检索结果-内蒙古大学图书馆

该文从非线性科学理论和方法出发,研究了一些大气过程观测资料的线性统计分析及预测,以及人工神经网络在大气遥感反演中的应用问题.全文分为三个部分:第一部分分析了南方涛动指数SOI的变化特征,并建立了预报模型.第二部分就中国降水问题对时空序列预测和分析作了一些探索性工作.第三部分利用自组织特征映射网络处理复杂非线映射问题的能力,建立了由卫星遥感资料反演海洋上大气可降水量以水强度的模型.与一般统计反演方法比较,SOM模型反演精度更高一些.

关键词：大气过程人工神经网络大气遥感反演预报模型非线性统计分析可预报性时效SOI预报中国,汛期降水预报

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混流式水轮机比转速与额定水头非线性统计分析

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水电能源科学 2019年第9期37卷 133-135页

作者：肖惠民马安婷武汉大学动力与机械学院湖北武汉430072 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室湖北武汉430072

水轮机的选型设计在水电站设计中至关重要。依据国内近十年来投产的大中型混流式水轮机设计资料,采用非线性回归统计方法统计分析了混流式水轮机比转速与额定水头之间的关系,得到了不同水头段、不同单机容量时比转速与额定水头间的统计... 详细信息

水轮机的选型设计在水电站设计中至关重要。依据国内近十年来投产的大中型混流式水轮机设计资料,采用非线性回归统计方法统计分析了混流式水轮机比转速与额定水头之间的关系,得到了不同水头段、不同单机容量时比转速与额定水头间的统计公式,并绘制了置信区间和预测区间。所得结果对混流式水轮机的选型设计具有一定参考价值。

关键词：混流式水轮机比转速额定水头非线性统计分析

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交通流测量数据的非线性统计分析

交通流测量数据的非线性统计分析

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作者：张英莹复旦大学

学位级别：硕士

交通流的研究是一门交叉学科,涉及力学、非线性科学、统计学、信息科学、交通工程学等诸多学科,通过研究实际交通中的一般特征,以揭示控制交通流动的基本机理和规律,从而更好地指导交通工程部门的规划、设计和完善其交通网络和交通控制... 详细信息

交通流的研究是一门交叉学科,涉及力学、非线性科学、统计学、信息科学、交通工程学等诸多学科,通过研究实际交通中的一般特征,以揭示控制交通流动的基本机理和规律,从而更好地指导交通工程部门的规划、设计和完善其交通网络和交通控制系统。本文依托于国家自然科学基金项目的平台支持,采用一种基于视频录像资料的交通流参数实测方法,获取一系列短时间隔、依次排列的车头间距、车速、加速度等微观跟车数据,以及转换得到的密度、流量等数据,它们都能够构造成大样本的时间序列。按照这一方法,构造了5个合计样本量将近90000的交通流时间序列,并对它们进行了合理性的分析,发现：车头间距和车速满足正态分布规律,平均车速随车头间距变化的规律与交通流的基本性质相符；由于我国城市道路总体拥挤程度大大高于西方发达国家,随着路段整体平均密度的递增,Kerner指出的低密度自由流阶段的曲线特性越来越不明显,可能在全部密度变化范围内都呈现非线性；加速度数据满足正态分布规律,平均加速度会随着平均速度的变化而变化,而对于平均车头间距变化的的敏感度则较低。为了研究交通流的非线性特质,本文希望借助R/S分析方法对上述5个样本进行分析,计算其Hurst指数和平均循环周期。Hurst指数可以衡量其统计相关性,平均循环周期则可以刻画系统初始信息完全丢失的时间长度,这是两个重要的非线性统计指标。为了更好的理解这两个指标和R/S方法本身,本文通过一系列的实例计算(包括周期函数时间序列,叠加白噪声的周期函数序列等)指出：平均循环周期对于周期函数序列来说并非与其实际的函数周期等价,其真正的意义在于能衡量初值的影响时间,这对于非周期性函数来说尤为重要；在有白噪声的情况下,Hurst指数对于一定程度的噪声是敏感的,而平均循环周期能够在一定程度上抵抗白噪声对于周期序列的干扰。最后,本文以上述5个不同城市不同路段的车头间距时间序列样本为对象,采用P/S分析方法,研究发现：Hurst指数和平均循环周期的计算结果较为客观,受数据采集过程中的人为因素影响较小；交通流时间序列存在趋势的正相关特征,并随着路段拥挤程度提高而加强；本文构造的时间序列适用于短期或较长时间的交通流预报和诱导。

关键词：交通流测量数据时间序列非线性统计分析 Hurst指数平均循环周期

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金融市场连续波动强度模型与选举交互系统统计分析

金融市场连续波动强度模型与选举交互系统统计分析

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作者：王汉卿北京交通大学

学位级别：硕士

对金融动力学非线性行为的研究一直是金融研究的核心问题。研究股票市场的波动行为,对于评估投资风险、避免股票市场危机、选择购买股票组合以及理解金融市场的一些统计性质具有重要意义。基于真实金融市场股票指数的绝对收益率序列,本... 详细信息

