检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2022年第22期38卷 124-129页

作者：李书解瑶姝长春理工大学经济管理学院长春130022 东北师范大学经济与管理学院长春130117

文章在国际货币基金组织(IMF)金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数,进而以2009—2020年为时间序列,量化我国金融稳定水平,并考察“双支柱”政策对我国金融稳定指数的调节效应。得到以下结论:(1)我国金融... 详细信息

文章在国际货币基金组织(IMF)金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数,进而以2009—2020年为时间序列,量化我国金融稳定水平,并考察“双支柱”政策对我国金融稳定指数的调节效应。得到以下结论:(1)我国金融稳定指数频繁高低交替,但整体相对平稳,具有抵御外部冲击和维持自身系统稳健的能力;(2)我国金融稳定指数不存在显著的季度特征,但区域金融稳定指数呈箱体波动,空间分布不均衡;(3)货币政策与动态准备金政策的协调配合,对金融稳定指数的调节效果最优。因此,“双支柱”政策工具调节金融稳定指数时,货币政策的运用应结合宏观经济环境与金融风险来源,避免“大水漫灌”式金融震荡;宏观审慎政策的运用要实时寻求政策框架的修正空间;“双支柱”政策工具的综合运用要结合经济金融环境相机调控,以求营造稳定的金融环境。

关键词：金融稳定指数 TVP-FAVAR模型 “双支柱”政策

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中国金融稳定指数的构建及测度

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统计与决策 2022年第1期38卷 131-136页

作者：李强赵桦贵州财经大学大数据应用与经济学院贵阳550025

随着全球金融一体化程度日益加深,金融不稳定性可能长期存在。因此,探索适合中国国情的金融稳定指数并对金融运行情况进行测度就显得尤为重要。文章从金融机构、金融市场、宏观经济环境和国际环境四个维度选取20个基础指标,采用2009—2... 详细信息

随着全球金融一体化程度日益加深,金融不稳定性可能长期存在。因此,探索适合中国国情的金融稳定指数并对金融运行情况进行测度就显得尤为重要。文章从金融机构、金融市场、宏观经济环境和国际环境四个维度选取20个基础指标,采用2009—2019年的年度数据,通过主成分分析法构建中国金融稳定指数;并运用H-P滤波分析论证了所构建指数的解释效果。结果表明:消费者信心指数在构建中国金融稳定指数中权重较大,反映了消费者经济预期对金融稳定有关键性作用;从四个维度构建的金融稳定指数对中国当前金融运行状况有较好的测度和解释效果。

关键词：金融稳定指数 H-P滤波主成分分析消费者预期金融运行

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中国金融稳定指数的构建及其领先能力分析

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统计与信息论坛 2017年第4期32卷 27-33页

作者：徐国祥郭建娜陈燃萍上海财经大学应用统计研究中心上海200433 上海财经大学统计与管理学院上海200433

首次在将金融稳定的内涵界定为金融系统具备"正常履行其经济职能的能力"和"抵御一定冲击的能力"的基础上,构建中国金融稳定的评价指标体系及测算了2003年第二季度至2016年第一季度间的中国金融稳定指数。使用基于... 详细信息

首次在将金融稳定的内涵界定为金融系统具备"正常履行其经济职能的能力"和"抵御一定冲击的能力"的基础上,构建中国金融稳定的评价指标体系及测算了2003年第二季度至2016年第一季度间的中国金融稳定指数。使用基于结构向量自回归模型的计量模型赋权法,对得到的指数进行领先能力分析。结果显示,此指数不仅能够良好地反映中国金融稳定的实际情况,而且对中国宏观经济指标具有很好的领先能力。其领先GDP指数、宏观先行合成指数、宏观一致合成指数、宏观滞后合成指数、工业生产者出厂价格指数的期数分别为4.68、3.37、5.19、6.27、4.84个季度,经检验该研究结论是稳健的。

关键词：金融稳定指数领先能力交叉谱分析

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中国金融稳定指数的构建及测度分析

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中国社会科学院研究生院学报 2011年第4期 16-25页

作者：何德旭娄峰中国社会科学院数量经济与技术经济研究所湖北经济学院

美国次贷问题引发全球金融危机以来,金融稳定问题再次提上重要议事日程并受到世界各国的关注。笔者在梳理并借鉴已有研究成果的基础上,通过计算反映金融机构、金融市场、外部冲击以及宏观经济运行状况的各项基础指标对其长期均值的偏离... 详细信息

