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主题

  • 1 篇 马尔可夫转换—广义...
  • 1 篇 平滑概率
  • 1 篇 金融危机

机构

  • 1 篇 上海立信会计学院
  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 1 篇 feng yun
  • 1 篇 li xiao-ping
  • 1 篇 冯芸
  • 1 篇 wu chong-feng
  • 1 篇 李小平
  • 1 篇 吴冲锋

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=马尔可夫转换—广义自回归条件异方差"
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金融危机前后的汇率波动特征
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管理科学学报 2012年 第4期15卷 40-49页
作者: 李小平 冯芸 吴冲锋 上海立信会计学院风险管理研究院 上海201620 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海200052
构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及... 详细信息
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