检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2004年第12期20卷 47-48页

作者：周少甫杜福林华中科技大学经济学院

ARCH理论是目前国际上非常前沿的用于金融市场资产定价的理论.与传统的CAPM、APT理论相比,ARCH是一种动态非线性的股票定价模型,它突破了传统的方法论和思维方式,摒弃了风险与收益呈线性关系的假定,反映了随机过程的一个特殊性质--方差... 详细信息

ARCH理论是目前国际上非常前沿的用于金融市场资产定价的理论.与传统的CAPM、APT理论相比,ARCH是一种动态非线性的股票定价模型,它突破了传统的方法论和思维方式,摒弃了风险与收益呈线性关系的假定,反映了随机过程的一个特殊性质--方差随时间变化而变化.

关键词： GARCH 金融市场资本资产定价模型股票定价风险与收益 CAPM 经济变量特殊性质刻划方差

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资本资产定价模型的扩展及其在保险中的应用

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成都理工大学学报（社会科学版） 2014年第3期22卷 57-62页

作者：张鸿雁李丽玲中南大学数学与统计学院长沙410083

传统的资本资产定价模型是在一系列过于严格化、理想化的条件下建立起来的。针对现实资本市场情况,通过对资本资产定价模型的应用条件的部分修改,如增加保险公司存在违约风险、交易费用和税收的条件,并且讨论交易费用分别为固定值和保... 详细信息

传统的资本资产定价模型是在一系列过于严格化、理想化的条件下建立起来的。针对现实资本市场情况,通过对资本资产定价模型的应用条件的部分修改,如增加保险公司存在违约风险、交易费用和税收的条件,并且讨论交易费用分别为固定值和保费的函数时的情形以及税收分为固定值和变量的情形,对保费定价问题进行模型扩展。理论推导结果显示,在存在违约风险情况下,保险公司所收保费应该更低;承保费用越少,所需保费就越少;存在税负条件下的公平保费与税收水平有关。

关键词：资本资产定价模型公平保费财产保险

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资本资产定价模型在沪市拟合程度检验

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上海市经济管理干部学院学报 2008年第6期6卷 58-63页

作者：李金垒靳军会张雯中央民族大学北京100081 西安交通大学陕西710061

资本资产定价模型是现代金融理论的重要基础,从一开始就处于金融理论研究的前沿。利用标准资本资产定价模型对从沪市选取的32支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重不... 详细信息

资本资产定价模型是现代金融理论的重要基础,从一开始就处于金融理论研究的前沿。利用标准资本资产定价模型对从沪市选取的32支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重不大,非系统因素起很大的作用,表明广泛运用投资组合会有良好的前景。

关键词：资本资产定价模型 β系数回归分析风险与收益

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资本资产定价模型的实证研究

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现代商业 2010年第29期 6-8页

作者：蔡胜琴南京航空航天大学经济与管理学院江苏南京211100

资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的三大基石之一,对西方金融理论产生了深远的影响。利用资本资产定价模型对从上海股市选取的45支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占... 详细信息

资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的三大基石之一,对西方金融理论产生了深远的影响。利用资本资产定价模型对从上海股市选取的45支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重很小,非系统因素起比较大的作用,从而表明运用投资组合会有相当好的前景。

关键词：资本资产定价模型 β系数回归分析风险与收益

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资本资产定价模型CAPM在上海股市中的实证研究

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全国流通经济 2017年第19期 75-77页

作者：李梦鸽郑州大学国际学院河南郑州450000

我国股票交易所成立于上世纪90年底,在这二十多年来发展迅速,期间对CAPM在我国股市的适用性研究分析不断。本文首先对资本资产定价模型进行简要介绍,然后选取了上海股市的20支股票进行实证检验。结果发现:这20支股票的系统风险对股票预... 详细信息

