检索结果-内蒙古大学图书馆

本文试利用香的股票市场的历史数据,对CAPM对投资收益的预期作测试,以期加深了解该模型理论运用于现实情况的可靠度与局限性,设定用香港特区股票交易市场2000-2015年间的数据对CAPM作时间序列的回归分析,所的数据为香港金融管理局网页中,经过核对的可靠料,并参考相类似的学术研究方法,以求得到较实际的结论。

关键词：资产定价模型香港股票风险系数

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金融市场非理性下的资产定价模型及投资策略

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辽宁科技学院学报 2006年第4期8卷 57-59页

作者：吴苑中国人民大学财政金融学院北京100872

传统的主流金融学理论认为资本市场是有效的,并以此为基础产生了现代资产组合模型,资本资产定价模型等经典理论。但在新兴金融市场中,制度性缺陷严重影响这些理论的可行性。本文从行为金融学的视角入手,讨论了在无效资本市场中,如何完... 详细信息

传统的主流金融学理论认为资本市场是有效的,并以此为基础产生了现代资产组合模型,资本资产定价模型等经典理论。但在新兴金融市场中,制度性缺陷严重影响这些理论的可行性。本文从行为金融学的视角入手,讨论了在无效资本市场中,如何完善资产定价模型,如何评价股票、公司的价值,理性地进行投资决策。

关键词：有效市场无效市场价值风险行为金融学资产定价模型价值投资

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基于期望与方差判别标准推导资产定价模型(CAPM)

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贵州大学学报（自然科学版） 2001年第3期18卷 165-169页

作者：胡玉舟贵州大学数学系贵州贵阳550025

提出了基于期望与方差判别标准的投资组合方法 ,以此推导出了资产定价公式 (CAPM ) 。

关键词：期望方差投资组合资产定价公式资产定价模型风险收益

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资产定价前沿探究——交叉领域资产定价模型

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当代经济 2016年第29期33卷 128-130页

作者：李茜武汉大学经济与管理学院湖北武汉430072

本文在介绍CAPM发展进程的基础上,重点探讨了资产定价模型在交叉领域的应用,分别将信息学、传媒学和环境学三个领域变量加入基本定价模型中,对传统CAPM进行全面系统的改进,以提高模型的应用范围,并在结尾处给出了新领域中定价模型的探... 详细信息

本文在介绍CAPM发展进程的基础上,重点探讨了资产定价模型在交叉领域的应用,分别将信息学、传媒学和环境学三个领域变量加入基本定价模型中,对传统CAPM进行全面系统的改进,以提高模型的应用范围,并在结尾处给出了新领域中定价模型的探索与展望。

关键词：资产定价模型信息不对称媒体情绪环境资产

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基于资产定价模型背景下数学对互联网金融发展的影响

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中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 2021年第6期 257-257,259页

作者：李瀚隆西交利物浦大学江苏苏州215123

资产定价模型是现代金融学的基础,数学在金融领域存在关键作用。如今互联网发展迅速,在资产定价模型的背景下,以互联网信息技术为媒介,投资者便有机会破除金融资产信息垄断限制,从而更加准确评定金融资产风险以及经济效益。而随着互联... 详细信息

资产定价模型是现代金融学的基础,数学在金融领域存在关键作用。如今互联网发展迅速,在资产定价模型的背景下,以互联网信息技术为媒介,投资者便有机会破除金融资产信息垄断限制,从而更加准确评定金融资产风险以及经济效益。而随着互联网开放了大量金融资产信息,人们对信息的处理提出了更高要求。因此,数学的应用对于互联网金融的发展至关重要。本文探究资产定价模型和互联网金融之间相互作用,并分析在资产定价模型背景之下数学对于互联网金融对应发展的意义,通过采取先进数据信息技术促使互联网金融健康发展。

关键词：资产定价模型数学互联网金融发展

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中美资产定价模型的实证比较研究

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行政事业资产与财务 2006年第3期 72-75页

作者：崔劲中锋资产评估有限公司

一、引言企业价值评估中,评估标的为企业各生产要素有机组合体的综合价值,而非个别要素价值之和。因此国际上一般都采用以被评估公司的整体价值为评估标的的评估方法,收益法作为其中最重要的方法之一,在资本市场中得到广泛运用。

关键词：资本市场资产定价模型比较研究企业价值评估收益法期望收益投资者中国证券市场折现率资产评估

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基于搜寻的有限参与和流动性资产定价模型——中国股市“流动性之谜”的一个理论解释

基于搜寻的有限参与和流动性资产定价模型——中国股市“流动性之...

