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主题

  • 2 篇 贷款信用违约互换
  • 1 篇 早偿
  • 1 篇 cir过程
  • 1 篇 违约
  • 1 篇 约化模型
  • 1 篇 早偿风险
  • 1 篇 违约风险
  • 1 篇 montecarlo模拟
  • 1 篇 结构化模型

机构

  • 2 篇 同济大学
  • 1 篇 中国农业银行上海...

作者

  • 2 篇 戎嫣耘
  • 1 篇 yang xiao-li
  • 1 篇 梁进
  • 1 篇 rong yan-yun
  • 1 篇 liang jin
  • 1 篇 杨晓丽

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=贷款信用违约互换"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
结构化模型下的贷款违约互换定价
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高校应用数学学报(A辑) 2012年 第2期27卷 146-156页
作者: 戎嫣耘 杨晓丽 梁进 同济大学数学系 上海200092 中国农业银行上海分行 上海201315
文中考虑贷款违约互换(LCDS)的定价模型.影响定价的两个主要因素早偿和违约分别用引入早偿强度和结构化方法来刻画.模型可转换为二维偏微分方程的定解问题,通过降维求其解给出了LCDS的保费的定价公式,并在此基础上给出数值算例.
来源: 评论
联系房贷的LCDS的定价研究
联系房贷的LCDS的定价研究
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作者: 戎嫣耘 同济大学
学位级别:硕士
2007年,美国的次级房贷引发的金融危机对全球经济和金融市场的发展造成巨大影响,美国许多商业银行相继破产,使得人们对于房贷的发放引起极大关注,不良房贷作为引起危机的因子,住房抵押贷款的定价问题引起人们关注,对于起放大杠杆作用的... 详细信息
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