检索结果-内蒙古大学图书馆

数量经济技术经济研究 2009年第1期26卷 140-150页

作者：欧阳志刚华东交通大学经济管理学院华中科技大学经济学院

Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的... 详细信息

Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。

关键词：阈值协整非线性平滑转移误差校正模型有限样本性质

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

分数维非线性协整及误差校正模型

引用

统计与决策 2007年第10期23卷 4-7页

作者：蒋翠侠天津大学管理学院

本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性... 详细信息

本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。

关键词：协整误差校正模型分数维非线性小波神经网络

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

中国能源消费与经济增长的协整与误差校正模型研究

引用

系统工程 2004年第10期22卷 47-50页

作者：马超群储慧斌李科周四清湖南大学工商管理学院湖南长沙410082

详细研究中国从1954～2003年间年度GDP和能源总消费以及能源消费各构成部分(包括煤、石油、天然气和水电力等)之间的长期均衡关系。研究结果表明GDP分别与能源总消费、煤炭消费之间存在协整关系,而GDP与石油、天然气和水电之间不存在协... 详细信息

详细研究中国从1954～2003年间年度GDP和能源总消费以及能源消费各构成部分(包括煤、石油、天然气和水电力等)之间的长期均衡关系。研究结果表明GDP分别与能源总消费、煤炭消费之间存在协整关系,而GDP与石油、天然气和水电之间不存在协整关系,进而分别建立了GDP与能源总消费以及GDP与煤炭消费之间的误差校正模型。

关键词：协整 Granger因果关系能源消费误差校正模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

我国货币供给函数的协整与误差校正模型

引用

东北大学学报（自然科学版） 2006年第3期27卷 324-327页

作者：曾华赵爽李凯东北大学工商管理学院辽宁沈阳110004

传统的线性回归建模常假定时间序列是平稳的,以保证普通最小二乘法得到的估计量一致.而多数经济时间序列却是非平稳的,对其做线性回归可能产生所谓的“伪回归”.在协整理论基础上,借助统计和整理的经济数据,运用计量经济学的Eviews统计... 详细信息

传统的线性回归建模常假定时间序列是平稳的,以保证普通最小二乘法得到的估计量一致.而多数经济时间序列却是非平稳的,对其做线性回归可能产生所谓的“伪回归”.在协整理论基础上,借助统计和整理的经济数据,运用计量经济学的Eviews统计软件对我国货币供给进行实证分析,建立了误差校正模型.对误差校正模型残差的自相关性、异方差性进行检验,结果表明该模型在我国货币供给中是有效的,克服了“伪回归”现象,且具有很好的经济解释意义.

关键词：货币供给函数协整误差校正模型最小二乘回归单位根检验

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

组合预测误差校正模型的应用分析

引用

管理科学学报 2002年第6期5卷 53-64页

作者：唐小我曾勇电子科技大学管理学院成都610054

通过仿真和实例应用进一步分析了基于斯坦规则估计和误差校正机制的组合预测模型的适用性,并初步探讨对不同形式的组合预测模型进行再组合的效果.应用结果表明,对于非平稳或模式变动较大的平稳序列,组合预测的误差校正模型相对于非误差... 详细信息

通过仿真和实例应用进一步分析了基于斯坦规则估计和误差校正机制的组合预测模型的适用性,并初步探讨对不同形式的组合预测模型进行再组合的效果.应用结果表明,对于非平稳或模式变动较大的平稳序列,组合预测的误差校正模型相对于非误差校正模型具有明显的性能优势,不同组合预测的再组合可在一定程度上分散组合预测模型形式选择不当的风险.

