检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：罗博宇对外经济贸易大学

学位级别：硕士

天然橡胶用途甚广，是非常重要的战略物资与原材料，当前中国已经成为世界上最大的天然橡胶进口国与消费国。本文主要研究上海商品交易所天然橡胶期货价格与东京工业品交易所天然橡胶期货价格的长期均衡关系。文中使用ADF检验、协整检... 详细信息

天然橡胶用途甚广，是非常重要的战略物资与原材料，当前中国已经成为世界上最大的天然橡胶进口国与消费国。本文主要研究上海商品交易所天然橡胶期货价格与东京工业品交易所天然橡胶期货价格的长期均衡关系。文中使用ADF检验、协整检验、误差修正模型(ECM)分析得出中日天然橡胶期货价格存在长期均衡关系，但短期内价格波动远离长期均衡关系时自我修复能力很弱；使用VAR模型对中日天然橡胶期货价格进行研究得出：2007年以前日本天然橡胶期货价格占据主导地位，2007年之后中日天然橡胶期货价格呈现相互影响的走势，并且中国天然橡胶期货价格表现出更明显的领头态势。针对实证研究结果，本文深入定性研究后得：中日天然橡胶期货价格长期内有稳定的均衡关系，但中国天然橡胶期货价格因国内政策等情况表现出了与日本天然橡胶期货价格波动幅度不一致。中国天然橡胶期货在天然橡胶定价地位上逐渐高于日本天然橡胶期货，但我国目前的资本管制制约我国天然橡胶期货价格继续获得更大的定价权。根据研究结论，本文本着“为我国天然橡胶期货合约引进更多的套期保值与套利交易者”出发，提出了相应的政策建议。

关键词：中日天然橡胶期货协整检验误差修正模型格兰杰因果检验

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基于产业链视角对安徽省中药价格的误差修正模型实证分析

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医药导报 2019年第12期38卷 1678-1680页

作者：杨勇陶群山安徽中医药大学医药药学院合肥230012 安徽中医药大学医药经济管理学院合肥230012

目的研究安徽省中药价格的影响因素及作用强弱。方法首先从产业链的视角对安徽省中药产业进行整体分析,寻找各个环节中的主要因素,然后通过建立误差修正模型对各个因素的作用方向和作用强弱进行实证分析。结果中药材种植面积、中药材产... 详细信息

目的研究安徽省中药价格的影响因素及作用强弱。方法首先从产业链的视角对安徽省中药产业进行整体分析,寻找各个环节中的主要因素,然后通过建立误差修正模型对各个因素的作用方向和作用强弱进行实证分析。结果中药材种植面积、中药材产量、医药企业数量、医药产业销售值、安徽省公路货运量和安徽省中药材价格之间存在协整关系。且医药产业销售值和中药材产量对中药材价格的修正幅度较大,中药材种植面积和医药企业数量对中药材价格的修正幅度较小。结论中药材种植面积、中药材产量、医药企业数量、医药产业销售值、安徽省公路货运量和安徽省中药材价格之间存在长期均衡关系,但各个因素的作用强弱差别很大。安徽省中药产业的主要数据是非时间平稳数据,结合近年来中药产业政策的变化可知安徽省中药产业受环境影响程度高。

关键词：中药产业产业链误差修正模型

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广东省对外贸易与经济增长的实证研究——协整分析与误差修正模型

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特区经济 2006年第2期 50-51页

作者：郝雁广东外语外贸大学国际经贸学院

本文利用广东省1981～2004年的年度数据,对广东省出口、进口与经济增长之间的关系进行了协整分析,并根据格兰杰定理建立了三者之间的误差修正模型。实证分析结果表明:出口、进口与GDP存在长期稳定的均衡关系;而且从增长率的角度来看,进... 详细信息

本文利用广东省1981～2004年的年度数据,对广东省出口、进口与经济增长之间的关系进行了协整分析,并根据格兰杰定理建立了三者之间的误差修正模型。实证分析结果表明:出口、进口与GDP存在长期稳定的均衡关系;而且从增长率的角度来看,进口对GDP的增长具有更强的促进作用,而出口对GDP增长的促进作用并不显著。从而对进口增长之于广东省经济增长的促进作用做了初步的分析。

关键词：对外贸易经济增长协整分析误差修正模型

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江苏省对外贸易与区域物流关系研究——基于协整理论与误差修正模型

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物流技术 2013年第11期32卷 291-293页

作者：戴雅娜河北工程大学社科部河北邯郸056038

根据江苏省1986-2011年进出口总额、港口货物吞吐量、货运量时间序列数据,利用协整理论和误差修正模型等计量经济学方法,分析江苏省区域物流与对外贸易之间的关系。研究结果表明,江苏省对外贸易和区域物流之间存在协整关系;港口货物吞... 详细信息

根据江苏省1986-2011年进出口总额、港口货物吞吐量、货运量时间序列数据,利用协整理论和误差修正模型等计量经济学方法,分析江苏省区域物流与对外贸易之间的关系。研究结果表明,江苏省对外贸易和区域物流之间存在协整关系;港口货物吞吐量和货运量对对外贸易影响比较显著,而对外贸易对港口货物吞吐量和货运量影响不显著。

