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  • 1 篇 马尔可夫状态转移...
  • 1 篇 远期溢价期限结构
  • 1 篇 远期汇率期限结构
  • 1 篇 金融危机

机构

  • 1 篇 上海立信会计学院
  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 1 篇 feng yun
  • 1 篇 li xiao-ping
  • 1 篇 冯芸
  • 1 篇 wu chong-feng
  • 1 篇 李小平
  • 1 篇 吴冲锋

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=马尔可夫状态转移误差修正模型"
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金融危机期间人民币远期汇率期限关系的实证研究
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系统管理学报 2012年 第3期21卷 409-415页
作者: 李小平 冯芸 吴冲锋 上海立信会计学院风险管理研究院 上海201620 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海200052
在外汇市场存在风险溢价或参与者非理性预期的前提下,以人民币境内即期和远期外汇市场为例,在非线性的误差修正模型(VECM)框架下,对金融危机期间远期汇率之间的均衡关系进行了实证研究。实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限... 详细信息
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