检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程 2003年第1期21卷 22-28页

作者：王春峰张庆翠李刚天津大学系统工程研究所天津300072

首先应用 R/ S分析法研究中国股票市场的长期记忆性 ,实证结果表明中国股市作为一个新兴的资本市场 ,表现了与国外发达股市不太一样的特征 ,即中国股市具有较明显的长期记忆性 ;又用既能描述短记忆又能表现长记忆的 ARFIMA模型对中国股... 详细信息

首先应用 R/ S分析法研究中国股票市场的长期记忆性 ,实证结果表明中国股市作为一个新兴的资本市场 ,表现了与国外发达股市不太一样的特征 ,即中国股市具有较明显的长期记忆性 ;又用既能描述短记忆又能表现长记忆的 ARFIMA模型对中国股票市场进行建模研究 ,并证明该模型与其他模型相比较所体现的优越性。

关键词：中国股票市场收益长期记忆性 Hurst参数 ARFIMA模型

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中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究

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系统工程 2004年第1期22卷 78-83页

作者：王春峰张庆翠天津大学系统工程研究所天津300072

应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方... 详细信息

应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方差模型相比,在模型描述和预测上所体现出的优越性。

关键词：中国波动性长期记忆性股票市场分整自回归条件异方差模型 FIGARCH模型

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利率期限结构的长期记忆性及其预测作用研究

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系统科学与数学 2023年第10期43卷 2598-2614页

作者：纪哲翰谢海滨对外经济贸易大学金融学院北京100029

长期记忆性是时间序列的重要特征之一,对时间序列数据的预测有着重要影响.文章利用R/S分析、ARFIMA模型对中国利率期限结构的长期记忆性进行了实证分析,结果表明:中国利率期限结构存在显著的长期记忆性,刻画长期记忆性的ARFIMA模型可以... 详细信息

长期记忆性是时间序列的重要特征之一,对时间序列数据的预测有着重要影响.文章利用R/S分析、ARFIMA模型对中国利率期限结构的长期记忆性进行了实证分析,结果表明:中国利率期限结构存在显著的长期记忆性,刻画长期记忆性的ARFIMA模型可以显著地提升对利率期限结构的预测效果,并且随着预测步长的增加,预测效果提升得更为明显.因此,在实践中应重视利率期限结构的长期记忆性,充分发挥利率期限结构长期记忆性在利率期限结构预测中的作用.

关键词：利率期限结构长期记忆性 R/S分析 ARFIMA模型

来源：评论

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中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究

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管理科学学报 2005年第2期8卷 38-45页

作者：张庆翠王春峰天津大学系统工程研究所天津300072

研究了上证30指数和深圳成分指数所含个股的成交量与收益波动性的长程相关关系.文章应用多变量频域两步半参数估计方法,辅助数据加窗技术对非平稳时间序列的长期记忆性进行了一致有效的估计.研究结果发现中国股票市场的成交量和波动性... 详细信息

研究了上证30指数和深圳成分指数所含个股的成交量与收益波动性的长程相关关系.文章应用多变量频域两步半参数估计方法,辅助数据加窗技术对非平稳时间序列的长期记忆性进行了一致有效的估计.研究结果发现中国股票市场的成交量和波动性均具有显著的长期记忆性,并且对于大多数股票而言,成交量序列与波动性序列具有相同的长期记忆性.表明同时驱动成交量和收益波动性的潜在信息流本身具有长期记忆特征.

关键词：长期记忆性非平稳随机过程谱分析加窗周期图

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用修正重标极差法对上证指数长期记忆性的研究

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数理统计与管理 2006年第5期25卷 610-615页

作者：金秀姚瑾东北大学工商管理学院沈阳11004

本文以上证指数周收益率为研究对象,分别采用重标极差分析法和修正重标极差分析法,通过计算V统计量的值对其进行长期记忆性的检验。由于不能排除V统计量的值存在超出上侧分位点的可能性,本文进行了双侧检验,并分析了R/S分析法产生偏差... 详细信息

本文以上证指数周收益率为研究对象,分别采用重标极差分析法和修正重标极差分析法,通过计算V统计量的值对其进行长期记忆性的检验。由于不能排除V统计量的值存在超出上侧分位点的可能性,本文进行了双侧检验,并分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出上证指数周收益率时间序列并未表现出显著的长期记忆性的结论。

关键词：长期记忆性修正重标极差分析法重标极差分析法偏差

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中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度