美国次贷问题引发全球金融危机以来,金融稳定问题再次提上重要议事日程并受到世界各国的关注。笔者在梳理并借鉴已有研究成果的基础上,通过计算反映金融机构、金融市场、外部冲击以及宏观经济运行状况的各项基础指标对其长期均值的偏离,并根据主成分分析方法赋予不同基础指标的权重,进而合成综合的金融稳定指数(FSI),用以衡量金融稳定状况。通过测度与检验,该指数既可以大致反映当前中国的金融运行状况,也能够在一定程度上预测未来中国金融稳定状况的变化趋势。

关键词：金融稳定金融稳定指数金融风险

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中国金融稳定指数构建、形势分析与预判

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数量经济技术经济研究 2021年第2期38卷 24-42页

作者：王劲松任宇航杭州师范大学经济与管理学院浙江大学公共管理学院

研究目标:构建后金融危机时期我国金融稳定指数,进行历史走势分析与预判。研究方法:基于15项基础指标,运用主成分分析法和线性加权综合模型合成金融稳定指数。研究发现:金融稳定指数成功反映了包括新冠肺炎疫情暴发在内的国内外重大事... 详细信息

研究目标:构建后金融危机时期我国金融稳定指数,进行历史走势分析与预判。研究方法:基于15项基础指标,运用主成分分析法和线性加权综合模型合成金融稳定指数。研究发现:金融稳定指数成功反映了包括新冠肺炎疫情暴发在内的国内外重大事件对我国金融稳定运行的冲击,并显示2009年以来我国金融稳定形势整体恶化且可以划分为四个阶段。滞后期的金融稳定指数对GDP增速具有显著正向影响。预测结果表明,我国金融稳定总体形势将在2020年第三季度疫情冲击减弱后恢复常态并保持平稳运行。研究创新:合成了能够充分反映后金融危机时期威胁我国金融稳定突出风险领域的金融稳定指数。研究价值:预判了金融稳定指数的走向,并从化解各领域金融风险的视角提出维护我国金融稳定的对策建议。

关键词：金融稳定指数后金融危机时期金融风险主成分分析

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考虑动态调整的金融稳定指数构建

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金融监管研究 2020年第2期 102-114页

作者：王晰杨琳白智奇东北财经大学经济学院上海财经大学数学学院上海证券交易所

本文通过测算金融恢复能力来刻画我国金融体系在遭受危机后的动态调整潜能,并结合金融发展能力、金融防御能力以及金融平稳能力,从四个维度构建了我国金融稳定指数。在此基础上,本文进一步采用2010年1月至2019年4月的月度数据对我国金... 详细信息

本文通过测算金融恢复能力来刻画我国金融体系在遭受危机后的动态调整潜能,并结合金融发展能力、金融防御能力以及金融平稳能力,从四个维度构建了我国金融稳定指数。在此基础上,本文进一步采用2010年1月至2019年4月的月度数据对我国金融稳定状况进行了实证检验。结果显示,我国金融稳定性近十年来逐步提高,由以金融恢复为主的被动发展局面逐步向主动发展模式迈进,但四个维度的能力并不平衡:金融发展能力与金融平稳能力在不断加强,金融防御能力与金融恢复能力则存在明显减弱的现象。对此,本文建议,监管当局在关注金融平稳发展的同时,应将防御金融风险、提高金融体系对风险冲击的恢复能力,作为我国现阶段维持金融稳定的主要方向。

关键词：金融稳定指数动态调整金融恢复能力

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中国金融稳定指数的构建与有效性分析——基于主成分分析法与格兰杰因果检验

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中南财经政法大学研究生论丛 2023年第3期 50-60页

作者：洪志杰中南财经政法大学金融学院湖北武汉430073

金融稳定是经济持续发展的内在支撑,也是宏观审慎监管的最终目标,金融稳定指数的构建和分析是学术界的热点领域。本文基于10个基础指标,采用2011年至2021年年度数据,运用主成分分析法构建中国金融稳定指数并对其波动情况进行分析,使用... 详细信息

金融稳定是经济持续发展的内在支撑,也是宏观审慎监管的最终目标,金融稳定指数的构建和分析是学术界的热点领域。本文基于10个基础指标,采用2011年至2021年年度数据,运用主成分分析法构建中国金融稳定指数并对其波动情况进行分析,使用单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验验证金融稳定与经济增长之间的关系,以此判断构建的金融稳定指数的有效性。结果表明:近年我国金融稳定状况呈下降趋势;金融稳定是经济增长的格兰杰成因,构建的金融稳定指数是有效的。

关键词：金融稳定指数经济增长主成分分析格兰杰因果检验

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后疫情时期我国金融稳定指数构建与分析

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金融市场研究 2021年第9期81卷 114-126页

作者：中国人民银行沈阳分行青年课题组中国人民银行沈阳分行青年课题组

本文通过9大类27个风险指标系统地构建了我国金融稳定指数(FSI)来分析我国金融风险形势。结果显示:金融稳定指数较好地模拟了国际金融危机之后的金融形势;对后续金融走势预测显示,2021年二季度至年末我国金融稳定形势向好。本文对之前... 详细信息

