检索结果-内蒙古大学图书馆

误差修正模型在海西州地区高血压发病情况中的应用

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西华大学学报（自然科学版） 2009年第6期28卷 83-85页

作者：马亮亮田富鹏西北民族大学计算机科学与信息工程学院甘肃兰州730030

基于误差修正模型的理论,建立误差修正模型对青海海西州地区高血压月发病率和相对湿度之间的关系进行研究。通过协整检验,确定所建立的误差修正模型合理。

关键词：误差修正模型协整检验高血压 EViews

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误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用

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北方经贸 2019年第9期 51-53页

作者：彭闯南京邮电大学

本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立... 详细信息

本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估。

关键词：统计套利协整检验误差修正模型高频数据

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我国猪肉价格实证研究 ——基于误差修正模型与断点回归模型

我国猪肉价格实证研究 ——基于误差修正模型与断点回归模型

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作者：张东润山东大学

学位级别：硕士

根据我国2020年居民消费结构调查显示,我国百姓的食品支出占到总支出的3成以上,而猪肉作为居民蛋白质的主要摄入来源,在国内食用肉类消费总量中占据了 66%;从国际市场看,我国肉类贸易总共交易量占到了全球总交易量的四分之一,猪肉消量... 详细信息

根据我国2020年居民消费结构调查显示,我国百姓的食品支出占到总支出的3成以上,而猪肉作为居民蛋白质的主要摄入来源,在国内食用肉类消费总量中占据了 66%;从国际市场看,我国肉类贸易总共交易量占到了全球总交易量的四分之一,猪肉消量占据全球猪肉消费量的46%,接近一半。我国是人口大国,居民最关注的就是菜篮子里的猪肉价格;同时作为生猪存栏数最多的国家,众多生猪养殖户也希望获得最大收益;综上所述,研究猪肉的价格的变动规律无论对居民还是对养殖户都有很大的意义。前人对猪肉价格的相关研究仍然有可以改进之处,比如考虑影响猪肉价格的影响因素时候,认为猪肉和牛羊肉是互为替代品,便将其加入影响变量;但通过查阅资料发现,我国肉类消费市场中猪肉占据一半,是猪肉价格影响居民对牛羊肉的需求,而不是牛羊肉的价格需求影响猪肉的价格,故将其在影响变量中进行剔除。此外,大多数文献倾向于考虑生猪存栏数、豆粕价格、汇率等成本因素,却没有重点考虑猪瘟流行性疾病这个突发因素对猪肉价格的影响。本文综合考虑猪肉生产环节上的各种相关影响因素后,选择仔猪价格、豆粕价格、生猪存栏数、汇率、猪瘟宽度指数作为解释变量,猪肉价格为被解释变量并对其做描述性统计;首先对仔猪价格等各个变量做单位根检验,获得平稳性结果;再找到六个变量内部存在的两个长期协整关系,并结合现实情况对协整关系进行分析;同时获得猪肉价格的误差修正模型,得到当猪肉价格短期偏离协整关系时,是如何修正到均衡状态的;然后对猪肉价格与仔猪价格等变量做Granger因果检验,从双向的角度,获得其经济层面上是否具有因果关系;最后考虑到2019年猪瘟等流行性疾病作为突发因素会对猪肉价格产生大幅度变化,故选择断点回归模型来做拟合,最终获得猪肉价格的拟合函数。最后我们基于猪肉价格与生猪存栏数等各个变量的协整关系,分别从打破生产、供应、销售环节壁垒,补助政策的时效性选择,完善价格波动猛烈预警系统,实现集约化、大规模化的养殖模式方面,对我国猪肉生产链提出建设性的建议。

关键词：猪肉价格单位根检验协整关系误差修正模型断点回归

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国际大宗商品价格对国内商品价格传导的实证检验 ——基于协整与误差修正模型

国际大宗商品价格对国内商品价格传导的实证检验 ——基于协整与...

