险两个角度构建工程造价风险评价指标体系;在此基础上构建工程造价风险评估的蒙特卡罗模型。

关键词：工程造价造价风险评估蒙特卡罗模拟

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薄型NaI(T1)探测器信噪比的蒙特卡罗模拟

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核电子学与探测技术 2008年第2期28卷 430-433页

作者：龙斌赵军西北核技术研究所 710024

本文用蒙特卡罗方法模拟了133Xe、133mXe和135Xe在薄型NaI晶体中的沉积,并模拟计算了信噪比,以分析40K、U系和Th系核素以及137Cs在Xe测量能窗中造成的噪声影响.结果表明,信噪比的变化与射线能量相关;133Xe在晶体厚度为2cm时信噪比最低,1... 详细信息

本文用蒙特卡罗方法模拟了133Xe、133mXe和135Xe在薄型NaI晶体中的沉积,并模拟计算了信噪比,以分析40K、U系和Th系核素以及137Cs在Xe测量能窗中造成的噪声影响.结果表明,信噪比的变化与射线能量相关;133Xe在晶体厚度为2cm时信噪比最低,133mXe在晶体厚度1～4cm时信噪较低且随晶体厚度的变化不明显,135Xe在晶体厚度0.2～5cm时信噪比没有极值且随着晶体厚度的增加而增加.

关键词：蒙特卡罗模拟薄型NaI探测器信噪比

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