关键词：区域物流对外贸易协整理论误差修正模型

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单根、共积与误差修正模型——理论、方法和应用

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预测 2000年第3期19卷 66-69页

作者：刘学武刘安南京大学国际商学院江苏南京210093 东南大学计算机系江苏南京210096

本文从变量的非平稳性导致传统计量方法出现的虚假回归问题入手 ,系统地介绍了单根及其检定、共积关系及其检定和误差修正模型。最后把所介绍的理论和方法运用到中国宏观经济问题之中 ,分析了中国工业总产值与投资需求、消费需求、出口... 详细信息

本文从变量的非平稳性导致传统计量方法出现的虚假回归问题入手 ,系统地介绍了单根及其检定、共积关系及其检定和误差修正模型。最后把所介绍的理论和方法运用到中国宏观经济问题之中 ,分析了中国工业总产值与投资需求、消费需求、出口和进口之间的关系。

关键词：非平稳虚假回归单根共识误差修正模型

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我国能源消费误差修正模型研究--基于产业结构重型化视角的实证分析

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中国人口·资源与环境 2008年第1期18卷 74-78页

作者：张意翔孙涵中国地质大学经济学院湖北武汉430074 中国地质大学管理学院湖北武汉430074

近年来,重工业的重新发展是我国产业结构出现重型化特征,这极大地增加了我国的能源消费。为了分析产业结构重型化条件下我国能源消费发展趋势,文章以产业结构重型化为背景,建立了我国能源消费函数,并通过构建产业结构重型化条件下我国... 详细信息

近年来,重工业的重新发展是我国产业结构出现重型化特征,这极大地增加了我国的能源消费。为了分析产业结构重型化条件下我国能源消费发展趋势,文章以产业结构重型化为背景,建立了我国能源消费函数,并通过构建产业结构重型化条件下我国能源消费误差修正模型检验了我国能源消费与产业结构重型化之间的短期波动和长期均衡关系,认为产业结构重型化的形成和发展对我国能源消费具有正向促进作用,具体体现在:本期重工业产值每增加1%,不仅会使同期的能源消费总量增加1.80%、下期能源消费增加1.26%,还会使下下期的能源消费降低1.37%。最后,结合我国产业结构变化和能源消费实际,认为要降低能源消费就必须对经济发展模式和能源发展战略进行调整,使经济与能源协调发展。

关键词：产业结构重型化能源消费误差修正模型

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中国天然气需求量与GDP之间关系的协整分析与误差修正模型研究

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特区经济 2007年第12期 264-265页

作者：孙彦平上海工会管理职业学院上海200000

本文运用协整和误差修正模型建立中国天然气需求的预测模型,并将中国天然气消费的长期均衡引入到短期预测模型。通过模型结构分析,得出影响天然气需求量波动的长期均衡控制因素(国内生产总值)和短期波动((国内生产总值,以及上一期天然... 详细信息

本文运用协整和误差修正模型建立中国天然气需求的预测模型,并将中国天然气消费的长期均衡引入到短期预测模型。通过模型结构分析,得出影响天然气需求量波动的长期均衡控制因素(国内生产总值)和短期波动((国内生产总值,以及上一期天然气消费量),并针对我国天然气未来供需严重不平衡的局面,提出一定的建议和对策。

关键词：天然气需求协整误差修正模型

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基于误差修正模型的城乡居民消费函数比较研究

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企业经济 2010年第12期29卷 130-132页

作者：杨永兵华东交通大学经济管理学院

本文利用协整分析得到了居民消费函数的误差修正模型。经过研究发现,城镇居民的短期边际消费倾向小于长期边际消费倾向,而农村居民刚好相反,且短期边际消费倾向大于1。关于消费支出变化相对于收入变化方面,城镇居民的反应在短期是相对... 详细信息

本文利用协整分析得到了居民消费函数的误差修正模型。经过研究发现,城镇居民的短期边际消费倾向小于长期边际消费倾向,而农村居民刚好相反,且短期边际消费倾向大于1。关于消费支出变化相对于收入变化方面,城镇居民的反应在短期是相对迟缓的,消费偏向于保守。农村居民则是相对迅速的,短期消费调整比较快。本文最后建议:短期内要提高居民尤其是农村居民的收入水平;形成长期收入的合理预期和合理的收入增长机制;促进城乡居民的消费欲望;形成城乡居民新的消费市场;培育合理的消费文化。

关键词：误差修正模型协整分析城乡居民消费

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基于非对称误差修正模型的期货套利策略研究

基于非对称误差修正模型的期货套利策略研究

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作者：易斯琪成都理工大学

学位级别：硕士

自有商品期货以来,通过投资商品期货,实现资产增值便为投资者梦寐以求。由于人们投资商品期货能否获得正的收益取决于所使用的投资策略,所以构建有效的商品期货投资策略便至关重要。实际中人们倾向利用多个商品期货价格波动之间的相关... 详细信息

