咨询与建议
  • 全部搜索
  • 期刊论文
  • 图书
  • 学位论文
  • 标准
  • 纸本馆藏
  • 外文资源发现
  • 数据库导航
  • 超星发现
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 7 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 8 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 7 篇 经济学
    • 7 篇 应用经济学
  • 6 篇 管理学
    • 4 篇 管理科学与工程(可...
    • 2 篇 工商管理
  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 8 篇 ar—garch模型
  • 1 篇 copula函数
  • 1 篇 汇率
  • 1 篇 var
  • 1 篇 最大生成树
  • 1 篇 sklar定理
  • 1 篇 sas
  • 1 篇 汇率变动
  • 1 篇 hibor
  • 1 篇 金融时间序列
  • 1 篇 离岸市场
  • 1 篇 波动幅度
  • 1 篇 极值理论
  • 1 篇 人民币实际有效汇...
  • 1 篇 远期交易
  • 1 篇 libor
  • 1 篇 cnh
  • 1 篇 arch模型
  • 1 篇 波动率
  • 1 篇 规则藤

机构

  • 2 篇 中国科学技术大学
  • 1 篇 大连理工大学
  • 1 篇 中国人民银行货币...
  • 1 篇 江苏大学
  • 1 篇 中国外汇交易中心
  • 1 篇 山东大学
  • 1 篇 福州大学
  • 1 篇 中国银监会福建监...
  • 1 篇 中国社会科学院经...
  • 1 篇 燕山大学

作者

  • 1 篇 jiang yiyi
  • 1 篇 张传昌
  • 1 篇 方兆本
  • 1 篇 严佳佳
  • 1 篇 任文军
  • 1 篇 pen wen-jun
  • 1 篇 song xiang-dong
  • 1 篇 郭春松
  • 1 篇 蒋毅一
  • 1 篇 伍戈
  • 1 篇 裴诚
  • 1 篇 xu ke
  • 1 篇 许可
  • 1 篇 吴海龙
  • 1 篇 chen mengsha
  • 1 篇 陈孟莎
  • 1 篇 zhang li
  • 1 篇 guo chunsong
  • 1 篇 yan jiajia
  • 1 篇 du pu-yan

语言

  • 8 篇 中文
检索条件"主题词=AR—GARCH模型"
共 8 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
境内外人民币汇率价格关系的定量研究
收藏
分享
引用
金融研究 2012年 第9期 62-73页
作者： 伍戈 裴诚 中国人民银行货币政策二司 北京100800 中国外汇交易中心 上海201203
本文首次系统地总结了CNY市场、CNH市场以及NDF市场三个不同人民币外汇市场之间的相互联系,并创新性地用ar-garch模型等定量的方法检验三个市场的联动关系。实证结果表明:CNY市场对CNH市场的价格有引导作用,CNY市场仍然具备人民币汇率... 详细信息
来源： 评论
香港离岸人民币同业拆借利率风险度量研究——基于ar-garch-POT方法的分析
收藏
分享
引用
财贸经济 2015年 第6期36卷 73-84页
作者： 严佳佳 郭春松 张莉 福州大学经济与管理学院 中国社会科学院经济研究所 中国银监会福建监管局
本文将极值理论和ar-garch模型相结合,度量不同期限香港离岸人民币同业拆借利率的风险值,同时对比研究伦敦欧洲美元同业拆借利率市场对应期限的风险,并且以此推演香港离岸人民币同业拆借利率的未来发展趋势。研究结果表明,香港离岸人民... 详细信息
来源： 评论
人民币汇率及其波动对中国主要贸易伙伴进出口影响研究
收藏
分享
引用
预测 2012年 第3期31卷 8-12页
作者： 许可 中国科学技术大学管理学院 安徽合肥230026
本文利用ar-garch模型,协整检验和误差修正模型,对海关总署提供的2001年1月至2010年6月中国对东盟、日本、美国、欧盟、韩国、中国香港六个主要贸易伙伴的月度进出口数据进行实证研究。从人民币实际汇率变化,汇率波动率对我国和各贸易... 详细信息
来源： 评论
基于R-vine Copula方法的投资组合风险分析
收藏
分享
引用
投资研究 2013年 第10期32卷 98-107页
作者： 吴海龙 方兆本 朱俊鹏 中国科学技术大学统计与金融系 中国科学技术大学管理学院
在投资组合的风险管理中我们经常使用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,目前使用最多的vine结构是C-vine和D-vine,然而C-vine和D-vine只适合于描述两类特定的相依关系。基于此,本文将采用更一般的R-vine结构,结合最大生成树MST-P... 详细信息
来源： 评论
人民币汇率波幅放宽前后汇率值的比较与分析
收藏
分享
引用
商业时代 2013年 第4期 49-50页
作者： 张传昌 山东大学数学院 山东大学机械工程学院 济南250061
本文试图探究人民币汇率波幅放宽对汇率走势的影响。以2012年4月16日为分界线,向前向后各取54个日期的汇率值,用SAS软件对两个样本分别建立ar-garch模型。然后对两个异方差函数的特征进行比较并给以解释,进而分析出人民币汇率波幅放宽后... 详细信息
来源： 评论
利用条件Copula函数的凸组合来估计Var
利用条件Copula函数的凸组合来估计VaR
收藏
分享
引用
作者： 余星彤 大连理工大学
学位级别：硕士
Copula函数代表了一种描述多维随机变量的相关性结构的方法,并且已经成为解决金融市场风险因素的最重要的新工具之一,比如在当前金融市场中应用最广泛的风险测度Var.本篇论文首先介绍了Copula函数的定义及其非常重要的定理,Sklar定理和... 详细信息
来源： 评论
人民币实际汇率及波动对进出口贸易的影响——以江苏省与美国进出口贸易为例
收藏
分享
引用
江苏商论 2014年 第5期 40-46页
作者： 蒋毅一 陈孟莎 江苏大学财经学院 江苏镇江212013
本文基于进出口需求方程,通过建立ar-garch模型及协整模型来研究影响江苏省与美国进出口贸易的主要因素。研究发现,江苏省和美国两个各自的国内收入(生产总值)、人民币实际有效汇率水平对进出口贸易都有较大的正向显著影响,而人民币汇... 详细信息
来源： 评论
arCH模型在金融时间序列中的拟合应用
收藏
分享
引用
佳木斯大学学报（自然科学版） 2009年 第2期27卷 295-297页
作者： 杜普燕 宋向东 任文军 燕山大学理学院 河北秦皇岛066004
讨论了自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroskedastic,简称arCH)模型在金融时间序列分析中的拟合应用,以一金融时间序列为例,通过SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现对该金融时间序列的自回归-广义自回归条件异方差(Au... 详细信息
来源： 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件