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作者：林淑华东北财经大学

学位级别：硕士

国际大宗商品价格反映世界主要商品的价格波动行情和宏观经济发展的总体趋势。近年来我国经济高速发展,尤其加入世界贸易组织之后,对外开放程度不断加深,对国际大宗资源性商品的进口需求量日益增加,结果导致对外部资源的依赖性逐渐增强... 详细信息

国际大宗商品价格反映世界主要商品的价格波动行情和宏观经济发展的总体趋势。近年来我国经济高速发展,尤其加入世界贸易组织之后,对外开放程度不断加深,对国际大宗资源性商品的进口需求量日益增加,结果导致对外部资源的依赖性逐渐增强。因此,国际大宗商品价格上涨通过进口渠道传递到国内市场,引起国内工业生产者购进价格指数(IPI)、居民消费价格指数(CPI)的波动。尤其是2010年下半年以来,国内CPI持续走高,连创年内新高,新一轮通货膨胀压力增强与目前国际大宗商品价格飞涨具有较强的趋同性。同时,国际大宗商品涵盖关乎国家战略和国民生计的多个方面,基于此,重视国际大宗商品的价格波动现象,认识国际大宗商品价格对国内商品价格的传导机制和影响效应,能为价格调控提供一定的参考,同时也能为通货膨胀的有效治理提供一定程度的帮助。国内外学者在国际大宗商品价格对国内商品价格的传导方面已经做了大量研究,研究成果为国内价格调控和通货膨胀的有效治理提供了很多参考和帮助。国外的主要切入点包括两个方面：一是大宗商品价格是否会影响通货膨胀,二是大宗商品价格是否能够预期通货膨胀。国内学者的研究主要有两种出发点：一是从宏观层面出发,研究国际大宗商品价格对国内CPI的影响,大部分学者认为国际大宗商品价格对国内CPI有影响,极个别学者认为国际大宗商品价格对国内CPI没有影响；二是着重研究单一大宗初级产品价格波动对国内价格水平的影响。在对基本理论和方法的介绍之后,本文分析了1993～2011年CRB指数、IPI指数和CPI指数的运行情况,同时将三者的变动进行对比分析。然后,基于2002年1月～2011年9月共117组时间序列数据,利用描述性分析、协整分析、向量误差修正模型、脉冲响应、方差分解等方法,分析三者之间的传导效应,同时与美国的价格传导做了对比。根据定性和定量分析得出结论：CRB指数、我国IPI指数和CPI指数的变化趋势整体具有一致性,尤其是2003年之后,三者的趋同性更加显著,它们被一条产业链(上游生产领域至下游消费领域)衔接起来,变化幅度为CRB>IPI>CPI。在国际大宗商品价格对中国国内商品价格的传导过程中,IPI充当了中间介质,传导过程可以描述为CRB指数—IPI指数—CPI指数。同时,实证表明,CRB的波动可以解释4.16%-71.33%的IPI波动和7.27%～24.06%的CNCPI波动,国际大宗商品价格指数对国内价格指数有正的影响,且这种影响初期效果较小,而后不断增大,至第4期达到最大值。中美比较表明,国际大宗商品价格对中国的影响比较缓慢,而对美国物价指数的影响很深且非常迅速。根据得出的结论和原因分析提出相应的政策建议,我国应积极参与国际市场价格形成过程,改革中国大宗商品流通体制,加强监管与监测力度,构建科学合理的国际市场大宗商品储备体系,加快调整经济增长方式,加强国内期货市场和现货市场的联动性,建立健全国际市场大宗商品价格监控预警制度。

关键词：国际大宗商品价格传导机制误差修正模型

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人民币汇率与外商对华直接投资 ——基于误差修正模型的研究

人民币汇率与外商对华直接投资 ——基于误差修正模型的研究

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作者：郭茜厦门大学

学位级别：硕士

改革开放30年来,我国经济建设的长期稳定发展离不开外商对华直接投资的巨大贡献。有学者认为,外商对华投资的不断增长是长期以来人民币持续被低估造成的。但是我国自2005年7月21日起,人民币汇率制度取消了钉住单一美元的汇率制度,而是... 详细信息

