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  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 期权
  • 1 篇 非均匀离散fourie...
  • 1 篇 fourier域
  • 1 篇 隐含levy模型

机构

  • 1 篇 东南大学
  • 1 篇 南京信息工程大学

作者

  • 1 篇 胡小平
  • 1 篇 曹杰

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=非均匀离散Fourier变换"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于非均匀离散fourier变换的隐含Levy模型估计研究
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中国管理科学 2018年 第8期26卷 13-19页
作者: 胡小平 曹杰 东南大学经济管理学院 江苏南京210096 南京信息工程大学数学与统计学院 江苏南京210000
市场上交易的期权价格蕴含了市场参与者对期权标的资产价格未来运动的预期信息,基于期权价格得到的标的资产价格运动模型被称为隐含模型,应用于衍生品定价与风险管理显著优于基于资产价格历史数据得到的模型,Levy模型近年来被广泛应用... 详细信息
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