我国股票交易所成立于上世纪90年底,在这二十多年来发展迅速,期间对CAPM在我国股市的适用性研究分析不断。本文首先对资本资产定价模型进行简要介绍,然后选取了上海股市的20支股票进行实证检验。结果发现:这20支股票的系统风险对股票预期收益率的解释能力尚可,股票收益率对系统风险的补偿程度较高,系统风险在总风险所占比重较大。也可以说,我们得到了这样一个结论:CAPM理论适用于上海股票市场A股。最后,针对研究结果,本文总结了过程中出现的问题,以便为我国找到最合适的理论模型。

关键词：资本资产定价模型上海股市实证分析

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资本资产定价模型在证券投资中的应用

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财会通讯（中） 2011年第5期 4-5页

作者：周俊余北京林业大学

作为现代金融理论的三大基石之一,资本资产定价模型经常被西方发达国家的投资者用来解决金融投资决策中的一般性问题,在诸如资产定价、投资组合业绩的测定、资本预算、投资风险分析及事件研究分析等方面得到了广泛的应用。一、资本资产... 详细信息

作为现代金融理论的三大基石之一,资本资产定价模型经常被西方发达国家的投资者用来解决金融投资决策中的一般性问题,在诸如资产定价、投资组合业绩的测定、资本预算、投资风险分析及事件研究分析等方面得到了广泛的应用。一、资本资产定价理论简介(一)理论渊源资本资产定价理论是在马克维茨投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的一种证券投资理论,主要研究证券市场中资产的预期报酬率与风险资产之间的关系。

关键词：资本资产定价模型证券市场线报酬率证券投资财政管理

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资本资产定价模型探论

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安顺学院学报 2013年第6期15卷 107-108,123页

作者：梁艳安徽财贸职业学院安徽合肥230601

文章分析了资本资产定价模型的建立、有关理论的证明过程,以及它在投资和理财中的应用,并探讨其局限性。

关键词：资本资产定价模型资本市场线证券市场线

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资本资产定价模型下的资产组合风险收益研究

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中国对外贸易（英文版） 2012年第16期 78-79页

作者：凌菲悦辽宁大学经济学院

资本资产定价模型(CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,它刻画了均衡状态下资产的预期收益率及其与市场风险之间的关系.本文选取2008年8月22日至2011年12月13日包钢股份以及西部矿... 详细信息

资本资产定价模型(CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,它刻画了均衡状态下资产的预期收益率及其与市场风险之间的关系.本文选取2008年8月22日至2011年12月13日包钢股份以及西部矿业的股票并对其进行组合,通过对贝塔系数,方差等的计算和资本资产定价模型对股票组合前后的风险和收益进行分析,分析组合对风险和收益的影响.

关键词：资本资产定价模型贝塔系数

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资本资产定价模型(CAPM)在证券市场中的应用

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沿海企业与科技 2005年第10期 92-92,89页

作者：余志红广东发展银行安阳支行河南安阳455000

文章介绍了资本资产定价模型(CAPM)在证券市场中的理论意义及作用,对CAPM在我国证券市场应用有效性的因素进行了分析,提出CAPM改进的措施和改进模型的应用。

关键词：资本资产定价模型 CAPM的研究结论 CAPM的因素分析

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资本资产定价模型的实证研究——以中国国航为例

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当代经济 2015年第23期32卷 126-127页

作者：刘琪何旻玖疏雨安徽财经大学金融学院安徽蚌埠233030

资本资产定价模型(CAPM)在近30年来在广大学者的争论下对其有效性进行了一系列的对于实证研究,它已经成为现代金融学最重要的理论基石之一。本文采用实证分析方法对资本资产定价模型进行了实证研究,通过以中国国航为研究对象,运用计量... 详细信息

资本资产定价模型(CAPM)在近30年来在广大学者的争论下对其有效性进行了一系列的对于实证研究,它已经成为现代金融学最重要的理论基石之一。本文采用实证分析方法对资本资产定价模型进行了实证研究,通过以中国国航为研究对象,运用计量经济学的最小二乘法回归计算出中国国航的贝塔系数并加以分析。

关键词：资本资产定价模型贝塔系数中国国航

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