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  • 1 篇 福州大学
  • 1 篇 江南大学
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作者

  • 1 篇 王向宇
  • 1 篇 xu wen-bo
  • 1 篇 仇强振
  • 1 篇 林娟
  • 1 篇 zhao qi
  • 1 篇 wang xiang-yu
  • 1 篇 赵琪
  • 1 篇 sun jun
  • 1 篇 孙俊
  • 1 篇 杨凌
  • 1 篇 须文波

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  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=ARIMA—GARCH模型"
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利用VLRBP神经网络改善汇率预测
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引用
计算机工程与应用 2010年 第6期46卷 208-213,244页
作者： 王向宇 须文波 孙俊 赵琪 江南大学信息工程学院 江苏无锡214122
分别使用基于滑动窗口的VLRBP神经网络模型和基于C-C相空间重构的VLRBP神经网络模型及arima-garch模型对欧元汇率时间序列建模和预测,通过比较发现基于C-C相空间重构的VLRBP神经网络对于含有大量非线性成分的欧元汇率时间序列的预测比... 详细信息
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银行间债券市场7天回购利率波动性分析
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福州大学学报（哲学社会科学版） 2007年 第2期21卷 45-47页
作者： 林娟 杨凌 福州大学管理学院 福建福州350002 毕马威华振会计师事务所 北京100738
银行间债券市场7天回购利率是我国货币市场的基准利率。通过构建arima(2,1,2)-garch(1,1)模型拟合7天回购利率的波动特征。结果显示,7天回购利率呈现右偏、厚尾和非正态的分布形态。波动具有集群性、持久性且呈现出均值回复现象。中国... 详细信息
来源： 评论
我国股票市场价格波动特征分析
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引用
商 2012年 第5期 191-191页
作者： 仇强振 安徽大学经济学院
随着我国股票市场的不断发展,其"波动特征如何"便成为一个十分重要的问题;本文采用从微观分析延伸至宏观的方法,即首先通过对个股价格波动特征进行分析,然后以此为基础来进一步阐述我国股票市场价格波动特征;分析的结果显示... 详细信息
来源： 评论
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