检索结果-内蒙古大学图书馆

资本资产定价模型在中国市场的实证研究

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时代金融 2008年第10期 23-25页

作者：谭熙四川大学经济学院

本文试图运用深沪股票市场的数据,对资本资产定价模型进行了研究,目的是检验风险和收益的关系是否符合CAPM理论。并根据股票市场中的三种市场格局划分了三个时间段进行分别的检验。

关键词：资本资产定价模型风险收益

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资本资产定价模型在经济环境问题中的应用

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经营者 2015年第7期 162-163页

作者：李泊宁东北财经大学数学学院

城市经济发展可能会以损害环境利益为代价，而城市生态环境的恶化同样会制约城市经济的可持续发展。在考虑生态恶化风险的基础上，运用时间序列的资本资产定价模型方法，从经济建设投资成本、收益、与环境成本等角度构建经济建设实际效... 详细信息

城市经济发展可能会以损害环境利益为代价，而城市生态环境的恶化同样会制约城市经济的可持续发展。在考虑生态恶化风险的基础上，运用时间序列的资本资产定价模型方法，从经济建设投资成本、收益、与环境成本等角度构建经济建设实际效用模型，将环境成本纳入经济建设成本中，并进一步讨论环境恶化风险的内涵。构建经济建设实际效用模型，为我国城市经济建设理论体系提供思路。

关键词：经济与环境资本资产定价模型经济建设实际效用模型

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资本资产定价模型的理论评价及其在我国证券市场的应用

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职业圈(现代软科学) 2006年第2期 42-43页

作者：林琳马彪南京理工大学经济管理学院南京理工大学经济管理学院南京210094

资本资产定价模型是近几十年来金融理论中用来研究和解决资产定价问题的一种倍受关注的经济模型,该模型因为其广泛的适用性和实用的价值成为投资定价的基本模型。但是,由于模型本身还存在一定的局限性和限制,所以不断接受着各种实践检... 详细信息

资本资产定价模型是近几十年来金融理论中用来研究和解决资产定价问题的一种倍受关注的经济模型,该模型因为其广泛的适用性和实用的价值成为投资定价的基本模型。但是,由于模型本身还存在一定的局限性和限制,所以不断接受着各种实践检验的挑战。本文将在其基本的理论及局限性分析的基础上探讨该模型应用于我国的证券市场存在的问题,并指出怎样增强资本资产定价模型在我国证券市场的应用的有效性。

关键词：资本资产定价模型有效性证券市场

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资本资产定价模型在上海股票市场适用性的实证检验

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湖南医科大学学报（社会科学版） 2008年第6期10卷 67-70页

作者：陈建军陈石清中南林业科技大学商学院

以上证180指数各成份股票2005年7月至2007年11月期间的周表现为样本，借助统计工具对资本资产定价模型（CAPM）在上海股票市场的应用进行实证研究结果表明，收益率与系统风险之间的线性关系不显著，且无风险利率的估计值远大于实际的元... 详细信息

以上证180指数各成份股票2005年7月至2007年11月期间的周表现为样本，借助统计工具对资本资产定价模型（CAPM）在上海股票市场的应用进行实证研究结果表明，收益率与系统风险之间的线性关系不显著，且无风险利率的估计值远大于实际的元风险利率，这说明沪市具有明显的投机特征，同时也说明经典的资本资产定价模型在上海股票市场现阶段存在不适用性。

关键词：资本资产定价模型上海股票市场系数上证180指数

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资本资产定价模型在证券投资组合中的应用

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老区建设 2009年第14期 25-27页

作者：龚俊江西财经大学统计学院

资本资产定价模型是现代金融理论的一块重要的基石。在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的一个重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入的研究无疑在理论上和实践上都有着重要的意义。文章首先从现代资产定价理论的... 详细信息

资本资产定价模型是现代金融理论的一块重要的基石。在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的一个重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入的研究无疑在理论上和实践上都有着重要的意义。文章首先从现代资产定价理论的渊源入手,分析在资本资产定价模型下,人们均选择有效的证券组合,用收益率的标准差来度量有效证券组合的风险。

关键词：资本资产定价模型证券组合收益率风险

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资本资产定价模型的应用与思考

资本资产定价模型的应用与思考

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2018 5th ICSSH Conference on Economic Development and Management(ICSSH-EDM 2018)

作者：童岳嵩黔南民族职业技术学院财经系

资本资产定价模型理论是现代证券财务中一个非常重要的理论,在资本市场中得到广泛的应用。模型经过十多年的发展,目前在资本资产定价理论中的地位是举足轻重的。现今,虽然有部分学者对资本资产定价模型的定价提出了质疑,但是大部分经济... 详细信息

