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  • 2 篇 期刊文献

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主题

  • 2 篇 行业股票价格指数
  • 2 篇 行业风险
  • 1 篇 实证研究
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  • 1 篇 波动特征

机构

  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 军事交通学院
  • 1 篇 天津工业大学

作者

  • 1 篇 姜薇
  • 1 篇 lao lanjun
  • 1 篇 shao yumin
  • 1 篇 劳兰珺
  • 1 篇 邵玉敏
  • 1 篇 刘庆斌

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=行业股票价格指数"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
行业股票价格指数波动特征的实证研究
收藏 引用
南开管理评论 2005年 第5期8卷 4-8页
作者: 劳兰珺 邵玉敏 复旦大学管理学院财务金融系
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行... 详细信息
来源: 评论
基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究
收藏 引用
东南大学学报(自然科学版) 2009年 第6期39卷 1246-1251页
作者: 刘庆斌 姜薇 天津工业大学管理学院 天津300160 军事交通学院基础部 天津300161
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑... 详细信息
来源: 评论