检索结果-内蒙古大学图书馆

信用风险是商业银行在其经营管理活动中面临的最重要、最复杂的风险，指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务而导致损失的潜在可能性，也包括由于借款人那的信用评级和履约能力变动导致其债务的市场价值发生变动所引起的损失的可能性。\n 《新巴赛尔协议》在信用风险方面增强了资本要求的风险敏感度，并提出了运用标准法和内部评级法两种方法对信用风险进行衡量。这体现了《新巴赛尔协议》能进一步调动银行的积极性，增强银行的稳健经营，促使银行之间开展公平竞争。但是，由于我国银行业发展远远落后于西方发达国家，《新巴赛尔协议》的实施对我国银行来说不啻是一个巨大的挑战。因此，我国商业银行迫切需要加强信用风险管理。\n 本文通过对***提出的CreditMetrics计量模型来测算信用风险，看是否能将它在国有银行使用。并将它如何在国有银行的使用提出自己的看法。

关键词：商业银行信用风险信用评级风险计量模型风险敏感度

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商业银行风险计量模型体系建设研究

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金融纵横 2013年第12期 36-42页

作者：陈强兴业银行

商业银行全面风险管理的关键在于风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具研发和应用的基础则是各类风险计量模型的研发。本文从风险计量模型的建设背景出发,就商业银行风险管理实务中一些风险计量模型常用的构建方法及步骤进行阐释,... 详细信息

商业银行全面风险管理的关键在于风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具研发和应用的基础则是各类风险计量模型的研发。本文从风险计量模型的建设背景出发,就商业银行风险管理实务中一些风险计量模型常用的构建方法及步骤进行阐释,并对风险计量模型的整个生命周期管理体系进行了具体设计。在此基础上,本文就商业银行的风险计量模型体系建设提出了相应的建议。

关键词：商业银行风险计量模型生命周期管理体系建设

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关于实施风险计量模型标准化管理模式的若干思考

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现代商业银行导刊 2017年第11期 29-32页

作者：朱良平建设银行总行风险管理部

针对当前建行风险计量任务繁重，计量人才不足等现状，亟须对建行当前的风险计量运作／管理模式进行重新梳理和深入思考。笔者通过对风险计量的标准化管理模式的分析，从为什么要实施标准化、如何实施标准化、差距分析及下一步重点工作... 详细信息

针对当前建行风险计量任务繁重，计量人才不足等现状，亟须对建行当前的风险计量运作／管理模式进行重新梳理和深入思考。笔者通过对风险计量的标准化管理模式的分析，从为什么要实施标准化、如何实施标准化、差距分析及下一步重点工作等几方面着手，来梳理建行风险计量实施标准化改进的思路，并提出了若千建议。

关键词：标准化管理模式风险计量模型计量人才差距分析建行

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海关内部审计中的风险计量模型

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中国海关 2016年第3期 46-48页

作者：王胜白珣

海关业务不断增长，需要充分发挥审计监督手段的作用推进内控机制建设，有效防控执法、管理和廉政风险。目前审计工作不断规范，技术化、数量化、模型化水平不断提高，数据分析手段的应用愈发的重要，而审计数据分析抽样又是数据分析的... 详细信息

海关业务不断增长，需要充分发挥审计监督手段的作用推进内控机制建设，有效防控执法、管理和廉政风险。目前审计工作不断规范，技术化、数量化、模型化水平不断提高，数据分析手段的应用愈发的重要，而审计数据分析抽样又是数据分析的重要技术手段。本文将探讨海关审计如何将现代风险导向审计模型引入审计数据抽样中，以降低检查风险，提高审计成效。

关键词：风险计量模型内部审计海关业务内控机制建设现代风险导向审计数据监督手段审计工作

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风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性

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中国金融 2011年第23期 63-64页

作者：张守川任宇宁中国银行风险管理总部

前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法，对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后，预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要关注的是，风险计量模型作... 详细信息

前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法，对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后，预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要关注的是，风险计量模型作为实现前瞻性的重要工具，存在着天然缺陷，其中之一就是时滞性，这显然与风险管理前瞻性的理念相背离。如何能将理论与实践有机结合，为理论上难以调和的矛盾在实践中寻求解决途径或替代措施？笔者试图从商业银行风险管理实践角度作一探索。

关键词：银行风险管理风险计量模型时滞性商业银行风险理论与实践国际金融危机统计模型风险信息

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商业银行操作风险控制战略结构模型的构建与实证

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统计与决策 2008年第6期24卷 125-127页

作者：吕宝林张同建石家庄经济学院经贸学院石家庄050031 淮海工学院管理学院江苏连云港222000

建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,大幅度提高银行业的风险控制效率。本文运用因子分析对模型的有效性和合理性提供实证检验,得出了我国商业银行操作风险管理实践中若干现实性... 详细信息

