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主题

  • 1 篇 garch模型
  • 1 篇 上证50etf
  • 1 篇 马尔可夫结构转换...
  • 1 篇 black-scholes期权...

机构

  • 1 篇 新疆财经大学

作者

  • 1 篇 闫海波
  • 1 篇 彭凤娇

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=马尔可夫结构转换GARCH模型"
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排序:
基于Markov-switching garch模型的上证50ETF期权定价分析
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甘肃科学学报 2023年 第1期35卷 129-138页
作者: 闫海波 彭凤娇 新疆财经大学统计与数据科学学院 新疆乌鲁木齐830012
上证50ETF由于其组合资产的对冲,其资产面临的主要是系统风险,通过马尔可夫结构转换garch模型(MS-garch模型)准确预判上证50ETF波动状态后对其实施风险管理。首先,根据MS-garch模型稳态分类方法对上证50ETF波动率划分3个波动区间;其次,... 详细信息
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