检索结果-内蒙古大学图书馆

环境科学学报 2016年第10期36卷 3856-3863页

作者：梅琨商栩王振峰黄树辉董旭黄宏温州医科大学浙南水科学研究院温州325035 浙江省流域水环境与健康风险重点实验室温州325035 温州医科大学环境与公共卫生学院温州325035 温州市水利局温州325000

＂记忆效应＂是一些流域实行了多年的氮污染控制实践却仍未见成效的主要原因之一.然而,目前对流域氮素记忆效应的认识还很有限.本研究利用温州市珊溪水源地13个集水区近5年的河流TN浓度逐月监测数据,运用重标极差（R/S）分析和Spearman... 详细信息

＂记忆效应＂是一些流域实行了多年的氮污染控制实践却仍未见成效的主要原因之一.然而,目前对流域氮素记忆效应的认识还很有限.本研究利用温州市珊溪水源地13个集水区近5年的河流TN浓度逐月监测数据,运用重标极差（R/S）分析和Spearman秩相关分析方法,探讨了土地利用对流域氮素记忆效应的影响.结果表明,河流TN平均浓度与耕地（r=0.495,p=0.086）和建设用地（r=0.692,p=0.009）面积比例正相关,与林地（r=-0.604,p=0.029）面积比例显著负相关,与园地（r=-0.039,p=0.900）、未利用地（r=-0.176,p=0.566）、集水区面积（r=-0.335,p=0.263）和河网密度（r=0.148,p=0.629）的相关性不显著.13条入库支流TN浓度序列的Hurst指数变异范围为0.33~0.72,

关键词：总氮重标极差分析 Hurst指数记忆效应持续性反持续性

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沁水盆地南部郑庄区块煤储层非均质性研究

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煤炭科学技术 2016年第11期44卷 147-153页

作者：陈龙伟侯月华姚艳斌杨延辉钟林华谢楠中国石油华北油田公司河北任丘062552 中国地质大学(北京)能源学院北京100083 兖州煤业股份有限公司山东兖州273500

为探索煤储层纵向非均质性对煤层气开发选区的影响,以郑庄区块为例,基于煤心、测试及测井资料,采用参差系数及重标极差分析方法,研究了煤储层非均质性发育的地质控制规律。结果表明,煤储层含气量的非均质性特点为:纵向上,整体较弱且具... 详细信息

为探索煤储层纵向非均质性对煤层气开发选区的影响,以郑庄区块为例,基于煤心、测试及测井资料,采用参差系数及重标极差分析方法,研究了煤储层非均质性发育的地质控制规律。结果表明,煤储层含气量的非均质性特点为:纵向上,整体较弱且具有同一煤层内顶底弱、中部强的特点;平面上,在构造相对简单地区很弱,而在靠近断层或横跨断层地区较强,变化不具规律性。煤储层裂缝发育的非均质特点为:在中部中等断层发育带、东部大断层发育带储层裂缝密度参差系数、分形维数普遍较大,储层非均质性强。综合预测结果表明,郑庄区块中部Z66井—Z58井—Z27井控制的环形区带和东部沿大断层走向的条带区煤储层纵向非均质性较强,不利于煤层气的开发。

关键词：煤层气纵向非均质参差系数分形维数重标极差分析

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银行间同业拆借市场利率的长记忆波动性分析

银行间同业拆借市场利率的长记忆波动性分析

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作者：陈帅华中科技大学

学位级别：硕士

金融资产收益率的波动研究一直是当代金融学术界及实务界的重点研究对象,作为金融资产价格变化幅度的度量,对波动率的识别、判断和认识将直接影响到资产定价和风险建模。由于波动率的结构存在诸如聚集性、杠杆效应、长记忆性等非均衡特... 详细信息

