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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
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1 篇 学位论文

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1 篇 经济学
- 1 篇 应用经济学
1 篇 管理学
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主题

1 篇 渗流跳过程
1 篇 复杂金融系统
1 篇 小世界网络
1 篇 价格波动特性
1 篇 统计及复杂特性
1 篇 多状态粒子接触系...
1 篇 随机交互金融价格...

机构

1 篇 北京交通大学

作者

1 篇 贾琳璐

语言

1 篇 中文

检索条件"主题词=随机交互金融价格模型"

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详细简洁

排序：

随机交互金融价格模型及其波动特性分析

随机交互金融价格模型及其波动特性分析

引用

作者：贾琳璐北京交通大学

学位级别：博士

长期以来,金融市场中资产定价理论和价格波动特性等问题一直是经济和金融领域研究者关注的重点。特别是近年来,伴随着世界经济环境的自由化和多样化,信息技术急速发展,金融市场的复杂性、随机性和动态性日益凸显,从多角度对于金融市场... 详细信息

长期以来,金融市场中资产定价理论和价格波动特性等问题一直是经济和金融领域研究者关注的重点。特别是近年来,伴随着世界经济环境的自由化和多样化,信息技术急速发展,金融市场的复杂性、随机性和动态性日益凸显,从多角度对于金融市场价格的行为特征进行创新研究变得愈发重要。金融市场所表现出的诸多异常的波动现象很难通过传统金融学理论进行充分解释,寻求更能抓住金融市场本质属性的模型变得十分必要,人们对于真实市场的考虑逐渐向非线性或者说是动力学进行转变,因此促成了一些重要交叉学科的产生和发展。本文融合了统计物理、非线性科学、复杂系统科学、应用数学、金融工程、计算经济学等学科的概念、方法和理论,对金融市场资产价格变化规律进行建模,伴以计算机模拟仿真及丰富的实证研究,旨在重现金融市场价格波动的典型特征,发现价格波动行为呈现的共性规律,解释价格过程演化的微观机理,为防范市场过度波动以及化解金融风险提供理论支持。本文的主要研究内容如下:为从投资者的微观互动、相互影响层面探究金融资产价格形成的动力学演化机制,本文借鉴统计物理系统中粒子间的复杂作用机制模拟投资者间的交互作用过程,建立了两个能反映金融市场本质属性的新的随机交互金融价格Agent-Based模型。主要思想是考虑到金融市场和物理系统同为复杂适应性系统,均由大量微观Agent(主体)组成,这些主体彼此之间相互作用,最终呈现出集体的涌现行为,生成宏观的复杂现象。这种主体,在金融市场中泛指能够进行信息交换以及参与资产交易决策的投资决策者,包括个人投资者和机构投资者等;在物理系统中,则表现为可以相互作用的粒子或者交互元。而金融市场中的大部分的投资者是易受羊群效应影响的,强弱投资态度、利好消息和利空消息信息、买入决策和卖出决策等在市场参与者之间传播,进而会影响到市场需求和供给的力量配比,最终导致资产价格变化。这种演化可以通过统计物理系统中的粒子随机交互过程来描述。具体来说,用粒子之间的交互行为模拟投资者之间的信息传播和相互影响行为,用粒子状态的变化模拟投资者投资决策的改变。基于Agent建立随机交互金融价格模型,是一种自下而上的研究方法,通过对真实市场参与人进行抽象描述,同时借助计算机模拟投资者之间的相互作用,使得研究不再停留在宏观市场层面,能够解释有关价格波动的一些宏观现象构成的微观原因及其具体的演化历程。首先,本文引入统计物理系统中的多状态粒子接触过程和定向渗流过程,构建了一种新的带跳跃因子的随机交互金融价格模型I。研究过程中新加入了对于投资者投资态度强弱的异质性区分,相较于以往仅应用单粒子接触过程模拟股票价格过程更加贴合实际市场。金融市场价格日常波动时,投资者之间的互动及其投资态度和投资策略的动态变化是通过多状态粒子接触系统中不同状态粒子之间的复杂互动机制来模拟的。多状态粒子接触过程可以用传染率轻重不同的病毒在个体间的传播过程来描述,这类似于金融市场中具有强弱不同的投资态度的投资者之间态度和意见的交换。第二,为更全面地刻画市场价格动态,本文构造的新模型不仅模拟了金融市场频繁的日常波动,同时将市场突发剧烈价格波动的情形也纳入了考虑。金融市场突发剧烈波动时,首次采用定向渗流系统结合泊松过程来模拟这部分价格跳跃过程。定向渗流系统在被注入液体后的流动和过滤过程,类似于投资者面对重大信息时彼此相互影响的羊群行为,因此可以应用渗流过程构造需求形成机制,进而模拟价格跳跃的幅度。价格跳跃的频次用齐次泊松过程来描述。在建模过程中引入跳跃因子,使得对于资产价格变化的刻画更合理。第三,为探究信息网络交换通道结构对价格变化规律的影响,本文将价格过程的建立机制与社会网络相结合,创造性地将市场参与者之间的连接范围从规则格点拓展到了更符合现实市场特征的Watts-Strogatz小世界网络上,建立了随机交互金融价格模型II。该项工作是考虑到市场主体之间的信息交换和信念共享方式愈加复杂,投资者对信息的获取方式更加多元,小世界网络中丰富而复杂的联结性会对投资者之间的交互过程产生影响,因而也会影响金融市场的价格动力学。本文将网络结构与投资者之间的信息交互等机制相结合,这一过程使得金融价格波动行为与市场参与者之间信息交换通道的拓扑结构联系起来。本工作对于市场主体的联结结构和沟通范围的考虑,是相关领域理论研究的全新补充。第四,在价格过程理论建立之后,为从实证的角度验证模型的合理性,并且尽可能深入地探究金融市场的波动特征,本文引入了大量能够深入挖掘金融时间序列内在特性的方法,分别对两个模型产生的模拟数据与真实市场数据进行全面的比较分析。例如,本文对于价格收益率相关序列进行基本统计特性、幂律标度特性、长记忆性、波动集聚性、多重分形性、Zipf定律、复杂及混沌动力学特征等进行探究。实证过程中,通过对模型中几个重要参数进行讨论发现,改变具有强投资态

关键词：随机交互金融价格模型多状态粒子接触系统价格波动特性渗流跳过程小世界网络复杂金融系统统计及复杂特性

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