资本资产定价模型理论是现代证券财务中一个非常重要的理论,在资本市场中得到广泛的应用。模型经过十多年的发展,目前在资本资产定价理论中的地位是举足轻重的。现今,虽然有部分学者对资本资产定价模型的定价提出了质疑,但是大部分经济学家仍然认为没有一项研究能够证明它的无效。并且许多学者都积极的提出自己的改进意见。更有部分学者把其他领域和资本资产定价模型相结合进行创新。所以本文主要从模型的假设条件入手,阐述资本资产定价模型的假设条件与经济现状之间的矛盾根源以及探讨模型在理财实务中的应用。

关键词：资本资产定价模型理论假设条件矛盾理财实务

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基于稳态分布的资本资产定价模型上海股市实证分析

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商业研究 2006年第12期 153-155页

作者：刘国光吴钧河海大学商学院江苏南京210098 淮阴师范学院江苏淮阴223001

运用BS估计和OLS估计对资本资产定价模型在我国证券市场的应用进行了实证分析,分析结果显示,运用OLS方法对建立在资产收益为正态分布基础上的传统资本资产定价模型与运用BS方法对资产收益为α稳态分布的资本资产定价模型的贝塔系数估计... 详细信息

运用BS估计和OLS估计对资本资产定价模型在我国证券市场的应用进行了实证分析,分析结果显示,运用OLS方法对建立在资产收益为正态分布基础上的传统资本资产定价模型与运用BS方法对资产收益为α稳态分布的资本资产定价模型的贝塔系数估计值存在较大的差异,而BS估计方法明显比OLS估计方法更有效率。

关键词： α稳态分布资本资产定价模型 BS估计 LS估计

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基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型

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系统管理学报 2007年第3期16卷 285-290页

作者：苏涛詹原瑞刘家鹏李杰天津大学管理学院

传统资本资产定价模型(CAPM)假定收益率为正态分布,同时认为反映市场风险系数的β是不变的,这与现实存在较大出入,实际上资产收益率的结构存在动态不断转换特性,从动态的角度提出了基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型,与经典资本资... 详细信息

传统资本资产定价模型(CAPM)假定收益率为正态分布,同时认为反映市场风险系数的β是不变的,这与现实存在较大出入,实际上资产收益率的结构存在动态不断转换特性,从动态的角度提出了基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型,与经典资本资产定价模型估计结果比较表明,本模型具有更好的效果并刻画了变化过程。

关键词：马尔科夫过程状态 EM算法资本资产定价模型

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基于相对财富和习惯形成的资本资产定价模型

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管理科学学报 2004年第3期7卷 1-6页

作者：徐绪松陈彦斌武汉大学商学院武汉430072 中国人民大学经济学院北京100872

构造了一个基于相对财富和习惯形成的效用函数:投资者的偏好不但依赖于当前的消费水平,还依赖于投资者过去的消费水平以及在社会中的相对财富.使用新效用函数提出了基于相对财富和习惯形成的资本资产定价模型,并使用3个具体效用函数给... 详细信息

构造了一个基于相对财富和习惯形成的效用函数:投资者的偏好不但依赖于当前的消费水平,还依赖于投资者过去的消费水平以及在社会中的相对财富.使用新效用函数提出了基于相对财富和习惯形成的资本资产定价模型,并使用3个具体效用函数给出了具体的资产定价模型.

关键词：相对财富习惯形成资本资产定价模型行为资产定价理论

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存在方差持续性的资本资产定价模型分析

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管理科学学报 2003年第1期6卷 75-80页

作者：李汉东张世英北京师范大学系统科学系北京100875 天津大学管理学院天津300072

自回归条件异方差(ARCH)类模型突破了传统计量经济分析的同方差假定,对现代资本资产定价理论产生了深远的影响.随着对时变方差研究的深入,方差持续性也日益受到人们的重视.文章首先介绍了条件均值、条件方差以及在自回归条件异方差的基... 详细信息

自回归条件异方差(ARCH)类模型突破了传统计量经济分析的同方差假定,对现代资本资产定价理论产生了深远的影响.随着对时变方差研究的深入,方差持续性也日益受到人们的重视.文章首先介绍了条件均值、条件方差以及在自回归条件异方差的基础上介绍了方差持续性的有关概念和性质,并将之用于资本资产定价模型的研究,讨论了条件方差持续性对资本资产定价模型的影响,并且进一步讨论了在多资产条件下向量GARCH模型持续性对组合投资的影响.

关键词：条件均值条件方差持续性资本资产定价模型 GARCH模型向量GARCH模型计量经济分析金融投资

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