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2004年经济全球化背景下中国金融业改革与发展研讨会

作者：汪勇祥吴卫星中国人民大学金融与证券研究所中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所

Pagano(1989)的经典论文研究了市场波动性与市场深度(或者说市场流动性)之间的关系。Pagano用市场中投资者人数作为衡量市场深度的一个重要指标,并认为市场深度是自我实现型的：如果投资者认为市场具有深度,他们将参与该市场,从而形成... 详细信息

Pagano(1989)的经典论文研究了市场波动性与市场深度(或者说市场流动性)之间的关系。Pagano用市场中投资者人数作为衡量市场深度的一个重要指标,并认为市场深度是自我实现型的：如果投资者认为市场具有深度,他们将参与该市场,从而形成深度市场,这时资产价格波动性很小;如果投资者认为市场很薄,他们将拒绝进入该市场,结果是市场变得越来越薄,资产价格波动性越来越大。而欧洲一些国家证券市场的发展状况验证了Pagano的这一理论。在本文第二部分，笔者建立基于最优搜寻行为的内生有限参与模型，并分析模型的经济含义;在第三部分，在有限参与的设定下，笔者建立一个基于流动性的资产定价模型;最后一部分，对本文进行概括和总结，并指出有待进一步研究的问题。

关键词：有限参与市场流动性资产定价模型中国股市证券市场

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通过资产定价模型对潞安环能股利分配政策的分析

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中国总会计师 2012年第1期 106-107页

作者：王会波上海潞安投资有限公司

公司的股利政策是金融领域中最为重要的问题之一，如何制定一个合理的标准来对上市公司的股利分配政策进行界定，使得上市公司的价值增长和股东利益能够实现最大化，一直是上市公司董事会孜孜寻求的目标。传统理论中颇为有影响力的MH定... 详细信息

公司的股利政策是金融领域中最为重要的问题之一，如何制定一个合理的标准来对上市公司的股利分配政策进行界定，使得上市公司的价值增长和股东利益能够实现最大化，一直是上市公司董事会孜孜寻求的目标。传统理论中颇为有影响力的MH定理认为在完美市场等假设下股利政策对股票价格没有影响，

关键词：股利分配政策资产定价模型上市公司股利政策公司董事会金融领域股东利益价值增长

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资本—资产定价模型及其检验和评价

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湖南税务高等专科学校学报 1997年第1期10卷 4-7,13页

作者：傅斌中国社会科学院研究生院

资本—资产定价模型(CAPM,Capital Asset Pricing Model)是在马科维茨(HarryMarkowitil)的证券组合理论(Portfortio Theory)基础上提出的一种证券投资理论。如果马科维茨的证券组合理论属于规范经济学的范畴,它研究的是人们如何投资,那... 详细信息

资本—资产定价模型(CAPM,Capital Asset Pricing Model)是在马科维茨(HarryMarkowitil)的证券组合理论(Portfortio Theory)基础上提出的一种证券投资理论。如果马科维茨的证券组合理论属于规范经济学的范畴,它研究的是人们如何投资,那么资本一资产定价模型则属于实证经济学的范畴,它研究的是如果每个投资者都按马科维茨证券组合理论描述的方式投资的话,证券价格将会发生什么变化;或者说,如何决定证券的相对价格,即如何为一组证券定价。现在,资本—资产定价模型已发展为检验风险性资产效率判断的基础。

关键词：资产定价模型最小方差证券组合市场证券组合市场投资组合资产预期收益率无风险资产证券组合理论资本市场线证券市场线投资者

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