自有商品期货以来,通过投资商品期货,实现资产增值便为投资者梦寐以求。由于人们投资商品期货能否获得正的收益取决于所使用的投资策略,所以构建有效的商品期货投资策略便至关重要。实际中人们倾向利用多个商品期货价格波动之间的相关性进行统计套利,因此基于协整模型的统计套利策略因具有相对稳健的优势而格外受到投资者的青睐。近年来,大量成果对基于协整模型的套利策略的有效性进行了研究,并针对其缺陷提出了基于误差修正模型(ECM)的套利策略进行优化。那么,基于ECM的套利策略是否完全弥补了协整套利策略的缺陷,是投资商品期货的有效策略吗?能否进行进一步的优化呢?毫无疑问,在分析协整套利模型和ECM模型有效性的基础上,进一步对其优化,构建出更有效的统计套利策略,不仅有利于为投资者提供更加科学合理的决策建议,也有利于完善现有研究主题。基于此,本文以构建非对称误差修正模型(APT-ECM)套利策略对传统套利进行优化研究为主题,旨在为上述问题提供科学的答案。本文首先对基于协整模型和ECM的传统统计套利策略进行了实证分析,在发现其业绩不够优良的基础上,从期货价格关系在短期偏离中具备不对称性的视角分析了原因。随后,针对基于协整模型和ECM的传统统计套利策略的缺陷,基于期货价格关系偏离的非对称性构建了基于APT-ECM的统计套利策略,并以豆粕与豆油、热卷与螺纹、塑料与聚丙烯、铅与锌四对期货套利组合作为样本,从回测检验和样本外检验两个视角验证了基于APT-ECM的统计套利策略的有效性,得到的主要结论如下:第一,四对套利组合基于协整模型的套利策略在样本区间内的累计收益率均值为49.68%,基于ECM的套利策略业绩累计收益率均值为58.04%,ECM套利策略比协整策略的平均累计收益率仅增加8.36%,且均未捕获大量的交易机会,两种策略业绩表现均不够优良。第二,针对传统套利策略业绩不够优良的表现进行原因分析,发现四组套利组合存在未能考虑期货价格关系短期偏离存在非对称性的缺陷,在对这种非对称性进行检验并验证后,可以将能够识别非对称特征的APT-ECM纳入统计套利,构建出基于APT-ECM的统计套利策略。第三,基于APT-ECM统计套利策略,无论从回测检验视角还是样本外检验视角均优于传统统计套利策略。具体而言,APT-ECM套利策略在回测检验上,同样的四对组合在样本区间内累计收益率均值为74.88%,比协整模型策略增加了25.20%,比ECM策略增加了16.84%,策略业绩表现提升,验证了APT-ECM对于协整模型和ECM模型在套利上的优化作用;而APT-ECM套利策略使用样本外数据进行检验,业绩表现依然优于传统套利策略,证明了APT-ECM策略对传统套利策略优化作用具备稳健性。本文的研究在学术理论上将APT-ECM纳入统计套利框架之中,不仅丰富现有统计套利研究主题,也对传统的统计套利模型进行了优化,而现实意义上也为商品期货投资者提供更为优良的投资策略参考,吸引更多的投资者加入期货投资市场,增强国内期货市场流动性。

关键词：协整误差修正模型 APT-ECM 统计套利商品期货

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中国粮食-能源市场中的价格动态研究——基于误差修正模型及有向无环图的实证研究

中国粮食-能源市场中的价格动态研究——基于误差修正模型及有向...

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作者：张鹏北京大学

学位级别：硕士

本文中对2002年至2010年中国的主要粮食及能源产品的价格传导机制进行探讨。通过使用误差修正模型(ECM)以及有向无环图(DAG)，尝试对稻米、小麦、玉米、酒精、煤以及石油等6个产品价格之间的动态关系进行研究。本文在现有文献研究的基... 详细信息

本文中对2002年至2010年中国的主要粮食及能源产品的价格传导机制进行探讨。通过使用误差修正模型(ECM)以及有向无环图(DAG)，尝试对稻米、小麦、玉米、酒精、煤以及石油等6个产品价格之间的动态关系进行研究。本文在现有文献研究的基础上，在以下两个方面中作出了贡献:\n 1)首次使用误差修正模型以及有向无环图对中国的粮食—能源系统进行研究，该方法的优势在于其能够提供基于数据（而非基于主观判断）的即期因果关系分析，该分析的结果将为随后的进一步长期冲击响应反馈研究提供初步的判断依据。2）揭示了近期中国粮食—能源市场中的价格传导机制，并对不同产品之间的价格调整过程进行分析。结果显示，在短期情况下，粮食价格对能源价格有驱动作用，而在长期框架内，石油价格为领先变量，并对食品及其他能源价格显示出带动的作用。还发现，目前酒精的价格既不处于长期均衡中，也未对长期的偏离作出回应。认为，该结果说明，当前我国的政府政策有效的防止了酒精价格对食品价格带来上涨的压力。生物燃料的制造并未成为我国食品价格上涨的原因。

关键词：粮食能源市场价格动态机制误差修正模型有向无环图

来源：评论

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