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2 篇 学位论文

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2 篇 电子文献
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2 篇 经济学
- 2 篇 应用经济学
- 1 篇 理论经济学
1 篇 管理学
- 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

2 篇 长期汇率决定模型
2 篇 人民币汇率
1 篇 汇率决定机制
1 篇 购买力平价
1 篇 人民币汇率决定模...
1 篇 协整

机构

1 篇 上海财经大学
1 篇 武汉大学

作者

1 篇 刘玮
1 篇 叶欢

语言

2 篇 中文

检索条件"主题词=长期汇率决定模型"

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排序：

人民币长期汇率决定模型的研究

人民币长期汇率决定模型的研究

引用

作者：刘玮武汉大学

学位级别：硕士

布雷顿森林体系崩溃后,国际金融领域发生了深刻的变化。其最为突出的表现是汇率的波动幅度空前巨大,且异常频繁,这导致国际经济关系复杂化,使得国际贸易、国际金融和国际投资面临着巨大的不确定性和风险。汇率的变动不仅事关银行和企业... 详细信息

布雷顿森林体系崩溃后,国际金融领域发生了深刻的变化。其最为突出的表现是汇率的波动幅度空前巨大,且异常频繁,这导致国际经济关系复杂化,使得国际贸易、国际金融和国际投资面临着巨大的不确定性和风险。汇率的变动不仅事关银行和企业的存亡,当这种变动失控时,还事关一国乃至数国的经济危机和政治动荡。因此,汇率的问题一直是各国政府、金融界、企业以及学术界关注的焦点问题。有关西方汇率决定理论的专著和论文不胜枚举。但运用汇率决定理论来研究人民币汇率的问题,还是近十年的事情。国内有一些学者正尝试研究经典的汇率决定理论在中国的适用性问题。随着计量经济学的发展和应用,目前研究汇率决定的理论方法主要有两类:一类为公式推导式,即先推导理论公式,然后代入实际经济数据来验证该理论是否适用;另一类是计量协整式,即先通过定性或简单定量分析,挑选出与因变量(dependent variable)相关性较高的若干自变量(independent variable),运用计量方法确定因变量与自变量之间的整体协整数量关系。本文借鉴购买力平价理论,结合中国具体的国情构建人民币长期汇率决定模型,并进行检验分析。对购买力平价扩展与深化过程中循着两种思路:一是引入经济发展因素,因为一国经济长期稳定发展必然会促进该国货币的升值;另一种思路是对购买力平价中的物价水平的深化,区分贸易品和非贸易品购买力平价模型,而且进一步把贸易品平价与货币供给模型相结合。本文选择了第一种思路,挑选出1980—2001年期间的人民币名义汇率,中、美消费者物价水平(CPI),中、美国民生产总值(GDP)变量构建人民币汇率长期决定模型,并对其进行了实证检验与分析。通过检验证明了本文建立的长期汇率决定模型性能良好,得出结论为:人民币汇率在1985年和1994年出现了两次严重的低估,在1988-1989期间出现了严重的高估,而在1981—1983,1986,1990—1993,1996—2000期间和均衡汇率水平较为接近。近年来我国名义汇率偏离均衡汇率的失调程度加大,国际上对我国人民币升值的呼声也越来越高。短期内,为维护我国经济持续、稳定、健康发展,人民币汇率不宜大幅度升值,但长期趋势表明人民币升值是不可避免的。因此,要尽快完善人民币汇率形成机制,更多地让市场来决定人民币汇率的走势,让人民币汇率制度有一个适当的浮动空间,以充分反映人民币汇率有管理的浮动汇率制度的特征,这样更有利于我国建立一个和谐、稳定、持续发展的国际环境。