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社会科学战线 2010年第1期 47-55页

作者：刘金全隋建利闫超吉林大学商学院吉林长春130012

文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据,运用ARFIMA-FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度,发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性,而其二阶矩存在显著的长期记忆性,这意味着中国产出增长率水... 详细信息

文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据,运用ARFIMA-FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度,发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性,而其二阶矩存在显著的长期记忆性,这意味着中国产出增长率水平序列不具有长期记忆性特征,而产出增长不确定性序列则表现出长期记忆性;此外,基于VAR模型而获得的产出增长率及其不确定性之间的Granger影响关系检验结果表明,产出增长率水平对其不确定性具有显著的单向Granger影响关系,因此在经济政策选择时,应充分考虑产出增长率与产出增长不确定性之间关系的特征。

关键词：产出增长不确定性长期记忆性 ARFIMA-FIGARCH模型 VAR模型

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气候变化的长期记忆性:理论基础与观测证实

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中国科学：物理学、力学、天文学 2013年第10期43卷 1327-1331页

作者：刘式达袁乃明付遵涛刘式适北京大学物理学院大气与海洋科学系气候与海-气实验室北京100871

多尺度的气候变化具有显著的长期记忆性或持续性.本文利用分数阶微积分、功率谱、自相关函数等方面的知识,推导出导致气候变化长期记忆性的理论基础:气候变化显著的长期记忆性是其变化分数阶累积的结果,其变化的功率谱指数是分数阶积分... 详细信息

多尺度的气候变化具有显著的长期记忆性或持续性.本文利用分数阶微积分、功率谱、自相关函数等方面的知识,推导出导致气候变化长期记忆性的理论基础:气候变化显著的长期记忆性是其变化分数阶累积的结果,其变化的功率谱指数是分数阶积分阶数的二倍.最后利用去趋势涨落分析方法从实际的观测序列分析证实了这一关系的合理性.

关键词：长期记忆性气候变化分数阶积分观测序列

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欧元外汇市场收益率的长期记忆性比较研究

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管理科学 2009年第2期22卷 114-120页

作者：黄飞雪赵岩大连理工大学经济系辽宁大连116024

针对欧元汇率的时间序列是否存在长期记忆性的问题,提出分别使用修正R/S和GPH谱回归的分析方法进行比较评估。以1999年1月1日～2007年12月31日欧元对美元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元和新加坡元的双边汇率数据作为研... 详细信息

针对欧元汇率的时间序列是否存在长期记忆性的问题,提出分别使用修正R/S和GPH谱回归的分析方法进行比较评估。以1999年1月1日～2007年12月31日欧元对美元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元和新加坡元的双边汇率数据作为研究对象,每组货币对的样本数均为2304个,取其对数收益序列。实证结果表明,修正R/S分析方法下,仅欧元对澳大利亚元的汇率数据在5%的水平下接受长期记忆的假设,其他均未表现出长期记忆性;而GPH检验下,7种货币对的日收益序列均不存在显著的长期记忆性。欧元外汇市场总体上不存在显著的长期记忆性,其原因可能是欧元外汇市场上存在大规模的短期交易行为。

关键词：欧元汇率修正R/S GPH检验长期记忆性

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中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究

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统计研究 2016年第10期33卷 57-66页

作者：谭政勋张欠暨南大学金融研究所与金融系暨南大学经济学院金融系

本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示... 详细信息

本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。

关键词： ARFIMA(p,d,q)模型长期记忆性 ELW估计法趋势预测

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我国通货膨胀是长期记忆性过程吗?

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上海经济研究 2007年第5期19卷 3-9页

作者：张晓蓉李治国徐剑刚复旦大学管理学院 200433

通货膨胀过程平稳与否对央行制定货币政策会产生重要影响。本文以1986年1月至2005年12月我国月度CPI通货膨胀率为研究对象,利用ARFIMA-FIGARCH模型,发现我国通货膨胀及其波动都是长期记忆性过程,表明通胀及波动冲击的影响均具有长期记... 详细信息

通货膨胀过程平稳与否对央行制定货币政策会产生重要影响。本文以1986年1月至2005年12月我国月度CPI通货膨胀率为研究对象,利用ARFIMA-FIGARCH模型,发现我国通货膨胀及其波动都是长期记忆性过程,表明通胀及波动冲击的影响均具有长期记忆性和持续性,但都呈均值复归。央行在制定货币政策时以及分析价格传导机制时应考虑通货膨胀的这些特性。

关键词：通货膨胀长期记忆性 ARFIMA模型 FIGARCH模型

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