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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

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    • 1 篇 软件工程
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 在线学习
  • 1 篇 高维协方差估计量
  • 1 篇 投资组合
  • 1 篇 集成学习

机构

  • 1 篇 北京大学

作者

  • 1 篇 zhang junchao
  • 1 篇 倪宣明
  • 1 篇 ni xuanming
  • 1 篇 qian long
  • 1 篇 钱龙
  • 1 篇 huang song
  • 1 篇 黄嵩
  • 1 篇 张俊超

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=高维协方差估计量"
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排序:
基于集成学习的在线高维投资组合策略
收藏 引用
系统科学与数学 2020年 第1期40卷 29-40页
作者: 黄嵩 倪宣明 钱龙 张俊超 北京大学软件与微电子学院 北京100871
文章结合机器学习中的交叉验证、在线学习和集成学习方法,对基于不同高维协方差估计量的投资策略权重进行动态组合,以获得优于传统投资组合策略的样本外表现.基于这一目标,文章对机器学习中比较前沿的在线加权集成(online weighted ense... 详细信息
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