改革开放30年来,我国经济建设的长期稳定发展离不开外商对华直接投资的巨大贡献。有学者认为,外商对华投资的不断增长是长期以来人民币持续被低估造成的。但是我国自2005年7月21日起,人民币汇率制度取消了钉住单一美元的汇率制度,而是参考一篮子货币的、有管理的浮动汇率制,人民币长期被低估的力量得到释放,人民币对美元的汇率一路走高。现有理论认为,汇率通过相对成本渠道和财富渠道会影响一国吸引外商直接投资的情况。那么,人民币未来继续升值或者升值的预期,是否对外商对华直接投资造成影响?人民币升值以来,外商对华直接投资的行业分布的变化,是否正是出于对汇率变动的反应?当前研究这个问题是非常有现实意义的。本文在总结了汇率与外商直接投资的相关文献基础上,结合人民币汇率制度变革以及改革开放以来外商对华直接投资的特点,对汇率影响外商直接投资的作用机制进行研究,推导出人民币汇率以及汇率波动与外商直接投资之间可能存在的关系。然后利用1995年至2007年的季度数据建立误差修正模型来进行实证检验,发现在短期内,人民币汇率的波动会对我国的外商直接投资状况造成影响,波动越大,FDI流入量越多。而在长期内,人民币汇率的水平会影响到我国的FDI流入,人民币汇率贬值会吸引更多的FDI。最后,本文对汇率与外商直接投资的相关性进行了格兰杰因果检验。文章最后得到的启示是,在未来一段时间内人民币汇率贬值可能性很小的情况下,维持汇率稳定是至关重要的。此外,还应该建立合理的引资政策对外商投资进行引导和规范。

关键词：人民币汇率外商直接投资误差修正模型

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基于数据预处理的误差修正模型在我国呼吸道传染病预测中的研究与应用

基于数据预处理的误差修正模型在我国呼吸道传染病预测中的研究与...

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作者：方敏兰州大学

学位级别：硕士

目的由于呼吸道传染病对人群健康造成了严重的危害,为了避免其影响进一步扩大、损害生命质量,则需预防呼吸道传染病疫情的暴发。因此,本研究在CEEMD方法的基础上结合参数优化、权重搜索和误差修正方法建立误差修正预测模型,并利用2004-2... 详细信息

目的由于呼吸道传染病对人群健康造成了严重的危害,为了避免其影响进一步扩大、损害生命质量,则需预防呼吸道传染病疫情的暴发。因此,本研究在CEEMD方法的基础上结合参数优化、权重搜索和误差修正方法建立误差修正预测模型,并利用2004-2017年中国法定报告的肺结核、猩红热和百日咳月发病率的时间序列数据对其准确性和可靠性进行验证,旨在为具有不同流行特征的呼吸道传染病提供一种可行的预测方法,进而为相关部门提供呼吸道传染病防控的预测信息。方法首先,利用CEEMD数据预处理方法将原始时间序列数据(肺结核、猩红热和百日咳月发病率)分解为不同的IMF,从原始时间序列数据中去除IMFs获得剩余分量序列;其次,使用PSO-SVR模型拟合IMFs,分别使用PSO-SVR、GSA-SVR、PSOGSA-SVR、GRNN和LSSVM单一模型拟合剩余分量序列,选择滞后阶数(Lag)和IMFs的数量后,将IMFs和剩余分量序列的预测结果相加获得45个单项误差修正模型;最后,根据模型评价指标选择最优单项误差修正模型,并判断其是否满足预测效果的要求,如果最优单项误差修正模型的评价指标不满足要求,那么建立组合误差修正模型。结果(1)基于CEEMD分解的最优单项误差修正模型和组合误差修正模型的预测准确性和可靠性比并联模型高,且两种误差修正模型的MAE、MSE、R和IA均比并联模型好,两种误差修正模型的R和IA都达到0.96以上。(2)组合误差修正模型比单项误差修正模型的预测效果好,且三种呼吸道传染病中组合误差修正模型的总体预测趋势更接近真实趋势,特别是极值点。(3)三种呼吸道传染病的预测分析可以发现:基于数据驱动和模型评价指标选择的最优单项误差修正模型具有不同的IMF个数和滞后阶数,此外,组成三种呼吸道传染病的单项误差修正模型中的剩余分量的最优拟合模型也不同。结论(1)基于数据预处理的误差修正模型较明显地提高了呼吸道传染病发病率的预测准确性和可靠性,且组合误差修正模型的预测效果优于单项误差修正模型。(2)运用三种具有不同流行特征的呼吸道传染病发病率数据验证了误差修正模型的预测效果,预测结果证明误差修正模型的泛化性能较高,可以将其应用于预测此类具有时间序列特征的呼吸道传染病。(3)综合数据预处理、参数优化、权重搜索和误差修正等多种方法的误差修正模型的预测效果优于单一模型和并联模型。

