检索结果-内蒙古大学图书馆

暨南大学学报（自然科学与医学版） 2012年第5期33卷 439-443页

作者：柳向东寇璐暨南大学经济学院统计学系广东广州510632

主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题.资产价格变动既有"正常"的变动,也有"不正常"的变动."不正常"的变动通常是重要的信息到达所造成的.由于信息的到达往往在一些离散的时间点,因而用Pois... 详细信息

主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题.资产价格变动既有"正常"的变动,也有"不正常"的变动."不正常"的变动通常是重要的信息到达所造成的.由于信息的到达往往在一些离散的时间点,因而用Poisson过程来描述这一变动,从而得出了带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价的偏微分方程;此外,将其与资产份额定价方法结合,并通过严格的证明,得到了相应的投资策略.

关键词：带Poisson跳的无套利模型寿险定价偏微分方程资产份额定价

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寿险公司产品设计与投资策略关联性的模拟

寿险公司产品设计与投资策略关联性的模拟

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作者：史献涛上海财经大学

学位级别：硕士

本文主要是基于当前我国金融市场结构不完善，投资工具单一，保险公司投资渠道受限等背景，针对长期寿险产品的特征，从公司角度出发，一方面，搜集现有的金融投资工具，通过构建利率期限结构、采用资产份额方法产品定价，计算出产品负... 详细信息

本文主要是基于当前我国金融市场结构不完善，投资工具单一，保险公司投资渠道受限等背景，针对长期寿险产品的特征，从公司角度出发，一方面，搜集现有的金融投资工具，通过构建利率期限结构、采用资产份额方法产品定价，计算出产品负债的现金流量截面；另一方面，估算我国各种投资工具的平均报酬，相关系数等，制定有效前沿曲线；最后选定投资组合进行模拟，进行风险报酬评估，套入相关模拟模型，为寿险公司最终制定投资策略提供一套验证流程，以作为寿险保险产品设计流程中与投资组合策略紧密融合的媒介。对寿险公司资产负债风险的管理，寿险业长远而稳健的发展，提供值得借鉴的参考模型。\n 本篇研究论文结构安排如下：\n 第一章引言。主要介绍了本文研究背景、研究动机和目的；第二章文献综述。主要介绍了资产负债管理、利率期限结构、有效前沿、久期、VAR等概念及其应用；第三章为本文第一个核心部分，主要是构建寿险产品现金流量截面模型。通过搜集我国现有各类金融财务投资工具组合的利率结构，构建出我国利率的期限结构；寻求寿险产品设计现金流量测试模型，估算我国寿险市场产品实际负债面久期，建立以我国寿险市场产品现金流量为基础的产品负债现金流截面；第四章为本文第二个核心部分，估算我国各种投资工具的平均报酬率、方差及相关系数，导出在我国法律投资限制下的有效前沿曲线，选定投资组合进行模拟、风险报酬评估，并最终制定投资策略组合；第五章全文的总结结论和建议。\n 本文主要结论：构建出了2006年度的利率期限结构，显示我国投资工具利率随时间呈现上升趋势。构建出寿险产品(两全险)的负债面新近流量模型，得出有无股票投资限制下的投资组合表。初步完成了建立产品设计与投资策略连结的模型，寿险公司可由两方面思考产品设计与投资组合策略的关联性，给出了寿险公司制定投资组合的原则和方法。

关键词：资产负债管理 ALM 资产份额定价

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投资连结保险的定价及费用分析

投资连结保险的定价及费用分析

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作者：周斌上海财经大学

学位级别：硕士

投资连接保险(简称“投连险”)是一种新型的人身保险。从1999年10月平安推出的第一代投连险到2004年12月以友邦金中金精选组合为代表的偏重投资功能的第三代投连险，我国的投连险市场经历了多次的起起落落，这主要是由于投连险定价中一... 详细信息

