咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 2 篇 学位论文
  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 3 篇 随机违约边界
  • 2 篇 跳跃扩散模型
  • 2 篇 违约概率
  • 1 篇 定价
  • 1 篇 违约风险
  • 1 篇 信用违约互换
  • 1 篇 风险管理
  • 1 篇 显式解
  • 1 篇 正态分布
  • 1 篇 信用衍生定价
  • 1 篇 结构化信用模型
  • 1 篇 资产波动率

机构

  • 2 篇 鲁东大学
  • 1 篇 北京大学

作者

  • 2 篇 杨静
  • 1 篇 刘相宜
  • 1 篇 吕强
  • 1 篇 杨瑞成

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=随机违约边界"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
随机违约边界结构化信用模型在信用违约互换风险管理中的应用
随机违约边界结构化信用模型在信用违约互换风险管理中的应用
收藏 引用
作者: 刘相宜 北京大学
学位级别:硕士
本文考察了随机违约边界的结构化信用模型在信用衍生定价和风险管理中的应用。由于结构化信用模型以期权定价技术为基础,因此可以借用期权定价思路对信用衍生品进行敏感性分析和风险对冲。本文在这一思路下对结构化信用模型的参数敏感... 详细信息
来源: 评论
随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题
收藏 引用
鲁东大学学报(自然科学版) 2011年 第3期27卷 199-202页
作者: 杨静 杨瑞成 吕强 鲁东大学数学与信息学院 山东烟台264039
违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业... 详细信息
来源: 评论
基于随机负债的违约风险问题及应用
基于随机负债的违约风险问题及应用
收藏 引用
作者: 杨静 鲁东大学
学位级别:硕士
金融监管的主要目的是为了在金融系统中保持经济稳定、避免危机和突发的不利变化.其主要研究方法是对违约风险进行度量.违约风险的研究则是现代金融风险研究的重点.其核心是准确、有效的度量企业的违约概率.违约概率是指借款人违约的概... 详细信息
来源: 评论