关键词：呼吸道传染病预测数据预处理误差修正模型参数优化

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中国是否存在输入性通货膨胀？——基于误差修正模型与有无环图方法的分析

中国是否存在输入性通货膨胀？——基于误差修正模型与有无环图方...

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作者：张通奇北京大学

学位级别：硕士

本篇论文的主要目是回答中国在多大程度上存在着输入性通货膨胀的问题，研究对象是中国、美国、德国和日本四个经济体过去10年间通货膨胀的动态关系，研究工具是误差修正模型和有向无环图方法，实证结果表明:中国的通货膨胀运行相对独... 详细信息

本篇论文的主要目是回答中国在多大程度上存在着输入性通货膨胀的问题，研究对象是中国、美国、德国和日本四个经济体过去10年间通货膨胀的动态关系，研究工具是误差修正模型和有向无环图方法，实证结果表明:中国的通货膨胀运行相对独立，其他经济体的通货膨胀并没有明显地推高中国的价格总水平，输入性通货膨胀的风险有被高估的可能。

关键词：输入性通货膨胀误差修正模型有向无环图方法风险评估

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CAFTA实行对印度尼西亚与中国双边贸易差额的影响 ——基于误差修正模型的实证分析

CAFTA实行对印度尼西亚与中国双边贸易差额的影响 ——基于误差修...

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作者：曾俊理(ERICK CHANDRA) 南京大学

学位级别：硕士

当一国实行自由贸易区时对一国的宏观经济状况具有直接或间接的影响。虽然中国—东盟自由贸易区又称CAFTA。在2010年一月一日一才开始正式实施,但在未实行之前我们就能感到其影响。本人为了知道CAFTA实行的影响对印度尼西亚—中国双边... 详细信息

当一国实行自由贸易区时对一国的宏观经济状况具有直接或间接的影响。虽然中国—东盟自由贸易区又称CAFTA。在2010年一月一日一才开始正式实施,但在未实行之前我们就能感到其影响。本人为了知道CAFTA实行的影响对印度尼西亚—中国双边贸易差额进行研究,研究其长期的和短期的影响。本研究采用误差修正模型的方法,将利用时间序列数据(选取自2004年到2015年的季度数据)进行研究。研究将分为两个阶段进行回归:自2004年到2009年的未CAFTA实行阶段和自2010年到2015年的已CAFTA实行阶段。本研究通过利用RER、FDI、GDP自变量来研究其影响对印度尼西亚—中国双边贸易差额。

关键词：贸易差额中国--东盟自由贸易区误差修正模型

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我国外汇储备规模研究——基于协整分析和误差修正模型

我国外汇储备规模研究——基于协整分析和误差修正模型

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作者：闫红蕾对外经济贸易大学

学位级别：硕士

随着我国改革开放的深化，以及2001年加入世界贸易组织，进出口贸易快速增长，贸易顺差逐年攀升，加之国际直接投资规模扩大、投机资本的涌入，我国外汇储备迅速增加。至2009年12月，我国外汇储备额达到23991.52亿美元，年增长率达到25.... 详细信息