金融资产收益率的波动研究一直是当代金融学术界及实务界的重点研究对象,作为金融资产价格变化幅度的度量,对波动率的识别、判断和认识将直接影响到资产定价和风险建模。由于波动率的结构存在诸如聚集性、杠杆效应、长记忆性等非均衡特征,因此,有必要使用能描述这些非均衡特征的方法、模型对波动率结构进行分析。而上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为境内人民币风险溢价最小的市场利率,其对其他市场产品定价具有基准参考作用,能较好地反映货币市场和以商业银行为代表的大型金融机构的流动性状况。因此,本文希望能通过实证分析对银行间同业拆放利率波动率的非均衡进行分析,以求得到一个较为客观全面的结果。本文首先选用2007年1月4日到2014年12月31日的Shibor隔夜拆放利率和七日拆放利率日数据作为原始数据,并对两者的收益率数据进行正态性检验和独立性检验以验证其是否满足有效市场假说中对金融资产收益率的基本假设,结果显示两者的收益率序列存在线性关系与非线性关系,不服从正态分布,存在“尖峰”、“厚尾”、“有偏”等分布特征;接着,在正态性检验和独立性检验的结果上,本位通过经典R/S分析对两者收益率序列和方差序列的长记忆性进行分析研究,发现在同业拆借市场中拆放利率的收益率存在反持续性特征,方差序列存在长记忆性特征;最后,在同业拆借市场存在双长记忆性的基础上引入新息服从偏t分布的ARFIMAFIAPARCH模型对隔夜拆放利率和七日拆放利率进行建模分析,结果表明不管是隔夜拆放利率和七日拆放利率都存在波动聚集性、杠杆效应,并进一步验证了R/S分析的结果。

关键词：长记忆性反持续性重标极差分析 ARFIMA-FIAPARCH 杠杆效应

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人民币汇率浮动区间与外汇市场有效性关系研究

人民币汇率浮动区间与外汇市场有效性关系研究

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作者：李千对外经济贸易大学

学位级别：硕士

本文按照汇率浮动区间将人民币汇率形成机制改革划分为六个阶段，运用描述性统计、平稳性检验、零均值检验、自相关检验以及重标极差分析等方法研究了人民币外汇市场的有效性状态及其变化趋势，探究了提高汇率浮动区间对有效性的影响机... 详细信息

本文按照汇率浮动区间将人民币汇率形成机制改革划分为六个阶段，运用描述性统计、平稳性检验、零均值检验、自相关检验以及重标极差分析等方法研究了人民币外汇市场的有效性状态及其变化趋势，探究了提高汇率浮动区间对有效性的影响机制，为汇率形成机制改革提供了参考依据。结果表明，自2005年汇改以来，人民币外汇市场整体上并没有达到弱势有效的程度，具有分形市场特征；有效性在前四个阶段处于下降的趋势，从第五阶段，即2012年第二季度开始，外汇市场有效性开始上升。在外汇市场有效性下降的过程中扩大汇率浮动区间只会进一步降低市场效率，外汇市场有效性上升的时期，才是提高汇率浮动区间的恰当时机，汇率浮动区间的扩大与外汇市场有效性实际上遵循一种“正反馈”机制。除了汇率浮动区间的调整之外，通过“预期效应”的自我实现，汇率形成机制改革的其它措施以及我国在推进人民币国际化进程中的政策对第五阶段人民币外汇市场效率的提升可能起到了重要的作用。现阶段，我国正处于外汇市场有效性提升的正反馈过程中，应该进一步扩大人民币汇率浮动区间，强化“正反馈”机制；继续采取其它措施推动人民币汇率形成机制改革与人民币国际化进程，强化“预期效应”；减少对外汇市场的干预，真正增强人民币汇率弹性。

关键词：汇率浮动区间有效市场分形市场重标极差分析 “正反馈”机制

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基于重标极差分析理论的时间序列数据挖掘的关键问题的研究

基于重标极差分析理论的时间序列数据挖掘的关键问题的研究

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作者：王帅山东大学

学位级别：硕士

随着信息系统的广泛应用,在日常生活、工作和科学研究中产生了各种类型的数据。而随着信息化程度的日益提高,这些保存的数据数量越来越大,其中绝大部分是时间序列数据,例如：金融证券市场中的股票价格变化；零售行业POS系统中,某种商品... 详细信息