本文通过9大类27个风险指标系统地构建了我国金融稳定指数(FSI)来分析我国金融风险形势。结果显示:金融稳定指数较好地模拟了国际金融危机之后的金融形势;对后续金融走势预测显示,2021年二季度至年末我国金融稳定形势向好。本文对之前文献缺乏从宏观层面衡量风险因素、过度简化的以银行稳定代替金融稳定、指标选取粗略不够深入细致、金融运行时期设定模糊等问题进行了修正,以期合成能够更全面、系统、准确地反映后疫情时期影响我国金融稳定的金融稳定指数。

关键词：金融风险金融稳定指数主成分分析法

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中国金融稳定指数的构建与形势分析

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中国商论 2023年第18期 10-14页

作者：杜金泽中国社会科学院大学应用经济学院北京102488

近年来,我国经济金融发展面临诸多不确定性,复杂多变的国际形势叠加新冠疫情使我国金融体系脆弱性加剧,防范化解金融风险已进入常态化阶段,因此探索适合中国国情的金融稳定指数对我国金融市场的健康发展具有重要的现实意义。本文从宏观... 详细信息

近年来,我国经济金融发展面临诸多不确定性,复杂多变的国际形势叠加新冠疫情使我国金融体系脆弱性加剧,防范化解金融风险已进入常态化阶段,因此探索适合中国国情的金融稳定指数对我国金融市场的健康发展具有重要的现实意义。本文从宏观经济、金融市场、金融机构及国际风险四个维度选取21个基础指标,采用2004—2022年季度数据,通过主成分分析法构建中国金融稳定指数,并对其进行深入分析。研究发现,从四个维度构建的中国金融稳定指数可以很好地描述和解释当前我国金融运行状况。

关键词：金融稳定指数主成分分析法宏观经济金融市场金融机构国际风险

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我国房地产价格波动与金融稳定关系研究：指数构建和影响分析

我国房地产价格波动与金融稳定关系研究：指数构建和影响分析

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作者：王旋天津财经大学

学位级别：硕士

自从21世纪房地产市场逐渐成熟以来,房市发展欣欣向荣。现阶段,房地产行业已然在我国国民经济中扮演重要的角色。由于高回报率,越来越多的金融机构投资于房地产市场。这带来的影响是有利有弊的,利的是可以进一步助推房地产业的繁荣,弊... 详细信息

自从21世纪房地产市场逐渐成熟以来,房市发展欣欣向荣。现阶段,房地产行业已然在我国国民经济中扮演重要的角色。由于高回报率,越来越多的金融机构投资于房地产市场。这带来的影响是有利有弊的,利的是可以进一步助推房地产业的繁荣,弊的是金融体系与房地产业的关系越来越紧密,不可避免的受到房地产业更多影响。我国房地产市场一直处于过热状态,一旦房地产价格泡沫破裂,那么对金融稳定势必有着不可估量的不利影响。因此,探讨房价波动与金融稳定间的关系有着重要意义。梳理国内外研究,总结了房地产价格波动对金融稳定影响机制;从金融内涵出发,结合“表现”和“能力”两视角,从宏观经济、银行市场、证券市场、保险市场建立金融稳定指标体系,并采用广义最大熵模型构建金融稳定指数,最大熵在赋权中求解最优权重,提高结果可信度;分析2003年一季度到2017年三季度我国金融稳定指数的测算结果;选取房地产价格、实际利率、股市市盈率、人民币实际有效汇率指数和金融稳定建立五变量的结构向量自回归模型(SVAR),实证得出房价波动对金融稳定的影响。通过理论和实证分析得出结论,房地产价格波动通过财富效应机制、托宾Q机制、银行信贷机制和影子银行机制对金融稳定产生影响。在2003年一季度至2017年三季度这个期间,金融稳定指数在2003-2006年呈现出小范围的波动上升,2007-2009年金融稳定性指数显著下降而后又明显上升,2010年至今,金融稳定性指数处于小范围波动的状态。通过SVAR模型实证分析,从长期来看,房地产价格对金融稳定指数有负向效应,通过方差分解的结果显示房地产价格对金融稳定指数变化量的贡献程度非常明显。股市市盈率和人民币实际有效汇率指数对房价有显著影响,影响分别为负向作用和正向作用。最后,提出调控房价以及拓宽房地产融资渠道的政策建议。

关键词：房地产价格金融稳定指数广义最大熵结构向量自回归

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