建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,大幅度提高银行业的风险控制效率。本文运用因子分析对模型的有效性和合理性提供实证检验,得出了我国商业银行操作风险管理实践中若干现实性的结论。

关键词：操作风险风险数据库风险计量模型信度检验效度检验

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非寿险定价风险和准备金风险资本要求研究

非寿险定价风险和准备金风险资本要求研究

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作者：沈立上海财经大学

学位级别：博士

保险公司最低偿付能力资本要求的设置，是保险公司偿付能力监管的关键内容，其合理性直接关系到保险公司的资本成本和监管效率，对保险业影响重大。我国保险业在2012年启动的第二代偿付能力制度体系的建设工作，计划在3-5年完成，其中... 详细信息

保险公司最低偿付能力资本要求的设置，是保险公司偿付能力监管的关键内容，其合理性直接关系到保险公司的资本成本和监管效率，对保险业影响重大。我国保险业在2012年启动的第二代偿付能力制度体系的建设工作，计划在3-5年完成，其中资本要求的计算标准是最重要的技术问题。\n 如果按照年保费规模大小将我国财险公司分为大型公司和中小型公司两大类，这两类公司在保险市场上的经营情况和风险特征均呈现很大差异，这对于制定行业政策和监管标准都是一个巨大挑战。\n 本文的研究目标是:如何将统一的资本要求计算标准与我国财产保险行业的风险差异结合起来。按照国际保险监管和偿付能力监管的基本原理和最佳实践，要制定符合实际的合理标准必须反映保险公司的实际风险状况和特征，而对于非寿险业务，承保风险是最主要的风险考量之一，因此要解决这一问题，需要解决如下三个问题:\n 第一，对我国财险对我国财险市场上的公司进行分类，并从风险形成的角度分析不同类别的公司的风险差异;\n 第二，运用风险计量模型，确定合理的数据基础和置信水平实现对承保风险的组成部分定价风险和准备金风险的量化;\n 第三，对风险之间的相关性进行研究，将各项风险的资本要求进行加总，得到总的资本要求水平。并研究如何确定行业统一的标准。\n 问题一的研究采用新的风险定义，从内部因素，外部因素和综合效应的角度来分析不同类别的公司的风险差异;问题二结合欧美保险监管的经验以及相关行业的调查，得出合理的置信水准和时间区间，并使用我国保险行业的数据来测量相关不同风险对应的资本要求;对于问题三，本文采用相关矩阵和Copula模型，运用相关数据进行实证分析，并尝试使用不同的方法来制定统一的行业标准。\n 以上三个研究目标构成了本文的主要研究内容。针对上述三个研究目标，本研究的得出的主要结论在于:\n 一）.通过保费规模可以简单将我国财险市场上的公司分为两类一大型财险公司和中小型财险公司，中小财险公司可以进一步细分为中资财险公司和外资公司，中小保险公司由于监管环境，保险需求以及受到通货膨胀等外部因素的影响，以及股东保险意识，业务结构和对人才吸引小，固定成本高等内部因素的影响，呈现了费用率大，综合成本率波动高，以及投资收益率波动大的特点。\n 二）.为了进一步对承保风险进行度量，通过收集全行业所有59家财产保险公司的承保数据，并分析了会计准则变更带来的综合成本率，未决赔款准备金和未到期责任准备金的定义的变化，对前后不一致的数据进行了调整，使得度量风险所使用的数据前后保持一致。\n 三）.通过运用分险种的数据，本文测算了几类公司的定价风险，发现四类公司的信用保证保险均是几类险种中定价风险最大的一类险种，其次是其它保险。而四类公司的风险呈现大型中资，小型中资，中型中资和外资风险递增的情况。其次运用综合成本率波动法对四类公司的定价风险进行测试，从结果发现大型公司的定价风险最小，而外资公司定价风险最为显著，四类公司在99.5％的置信水平下其对应的资本要求分别为13.26％，41.15％，24.04％，72.88％，建议监管机构在制定资本标准过程中适当考虑我国财险市场的实际情况，选择97.5％作为置信水平，可使定价风险资本要求下降为9.91％，29.69％，17.71％，50.78％。\n 四）.通过选用产险市场上两家典型的保险公司的准备金数据，使用索赔进展结果(CDR)模型，对比了不同的数据基础对准备金风险的影响，结果发现基于不同的数据类型下计算得到的资本要求的结果相差巨大。接下来在确定的数据基础的前提下，以一年期作为准备金评估的时间区间，运用索赔进展结果方法测试了三家公司的准备金风险，发现大型中资，中型中资，和外资公司的准备金风险的标准差为15.75％,82.10％和87.28％。\n 五）.本文使用相关性方法聚合各类风险的资本要求进行了研究，并使用我国财险公司的数据测算了不同方法下的相关性系数结果，对比了几类结果的差异。同时研究了六类行业标准制定的方法，并推荐使用分层递减法来设置行业标准，以定价风险为例，可将已赚保费分为[0,20亿]、[20，100亿]、[100亿以上]三个区间，对应的资本要求分别为30％，22％，15％。