随着信息系统的广泛应用,在日常生活、工作和科学研究中产生了各种类型的数据。而随着信息化程度的日益提高,这些保存的数据数量越来越大,其中绝大部分是时间序列数据,例如：金融证券市场中的股票价格变化；零售行业POS系统中,某种商品每天的销售额；在气象预报研究中,某一地区的每天气温和气压的读数等。时间序列数据挖掘是近年来提出的的一种新型数据分析技术,利用这种技术可以对海量的时间序列数据进行分析和处理,进而发现这些数据之间的关联关系以及人们希望得到的关联规则等内容,能够为人们正确的认识事物的发展变化以及进行对生产进行科学的决策起到辅助作用,具有非常重要的意义。因此有关时间序列分析的研究一直以来都受到了研究人员的广泛重视,是一个具有重要理论和实用价值的热点研究课题。本文针对非平稳时间序列数据挖掘技术中的时间序列表示方法、相似性查找、时间序列距离度量等关键技术进行了深入的分析研究。本文主要研究内容和创新点如下： 1)时间序列表示方法研究本文将分形的思想首次应用到APCA (Adaptive Piecewise Constant Approximation)中,提出了一种基于分形和符号化的高精度时间序列表示方法RSPA (Rescaled range Symbolic Piecewise Approximation),该方法将符号化方法和重标极差理论应用到现已有的时间序列表示法中,在保留了时间序列的非线性和分形等重要特征的同时也简化了维度。实验表明,该方法在分类任务和相似性查找等多种数据挖掘任务中均具有较高的效率。 2)时间序列的距离度量方法研究本文提出了一种基于RSPA表示法的时间序列距离度量公式,并给出了相应的理论证明,证明了用我们所给出的距离度量公式计算两个时间序列间的距离要比原始时间序列间的欧氏距离小,从而证明了该时间序列表示法的可用性；本文还给出了相似性挖掘任务的算法描述,实验表明,该方法在时间序列的相似性挖掘任务中具有较少的存储空间需求和较高的挖掘精度。 3)时间序列数据挖掘系统构架研究本文在分析市场上存在的证券软件系统的基础上提出了一个时间序列的数据挖掘系统的体系框架结构,该架构的突出优点是模块化,整个数据挖掘模块功能既独立又互相联系；数学模式库以及相似性度量算法模块的使用,增强了该架构的兼容性和可扩充性。

关键词：数据挖掘时间序列重标极差分析相似性查找符号化表示

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我国螺纹钢线材市场的分形特征

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系统管理学报 2014年第2期23卷 208-216页

作者：曲红涛庄新田田琨苑莹东北大学工商管理学院沈阳110819

运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服... 详细信息

运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。

关键词：重标极差分析消除趋势波动分析长记忆性多重分形

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我国钢材市场的非有效性检验与异象性特征研究

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全国商情 2014年第22期 52-54页

作者：田琨辽宁工业大学经济学院

本文运用时间序列分析、多重分形谱，以及重标极差分析方法（R／S分析法）对我国钢材市场收益率序列进行实证研究。结果表明，我国螺纹钢和高线两种钢材收益序列具有尖峰厚尾特征，并不服从正态分布，价格之间存在长记忆性，市场未达到... 详细信息

本文运用时间序列分析、多重分形谱，以及重标极差分析方法（R／S分析法）对我国钢材市场收益率序列进行实证研究。结果表明，我国螺纹钢和高线两种钢材收益序列具有尖峰厚尾特征，并不服从正态分布，价格之间存在长记忆性，市场未达到弱势有效，从而质疑有效市场假说的合理性。且二者均存在明显的多重分形特征，价格仅用单一的标度指数对其进行描述是不充分的，多重分形分析方法为更好地描述钢材价格的变化规律提供了有力的工具。

