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  • 1 篇 学位论文

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  • 1 篇 电子文献
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主题

  • 1 篇 ar(1)-garch模型
  • 1 篇 波动外溢效果
  • 1 篇 动态条件相关模型
  • 1 篇 避险效果
  • 1 篇 非对称之动态条件...
  • 1 篇 vix指数
  • 1 篇 msci新兴市场指数

机构

  • 1 篇 国立台北商业大学

作者

  • 1 篇 傅俞颖
  • 1 篇 yu-ying fu

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=非对称之动态条件相关模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
MSCI新兴市场指数与黄金、原油、债券期货、VIX指数间之波动外溢效果及避险效果探讨
MSCI新兴市场指数与黄金、原油、债券期货、VIX指数间之波动外溢...
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作者: 傅俞颖 国立台北商业大学
学位级别:硕士
本研究以2000年1月4日至2019年10月31日为样本期间,探讨黄金、原油、债券期货、VIX指数、MSCI新兴市场指数等四个市场间之波动外溢效果及避险效果探讨。 首先,运用DCC、ADCC模型来探讨跨市场间之长期动态相关性是否会随着时间的变... 详细信息
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