关键词：偿付能力资本要求准备金保险公司风险计量模型

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面向风险控制的金融网格关键技术研究

面向风险控制的金融网格关键技术研究

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作者：文继跃东北大学

学位级别：博士

网格是近年来得到迅速发展的一种基础设施,具有分布性、动态性、异构性、协作性以及服务质量高要求性等特点,目的是进行资源整合与协同解决问题。随着网格技术的不断发展与成熟,网格已经在许多不同的领域得到广泛应用,也为解决金融领域... 详细信息

网格是近年来得到迅速发展的一种基础设施,具有分布性、动态性、异构性、协作性以及服务质量高要求性等特点,目的是进行资源整合与协同解决问题。随着网格技术的不断发展与成熟,网格已经在许多不同的领域得到广泛应用,也为解决金融领域和金融信息化面临的许多问题提供了有力工具。\n 在经济全球化和金融市场完全开放的形势下,我国经济和金融监管面临诸多难题,加强防范和化解金融风险,保障金融安全,是金融领域的一项重要任务。根据我国银行业发展的形势,金融机构监管信息系统比较薄弱,缺乏有效的风险控制分析预警工具,难以实现对被监管对象进行全面、持续、有效、准确、实时的监管。金融信息不对称,金融资源不能有效利用和充分共享,出现了多个信息资源孤岛,严重影响了银行监管职能的发挥和监管效率的进一步提高。本文根据国际上对银行业金融机构的监管要求,结合我国银行业金融机构监管信息系统的现状,研究了采用网格技术建设我国银行业金融机构监管信息系统的若干关键技术问题。\n 实现金融监管风险控制信息系统的关键技术,包括数据集中技术、数据仓库技术和数据挖掘技术。通过数据集中技术,把商业银行各分支机构的数据经抽取、转换和加载统一集中起来统一管理。通过数据仓库技术,把集中起来的数据统一清洗、分类、过滤、存储。数据挖掘技术可以从海量数据中挖掘数据特征,通过建立风险模型,挖掘出能预测未来风险的有用信息。而网格技术在异构的、标准不一的各金融机构硬、软件、网络之间建立起“共同语言”,提供统一平台,把金融信息孤岛连成整体,实现充分的资源共享。\n 针对银行业金融机构历史数据积累多、数据量大、实时性强的特点,采用实时或准实时的数据仓库技术,优化数据源连接,并通过操作型数据存储系统进行全局联机事务处理,使数据仓库中的数据实时刷新,保持数据的一致性,形成格式统一、易于管理且保证质量的数据结构。从银行数据仓库系统中数据的抽取、转换和加载的总体设计出发,针对金融监管信息系统客户风险预警平台中出现的问题,提出了一个ETL优化框架,并对ETL过程的逻辑优化进行了研究,给出了较为完整的银行业金融机构客户风险预警数据仓库系统的ETL方案。\n 金融监管信息系统中的风险预警系统所面临的实际情况是数据周期短、数据样本不稳定、数据范围不全面、风险模式带有中国特有的信用文化和经济转型等的特征,套用经典的现代计量模型在我国环境下难以取得切实有效的结果。本文对常见的聚类分析方法进行了分析研究,运用改进后的聚类分析方法对国内客户信息进行分析和挖掘,并研究了通过决策树算法C4.5和CRAT进一步处理后的结果,通过对比选取风险特征。通过研究,发现了适应我国经济形势发展的金融机构风险特征和行为模式的风险计量模型,并通过实际数据验证,取得了良好的应用效果。\n 针对客户风险预警系统中数据采集量越来越大,分析预警处理越来越复杂,对集中后的数据库压力非常大,造成系统性能逐步下降、迫切需要共享资源的情况,提出了面向风险控制的金融网格系统架构。在原有金融监管信息系的基础上,建立虚拟数据中心和虚拟计算中心,同时使数据的存储备份、故障冗余及数据中心的灾备恢复能力也可得到提升。并通过金融业信息系统资源的共享,加快联网业务处理速度,减少等待时间。对实现和部署问题进行了讨论。\n 以上研究工作,对建立以网格技术为基础平台的新一代金融监管信息系统、推进金融监管信息系统的深入应用,进行了有益的探索。部分研究成果己在实际应用中得到验证,有助于实现我国银行业金融机构运行的智能化监管,及时防范、化解金融风险,保障我国金融体系安全、稳健、高效运行。

关键词：网格计算金融信息化风险控制风险计量模型数据挖掘聚类算法

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