关键词：组合预测斯坦规则估计误差校正模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于协整分析与误差校正模型的我国货币供给研究

基于协整分析与误差校正模型的我国货币供给研究

引用

作者：赵爽东北大学

学位级别：硕士

货币供给与一国经济目标紧密相关，适当的货币供给会刺激消费，推动经济的增长，而过度的货币供给会导致价格上涨或国际收支恶化，货币供给不足又会妨碍经济增长与发展。因此稳定的货币供给对一国经济的良性发展有着举足轻重的作用。 ... 详细信息

货币供给与一国经济目标紧密相关，适当的货币供给会刺激消费，推动经济的增长，而过度的货币供给会导致价格上涨或国际收支恶化，货币供给不足又会妨碍经济增长与发展。因此稳定的货币供给对一国经济的良性发展有着举足轻重的作用。我国货币当局(中国人民银行)在制定和执行货币政策中如何稳定货币供给，使货币供给投放适度，满足经济增长的合理需要，是一个亟待研究的问题。另外我国在运用协整分析法进行的研究中也存在一些亟待解决的问题，例如如何借助计量经济统计软件进行协整分析?如何在协整检验基础上建立误差校正模型?误差校正模型的预测效果如何? 本文采用Granger和Engle提出的处理非平稳时间序列的协整分析法和约化建模法，把我国货币供给的主要影响因素，即基础货币、现金比率、定期存款比率和法定准备金率作为解释变量，广义货币供给作为被解释变量，选取1990年至2004年的变量样本，对我国货币供给进行分析，以解决我国货币供给稳定性问题及目前经济学界运用协整分析法进行研究中存在的问题。全文重点研究了我国货币供给的分析过程。在分析中，本文首次借助计量经济学Eviews统计软件，运用协整分析法详细、全面地研究了我国货币供给分析过程，并用图表的形式演示了Eviews软件的操作过程。填补了误差校正模型生成过程不详的空白，创新地应用约化建模法消除了建立误差校正模型中的残差自相关现象。在分析的基础上，运用经济学的理论知识，分析已建立的误差校正模型，得出以下结论：现金存款比率对货币供给的弹性最高，达到-0.717，表明货币供给的变动对现金存款比率影响最大；定期存款比率对货币供给的弹性次之，为-0.625；法定准备金率对货币供给的弹性最小，为-0.397，表明货币供给的波动对法定准备金影响有限，弹性偏低；货币供给对短期波动的修正幅度接近170％，调整幅度相当大。针对这几点研究结论，对我国货币当局提出几点政策建议，以实现货币当局稳定货币供给、保证经济健康发展的目的。

关键词：货币供给协整分析误差校正模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于CEEMD和误差校正模型的AQI趋势预测 ——以21世纪海上丝绸之路的17个港口城市为例

基于CEEMD和误差校正模型的AQI趋势预测 ——以21世纪海上丝绸之...

引用

作者：孙佳楠兰州大学

学位级别：硕士

随着经济的快速发展大气污染频发,这不仅对人类健康和生态系统产生负面影响,也不利于经济的可持续发展。因此,预防和控制大气污染情况是当前我国发展过程中的迫切需求,而大气污染预测可以为这一过程提供可靠的信息,所以建立可靠的大气... 详细信息

随着经济的快速发展大气污染频发,这不仅对人类健康和生态系统产生负面影响,也不利于经济的可持续发展。因此,预防和控制大气污染情况是当前我国发展过程中的迫切需求,而大气污染预测可以为这一过程提供可靠的信息,所以建立可靠的大气污染预测模型是十分必要的。目前,误差校正模型被广泛作为大气污染预测模型使用。但是,这种传统的误差校正模型仍然有可改进的空间。据此,本文在传统误差校正模型的基础上引入了CEEMD(互补集成经验模式分解),PSO(粒子群优化)、GSA(重力搜索算法)、GWO(灰狼优化算法),SVR(支持向量回归)以及GRNN(广义回归神经网络)建立了一个改进的误差校正模型,并命名为CEEMD-SLM-ECM(互补集成经验模式分解-统计学习模型-误差校正模型)。本文选择21世纪海上丝绸之路经济带的17个港口城市的AQI数据来检验此模型的预测能力和有效性。数据分析表明,CEEMD-SLM-ECM模型的精确度比传统的误差校正模型更优异。以上海为例,CEEMD-SLM-ECM模型的MAPE范围为5.55%-10.83%,而传统误差校正模型的MAPE范围为8.69%-28.44%。因此,本文建立的CEEMD-SLM-ECM模型是一个精确可靠的大气污染趋势预测模型。

关键词：误差校正模型支持向量回归大气污染趋势预测数据预处理

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

汇率协整分析中非线性误差校正模型的构建与应用