关键词：钢材市场有效性检验异象时间序列分析 R/S分析法重标极差分析有效市场假说钢材价格

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深圳股市交易量及价格的长程相关性研究

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冶金财会 2013年第4期32卷 45-47页

作者：张玲辽宁师范大学管理学院

本文以金融危机期间深圳股票市场价格指数为研究对象,应用自相关函数和重标极差分析方法对深圳股票市场价格指数与交易量的长程相关性特征进行了分析,并进一步研究了指数价格与交易量间的互相关性。实证研究结果发现,深圳股票市场价格... 详细信息

本文以金融危机期间深圳股票市场价格指数为研究对象,应用自相关函数和重标极差分析方法对深圳股票市场价格指数与交易量的长程相关性特征进行了分析,并进一步研究了指数价格与交易量间的互相关性。实证研究结果发现,深圳股票市场价格指数序列和成交量序列均具有很强的长程相关性特征,且指数价格与成交量之间存在着较强的互相关关系,证实了金融市场的非有效性特征。

关键词：市场价格指数长程相关性深圳股市交易量重标极差分析金融市场自相关函数有效性特征

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基于V/S分析的河川径流长记忆性研究

基于V/S分析的河川径流长记忆性研究

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陕西省水力发电工程学会2013年第三届青年科技论坛

作者：孙东永黄强王义民西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室西安710048

针对河川径流的复杂波动性,将v/s分析引入到河川径流中进行长记忆性研究.通过v/s分析计算黄河上游兰州站和贵德站年径流序列的Hurst指数,与R/S分析进行比较,并进行稳定性与短期相关性检验,结果表明:兰州站、贵德站年径流序列V/S分析的Hu... 详细信息

针对河川径流的复杂波动性,将v/s分析引入到河川径流中进行长记忆性研究.通过v/s分析计算黄河上游兰州站和贵德站年径流序列的Hurst指数,与R/S分析进行比较,并进行稳定性与短期相关性检验,结果表明:兰州站、贵德站年径流序列V/S分析的Hurst指数均大于0.5,表明两站均具有较强的长记忆性,相对于R/s分析不易受短期相关性的影响,是一种稳健有效的分形方法,为河川径流长记忆性分析提供一种新的思路和方法。

关键词：河川径流长记忆性重标方差分析重标极差分析 Hurst指数

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液体雾化状态的声发射检测

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机械工程学报 2012年第6期48卷 1-7页

作者：楼佳明孙婧元黄正梁王靖岱蒋斌波阳永荣化学工程联合国家重点实验室杭州310027 浙江大学化学工程与生物工程学系杭州310027

为检测液体雾化状态,基于声发射检测技术,通过采集雾化液体撞击挡板产生的声发射信号,结合功率谱分析、小波分析和重标极差分析,得到雾化液体撞击挡板产生声信号的机理和特征,获得表征液体雾化状态的特征声信号尺度(J1尺度)。根据特征... 详细信息

为检测液体雾化状态,基于声发射检测技术,通过采集雾化液体撞击挡板产生的声发射信号,结合功率谱分析、小波分析和重标极差分析,得到雾化液体撞击挡板产生声信号的机理和特征,获得表征液体雾化状态的特征声信号尺度(J1尺度)。根据特征信号尺度能量分率与液体雾化状态间的规律性变化关系,提出雾化质量的判断方法,即液体雾化质量随特征信号尺度能量分率的增大而提高,当特征信号尺度能量分率快速上升时,液体进入充分雾化状态。判断方法得到照相法的验证。利用声发射检测发现液体雾化质量随轴向距离增大而提高,与事实相符。由此获得一种快速、实时、便捷和安全的液体雾化状态检测方法,其可用于雾化机理研究、喷嘴设计选型和工业生产监控。

关键词：声发射雾化功率谱小波重标极差分析

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