检索结果-内蒙古大学图书馆

投资研究 2019年第1期38卷 4-20页

作者：佟孟华邢秉昆于建玲徐聿枫东北财经大学经济学院东北财经大学社会与行为跨学科研究中心

本文基于CoVaR方法和分位数回归技术测度我国上市银行间的风险溢出强度,并依据银行业风险传染机制探究非系统重要性银行对银行业系统性风险的影响。区别以往基于系统重要性银行分析银行业系统性风险的思路,本文在风险传染视角下着重分... 详细信息

本文基于CoVaR方法和分位数回归技术测度我国上市银行间的风险溢出强度,并依据银行业风险传染机制探究非系统重要性银行对银行业系统性风险的影响。区别以往基于系统重要性银行分析银行业系统性风险的思路,本文在风险传染视角下着重分析非系统重要性银行与银行业系统性风险间的客观规律。研究发现,我国非系统重要性银行抵御风险冲击能力较弱,且非系统重要性银行易作为风险传递中介冲击系统重要性银行,从而诱发我国银行业系统性风险。鉴于此,本文提出基于多视角的关键非系统重要性银行识别策略,以期为我国银行业系统性风险的防控贡献新思路。

关键词： CoVaR方法非系统重要性银行系统性风险风险传染

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我国商业银行系统性风险及其风险溢出效应研究

我国商业银行系统性风险及其风险溢出效应研究

引用

作者：胡怡文北京工商大学

学位级别：硕士

美国2007年的次贷危机和希腊2009年的主权债务问题导致了欧洲金融危机的爆发,给全球银行业造成了巨大的冲击。对于我国来讲,随着金融自由化程度的加深,银行业务越来越复杂,一旦发生风险事件,系统性风险将通过复杂的金融网络蔓延至整个... 详细信息

美国2007年的次贷危机和希腊2009年的主权债务问题导致了欧洲金融危机的爆发,给全球银行业造成了巨大的冲击。对于我国来讲,随着金融自由化程度的加深,银行业务越来越复杂,一旦发生风险事件,系统性风险将通过复杂的金融网络蔓延至整个金融系统,对我国经济造成严重的破坏。其中,那些对于整个银行业的稳态起着重要作用的系统重要性银行,抵抗着来自国内外的风险压力,承担着“大而不倒”的作用。因此,本文需要解决的问题是:哪些银行可以成为我国的系统重要性银行?它们与非系统重要性银行间的风险溢出情况又如何呢?基于以上背景,本文从我国21家商业银行2018-2019年的银行年报数据和2018年1月31日至2020年12月31日的市场数据入手。首先,对我国的商业银行进行划分。以2019年11月27日出台的《评估办法》为依据,构建以规模、关联性、可替代性和复杂性为一级指标,以银行总资产、金融系统内的资产、金融系统内的负债、手续费用及佣金净收入、发放贷款和垫款、衍生金融资产、交易性金融资产、可供出售金融资产为二级指标的系统重要性银行评价体系,用指标评价法评价银行的系统重要性,并将其划分为系统重要性银行和非系统重要性银行两类。其次,测度两类商业银行面临的系统性风险及相互间的风险溢出。根据各商业银行的日收益率,采用指数编制法得到系统重要性银行指数和非系统重要性银行指数,将两指数用GARCH(1,1)模型进行拟合后,建立CoVaR风险溢出模型进行测度,对比分析两类银行的系统性风险及风险溢出状况。最后,结合本文的研究结果,为银行业政策的制定和监管提供针对性建议,做好系统性风险的防范。研究结果表明:第一,当前我国存在10家系统重要性银行和11家非系统重要性银行。第二,系统重要性银行的Va R和CoVaR高于非系统重要性银行的Va R和CoVaR;而非系统重要性银行的△CoVaR和%CoVaR高于系统重要性银行△CoVaR和%CoVaR。第三,Va R和△CoVaR之间没有必然的联系,CoVaR模型在度量系统性风险的溢出效应时更加有效。

关键词：系统重要性银行非系统重要性银行指标评价模型风险溢出效应 GARCH-CoVaR模型

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金融包容理念下的中国银行监管研究

引用

经济问题 2016年第5期 36-43页

作者：张晓燕王晓婷沈沛龙山西财经大学山西太原030006 太原科技大学山西太原030024

金融包容作为后危机时代国际金融领域重要的新理念,是平衡金融体系安全、效率和公平的标准。以金融包容理念下当前中国银行监管变革所产生的影响和未来发展方向为研究对象,通过运用面板模型,对中国14家上市银行2006年末至2014年末数据... 详细信息

金融包容作为后危机时代国际金融领域重要的新理念,是平衡金融体系安全、效率和公平的标准。以金融包容理念下当前中国银行监管变革所产生的影响和未来发展方向为研究对象,通过运用面板模型,对中国14家上市银行2006年末至2014年末数据进行分析,研究发现监管标准的变化反而降低了全体样本银行和非系统重要性银行的安全,对系统重要性银行的影响不显著。因此,当前急需树立包容性监管理念,以金融包容理念来构建金融监管体系,将提高金融包容与维护银行体系稳定、保护存款人利益、增加贫困低收入人群多种金融包容服务为目标,大力发展非系统重要性银行,尤其是中小型银行等机构,并实行监管差异化,加强监管有效性等。

关键词：金融包容金融监管系统重要性银行非系统重要性银行

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