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文献类型

  • 2 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

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主题

  • 3 篇 调整“已实现”波动...
  • 1 篇 高频金融时间序列
  • 1 篇 garch模型
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  • 1 篇 市场有效性
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  • 1 篇 arfima模型
  • 1 篇 沪深两大股市
  • 1 篇 高频数据
  • 1 篇 长记忆性

机构

  • 1 篇 天津大学
  • 1 篇 天津理工大学
  • 1 篇 合肥工业大学

作者

  • 1 篇 李月环
  • 1 篇 周洁
  • 1 篇 徐正国
  • 1 篇 张世英

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=调整“已实现”波动率"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
调整"实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究
收藏 引用
系统工程 2004年 第8期22卷 60-63页
作者: 徐正国 张世英 天津大学管理学院 天津300072
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"实现"波动率是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率的度量方法。为了降低"实现"波动的测量误差,提出更有效的调整"实现"波动... 详细信息
来源: 评论
我国股指期货仿真交易市场有效性研究
我国股指期货仿真交易市场有效性研究
收藏 引用
作者: 李月环 合肥工业大学
学位级别:硕士
随着沪深300指数被确立为我国股指期货交易的标的指数,我国的股指期货交易被推上日程。但是由于我国股指期货市场起步较晚,发展经验不足。所以我国政府在正式推出股指期货交易之前先在国内开展了仿真交易,以期从中发现问题,为股指期... 详细信息
来源: 评论
基于MEM模型的金融波动建模与波动溢出分析
收藏 引用
中文信息 2014年 第5期 69-71页
作者: 周洁 天津理工大学中环信息学院 天津300380
基于高频数据的金融市场建模与波动溢出分析具有重要的理论和现实意义.乘积误差模型(MEM)通过对非负变量如“实现波动率的建模,可以很好的刻画高频数据下的金融资产的波动性.本文采用“实现波动率的一种改进形式——调整实... 详细信息
来源: 评论