咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 arfima-figarch模...
  • 1 篇 期货
  • 1 篇 长记忆
  • 1 篇 arflma模型
  • 1 篇 figarch模型

机构

  • 1 篇 安徽财经大学

作者

  • 1 篇 liu kun
  • 1 篇 刘坤
  • 1 篇 yang guiyuan
  • 1 篇 杨桂元

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=ARFLMA模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于长记忆的中国期货市场实证研究
收藏 引用
价值工程 2009年 第8期28卷 152-157页
作者: 杨桂元 刘坤 安徽财经大学数量经济研究所 蚌埠233030
通过某期货公司研发部编制的期货指数,基于长记忆研究方法,运用经典的R/S分析、修正的R/S分析,分别建立了研究长记忆的ARFIMA模型、FIGARCH模型arflma-FIGARCH模型。并运用这些模型对我国上海期货交易所的铜、铝、大连期货交易所的大... 详细信息
来源: 评论