随着我国改革开放的深化，以及2001年加入世界贸易组织，进出口贸易快速增长，贸易顺差逐年攀升，加之国际直接投资规模扩大、投机资本的涌入，我国外汇储备迅速增加。至2009年12月，我国外汇储备额达到23991.52亿美元，年增长率达到25.38%。我国外汇储备的高速增长已引起国内外学者的广泛关注，因此对外汇储备需求规模成为学术界和政府部门关注的焦点。本文采用协整分析和误差修正模型分析了我国近25年的外汇储备需求影响因素。本文的主要结论如下：\n 出口商品总额的标准化值增长1%将导致外汇储备增长0.275%，进口商品总额的标准化值增长1%将导致外汇储备增长0.268%，实际利用外资的标准化值增长1%将导致外汇储备增长0.268%，人民币兑美元汇率的标准化值增长1%将导致外汇储备增长0.274%，国内生产总值、社会商品零售总额、货币供应量的标准化值增长1%将导致外汇储备增长0.279%，外债余额的标准化值增长1%将导致外汇储备增长0.27%。\n 外汇储备的调整速度取决于前期外汇储备的调整量、外汇储备需求的变动速度以及自身的调整能力。上一期外汇储备额变动得越大本期的调整速度越慢，当外汇储备需求变动速度增加时将导致外汇储备的变动加快，外汇储备向长期均衡值调整能力较强，然而目前在我国这种调整机制作用不明显。

关键词：外汇储备规模外汇调整能力 ADF检验因子分析协整分析误差修正模型

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基于误差修正模型对上证A股与B股市场的相关性研究

基于误差修正模型对上证A股与B股市场的相关性研究

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作者：佘红贵云南大学

学位级别：硕士

协整检验及其与之相伴的误差修正模型是近年来兴起的一种针对非平稳序列进行建模的方法，在目前宏观经济计量分析中，协整方法应用得非常广泛。比如协整方面的模型常用在经济学领域分析相关变量的长期均衡关系，也常被用来分析金融中的... 详细信息

协整检验及其与之相伴的误差修正模型是近年来兴起的一种针对非平稳序列进行建模的方法，在目前宏观经济计量分析中，协整方法应用得非常广泛。比如协整方面的模型常用在经济学领域分析相关变量的长期均衡关系，也常被用来分析金融中的套利行为。通过在非平稳序列基础上进行协整分析及建立误差修正模型，可以避免出现“伪回归”现象。在确定长期均衡关系后，通常建立误差修正模型来分析短期波动与长期均衡之间的调整关系。\n 但要注意的是，进行协整分析的变量之间应该是同阶单整才能进行建模。若对变量进行回归分析后，发现回归方程的残差项是非平稳的，则由EG两步法可知，这些变量之间不能建立误差修正模型来说明短期的波动。\n 本文在此理论基础上，分别利用协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型，对我国的上证A股指数和B股指数进行了长期均衡的研究。主要研究了以下内容：\n (1)介绍了本文的研究思路及研究的目的和意义，同时通过检索文献说明了国内外的研究现状及发展趋势。\n (2)介绍了协整分析、Granger因果检验和误差修正模型的相关知识点。\n (3)文章的主体部分为第四章，通过利用非平稳时间序列的ADF单位根检验，得到上证A股与B股指数序列的非平稳性，再进行差分得到两者都是同阶单整的序列，再辅之以Granger因果关系检验，来检验上证A股与B股的Granger因果关系。紧接着再建立回归模型，再对残差序列进行平稳性检验，若残差序列是平稳的，则可建立误差修正模型。最后对实际问题加以分析研究。\n (4)通过对上证A股与B股市场的相关性研究，得出两者不仅存在长期协整关系，还存在着短期的均衡关系。针对所建立的模型，对我国管理层提出相关的一些建议。

关键词：协整检验误差修正模型 Granger因果检验股票市场相关性

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