关键词：人民币汇率长期汇率决定模型购买力平价协整

来源：评论

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人民币长期汇率决定模型的实证研究

人民币长期汇率决定模型的实证研究

引用

作者：叶欢上海财经大学

学位级别：硕士

本文以国际金融界的核心问题之--汇率为研究对象.作为一个宏观经济变量,汇率不仅受国民经济状况、通货膨胀、利率及经济政策等重要经济因素影响,而且其自身的变动对一国经济也有着多方面的影响.在中国,近年来进行了多次汇率制度改革,并... 详细信息

本文以国际金融界的核心问题之--汇率为研究对象.作为一个宏观经济变量,汇率不仅受国民经济状况、通货膨胀、利率及经济政策等重要经济因素影响,而且其自身的变动对一国经济也有着多方面的影响.在中国,近年来进行了多次汇率制度改革,并建立了银行间外汇市场,实现了人民币经常项目下的可兑换.中国加入世贸组织之后,正在逐步放松对资本项目下的外汇管制,最终将实现人民币的完全自由兑换和人民币汇率的市场化.人民币汇率作为联系国内外经济的纽带,在我国经济活动中的重要地位也正在逐步凸现.在这种背景下,对人民币汇率决定机制的研究既有理论意义,更有现实意义。\n 本文研究的目的是希望能通过分析和比较已有的汇率决定模型,结合实际数据构造比较可信的人民币汇率决定模型.\n 本文从综述汇率决定理论入手,在分析和比较了现有的汇率决定理论后,考虑到人民币汇率有限的浮动空间,以及目前人民币还不能自由兑换的现实,确定对人民币汇率的研究主要还是需要从宏观方面着手.\n 考虑到数据的易得性和统计口径的相对一致,选择了从1985年到2005年的年度数据进行实证分析,在检验过程中注意到保持数据的可比性以及各变量在模型中的经济意义,兼顾统计检验的显著性要求.\n 首先选取的是影响深远的购买力平价模型进行检验.检验的结果表明人民币汇率支持购买力平价.该模型表现出良好的统计特征,但其预测结果表现得不好,而且为该协整关系建立误差修正模型的尝试失败.可能的原因是购买力平价要求的前提太过于苛刻,也可能指标的选择本身存在一定问题.\n 以购买力平价关系成立为基础,接下来检验的是货币模型.检验的结果表明货币模型成立,并成功建立了误差修正模型.货币模型的表现要优于购买力平价模型.所得模型的系数符号都符合模型的经济意义,在预测上的表现也好过购买力平价模型.根据模型所得预测结果,在1988年和1993年两个时点人民币汇率出现了较大的失衡,其原因包括实行人民币汇率双轨制造成的统计口径的改变和政府为了纠正市场进行的调控.另外,从1994年汇率并轨以后,汇率浮动范围太窄,基本呈恒定趋势,这也造成货币模型的预测表现不够让人满意. 在检验了这两个经典模型的基础上建立一个更符合中国实际情况的多因素汇率决定模型.所得模型的解释变量包括：中国和美国的利率差、中国的经济增长率、官方储备、进出口差额、货币供应量和实际利用的外资额.同样为该模型建立了误差修正模型.这个模型同样在统计上具有良好性质.除了经济增长率以外,其他各因素的回归系数的方向都基本符合经济现实.经济增长率的回归系数异常可能是因为我国实行的是外向型的经济发展战略,为了扩大出口而人为保持汇率在较低水平.该模型预测的效果要优于前两个模型.但这个模型的经济意义不够明确.\n 本文的创新之处主要体现在以下两点:\n 第一,在对经典的购买力平价模型和货币模型的检验上,没有简单地使用传统的回归方法,而是运用了协整理论,使其更符合时间序列数据的特性,并在原模型检验的基础上构建了误差修正模型,完成了协整模型的动态设定,反映了趋于均衡的动态调整过程.\n 第二,在检验经典模型的基础上运用统计分析方法和协整理论根据实际数据建立了一个人民币汇率决定的多因素模型,尝试对人民币问题做出更符合实际情况的解释.

关键词：人民币汇率长期汇率决定模型人民币汇率决定模型汇率决定机制

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