对金融动力学非线性行为的研究一直是金融研究的核心问题。研究股票市场的波动行为,对于评估投资风险、避免股票市场危机、选择购买股票组合以及理解金融市场的一些统计性质具有重要意义。基于真实金融市场股票指数的绝对收益率序列,本文提出了一个新的概念来表示股票市场的波动持续时间并且用于测量一个周期的整体波动强度,即连续波动强度(CFI)。CFI表示在收益率序列中f时刻的数值上连续增加或减少的收益波动(或标准化绝对收益)的持续时间。与以往对收益率波动的研究不同,CFI不再预先选定一个阈值,而是选择序列中不断增长(或下降)的收益率波动序列。它描述的是一个连续增长(或下降)序列中收益率波动的总体强度,在某种程度上可以认为它量化了一定时期内金融市场的波动风险。为了研究CFI的非线性特性,本文运用概率分布方法与p值检验法对CFI序列的尾部性质和幂律行为进行了探索研究。运用自相关和散点图分析方法分析了 CFI序列的自相关性质。此外,我们还运用分数样本熵和模糊熵两种测量复杂度的方法对CFI序列的复杂性质进行了探究,这在一定程度上可以反映CFI序列的规律性。为了对比验证新统计量的可行性,我们还利用了金融物理统计模型中的选举模型进行数据的模拟,构造模拟CFI序列,并且运用相同的方法进行统计分析。通过对比分析CFI序列、模拟CFI序列与收益率序列的统计性差异,揭示了新统计量的统计性质和复杂度行为。研究结果表明对新概念的研究是可行并且有价值的。本篇论文中,所使用的数据集来源于六个全球股票市场指数:中国的上证综合指数、深证成分股指数、香港恒生指数,美国的道琼斯工业指数、纳斯达克综合指数和标普普尔指数。

关键词：连续波动强度金融价格模型非线性统计分析复杂度行为熵分析

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随机连续金融价格模型及波动持续性统计分析

随机连续金融价格模型及波动持续性统计分析

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作者：王敏北京交通大学

学位级别：硕士

连续渗流系统是金融物理学粒子系统中十分重要的系统之一,为研究复杂非线性的金融股票价格模型的构建提供了思路.本文首先改进了二维连续渗流模型,引入了不同半径参数和比例参数来刻画投资者之间不同的相互作用和影响,并在此基础上建立... 详细信息

连续渗流系统是金融物理学粒子系统中十分重要的系统之一,为研究复杂非线性的金融股票价格模型的构建提供了思路.本文首先改进了二维连续渗流模型,引入了不同半径参数和比例参数来刻画投资者之间不同的相互作用和影响,并在此基础上建立了二维多粒子连续渗流金融价格模型.模型的基本假设是认为股票市场的价格波动是由信息在投资者之间传播造成的,因此模型中对于不同投资者的传播信息能力大小的刻画至关重要.此外,我们建立了三维多粒子连续渗流金融价格模型,为研究金融股票价格波动提供了新的思路.我们通过Maltab语言编程实现了对金融价格模型的模拟仿真,得到了股票价格序列和相应的收益率序列.本文将股票价格序列和收益率序列转化为波动持续期序列、本征模函数序列和价格波动序列,进而对金融价格模型展开丰富的统计性质分析.首先我们对二维连续渗流金融价格模型展开波动持续性分析,应用了多重分形去趋势移动平均法和Zipf分析法,发现金融价格模型具有和真实市场相似的多重分形性和Zipf分布.然后我们对三维价格模型展开实证分析,应用多尺度交叉递归定量分析法和多尺度交叉复杂性分析法,发现了价格模型同步性统计分析上也具有和真实市场相似的统计特征.因此,本文提出的两个模型对构建股票价格模型均具有一定的合理意义.在本篇论文中,我们应用了真实市场的股票指数进行对比研究,分别是中国的上海证券综合指数和深证成分股指数,以此来验证我们提出的二维多粒子连续渗流金融价格模型和三维多粒子连续渗流金融价格模型的合理性和有效性.

关键词：金融价格模型多粒子连续渗流系统非线性统计分析波动持续性分析多尺度同步性分析

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西太平洋副热带高压进退机理和变化特征预测方法的研究

西太平洋副热带高压进退机理和变化特征预测方法的研究

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作者：张韧南京大学

学位级别：博士

该文采用非线性动力学和非线性统计学相结合的方法,较为系统地研究探讨了影响西太平洋副高中、短期进退活动的热力因子和动力作用过程,分析讨论了西太平洋副高对亚洲夏季风和近赤道海温的响应形式和响应特征.该文上篇先采用非线性动力... 详细信息

该文采用非线性动力学和非线性统计学相结合的方法,较为系统地研究探讨了影响西太平洋副高中、短期进退活动的热力因子和动力作用过程,分析讨论了西太平洋副高对亚洲夏季风和近赤道海温的响应形式和响应特征.该文上篇先采用非线性动力学方法,讨论了几种主要类型的热力强迫分别对西太副高活动的影响.该文下篇应用小波分析、模糊逻辑和人工神经网络等现代非线性统计分析方法,对西太副高活动的时频特征、周期分布及对主要外界因子的响应等物理过程进行了诊断、预测研究.

关键词：副热带高压非线性统计分析亚洲夏季风非线性动力学热力强迫近赤道海温

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