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主题

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机构

  • 7 篇 湖南大学
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  • 1 篇 上海大学
  • 1 篇 南昌大学
  • 1 篇 东北农业大学
  • 1 篇 中国计量学院

作者

  • 5 篇 林静
  • 5 篇 韩玉启
  • 5 篇 朱慧明
  • 4 篇 zhu hui-ming
  • 4 篇 han yu-qi
  • 4 篇 lin jing
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  • 1 篇 xiang zhenxiang
  • 1 篇 feng jie
  • 1 篇 guo jian-hua
  • 1 篇 王翼飞
  • 1 篇 赵林
  • 1 篇 刘方贵
  • 1 篇 郭建华
  • 1 篇 xu dong
  • 1 篇 邵建林
  • 1 篇 徐东
  • 1 篇 zhou li-li
  • 1 篇 芮孝芳
  • 1 篇 王兰州

语言

  • 15 篇 中文
检索条件"主题词=马尔可夫链蒙特卡罗模拟"
15 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
马尔可夫链蒙特卡罗模拟在储层反演中的应用
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石油天然气学报 2010年 第2期32卷 249-252,266页
作者: 赵林 胜利油田分公司地质科学研究院 山东东营257015
马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法是一种基于全局最优化技术进行地质统计学求解的方法。综合考虑地震数据、测井数据、岩性数据,对波阻抗、岩性概率分布的马尔进行蒙特卡罗模拟,从初始模拟结果出发,利用MCMC算法,模拟出多个波阻抗曲... 详细信息
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一种新的预测蛋白质二级结构的模型—贝叶斯神经网络
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计量学报 2006年 第3期27卷 281-285页
作者: 邵建林 徐东 王兰州 王翼飞 中国计量学院生命科学学院 浙江杭州310018 上海大学理学院 上海200436
提出了一种新的基于贝叶斯神经网络(BNN)的蛋白质二级结构预测方法。计算结果表明,BNN的性能优于反向神经网络(BPNN),平均Q3精度在四组交叉证实数据集与测试数据集下分别提高了3.65%和4.01%;还提出了一种有效缩短马尔可夫链蒙特卡罗(MC... 详细信息
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一种多重Weibull回归模型在竞争失效分析中的应用
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系统仿真学报 2006年 第z2期18卷 199-202页
作者: 林静 韩玉启 朱慧明 南京理工大学经济管理学院 江苏南京210094 湖南大学统计学系 湖南长沙410079
基于传统竞争失效分析中对截尾数据(包括寿命数据截尾及失效机理信息的删失)、以及环境因子伴随变量的研究不足,提出贝叶斯生存分析理论中一种多重Weibull回归模型;在该模型中假设各失效机理条件下的产品寿命均服从某种Weibull分布,利... 详细信息
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基于MCMC模拟的Gamma过程先验模型及其靠性应用
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系统仿真学报 2007年 第22期19卷 5099-5102,5164页
作者: 林静 韩玉启 朱慧明 南京理工大学经济管理学院 江苏南京210094 湖南大学统计学系 湖南长沙410079
在比例危险率回归模型中以传统的参数方法给出回归系数的参数先验;在基准危险率函数为分段指数分布的条件下,通过引入增量的Gamma过程给出基准危险率的非参数先验过程;并由此构建出一种半参数贝叶斯比例危险率回归模型。通过运用基于Gi... 详细信息
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Nash模型参数不确定性分析及概率洪水预报
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辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010年 第1期29卷 147-150页
作者: 邢贞相 芮孝芳 刘方贵 冯杰 东北农业大学水利与建筑学院 黑龙江哈尔滨150030 河海大学水文与水资源学院 江苏南京210098 广西大学土木建筑工程学院 广西南宁530004
针对通常水文预报过程参数的不确定性问题,利用贝叶斯理论,结合自适应采样的马尔可夫链蒙特卡罗方法来研究Nash模型参数的不确定性,并进行概率洪水预报。实例研究表明,该方法能充分利用已知的后验信息获取Nash模型参数的不确定性,得到... 详细信息
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基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型
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统计与信息论坛 2011年 第12期26卷 26-31页
作者: 周丽莉 丁东洋 南昌大学经管学院 江西南昌330031 南昌大学公共管理学院 江西南昌330031
缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行... 详细信息
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基于下方风险控制的动态投资组合优化研究
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数学的实践与认识 2009年 第21期39卷 64-69页
作者: 郭建华 肖庆宪 上海理工大学管理学院 上海200093
研究了跳扩散结构下带有下方风险控制的动态投资组合优化问题.基于投资组合中每一种资产的收益率观测序列,模型在不断变化的数据窗口下把组合比例看作向量值随机过程,利用马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法得到随时间变化的动态投资组合最优配... 详细信息
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基于MCMC稳态模拟的贝叶斯经验费率厘定信用模型
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中国管理科学 2006年 第2期14卷 33-38页
作者: 林静 韩玉启 朱慧明 南京理工大学经济管理学院 南京210094 湖南大学统计学院 长沙410079
Buhlmann-Straub最精确信用模型是贝叶斯分析在经验费率厘定中最著名的应用之一。但传统Buhlmann-Straub模型在先验信息不足的条件下,难以得出结构参数的无偏后验估计;长期以来,高维数值计算的困难也使得贝叶斯方法的应用受到极大的限... 详细信息
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治愈率模型在屏蔽数据靠性分析中的应用研究
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数学的实践与认识 2007年 第7期37卷 69-75页
作者: 林静 韩玉启 朱慧明 南京理工大学经济管理学院 南京210094 湖南大学统计学院 长沙410079
针对传统方法中的不足,在引入标准治愈率模型的基础上,提出在屏蔽数据靠性分析中应用一种扩展的治愈率模型的建模方法;分析证明了利用该方法进行建模分析时仅需对模型作较少的前提假设,在信息不足的情况下能够识别出伴随变量对系统寿... 详细信息
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叠前地震的统计岩石物理分析及其不确定性研究
叠前地震的统计岩石物理分析及其不确定性研究
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作者: 张丹 中国地质大学(北京)
学位级别:硕士
通过结合岩石物理学、统计技术建立储层参数和地震属性之间的联系,从而描述统计岩石物理分析中的不确定性。不确定性源于不完美的知识,原始数据、岩石物理模型、Zoeppritz方程及其近似方程以及岩性预测模型的不完美,导致了叠前地震储层... 详细信息
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