投资连接保险(简称“投连险”)是一种新型的人身保险。从1999年10月平安推出的第一代投连险到2004年12月以友邦金中金精选组合为代表的偏重投资功能的第三代投连险，我国的投连险市场经历了多次的起起落落，这主要是由于投连险定价中一些费用的归属及投资帐户和保障帐户的保费比例不透明，这使得投连险的定价就像黑匣子一样，给消费者带来了很多认识上的错误。\n 直到2003年6月，保监会才发布了《关于印发人身保险新型产品精算规定的通知》(保监发67号)，其中有关于个人投连险的精算规定，该文件规定了投连险定价中的费用比率，投资帐户评估及准备金评估。这标志着我国已经初步对投连险的定价及准备金评估做了相关规定。但是这个规定没有解决如何对投连险进行定价，投连险的费用结构到底是怎么样等问题。\n 为了更清楚地了解投资连结保险，本文通过调查我国保险市场上的投连产品，总结出我国投连险的基本特征及其费用结构，此外还讨论了投资连接保险与其他金融产品的比较；在这个基础上，本文针对不同的投连产品设计了不同的定价模型，其中特别是将资产份额定价模型应用于投连险的定价，并列举了一个简单的定价实例；最后，从消费者的角度，对投连险与同等收益程度的基金和死亡保险的组合产品进行了费用的比较分析。\n 本文共分六章，第一章为绪论，介绍了本文的研究背景、意义、研究目的以及本章的框架结构；第二章为投资连结保险的概述及国外考察，讨论了投资连结保险的基本特点、对保险公司及消费者或投保人的吸引力和风险，最后还阐述了投资连结保险的国外发展情况；第三章为我国投资连结保险的特点及其与其他金融产品的比较。这一章是通过调查我国各公司投连产品的条款，而总结出我国投连产品的基本特点；第四章为投资连结保险的定价模型。本章是本文的主体内容之一，着重论述了针对不同种类的投连产品所适用的定价模型，特别是将资产份额定价模型应用于投连险的定价中；第五章为投资连接保险的效益分析。本章也是本文的主体内容之一。它着重通过分析投连产品的费用结构的基础上，与同等收益程度的基金和死亡保险的产品组合来进行效益分析；第六章是总结及不足之处，本章进一步总结了本文所提出的结论及观点，以及本文的不足之处与可进一步研究的问题。\n 本文的创新之处在于：\n 1.主要针对我国保险市场上的投连产品，通过归纳总结得出我国投资连结保险的特征；\n 2.比较详细地分析了投资连结保险的费用结构；\n 3.将资产份额定价模型运用于投资连结保险的定价；\n 4.

关键词：投资连结保险保费定价资产份额定价费用分析人身保险保险管理

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基于个体公平原则的寿险产品定价模型

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经济数学 2016年第2期33卷 9-14页

作者：赵明清张晓晓陈玉澎山东科技大学数学与系统科学学院山东青岛266590

在无套利框架的基础上,讨论基于个体公平原则下的寿险产品定价问题,即运用倒向随机微分方程理论,将投保人和保险人置于同一系统中进行考虑:首先,根据双方的随机投资决策目标分别建立无套利寿险定价模型和动态资产份额定价模型,得出两个... 详细信息

在无套利框架的基础上,讨论基于个体公平原则下的寿险产品定价问题,即运用倒向随机微分方程理论,将投保人和保险人置于同一系统中进行考虑:首先,根据双方的随机投资决策目标分别建立无套利寿险定价模型和动态资产份额定价模型,得出两个特殊线性倒向随机微分方程的显式解;然后,建立基于个体公平原则的寿险定价模型,从投保人和保险人双方的角度对寿险产品进行公平定价,得出了从供需双方考虑的投资回报定价公式;最后,利用所建立的模型进行案例分析,计算出基于个体公平原则的保费及保险公司的投资策略.该寿险产品定价模型不仅考虑了保险人的意愿,还同时考虑了投保人的实际情况,因此,按此定价理念开发出的保险产品,不仅可以提高产品研发的成功率,而且使得研发出的新产品更能在竞争激烈的保险市场中站稳脚步.

关键词：应用统计数学寿险定价模型无套利定价资产份额定价个体公平原则

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寿险模型在无套利框架下的定价分析

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科学技术与工程 2010年第31期10卷 7852-7855页

作者：陈琳柳向东熊美莉暨南大学经济学院统计学系广州510632

主要讨论无套利框架下的寿险模型定价问题。即从无套利的角度对寿险产品进行定价分析,寿险投资也被纳入到模型之中,费率厘定的思路将从"投保获利"转变为"运营获利"。参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了... 详细信息

主要讨论无套利框架下的寿险模型定价问题。即从无套利的角度对寿险产品进行定价分析,寿险投资也被纳入到模型之中,费率厘定的思路将从"投保获利"转变为"运营获利"。参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中的边界条件,并在模型改进的基础上,将无套利寿险定价思想与资产份额定价方法相结合,通过测算分析,计算出合理的保费及投资策略。

关键词：寿险定价资产份额定价寿险投资无套利理论随机微分方程

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